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| 融通证券分级(16162B) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1881495 | ||||||||
| 基金代码 | 16162B | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 22 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 10 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 1 月 1日起至 2020 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通证券分级 场内简称 融通证券 基金主代码 161629 交易代码 161629 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月 17 日 报告期末基金份额总额 120,555,914.24 份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指 数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年 跟踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及 其权重的变动对投资组合进行相应调整。 业绩比较基准 95%×中证全指证券公司价格指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的 特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A份 额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；融通证券 B 份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A基 证券 B基 下属分级基金的场内简称 融通证券分级 证券 A基 证券 B基 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 10 页 下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344 报告期末下属分级基金的份额 总额 109,582,240.24 份 5,486,837.00 份 5,486,837.00 份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为股票型基 金，具有较高预期 风险、较高预期收 益的特征。 融通证券 A 份额 为稳健收益类份 额，具有低预期风 险、预期收益相对 稳定的风险收益 特征。 融通证券 B 份额 为积极收益类份 额，具有高预期风 险、预期收益相对 较高的风险收益 特征。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1 日 － 2020 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 365,144.95 2.本期利润 -13,206,513.66 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1318 4.期末基金资产净值 108,208,361.00 5.期末基金份额净值 0.898 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.56% 2.53% -10.49% 2.61% -0.07% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 10 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的 基 金 经 理、指数 与量化投 资部副总 监 2015/7/17 - 12 何天翔先生，厦门大学经济学硕 士，12 年证券、基金行业从业经 历，具有基金从业资格。2008 年 7 月至 2010 年 3 月就职于华 泰联合证券有限责任公司任金 融工程分析师。2010 年 3 月加入 融通基金管理有限公司，历任金 融工程研究员、专户投资经理、 融通中证大农业指数证券投资 基金（LOF）基金经理、融通国 企改革新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理，现任指 数与量化投资部副总监、融通深 证100指数证券投资基金基金经 理、融通中证军工指数分级证券 投资基金基金经理、融通中证全 指证券公司指数分级证券投资 基金基金经理、融通新趋势灵活 配置混合型证券投资基金基金 经理、融通通瑞债券型证券投资 基金基金经理、融通中证人工智 能主题指数证券投资基金(LOF) 基金经理。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 10 页 注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业 务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人 谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金 合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与中证全指证券 公司指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证全指证券公司指数 的一个有效工具。 本报告期内，本基金日均跟踪偏离为0.08%，年化跟踪误差为1.41%，符合基金合同约定。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.898 元；本报告期基金份额净值增长率为-10.56%，业绩 比较基准收益率为-10.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 102,395,647.23 93.15 其中：股票 102,395,647.23 93.15 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 10 页 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 114,999.50 0.10 其中：债券 114,999.50 0.10 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 7,171,349.75 6.52 8 其他资产 238,403.31 0.22 9 合计 109,920,399.79 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 101,467,880.18 93.77 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 101,467,880.18 93.77 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 122,621.16 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.02 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 10 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 768,445.60 0.71 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 927,767.05 0.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600030 中信证券 681,916 15,111,258.56 13.96 2 600837 海通证券 701,296 9,004,640.64 8.32 3 300059 东方财富 468,900 7,525,845.00 6.95 4 601688 华泰证券 382,402 6,588,786.46 6.09 5 601211 国泰君安 390,750 6,361,410.00 5.88 6 600999 招商证券 247,465 4,236,600.80 3.92 7 000776 广发证券 256,318 3,506,430.24 3.24 8 000166 申万宏源 772,316 3,405,913.56 3.15 9 600958 东方证券 310,164 2,828,695.68 2.61 10 601377 兴业证券 406,327 2,539,543.75 2.35 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601077 渝农商行 147,778.00 768,445.60 0.71 2 688085 三友医疗 2,994.00 62,754.24 0.06 3 688096 京源环保 3,488.00 50,017.92 0.05 4 603353 和顺石油 689.00 19,147.31 0.02 5 300825 阿尔特 1,642.00 17,552.98 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 10 页 7 可转债（可交换债） 114,999.50 0.11 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 114,999.50 0.11 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 110067 华安转债 1,150 114,999.50 0.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 10 页 1 存出保证金 14,600.11 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,758.18 5 应收申购款 222,045.02 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 238,403.31 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 （元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601077 渝农商行 768,445.60 0.71 首发流通受限 2 688085 三友医疗 62,754.24 0.06 首发流通受限 3 688096 京源环保 50,017.92 0.05 首发流通受限 4 603353 和顺石油 19,147.31 0.02 首发流通受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 融通证券分级 证券 A基 证券 B基 报告期期初基金份额总额 77,102,454.43 5,482,205.00 5,482,205.00 报告期期间基金总申购份额 96,024,446.81 - - 减:报告期期间基金总赎回份额 63,535,397.00 - - 报告期期间基金拆分变动份额 -9,264.00 4,632.00 4,632.00 报告期期末基金份额总额 109,582,240.24 5,486,837.00 5,486,837.00 注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 10 页 资 者 类 别 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 机 构 1 20200225-20200316, 20200318-20200331 0.00 24,263,748.53 0.00 24,263,748.53 20.13 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额 净值剧烈波动的风险及流动性风险。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金设立的文件 （二）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》 （三）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》 （四）《融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新 （五） 融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 2020 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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