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| 长盛医疗量化股票A(002300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1883248 | ||||||||
| 基金代码 | 002300 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：长盛基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 22日 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 长盛医疗量化股票 基金主代码 002300 交易代码 002300 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 2月 3日 报告期末基金份额总额 42,482,466.03份 投资目标 本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司，在严格控制风 险和保持良好流动性的前提下，通过运用量化投资策略，力 争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，运用科学严 谨、规范化的资产配置方法，灵活配置医疗行业相关的上市 公司股票和债券，谋求基金资产的长期稳定增长。 （一）大类资产配置 在大类资产配置中，本基金将主要考虑：宏观经济指标；微 观经济指标；市场指标；政策因素。本基金将通过深入分析 上述指标与因素，动态调整基金资产在股票、债券、货币市 场工具等类别资产间的分配比例，控制市场风险，提高配置 效率。 （二）医疗行业界定 本基金界定的医疗行业包括但不限于化学制药、生物制品、 医疗器械、医药商业、中药、医疗服务、医疗检测、医疗信 息化、医疗保险、保健品、心理健康及治疗、互联网医疗和 医疗设备等领域，以及未来医疗模式、医疗技术和互联网技 术创新演变出的其他领域。本基金投资于主营业务隶属上述 领域的公司，和非主营业务提供的产品或服务隶属上述领 域、且未来这些产品或服务可能成为其主要收入或利润来源 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 的公司；同时投资于直接或间接受益于医疗行业发展的公 司。 （三）量化投资策略：基于 Black-Litterman模型 本 基 金 在 基 于 历 史 数 据 计 算 的 基 础 上 ， 通 过 Black-Litterman 模型导入分析师的未来预期对马可威茨 （Markowitz）有效边界模型进行优化，产生更稳定的有效 边界组合，从而确定医疗行业中子行业权重配置。 （四）精选个股 本基金将结合定性与定量分析，评估医疗行业初选股票池内 各只股票的经营状况、股票估值等影响股票走势的因素，从 中选择具有核心竞争优势和长期持续增长模式的公司，组成 本基金医疗行业优选股票库。 业绩比较基准 80%×中证全指医药卫生指数收益率+20%×中证综合债指数 收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征， 其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场 基金。 基金管理人 长盛基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 10,341,025.90 2.本期利润 11,172,172.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.2321 4.期末基金资产净值 64,142,809.96 5.期末基金份额净值 1.510 注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2、所列数据截止到 2020年 03月 31日。 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 16.51% 1.85% 7.12% 1.49% 9.39% 0.36% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：按照本基金合同规定，本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资 组合比例符合基金合同的约定。截至报告日，本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约 定。 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 周思聪 本基金基金经 理，长盛养老 健康产业灵活 配置混合型证 券投资基金基 金经理。 2019年 5月 22日 - 12年 周思聪女士，硕士。曾 任银华基金管理有限公 司研究员、研究部总监 助理、基金经理助理， 基金经理。2018年 10月 加入长盛基金管理有限 公司。 注：1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相 关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合 同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有 人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易 执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组 合等。具体如下： 研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研 究平台上拥有同等权限。 投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，各投资组合经理 在投资决策委员会的授权范围内，独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息 隔离墙制度。 交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 交易部依照《公司公平交易细则》的规定，场内交易，强制开启恒生交易系统公平交易程序；场 外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。 投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》 的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问 题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 公司对过去 4个季度的同向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标， 使用双边 90%置信水平对 1日、3日、5日的交易片段进行 T检验，未发现违反公平交易及利益输 送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发现同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，新冠肺炎疫情是全市场的核心关注点所在，肺炎疫情经历了国内的爆发以及快速的 控制，再到海外肺炎疫情爆发，成为影响全年全球经济走势、各国财政货币政策以及全市场风险 偏好的核心因素。由于此次疫情发生在春节的消费旺季，不可避免的对我国居民的消费意愿和消 费行为产生较大的影响，从而对一季度的宏观经济产生较大的影响。A股市场在一季度经历了春 节后的大跌到快速修复，再到因为海外疫情爆发而再次出现大跌，整体情绪较为谨慎，市场风险 偏好程度逐步回落。由于此次疫情的传染性极强，导致短期部分医疗资源紧缺，使得部分医疗行 业的景气度大幅度提升，部分医疗子行业走势强劲，同时，因为医院门诊的全面停止，部分医疗 子行业也在此次疫情中受损较大。总体来看，此次疫情之后国家势必会在公共医疗行业加大投入， 从而从中长期利好所有的医疗行业。 报告期内，本基金根据大的医疗行业中不同子行业的景气度的差别，定性与定量相结合，重 点配置了创新药、医疗服务、医疗器械、原料药等子行业。仓位方面，考虑市场情绪波动较大， 医药板块的受到避险资金的青睐，本基金一季度大部分时间保持了中性偏高仓位。 展望二季度，肺炎疫情在海外的控制将成为市场关注的主要矛盾，也将成为影响我国疫 后经济恢复的重要因素。总体来说，我国的宏观经济降逐步向好，叠加流动性放松的预期，以及 减税降费的继续推进，从中期的角度看，有利于市场情绪的缓慢修复。具体到医药行业，，本基 金仍将坚持在大的医疗行业范围内配置景气度向上的行业，并优选基本面优质、估值合理的个股。 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.510元；本报告期基金份额净值增长率为 16.51%，业绩 比较基准收益率为 7.12%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金自 2019年 11月 29日至 2020年 01月 09日止期间出现连续 20个工作日基金资产净值 低于 5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 55,074,553.16 84.07 其中：股票 55,074,553.16 84.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,767,125.35 14.91 8 其他资产 669,483.68 1.02 9 合计 65,511,162.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 48,531,995.36 75.66 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 773,947.31 1.21 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 923,005.11 1.44 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,845,605.38 7.55 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 55,074,553.16 85.86 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 300760 迈瑞医疗 15,600 4,082,520.00 6.36 2 600276 恒瑞医药 43,710 4,022,631.30 6.27 3 000739 普洛药业 142,300 2,823,232.00 4.40 4 603520 司太立 47,366 2,793,646.68 4.36 5 002007 华兰生物 56,800 2,721,856.00 4.24 6 300497 富祥药业 98,600 2,670,088.00 4.16 7 300601 康泰生物 23,000 2,635,800.00 4.11 8 300558 贝达药业 34,300 2,407,860.00 3.75 9 300122 智飞生物 33,900 2,284,521.00 3.56 10 300015 爱尔眼科 55,701 2,193,505.38 3.42 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 司太立：2019年 9月 12日，浙江司太立制药股份有限公司收到中国证券监督管理委员会浙 江监管局行政监管措施决定书《关于对浙江司太立制药股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 （[2019]87号）：公司于 2018年 11月 2日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》， 计划以公司自有资金不超过人民币 5,000万元且不低于人民币 2,500万元（含），通过集中竞价交 易的方式回购公司部分社会公众股股份。截至 2019年 5月 13日，本次股份回购期限届满，公司 实际回购股份 254,031股，合计使用资金总额 712.71万元，与回购方案中计划回购下限相差 1,787.29万元，仅达到计划回购金额下限的 28.51%，公司回购实际执行情况与原披露方案存在较 大差异，且未履行相应决策程序予以变更或豁免。 本基金做出如下说明：司太立是中国优秀的造影剂原料药公司，造影剂业务最具竞争力，基 本面良好。基于相关研究，本基金判断，司太立受到警戒处罚，对司太立的经营没有造成影响， 同时，公司管理层将以此为戒，在今后相关的资本运作中谨慎出发，防止类似事件再次发生；公 司将充分保护中小投资者的权益，对于上述回购的股份将明确用于公司今后的股权激励，不另作 他用。今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 题的合规性以及企业的经营状况。 除上述事项外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 21,555.04 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,438.50 5 应收申购款 646,490.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 669,483.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有可转换债券（可交换债券）。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 37,904,086.99 报告期期间基金总申购份额 37,000,608.55 减:报告期期间基金总赎回份额 32,422,229.51 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 42,482,466.03 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本基金报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金本报告期内无影响投资者决策的其他重要信息。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金合同》； 3、《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金托管协议》； 4、《长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照； 7、基金托管人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查 长盛医疗量化股票 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。 客户服务中心电话：400-888-2666、010-86497888。 网址：http://www.csfunds.com.cn。 长盛基金管理有限公司 2020年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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