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| 汇添富社会责任混合A(470028) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1880392 | ||||||||
| 基金代码 | 470028 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 汇添富社会责任混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 汇添富社会责任混合 基金主代码 470028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 3月 29日 报告期末基金份额总额 1,324,056,481.32份 投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管 理层、独特核心竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。 投资策略 本基金为混合型基金。本基金投资的主要策略包括资产配置策略和个 股精选策略。其中，资产配置策略用于确定大类资产配置比例以有效 规避系统性风险；个股精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上 市公司，以谋求基金资产稳健增值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于 债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。 基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 3页 共 10页 1.本期已实现收益 157,737,945.28 2.本期利润 -124,911,375.95 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0863 4.期末基金资产净值 2,069,051,586.79 5.期末基金份额净值 1.563 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.81% 1.89% -7.39% 1.55% 2.58% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年 3月 29日）起 6个月，建仓结束时各项 资产配置比例符合合同规定。 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 4页 共 10页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 谭志强 汇添富民 营新动力 股票基金、 汇添富社 会责任混 合基金的 基金经理。 2020年 3月 20日 - 11年 国籍：中国。学历：复旦大学金 融学硕士。相关业务资格：证券 投资基金从业资格。从业经历： 2009年 3月加入汇添富基金任 汇添富基金管理股份有限公司 行业分析师，2015年 8月 7日 至今任汇添富民营新动力股票 基金的基金经理，2020年 3月 20日至今任汇添富社会责任混 合基金的基金经理。 雷鸣 汇添富成 长焦点混 合基金、汇 添富蓝筹 稳健混合、 汇添富经 典成长定 开混合的 基金经理， 权益投资 副总监。 2019年 1月 18日 2020年 3月 20日 13年 国籍：中国。学历：华中科技大 学管理学硕士。相关业务资格： 证券投资基金从业资格。从业经 历：2007年 6月加入汇添富基 金管理股份有限公司，历任行业 分析师、高级行业分析师，现任 权益投资副总监，2014年 3月 27日至今任汇添富成长焦点混 合基金的基金经理，2015年 1 月 6日至今任汇添富蓝筹稳健 混合股票基金的基金经理，2015 年 12月 2日至 2017年 6月 20 日任汇添富新兴消费股票基金 的基金经理，2018年 12月 5日 至今任汇添富经典成长定开混 合基金的基金经理，2019年 1 月 18日至 2020年 3月 20日任 汇添富社会责任混合的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决 议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘 日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 5页 共 10页 证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为，本基金投 资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护。公司投资交易风险控制体系由投资、研究、交易、 营运以及稽核监察等相关部门组成，各部门各司其职，对投资交易行为进行事前、事中和事后全 程嵌入式的风险管控，确保公平交易制度的执行和实现。 对于同向交易，我们采集了本报告期内本公司旗下两两投资组合在相同时间窗口下（日内、3 日内和 5日内）同买或者同卖同一证券时两者买卖均价存在的差异（即价差率）序列，然后按两 两组合归类计算平均价差率。根据 95%置信区间下平均价差率的 T检验显著程度、同向交易占优 比等方面进行综合分析，来判断是否存在重大利益输送的可能性。本报告期内，未发现旗下投资 组合之间存在利益输送情况。 对于反向交易，我们根据交易价格、交易频率、交易数量等进行了综合分析，未发现异常情 况。 综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了公平交 易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 8次。投资组 合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场呈现分化走势。1月份成长风格特征明显，创业板大涨，上证 50下跌，电子，计 算机和医药涨幅领先；进入 2月份之后，虽然新冠肺炎疫情开始爆发，但是市场仍旧活跃，延续 1月份的风格，部分板块和个股出现泡沫化迹象；3月份，新冠肺炎疫情全球蔓延，市场开始快速 普跌。整一季度来看，上证指数下跌 9.83%，深证成指下跌 4.49%，沪深 300下跌 10.02%，中小 板指下跌 1.94%，上证 50下跌 12.2%，而创业板指逆势上涨 4.1%；市场运行来看，月度之间风格 资产表现差距大，呈现出很强的贝塔特征。农林渔牧、医药、计算机和通信表现领先，休闲服务， 原油采掘和家电表现居后。 仓位方面，本基金维持中等仓位稳定，主动调整风格资产结构，积极应对经济和市场环境的 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 6页 共 10页 变化。一季度适度增加了成长类仓位配置，取得了部分收益；但是泛消费板块和金融行业受疫情 影响较大，拖累了净值表现。行业配置方面，坚守契约，集中配置财务表现优质的相关资产，成 长类资产主要集中于长期成长空间巨大的医疗服务、计算机和传媒等行业；同时在蓝筹价值类和 泛消费类资产有所集中和优化，3月份适度均衡组合配置，降低了部分同属性行业的集中度。个 股投资上，坚持精选个股，进一步精选赛道好的消费股和低估值的蓝筹股。对成长股进行严格筛 选，集中投资于行业空间大、盈利模式清晰、成长路径确定的优质成长股。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.563元；本报告期基金份额净值增长率为-4.81%，业绩 比较基准收益率为-7.39%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,508,314,618.65 72.63 其中：股票 1,508,314,618.65 72.63 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 525,237,330.58 25.29 8 其他资产 43,291,767.18 2.08 9 合计 2,076,843,716.41 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 48,884,000.00 2.36 B 采矿业 17,167,939.60 0.83 C 制造业 779,689,857.36 37.68 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 7页 共 10页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,714,001.00 0.18 I 信息传输、软件和信息技术服务业 131,335,789.16 6.35 J 金融业 62,121,873.35 3.00 K 房地产业 20,818,000.00 1.01 L 租赁和商务服务业 200,320,000.00 9.68 M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 9,790,083.52 0.47 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 89,332,000.00 4.32 R 文化、体育和娱乐业 145,104,374.37 7.01 S 综合 - - 合计 1,508,314,618.65 72.90 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 002127 南极电商 16,400,000 190,240,000.00 9.19 2 000858 五粮液 1,200,000 138,240,000.00 6.68 3 600519 贵州茅台 110,000 122,210,000.00 5.91 4 300144 宋城演艺 4,500,000 112,410,000.00 5.43 5 300760 迈瑞医疗 400,084 104,701,982.80 5.06 6 000786 北新建材 3,600,000 84,960,000.00 4.11 7 300601 康泰生物 626,809 71,832,311.40 3.47 8 600763 通策医疗 500,000 53,890,000.00 2.60 9 002821 凯莱英 300,000 51,507,000.00 2.49 10 002714 牧原股份 400,000 48,884,000.00 2.36 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无股指期货持仓。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期末无国债期货持仓。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 592,793.78 2 应收证券清算款 41,758,560.11 3 应收股利 - 4 应收利息 91,771.86 5 应收申购款 848,641.43 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,291,767.18 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 9页 共 10页 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,644,994,296.68 报告期期间基金总申购份额 84,598,673.06 减：报告期期间基金总赎回份额 405,536,488.42 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 1,324,056,481.32 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注:无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富社会责任股票型证券投资基金募集的文件； 2、《汇添富社会责任混合型证券投资基金基金合同》； 3、《汇添富社会责任混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富社会责任混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 上海市富城路 99号震旦国际大楼 20楼 汇添富基金管理股份有限公司 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com查阅， 还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富社会责任混合 2020年第 1季度报告 第 10页 共 10页 汇添富基金管理股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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