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| 国富健康优质生活股票(000761) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880490 | ||||||||
| 基金代码 | 000761 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 16 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 16 页 §2 基金产品概况 基金简称 国富健康优质生活股票 基金主代码 000761 交易代码 000761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 23日 报告期末基金份额总额 365,765,002.81份 投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和 能够满足人们优质生活需求的上市公司，在严格控制 投资风险的基础上，力争获取基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够 提供优质生活产品和服务的行业和个股。 1、行业配置策略 （1）本基金的股票资产采用“核心-卫星”策略进行 行业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于 与提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业，投 资比例不低于非现金基金资产的 80%。 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级，居民的 需求也会发生变化，从而导致满足居民健康和优质生 活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需 求变化和行业发展趋势的研究，适时调整健康优质生 活主题所覆盖的行业范围。 （2）本基金在具体进行行业配置时，根据宏观经济 周期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等 因素进行深入分析，结合行业盈利趋势预测、行业整 体估值水平和市场特征等，进行综合的行业投资价值 评估。 2、个股精选策略 本基金将采用“自下而上”精选个股策略，紧密围绕 健康优质生活的投资主题，从主题、行业地位、公司 发展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、 估值水平等方面进行综合评价，精选优质股票构建投 资组合。 3、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，结 合新券发行情况，综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势，采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略，把握债券市场投资机会，以获取稳 健的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原 则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 16 页 跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保 值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金 融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基 本面的研究，结合权证定价模型确定其合理估值水 平，谨慎地进行投资，在控制下跌风险、实现保值的 前提下，追求较为稳定的增值收益。 业绩比较基准 85% × 沪深 300 指数收益率 + 15% × 中债国债总 指数收益率（全价） 风险收益特征 本基金是股票型基金，属于证券投资基金中的较高预 期风险和较高预期收益品种，其预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 16 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 14,086,083.18 2.本期利润 -27,118,425.99 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0740 4.期末基金资产净值 423,369,260.47 5.期末基金份额净值 1.157 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -6.09% 1.96% -8.00% 1.64% 1.91% 0.32% 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 16 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本基金的基金合同生效日为 2014年 9月 23日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 16 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王晓宁 公司研究 分析部副 总经理、 国富策略 回报混合 基金及国 富健康优 质生活股 票基金的 基金经理 2014年 9月 23日 - 16年 王晓宁先生，中央财 经大学学士。历任万 家基金管理有限公司 研究员、研究总监助 理、基金经理助理， 国海富兰克林基金管 理有限公司行业研究 主管、国富潜力组合 混合基金、国富成长 动力混合基金及国富 策略回报混合基金的 基金经理助理。截至 本报告期末任国海富 兰克林基金管理有限 公司研究分析部副总 经理、国富策略回报 混合基金及国富健康 优质生活股票基金的 基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首 任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融 领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 16 页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 第一季度，新型冠状病毒的爆发打乱了经济增长的节奏。在举国体制的强力防疫下，国内的 疫情被迅速控制，但内外需的阶段性冻结，使得自 2019年第四季度起的短暂经济复苏暂告段落。 区别于 2003年的 SARS影响，本次疫情发生在国内经济潜在增速的回落过程中，消费对 GDP的贡 献也超过了一半，叠加海外需求大幅度下滑的影响，预计疫情整体对经济的负面影响是年度级别 的。报告期内，市场主要指数冲高回落，核心选股逻辑从 2019年的“压制地产+科技周期启动”， 转变为 2020年的“维稳经济+刺激内需”，对应于逻辑的变化，市场关注焦点从科技转为内需。 我们判断，“信用风险高企+资产泡沫+增长匮乏”的大环境将会贯穿全年，“高分红+内需+线上” 是今年选股的方向。 本基金在第一季度的运作中，行业配置较为均衡，个股持仓相对分散，行业内的选股胜率较 高，在大部分持仓行业的选股中取得了超额收益，其中医药行业贡献较多。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2020年 3月 31日，本基金份额净值为 1.157元，本报告期份额净值下跌 6.09%，同期 业绩比较基准下跌 8.00%，跑赢业绩比较基准 1.91%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 16 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 390,641,471.07 90.90 其中：股票 390,641,471.07 90.90 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 19,579.41 0.00 其中：债券 19,579.41 0.00 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 37,749,749.49 8.78 8 其他资产 1,356,743.23 0.32 9 合计 429,767,543.20 100.00 注：鉴于债券占基金总资产的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，故 标注为“0.00”。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 1,268,400.00 0.30 B 采矿业 10,615,904.00 2.51 C 制造业 204,961,052.59 48.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,956,190.00 0.93 E 建筑业 4,564,452.00 1.08 F 批发和零售业 5,385,707.31 1.27 G 交通运输、仓储和邮政业 10,733,261.00 2.54 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,098,616.07 9.71 J 金融业 66,759,734.20 15.77 K 房地产业 26,306,159.00 6.21 L 租赁和商务服务业 3,283,108.00 0.78 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 16 页 M 科学研究和技术服务业 580,925.08 0.14 N 水利、环境和公共设施管理业 532,916.00 0.13 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 9,690,823.12 2.29 R 文化、体育和娱乐业 904,222.70 0.21 S 综合 - - 合计 390,641,471.07 92.27 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601318 中国平安 300,000 20,751,000.00 4.90 2 600048 保利地产 1,000,000 14,870,000.00 3.51 3 600519 贵州茅台 13,000 14,443,000.00 3.41 4 000858 五 粮 液 100,000 11,520,000.00 2.72 5 600036 招商银行 350,000 11,298,000.00 2.67 6 000403 双林生物 300,051 11,287,918.62 2.67 7 600030 中信证券 500,000 11,080,000.00 2.62 8 600406 国电南瑞 500,000 9,875,000.00 2.33 9 600201 生物股份 430,082 9,169,348.24 2.17 10 300760 迈瑞医疗 35,000 9,159,500.00 2.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 19,579.41 0.00 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 19,579.41 0.00 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 16 页 注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示，故标注为“0.00”。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 128098 康弘转债 153 19,579.41 0.00 注：鉴于部分债券占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列 示，故标注为“0.00”。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性 好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模 型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值 操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性 风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到 降低投资组合的整体风险的目的。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 16 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 81,555.95 2 应收证券清算款 1,259,347.86 3 应收股利 - 4 应收利息 6,295.61 5 应收申购款 9,543.81 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 1,356,743.23 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 16 页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 366,899,785.29 报告期期间基金总申购份额 830,517.50 减:报告期期间基金总赎回份额 1,965,299.98 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 365,765,002.81 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 16 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 15 页 共 16 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2020 年 1 月 1 日至 2020年 3 月 31日 179,855,215.83 - - 179,855,215.83 49.17% 2 2020 年 1 月 1 日至 2020年 3 月 31日 89,927,215.83 - - 89,927,215.83 24.59% 3 2020 年 1 月 1 日至 2020年 3 月 31日 90,076,095.95 - - 90,076,095.95 24.63% 产品特有风险 1.流动性风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，为了实现基金资产的迅速变现，在基金交易过程中可能存在无 法实现交易价格最优；亦或导致基金仓位调整困难，基金资产不能迅速转变成现金，产生流动性风险。 一旦引发巨额赎回，当基金管理人认为兑付投资者的赎回申请有困难，或认为兑付投资者的赎回申请 进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时，可能出现比例赎回、延期支付赎回款等情形。 管理人有权根据本基金合同和招募说明书的约定，基于投资者保护原则，暂停或拒绝申购、暂停赎回。 该基金投资者集中度较高，管理人将积极通过持续营销优化持有人结构，审慎办理大额申购和赎回。 2.估值风险 投资者大额赎回所持有的基金份额时，基金份额净值可能受到尾差和部分赎回费归入基金资产的影 响，从而导致非市场因素的净值异常波动。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差 异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基 金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基 金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 16 页 共 16 页 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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