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| 平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1881004 | ||||||||
| 基金代码 | 511020 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安 5-10年期国债活跃券 ETF 场内简称 活跃国债（扩位证券简称:活跃国债 ETF） 基金主代码 511020 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2018年 12月 21日 报告期末基金份额总额 10,901,725.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。力争 本基金的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超 过 3%。 投资策略 本基金主要采取优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份国债的历 史数据和流动性分析，选取流动性较好的国债构建组合，对标的指数 的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是力争日均跟踪偏离度的 绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指数编制规 则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范 围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一 步扩大。 业绩比较基准 中证平安 5-10年期国债活跃券指数收益率 风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混 合型基金高于货币市场基金。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中 证平安 5-10年期国债活跃券指数，其风险收益特征与标的指数所表 征的市场组合的风险收益特征相似。 基金管理人 平安基金管理有限公司 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 3页 共 12页 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 10,461,507.07 2.本期利润 42,387,947.01 3.加权平均基金份额本期利润 3.8746 4.期末基金资产净值 1,155,009,648.96 5.期末基金份额净值 105.9474 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.80% 0.21% 2.99% 0.15% 0.81% 0.06% 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 4页 共 12页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2018年 12月 21日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 成钧 ETF指数中 心指数投资 总监，平安 中证 5-10年 期国债活跃 券交易型开 放式指数证 券投资基金 基金经理 2019年 7月 30日 - 9年 成钧先生，上 海交通大学博 士，南京大学 和上海证券交 易所博士后， 曾任职于上海 证券交易所、 国泰基金管理 有限公司、嘉 实基金管理有 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 5页 共 12页 限公司、中国 平安人寿保险 股份有限公 司。2017年 2 月加入平安基 金管理有限公 司，现任 ETF 指数中心指数 投资总监。同 时担任平安沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金、 平安中证 500 交易型开放式 指数证券投资 基金、平安沪 深 300交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金、平安 MSCI中国 A股 国际交易型开 放式指数证券 投资基金、平 安 MSCI中国 A 股国际交易型 开放式指数证 券投资基金联 接基金、平安 中证 500交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金、平 安创业板交易 型开放式指数 证券投资基 金、平安中债- 中高等级公司 债利差因子交 易型开放式指 数证券投资基 金、平安中证 5-10年期国债 活跃券交易型 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 6页 共 12页 开放式指数证 券投资基金、 平安中证粤港 澳大湾区发展 主题交易型开 放式指数证券 投资基金、平 安创业板交易 型开放式指数 证券投资基金 联接基金基金 经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法 律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资 产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过分析标的指数中各成份国债的历史数据和市 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 7页 共 12页 场流动性，以流动性为主要的指标，选取具有代表性的国债构建组合。对标的指数的久期等指标 进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目 标为力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。 本基金与标的指数久期相匹配，选取个券均为各关键期限国债活跃券。报告期内，本基金的 日均偏离度为 0.11%，年化跟踪误差 2.60%，达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 105.9474元；本报告期基金份额净值增长率为 3.80%，业 绩比较基准收益率为 2.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内出现连续 60个工作日基金份额持有人数量不满 200人的情形。截至报告期 末，以上情况未消除。根据 2014年 8月 8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四 十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向证监会报告并提出了解决方案。 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金资产净值低于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,070,645,000.00 92.64 其中：债券 1,070,645,000.00 92.64 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 67,330,625.69 5.83 8 其他资产 17,745,889.51 1.54 9 合计 1,155,721,515.20 100.00 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 8页 共 12页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 注:本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注:本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 1,070,645,000.00 92.70 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,070,645,000.00 92.70 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 190013 19附息国债 2,800,000 288,120,000.00 24.95 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 9页 共 12页 13 2 190006 19附息国债 06 2,300,000 241,891,000.00 20.94 3 190007 19附息国债 07 2,000,000 207,780,000.00 17.99 4 019623 19国债 13 600,000 61,740,000.00 5.35 5 019616 19国债 06 500,000 52,585,000.00 4.55 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份券和备选成份券。本基金以套期保值为目的 开展国债期货投资，制定国债期货套期保值策略时，主要根据基金现券资产利率风险敞口选择流 动性好、交易活跃的国债期货合约。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险指标说明 T2006 T2006 40 40,744,000.00 682,000.00 - TF2006 TF2006 20 20,511,000.00 319,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） 1,001,000.00 国债期货投资本期收益（元） 646,165.05 国债期货投资本期公允价值变动（元） 1,001,000.00 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。旨在配合基金日常投资管理需要，更有 效地进行流动性管理，实现跟踪标的指数的投资目标。报告期内，本基金投资国债期货符合既定 的投资政策和投资目的。 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,061,012.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 16,684,877.51 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 17,745,889.51 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 11,201,725.00 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 300,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 10,901,725.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:无 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2020/01/01--2020/03/31 5,001,350.00 - - 5,001,350.00 45.88 2 2020/01/01--2020/03/31 5,500,733.00 - - 5,500,733.00 50.46 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及 时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致 在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运作方式、 与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并 对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 平安 5-10年期国债活跃券 ETF2020年第 1季度报告 第 12页 共 12页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金设立的 文件 （2）平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安中证 5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 1季度报告原 文 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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