最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 平安量化先锋混合A(005084) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1880968 | ||||||||
| 基金代码 | 005084 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安量化先锋混合 基金主代码 005084 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 11月 1日 报告期末基金份额总额 13,816,096.75份 投资目标 本基金利用数量化投资模型指导投资组合的构建，在严 格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增 值。 投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，采用自上而 下的资产配置和自下而上的个股选择相结合的方式，切 实贯彻数量化的投资策略，以保证在控制风险的前提下 实现收益最大化。 业绩比较基准 中证 500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 13页 低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C 下属分级基金的交易代码 005084 005085 报告期末下属分级基金的份额总额 12,815,607.56份 1,000,489.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C 1.本期已实现收益 -286,079.04 1,815.30 2.本期利润 -922,703.09 -52,854.20 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0686 -0.0450 4.期末基金资产净值 12,113,969.86 927,012.31 5.期末基金份额净值 0.9453 0.9266 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 平安量化先锋混合 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -7.17% 2.10% -4.01% 2.15% -3.16% -0.05% 平安量化先锋混合 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ①－③ ②－④ 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 13页 ④ 过去三个月 -7.35% 2.11% -4.01% 2.15% -3.34% -0.04% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同于 2017年 11月 01日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 13页 3.3 其他指标 注:本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吕振山 平安量化先 锋混合型发 起式证券投 资基金基金 经理 2019年 10月 11日 - 5年 吕振山先生， 北京大学金融 工程专业硕士 研究生。曾先 后担任中国银 河证券股份有 限公司投资经 理。2018年 3 月加入平安基 金管理有限公 司，曾任衍生 品投资中心投 资经理。现担 任平安量化精 选混合型发起 式证券投资基 金、平安量化 先锋混合型发 起式证券投资 基金、平安鑫 享混合型证券 投资基金、平 安安享灵活配 置混合型证券 投资基金基金 经理。 DANIEL DONGNING SUN 衍生品投资 中心投资执 行总经理， 平安量化先 锋混合型发 起式证券投 资基金基金 经理 2018年 1月 23日 - 15年 DANIEL DONGNING SUN 先生，美国籍， 北京大学硕 士，美国哥伦 比亚大学博 士，约翰霍普 金斯大学博士 后。先后担任 瑞士再保险自 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 13页 营交易部量化 分析师、花旗 集团投资银行 高级副总裁、 瑞士银行投资 银行交易量化 总监、德意志 银行战略科技 部量化服务负 责人。2014年 10月加入平安 基金管理有限 公司，任衍生 品投资中心投 资执行总经 理。现任平安 深证 300指数 增强型证券投 资基金、平安 沪深 300指数 量化增强证券 投资基金、平 安量化先锋混 合型发起式证 券投资基金、 平安股息精选 沪港深股票型 证券投资基金 基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着 诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求 最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利 益的行为。 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内，受外围疫情扩散及经济衰退预期增强的影响，A股市场于一季末震荡下行，前期 强势板块及个股回调明显。本基金坚持采用量化多因子策略，通过多个数据维度，结合股票的基 本面和市场情绪，以严谨的数量化手段甄选个股、优化权重，构建中证 500指数增强组合，借助 拆单、分散换手等方法降低换仓成本，力图在控制行业、风格和个股偏离后，在市场波动过程中 获取除指数基准回报之外的相对稳健有竞争力的超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末平安量化先锋混合 A的基金份额净值为 0.9453元 ，本报告期基金份额净值 增长率为-7.17% ;截至本报告期末平安量化先锋混合 C的基金份额净值为 0.9266元 ，本报告期 基金份额净值增长率为-7.35% ；同期业绩比较基准收益率为-4.01%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 不适用。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 12,313,327.32 93.25 其中：股票 12,313,327.32 93.25 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 871,566.05 6.60 8 其他资产 19,591.61 0.15 9 合计 13,204,484.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 292,850.00 2.25 B 采矿业 532,380.00 4.08 C 制造业 6,184,205.90 47.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 440,596.00 3.38 E 建筑业 74,160.00 0.57 F 批发和零售业 601,530.00 4.61 G 交通运输、仓储和邮政业 561,918.00 4.31 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,024,514.00 7.86 J 金融业 606,544.00 4.65 K 房地产业 608,890.00 4.67 L 租赁和商务服务业 286,525.00 2.20 M 科学研究和技术服务业 188,805.00 1.45 N 水利、环境和公共设施管理业 243,168.42 1.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 199,500.00 1.53 Q 卫生和社会工作 144,434.00 1.11 R 文化、体育和娱乐业 86,103.00 0.66 S 综合 237,204.00 1.82 合计 12,313,327.32 94.42 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 601168 西部矿业 63,100 357,777.00 2.74 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 13页 2 002463 沪电股份 12,900 305,472.00 2.34 3 000686 东北证券 36,800 305,072.00 2.34 4 002382 蓝帆医疗 16,900 275,639.00 2.11 5 000031 大悦城 47,200 253,936.00 1.95 6 300014 亿纬锂能 4,300 249,873.00 1.92 7 000967 盈峰环境 41,998 243,168.42 1.86 8 600312 平高电气 29,500 240,130.00 1.84 9 002387 维信诺 20,500 231,240.00 1.77 10 000027 深圳能源 41,100 221,118.00 1.70 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末无权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 西部矿业股份有限公司（以下简称公司）于 2019年 11月 15日收到上海证券交易所《关于对 西部矿业股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（以下简称决定书）（文件编号：上海 证券交易所纪律处分决定书〔2019〕109 号）。决定书指出，公司 2018 年度业绩预减公告中预计 2018 年度盈利，实现净利润约为 10,000 万元，但实际业绩亏损 206,309 万元，实际业绩与预告 业绩相比发生盈亏方向变化。上述行为影响投资者的合理预期，可能对投资决策产生误导。同时， 公司在业绩预告的风险提示部分仅概括提及联营企业的业绩可能存在不确定性，但并未明确该不 确定性的具体表现及实际影响，未详细说明对青投集团股权价值计提大额减值准备，以及上述减 值准备对公司整体盈亏的影响，相关风险提示不充分。而公司迟至 4月 19日才发布业绩预告更正 公告，更正信息披露不及时。上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）第 2.1条、第 2.6条、第 11.3.3条等有关规定。 本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项已在过去半年的股价中有所反 应，对公司的当期盈利情况暂不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决 策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 报告期内，本基金投资的前十名证券的其余证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 14,066.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 11页 共 13页 4 应收利息 215.24 5 应收申购款 5,309.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,591.61 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C 报告期期初基金份额总额 14,297,423.01 1,886,171.30 报告期期间基金总申购份额 1,035,252.64 499,119.28 减:报告期期间基金总赎回份额 2,517,068.09 1,384,801.39 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 12,815,607.56 1,000,489.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 平安量化先锋混合 A 平安量化先锋混合 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,010,801.08 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,010,801.08 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 78.11 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:无。 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 12页 共 13页 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,010,801.08 72.46 10,010,801.08 72.46 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 84,205.68 0.61 84,205.68 0.61 3年 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,095,006.76 73.07 10,095,006.76 73.07 3年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 2020/01/01--2020/03/31 10,010,801.08 - - 10,010,801.08 72.46 产品特有风险 本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有 人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定 的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份 额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理， 但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓 支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值 产生的不利影响。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎 回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他 基金合并或者终止基金合同等情形。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安量化先锋混合型发起式证券投资基金设立的文件 平安量化先锋混合 2020年第 1季度报告 第 13页 共 13页 （2）平安量化先锋混合型发起式证券投资基金基金合同 （3）平安量化先锋混合型发起式证券投资基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告原文 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 10.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |