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| 长城量化精选股票A(006926) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1883363 | ||||||||
| 基金代码 | 006926 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长城量化精选股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长城基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长城量化精选股票 基金主代码 006926 交易代码 006926 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 5月 29日 报告期末基金份额总额 21,856,592.68份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得超越基准 指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济 和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类 资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、 债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳 定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基 金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控， 适时地做出相应的调整。 本基金将通过基础股票池的分层筛选，基于高成长的 股票进行多因子建模，灵活运用多种量化投资策略， 借助量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的 因子，综合多因子模型打分筛选股票，构建分散化的 投资组合。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×90%+活期存款利率×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险与预期收益高于混合型 基金、债券型基金与货币市场基金。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 14 页 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 69,879.20 2.本期利润 -1,159,371.01 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0390 4.期末基金资产净值 23,910,596.58 5.期末基金份额净值 1.0940 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 ③本基金合同于 2019年 5月 29日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -1.32% 1.75% -7.72% 1.80% 6.40% -0.05% 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 14 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注: ①本基金合同规定本基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%；每个交易日日终在扣 除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不 低于基金资产净值的 5%，本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等 资金类别。 ②本基金的建仓期为自基金合同生效之日起六个月内，建仓期满时，各项资产配置比例符合基金 合同约定。 ③本基金合同于 2019年 5月 29日生效，截止本报告期末，基金合同生效未满一年。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 14 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 雷俊 量化与指 数投资部 总经理， 长城中证 500 指数 增强型、 长城久泰 沪深 300 指数、长 城创业板 指数、长 城核心优 选混合、 长城量化 精 选 股 票、长城 量化小盘 股票、长 城中国智 造混合的 基金经理 2019年 5月 29日 - 12年 男，北京大学理学学 士、工学硕士。曾就 职于南方基金管理有 限公司，2017年 11月 进入长城基金管理有 限公司，现任量化与 指数投资部总经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城量化精选股票型证券投 资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在控制和防范风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大的利益，未出现投资违反法律法规、 基金合同约定和相关规定的情况，无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况， 不存在损害基金份额持有人利益的行为。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 14 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，对同向交易的价差进行事后分析， 定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为，本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均 在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为，没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现象。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，疫情对于经济的影响逐渐发酵，A股整体回调明显；海外市场波动明显放大，市场 逐渐转向到防御性资产。报告期内价值因子表现优异，基本面驱动的因子相对业绩基准超额收益 明显。本基金投资的核心策略是低波、红利的量化策略，持仓配置集中于上市公司中报相对表现 优势的板块，如银行、地产、电力及公共事业、交运等，符合我们对于传统的高股息、低波动的 风格特点，整个组合相对大盘指数的波动略小；组合的盈利确定性和稳定性较好。 未来策略将坚持红利低波的投资策略，从确定性的盈利中寻找低波股票的投资机会，为客户 带来更加稳健的长期回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-1.32%，本基金业绩比较基准收益率为-7.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金自 2020年 01月 02日起至 2020年 03月 12日止连续 45个工作日基金资 产净值低于人民币五千万元。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 14 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 20,160,609.74 82.30 其中：股票 20,160,609.74 82.30 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,004,203.60 4.10 其中：债券 1,004,203.60 4.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,877,516.59 11.75 8 其他资产 454,402.18 1.85 9 合计 24,496,732.11 100.00 5.2 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 585.60 0.00 C 制造业 1,667,285.82 6.97 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,094,627.50 8.76 E 建筑业 1,446,762.47 6.05 F 批发和零售业 25,193.57 0.11 G 交通运输、仓储和邮政业 1,981,977.30 8.29 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,251,177.78 13.60 J 金融业 4,804,698.35 20.09 K 房地产业 4,363,244.85 18.25 L 租赁和商务服务业 357.70 0.00 M 科学研究和技术服务业 524,698.80 2.19 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 14 页 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 20,160,609.74 84.32 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 12.95 2 600015 华夏银行 123,000 795,810.00 3.33 3 000402 金融街 101,200 661,848.00 2.77 4 601169 北京银行 133,876 646,621.08 2.70 5 600016 民生银行 113,000 645,230.00 2.70 6 600340 华夏幸福 27,400 572,386.00 2.39 7 002039 黔源电力 40,400 556,308.00 2.33 8 600284 浦东建设 83,700 542,376.00 2.27 9 603458 勘设股份 27,200 523,872.00 2.19 10 600578 京能电力 188,500 516,490.00 2.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,004,203.60 4.20 其中：政策性金融债 1,004,203.60 4.20 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,004,203.60 4.20 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 14 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 108602 国开 1704 10,030 1,004,203.60 4.20 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值（元） 公允价值变 动（元） 风险说明 IC2004 IC2004 2 1,987,760.00 -20,520.00 本基金在进行股指 期货投资时,遵守法 律法规的规定和基 金合同的约定,符合 既定的投资策略和 投资目标。采用流动 性好、交易活跃的期 货合约，对现货资产 进行部分对冲，以增 厚整个组合的风险 调整后的收益。基金 管理人将充分考虑 股指期货的收益特 征、流动性以及风险 特征，运用股指期货 对冲系统性风险、对 冲特殊情况下的流 动性风险，如大额申 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 14 页 购赎回等。 公允价值变动总额合计（元） -20,520.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） -20,520.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等，暂不参与 国债期货交易。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行、北京银行发行主体外，其他证券的发行主体 未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2019 年 12月 14日被北京银保监局处以罚款。 根据大连银保监局公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2019 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 14 页 年 4月 2日被大连银保监局处以罚款。 根据中国人民银行公布的行政处罚信息公开表： 中国民生银行股份有限公司（简称民生银行）因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定 保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户 进行交易等案由，于 2020年 2月 10日被中国人民银行处以罚款。 根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表： 北京银行股份有限公司（简称北京银行）因内控管理不严、违规经营等案由，于 2019 年 9 月 3日、2019年 9月 25日被北京银保监局处以罚款。 本基金管理小组分析认为，相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考虑到此 次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小，对于公司的未来财务并无重大影响。本基金经理依 据基金合同和本公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对民生银行、北京 银行进行了投资。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 373,515.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 39,531.38 5 应收申购款 41,355.09 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 454,402.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 14 页 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况说明 1 688111 金山办公 3,095,394.44 12.95 新股锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 44,176,796.58 报告期期间基金总申购份额 31,812,288.02 减:报告期期间基金总赎回份额 54,132,491.92 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 21,856,592.68 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本报告期基金管理人持有本基金的份额情况无变动，于本报告期期初及期末均未持有本基金 份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本报告期本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 14 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20200313-20200319 - 18,305,720.82 18,305,720.82 - - 个人 - - - - - - - 产品特有风险 如投资者进行大额赎回，可能存在以下的特有风险： 1、流动性风险 本基金在短时间内可能无法变现足够的资产来应对大额赎回，基金仓位调整困难，从而可能会面临一 定的流动性风险； 2、延期支付赎回款项及暂停赎回风险 若持有基金份额比例达到或超过20%的单一投资者大额赎回引发了巨额赎回，基金管理人可能根据《基 金合同》的约定决定部分延期支付赎回款项；如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； 3、基金净值波动风险 大额赎回会导致管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的需要，可能使基金资产净值受到不利影响；另 一方面，由于基金净值估值四舍五入法或赎回费收入归基金资产的影响，大额赎回可能导致基金净值 出现较大波动； 4、投资受限风险 大额赎回后若基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资 策略； 5、基金合同终止或转型风险 大额赎回可能会导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，根据基金合同的约定，将面临合同终 止财产清算或转型风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 长城量化精选股票 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 14 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准长城量化精选股票型证券投资基金设立的文件 2. 《长城量化精选股票型证券投资基金基金合同》 3. 《长城量化精选股票型证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人及基金托管人住所 9.3 查阅方式 投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，如有疑问，可向本基金管理人长城基金管 理有限公司咨询。 咨询电话：0755-23982338 客户服务电话：400-8868-666 网站：www.ccfund.com.cn |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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