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| 平安财富宝货币A(000759) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880940 | ||||||||
| 基金代码 | 000759 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 平安财富宝货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安财富宝货币 基金主代码 000759 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 8月 21日 报告期末基金份额总额 51,722,083,378.98份 投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上， 力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。 投资策略 根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩 余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法，确定和调整 参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和 保持资产流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合型基金、债券型基金。 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 3页 共 13页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 1.本期已实现收益 365,160,838.06 2.本期利润 365,160,838.06 3.期末基金资产净值 51,722,083,378.98 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益，由于本基金采用 摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去 三个 月 0.6770% 0.0009% 0.3413% 0.0000% 0.3357% 0.0009% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：1、本基金基金合同于 2014年 8月 21日正式生效； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓结束时各项资产配置比 例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周琛 平安财富宝 货币市场基 金基金经理 2017年 9月 22日 - 11年 周琛女士，拉 夫堡大学硕 士。先后担任 五矿证券有限 公司助理研究 员、交易员。 2012年 8月加 入平安基金管 理有限公司， 曾任基金运营 部交易岗、投 资研究部固定 收益研究员。 现任平安财富 宝货币市场基 金基金经理。 注:1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定 确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确 认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金的基金经理周琛女士因个人原因（休产假）无法正常履行职务，自 2019年 11月 2 8日起，由本公司的基金经理段玮婧代为管理。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施 细则、《平安财富宝货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本 报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 5页 共 13页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，受新冠肺炎疫情影响，宏观经济基本面发生重大变化，国内外经济活动几近 停滞。央行稳健的货币政策更加注重灵活适度，通过降准、降低政策利率，进一步推动实体经济 融资成本下行，并向市场注入充足的流动性，稳定市场预期。财政政策亦同步发力，提高赤字率、 发行特别国债和增加地方政府专项债额度，多项并举，意在托底经济。整体来看一季度债券收益 率全线下行。 报告期内，本基金的投资操作以安全性和流动性管理为主要原则，在资产价格进入历史地位 的环境下，维持适度杠杆比例和久期，调整大类资产的配置比例，力争提升货币基金的长期收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 0.6770%，业绩比较基准收益率为 0.3413%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 39,363,176,848.26 73.10 其中：债券 36,515,775,375.72 67.81 资产支持证 券 2,847,401,472.54 5.29 2 买入返售金融资产 7,335,320,563.01 13.62 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 6,892,778,613.07 12.80 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 6页 共 13页 4 其他资产 260,507,603.42 0.48 5 合计 53,851,783,627.76 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.12 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 2,110,221,064.88 4.08 其中：买断式回购融资 - - 注:本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 111 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 112 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 83 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注:本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 25.54 4.08 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 13.84 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 17.87 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.68 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 42.67 - 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 7页 共 13页 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 103.61 4.08 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,706,552,276.61 5.23 其中：政策 性金融债 2,706,552,276.61 5.23 4 企业债券 49,932,246.67 0.10 5 企业短期融 资券 13,302,544,277.58 25.72 6 中期票据 1,606,688,170.43 3.11 7 同业存单 18,850,058,404.43 36.44 8 其他 - - 9 合计 36,515,775,375.72 70.60 10 剩余存续期 超过 397 天 的浮动利率 债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （%） 1 111906282 19交通银行 CD282 13,000,000 1,271,956,176.52 2.46 2 012000146 20中油股 SCP001 8,000,000 800,360,839.00 1.55 3 111903202 19农业银行 CD202 7,000,000 696,303,685.69 1.35 4 111975836 19广州农村商业 银行 CD131 7,000,000 695,828,075.72 1.35 5 111914220 19江苏银行 CD220 6,000,000 587,784,677.69 1.14 6 190211 19国开 11 5,300,000 530,025,209.20 1.02 7 190405 19农发 05 5,300,000 529,930,970.15 1.02 8 112021079 20渤海银行 CD079 5,000,000 498,106,278.78 0.96 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 8页 共 13页 9 111913122 19浙商银行 CD122 5,000,000 497,232,317.11 0.96 10 111905220 19建设银行 CD220 5,000,000 496,993,545.55 0.96 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.2026% 报告期内偏离度的最低值 0.0632% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1224% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注:本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注:本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 139792 永熙优 07 1,400,000 140,023,308.93 0.27 2 149873 18借 01A1 1,200,000 120,908,021.93 0.23 3 139880 绿城 14优 1,000,000 100,000,000.00 0.19 4 139849 永泰优 03 980,000 98,000,000.00 0.19 5 159915 19借 01A1 860,000 86,000,000.00 0.17 6 138379 永熙优 22 800,000 80,407,682.53 0.16 7 138265 国链 16A1 680,000 68,000,000.00 0.13 8 139935 联易融 14 620,000 62,000,000.00 0.12 9 139818 永泰优 01 600,000 60,000,000.00 0.12 10 149876 18借 02A1 500,000 50,384,754.65 0.10 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。本基金采用固定份额净值，基金账面份额净值 始终保持 1.00元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 银保监会于 2019年 12月 27日做出银保监罚决字〔2019〕22号处罚决定，由于中国建设银 行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；（二）国别风 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 9页 共 13页 险管理不完善。根据相关规定对公司罚款 80万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分 析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对 该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2019年 12月 27日做出银保监罚决字〔2019〕24号处罚决定，由于交通银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：（一）授信审批不审慎；（二）为总行对分支机构管控不力承担 管理责任。根据相关规定对公司罚款 150万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析， 认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们对该证 券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 银保监会于 2020年 3月 9日做出银保监罚决字〔2020〕3号处罚决定，由于中国农业银行股 份有限公司（以下简称“公司”）：一、违反审慎经营规则（一）可回溯制度执行不到位；（二）可 回溯基础管理不到位；（三）部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司（四）质检不合格业务占 比较高。二、虚假代理业务：即代理人保寿险涉及可回溯的保险业务时，未通过农业银行系统录 制可回溯视频。根据相关规定对公司罚款 150万元。本基金管理人对该公司进行了深入的了解和 分析，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力暂不会造成重大不利影响。我们 对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。 本基金投资的前十名证券中的其它证券本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 250,321,097.53 4 应收申购款 10,186,505.89 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 260,507,603.42 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 10页 共 13页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 55,299,564,323.99 报告期期间基金总申购份额 25,694,109,016.74 报告期期间基金总赎回份额 29,271,589,961.75 报告期期末基金份额总额 51,722,083,378.98 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 红利再投 2020-01-02 32,400.32 32,400.32 - 2 申购 2020-01-02 5,000,000.00 5,000,000.00 - 3 红利再投 2020-01-03 15,657.15 15,657.15 - 4 红利再投 2020-01-06 48,316.25 48,316.25 - 5 红利再投 2020-01-07 16,317.63 16,317.63 - 6 申购 2020-01-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 7 红利再投 2020-01-08 16,516.27 16,516.27 - 8 红利再投 2020-01-09 16,484.09 16,484.09 - 9 红利再投 2020-01-10 17,151.16 17,151.16 - 10 红利再投 2020-01-13 51,750.80 51,750.80 - 11 红利再投 2020-01-14 16,252.37 16,252.37 - 12 红利再投 2020-01-15 15,749.02 15,749.02 - 13 申购 2020-01-15 5,000,000.00 5,000,000.00 - 14 红利再投 2020-01-16 16,637.51 16,637.51 - 15 红利再投 2020-01-17 18,344.24 18,344.24 - 16 红利再投 2020-01-20 54,256.04 54,256.04 - 17 红利再投 2020-01-21 17,119.77 17,119.77 - 18 红利再投 2020-01-22 16,794.96 16,794.96 - 19 申购 2020-01-22 5,000,000.00 5,000,000.00 - 20 红利再投 2020-01-23 19,355.26 19,355.26 - 21 红利再投 2020-02-03 188,775.25 188,775.25 - 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 11页 共 13页 22 红利再投 2020-02-04 14,224.12 14,224.12 - 23 红利再投 2020-02-05 16,585.17 16,585.17 - 24 红利再投 2020-02-06 16,990.43 16,990.43 - 25 红利再投 2020-02-07 16,811.53 16,811.53 - 26 申购 2020-02-06 5,000,000.00 5,000,000.00 - 27 红利再投 2020-02-10 51,411.72 51,411.72 - 28 红利再投 2020-02-11 17,230.46 17,230.46 - 29 红利再投 2020-02-12 17,636.57 17,636.57 - 30 申购 2020-02-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 31 红利再投 2020-02-13 18,718.49 18,718.49 - 32 申购 2020-02-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 33 红利再投 2020-02-14 17,920.78 17,920.78 - 34 红利再投 2020-02-17 55,405.96 55,405.96 - 35 红利再投 2020-02-18 18,041.21 18,041.21 - 36 红利再投 2020-02-19 19,211.65 19,211.65 - 37 红利再投 2020-02-20 18,925.90 18,925.90 - 38 红利再投 2020-02-21 17,735.77 17,735.77 - 39 红利再投 2020-02-24 53,361.00 53,361.00 - 40 红利再投 2020-02-25 20,605.65 20,605.65 - 41 红利再投 2020-02-26 19,367.03 19,367.03 - 42 红利再投 2020-02-27 17,816.93 17,816.93 - 43 红利再投 2020-02-28 17,480.94 17,480.94 - 44 红利再投 2020-03-02 50,711.10 50,711.10 - 45 红利再投 2020-03-03 17,064.82 17,064.82 - 46 红利再投 2020-03-04 16,880.27 16,880.27 - 47 红利再投 2020-03-05 16,570.64 16,570.64 - 48 红利再投 2020-03-06 16,543.61 16,543.61 - 49 申购 2020-03-05 5,000,000.00 5,000,000.00 - 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 12页 共 13页 50 红利再投 2020-03-09 51,111.57 51,111.57 - 51 申购 2020-03-09 5,000,000.00 5,000,000.00 - 52 红利再投 2020-03-10 17,838.24 17,838.24 - 53 申购 2020-03-10 5,000,000.00 5,000,000.00 - 54 红利再投 2020-03-11 17,724.68 17,724.68 - 55 红利再投 2020-03-12 18,494.12 18,494.12 - 56 申购 2020-03-11 5,000,000.00 5,000,000.00 - 57 申购 2020-03-12 5,000,000.00 5,000,000.00 - 58 红利再投 2020-03-13 18,193.62 18,193.62 - 59 红利再投 2020-03-16 59,758.47 59,758.47 - 60 红利再投 2020-03-17 21,860.03 21,860.03 - 61 红利再投 2020-03-18 27,269.15 27,269.15 - 62 红利再投 2020-03-19 27,836.04 27,836.04 - 63 红利再投 2020-03-20 17,284.11 17,284.11 - 64 红利再投 2020-03-23 55,617.54 55,617.54 - 65 红利再投 2020-03-24 19,859.45 19,859.45 - 66 红利再投 2020-03-25 20,865.90 20,865.90 - 67 红利再投 2020-03-26 14,751.09 14,751.09 - 68 红利再投 2020-03-27 14,610.25 14,610.25 - 69 红利再投 2020-03-30 42,289.78 42,289.78 - 70 红利再投 2020-03-31 15,044.98 15,044.98 - 合计 61,601,538.86 61,601,538.86 平安财富宝货币 2020年第 1季度报告 第 13页 共 13页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 （1）中国证监会批准平安财富宝货币市场基金设立的文件 （2）平安财富宝货币市场基金基金合同 （3）平安财富宝货币市场基金托管协议 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 （5）平安财富宝货币市场基金 2020年第 1季度报告原文 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 8.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：4008004800（免长途话费） 平安基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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