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| 民生家盈理财7天债券B(690212) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1878602 | ||||||||
| 基金代码 | 690212 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 民生加银丰鑫债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：民生加银基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 26 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 2020年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 转型后： 基金简称 民生加银丰鑫债券 交易代码 690012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年 3月 3日 报告期末基金份额总额 3,790,095,767.62份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的 基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的 主动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析 和判断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运 行指标的基础上，自上而下确定和动态调整大类资 产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类 属配置；同时，采用“自下而上”的投资理念，在 研究分析信用风险、流动性风险、供求关系、收益 率水平、税收水平等因素基础上，自下而上的精选 个券，把握固定收益类金融工具投资机会。 业绩比较基准 中国债券综合指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 26 页 转型前： 基金简称 民生加银家盈理财 7天 交易代码 690012 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 2月 7日 报告期末基金份额总额 5,720,745,279.29份 投资目标 在综合考虑基金资产收益性、安全性和流动性的 基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现超过 业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金的投资将以保证资产的安全性和流动性为 基本原则，在对国内外宏观经济走势、财政政策、 货币政策变动等因素充分评估的基础上，判断金融 市场利率的走势，择优筛选并优化配置投资范围内 的各种金融工具，进行积极的投资组合管理，将组 合的平均剩余期限控制在合理的水平，提高基金的 收益。 业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金，属于证券投资基金 中的较低风险品种，其预期收益和预期风险水平低 于混合型基金、股票型基金和普通债券型基金，高 于货币市场基金。 基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 民生加银家盈理财 7天 A 民生加银家盈理财 7 天 B 下属分级基金的交易代码 690012 690212 报告期末下属分级基金的份额总额 690,495,539.45份 5,030,249,739.84份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标（转型后） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 3月 3日 － 2020年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 11,771,098.26 2.本期利润 16,829,720.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0034 4.期末基金资产净值 3,803,849,936.32 5.期末基金份额净值 1.0036 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 26 页 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ③本基金转型后合同于 2020年 3月 3日生效。 3.1 主要财务指标（转型前） 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 2日 ） 民生加银家盈理财 7天 A 民生加银家盈理财 7天 B 1. 本期已实现收益 3,528,355.69 25,617,515.25 2．本期利润 3,528,355.69 25,617,515.25 3．期末基金资产净值 690,495,539.45 5,030,249,739.84 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额； ②本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因 此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 ③本基金转型前合同于 2013年 2月 7日生效。 3.2 基金净值表现（转型后） 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.3600% 0.0200% 0.4600% 0.1000% -0.1000% -0.0800% 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 26 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 3.2 基金净值表现（转型前） 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 民生加银家盈理财 7天 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4788% 0.0020% 0.2293% 0.0000% 0.2495% 0.0020% 民生加银家盈理财 7天 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5118% 0.0021% 0.2293% 0.0000% 0.2825% 0.0021% 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 26 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 26 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型前） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 本基金基金 经理 2016年 11月 3日 2020年 3月 3 日 13年 中国人民大学金融学 硕士。自 2007 年至 2011 年在东方基金 管理有限公司交易部 担任交易员职务，自 2011 年 5 月至 2013 年 8 月在方正富邦基 金管理有限公司交易 部担任交易员职务， 自 2013 年 8 月至 2014年 3月在方正富 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 26 页 邦基金管理有限公司 投资部担任基金经理 助理一职，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在方正富邦基金管 理有限公司担任基金 经理一职。2016 年 1 月加入民生加银基金 管理有限公司，担任 基金经理一职。自 2016年 4月至今担任 民生加银现金增利货 币市场基金、民生加 银家盈理财月度债券 型证券投资基金基金 经理； 2016年 12月 至今担任民生加银腾 元宝货币市场基金基 金经理；自 2017年 9 月至今担任民生加银 家盈季度定期宝理财 债券型证券投资基金 基金经理；自 2018 年 3 月至今担任民生 加银家盈半年定期宝 理财债券型证券投资 基金基金经理；自 2019年 8月至今担任 民生加银现金宝货币 市场基金、民生加银 聚益纯债债券型证券 投资基金基金经理； 2017 年 2 月至 2019 年 11 月担任民生加 银鑫升纯债债券型证 券投资基金基金经 理；自 2016年 4月至 2018年 8月担任民生 加银和鑫债券型证券 投资基金基金经理。 自 2018 年 8 月至 2018年 9月担任民生 加银和鑫定期开放债 券型发起式证券投资 基金基金经理；自 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 26 页 2017 年 8 月至 2018 年 2 月担任民生加银 鑫丰债券型证券投资 基金基金经理；2017 年 7 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫顺 债券型证券投资基金 基金经理；2016 年 7 月至2018年6月担任 民生加银鑫盈债券型 证券投资基金基金经 理；2017 年 8 月至 2018年 7月担任民生 加银鑫弘债券型证券 投资基金基金经理； 自 2017 年 9 月至 2018年 7月担任民生 加银鑫泰纯债债券型 证券投资基金基金经 理；自 2016年 6月至 2018 年 10 月担任民 生加银现金添利货币 市场基金基金经理； 自 2016 年 11 月至 2020年 3月担任民生 加银家盈理财 7天债 券型证券投资基金基 金经理；自 2020年 3 月至2020年3月担任 民生加银丰鑫债券型 证券投资基金基金经 理。 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 （转型后） 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 李文君 本基金基金 经理 2020年 3月 3 日 2020年 3月 18日 13年 中国人民大学金融学 硕士。自 2007 年至 2011 年在东方基金 管理有限公司交易部 担任交易员职务，自 2011 年 5 月至 2013 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 26 页 年 8 月在方正富邦基 金管理有限公司交易 部担任交易员职务， 自 2013 年 8 月至 2014年 3月在方正富 邦基金管理有限公司 投资部担任基金经理 助理一职，自 2014 年 3 月至 2016 年 1 月在方正富邦基金管 理有限公司担任基金 经理一职。2016 年 1 月加入民生加银基金 管理有限公司，担任 基金经理一职。自 2016年 4月至今担任 民生加银现金增利货 币市场基金、民生加 银家盈理财月度债券 型证券投资基金基金 经理； 2016年 12月 至今担任民生加银腾 元宝货币市场基金基 金经理；自 2017年 9 月至今担任民生加银 家盈季度定期宝理财 债券型证券投资基金 基金经理；自 2018 年 3 月至今担任民生 加银家盈半年定期宝 理财债券型证券投资 基金基金经理；自 2019年 8月至今担任 民生加银现金宝货币 市场基金、民生加银 聚益纯债债券型证券 投资基金基金经理； 2017 年 2 月至 2019 年 11 月担任民生加 银鑫升纯债债券型证 券投资基金基金经 理；自 2016年 4月至 2018年 8月担任民生 加银和鑫债券型证券 投资基金基金经理。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 26 页 自 2018 年 8 月至 2018年 9月担任民生 加银和鑫定期开放债 券型发起式证券投资 基金基金经理；自 2017 年 8 月至 2018 年 2 月担任民生加银 鑫丰债券型证券投资 基金基金经理；2017 年 7 月至 2018 年 4 月担任民生加银鑫顺 债券型证券投资基金 基金经理；2016 年 7 月至2018年6月担任 民生加银鑫盈债券型 证券投资基金基金经 理；2017 年 8 月至 2018年 7月担任民生 加银鑫弘债券型证券 投资基金基金经理； 自 2017 年 9 月至 2018年 7月担任民生 加银鑫泰纯债债券型 证券投资基金基金经 理；自 2016年 6月至 2018 年 10 月担任民 生加银现金添利货币 市场基金基金经理； 自 2016 年 11 月至 2020年 3月担任民生 加银家盈理财 7天债 券型证券投资基金基 金经理；自 2020年 3 月至2020年3月担任 民生加银丰鑫债券型 证券投资基金基金经 理。 胡振仓 本基金基金 经理 2020年 3月 3 日 - 17年 新疆财经学院金融学 硕士，17年证券从业 经历。自 2003 年 7 月至2005年4月在乌 鲁木齐商业银行从事 债券交易与研究， 2006年 3月至 6月在 国联证券公司投资银 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 26 页 行部（北京）从事债 券交易，2006年 7月 至 2008年 3月，在益 民基金管理有限公司 担任基金经理，2008 年 4 月至 2015 年 6 月，在泰达宏利基金 管理有限公司担任固 定收益部副总经理、 基金经理，2015 年 6 月至 2017年 5月，在 泰康资产管理有限公 司第三方投资部担任 执行总监。2017 年 6 月加入民生加银基金 管理有限公司，担任 基金经理一职。自 2017年 8月至今担任 民生加银岁岁增利定 期开放债券型证券投 资基金基金经理；自 2017年 8月至今担任 民生加银鑫升纯债债 券型证券投资基金基 金经理；自 2018年 6 月至今担任民生加银 恒益纯债债券型证券 投资基金基金经理； 自2018年9月至今担 任民生加银平稳增利 定期开放债券型证券 投资基金基金经理； 自2019年5月至今担 任民生加银恒裕债券 型证券投资基金基金 经理；自 2019 年 9 月至今担任民生加银 聚鑫三年定期开放债 券型证券投资基金基 金经理；自 2020年 3 月至今担任民生加银 丰鑫债券型证券投资 基金（由民生加银家 盈理财 7 天债券型证 券投资基金转型而 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 26 页 来）基金经理；自 2017年 11月至 2018 年 7 月担任民生加银 鑫泰纯债债券型证券 投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了公司公平交易制度， 制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时 包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效 的公平交易执行体系。 对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由 系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。 对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制 度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等 以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公 司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。 本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原 则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同 日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 14 页 共 26 页 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，新冠肺炎疫情成为影响世界经济的黑天鹅，对世界经济短期甚至中长期产生 巨大的冲击。世界各国普遍采取宽松政策应对。美联储一季度经济降息两次，将联邦基金利率降 到零，同时还采取无限制数量宽松政策。国内，中国人民银行实施降准、定向降准，同时下调公 开市场利率等政策利率等政策，货币市场利率维持超低水平。利率债收益率继续大幅下行，创出 16年以来新低。中高等级信用债同利率债走势基本一致，中低等级信用债由于疫情影响，部分企 业信用状况有所恶化，收益率先下后上，部分主体收益率甚至超过前期高位。 报告期内，本基金 3月初由民生加银家盈 7天基金转型而来，估值方法也由原来理财基金的 摊余成本法转为市值法，转型之后，本基金力图坚持转型前理财基金低波动、风格稳健的风险收 益特征。转型之后，本基金坚持以商金债、利率债、存单为主的中短久期策，操作上，基本维持 适度杠杆、中短久期。未来的操作上，疫情对国内、国际经济的冲击超出预期，货币政策将维持 宽松状态，二季度存在较大幅度下调 MLF、公开市场等政策利率的可能，同时信用风险有所加剧， 缺乏合意的低风险资产等因素，利率债将继续小幅下行，回调风险不大。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0036元；本报告期基金份额净值增长率为 0.36%，业绩 比较基准收益率为 0.46%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 转型后： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 15 页 共 26 页 3 固定收益投资 4,111,309,246.80 94.63 其中：债券 3,735,610,346.80 85.98 资产支持证券 375,698,900.00 8.65 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 200,799,411.07 4.62 8 其他资产 32,606,302.75 0.75 9 合计 4,344,714,960.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,699,925,846.80 44.69 其中：政策性金融债 343,855,846.80 9.04 4 企业债券 442,813,000.00 11.64 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 1,592,871,500.00 41.88 9 其他 - - 10 合计 3,735,610,346.80 98.21 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 111712188 17北京银 行 CD188 5,000,000 501,550,000.00 13.19 2 111781322 17杭州银 2,700,000 270,648,000.00 7.12 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 16 页 共 26 页 行 CD144 3 1928034 19交通银 行 01 2,600,000 264,784,000.00 6.96 4 1828005 18浙商银 行 01 2,000,000 206,140,000.00 5.42 5 200201 20国开 01 2,000,000 200,980,000.00 5.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 168034 君美 2优 880,000 88,000,000.00 2.31 2 165049 碧强 01优 700,000 70,329,000.00 1.85 3 138514 元熹 5优 1 680,000 68,122,400.00 1.79 4 168052 20建上 A1 400,000 40,000,000.00 1.05 5 138544 元熹 6优 1 300,000 30,000,000.00 0.79 6 165770 旭辉 03优 250,000 25,037,500.00 0.66 7 165968 云城 1优 250,000 24,995,000.00 0.66 8 156947 PR云城 A1 500,000 18,700,000.00 0.49 9 142556 PR远东 6A 500,000 5,515,000.00 0.14 10 168081 光耀 01A 50,000 5,000,000.00 0.13 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参 与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 17 页 共 26 页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 据中国证监会网站披露，交通银行股份有限公司江苏省分行因基金销售业务存在问题，中国 证监会江苏监管局对其采取责令改正措施的决定（中国证监会江苏监管局【行政监管措施】〔2019〕 107号，做出处罚决定日期：2019年 12月 24日）。 据银保监会网站披露，北京银行因涉嫌违反法律法规被北京银保监局处罚（京银保监罚决字 〔2019〕38号，做出处罚决定日期：2019 年 9月 25日）。 5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,568,460.75 5 应收申购款 37,842.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 32,606,302.75 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 转型前： 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 18 页 共 26 页 1 固定收益投资 3,324,337,137.98 58.08 其中：债券 3,324,337,137.98 58.08 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,159,275,878.91 37.72 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 231,080,018.68 4.04 4 其他资产 9,453,399.62 0.17 5 合计 5,724,146,435.19 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 - 14.63 其中：买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注：本基金基金合同中未对债券正回购的资金余额超占基金资产净值的比例进行限制。根据《基 金管理公司进入银行间同业市场管理规定》第八条规定“进入全国银行间同业市场进行债券回购 的资金余额不得超过基金资产净值的 40%”，本报告期内，本基金未发生上述比例超过 40%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 79 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 79 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 25 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 127 天”，本 基金本报告期内未发生投资组合平均剩余期限超过 127 天的情况。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 19 页 共 26 页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值 的比例（%） 1 30天以内 54.54 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 2.97 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 3.50 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 3.47 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天（含） 35.48 - 其中：剩余存续期超过 397天 的浮动利率债 - - 合计 99.96 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 注：本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 289,998,800.00 5.07 其中：政策性金融债 289,998,800.00 5.07 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,034,338,337.98 53.04 8 其他 - - 9 合计 3,324,337,137.98 58.11 10 剩余存续期超过 397天的浮动 利率债券 - - 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 20 页 共 26 页 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 111712188 17北京银行 CD188 5,000,000 500,806,420.42 8.75 2 112011064 20平安银行 CD064 3,600,000 355,676,126.72 6.22 3 111781322 17杭州银行 CD144 2,700,000 270,563,167.38 4.73 4 111913072 19浙商银行 CD072 2,100,000 209,861,482.46 3.67 5 111975893 19广西北部 湾银行 CD193 2,000,000 199,862,961.13 3.49 6 111920142 19广发银行 CD142 2,000,000 197,428,494.15 3.45 7 190206 19国开 06 1,700,000 169,996,638.99 2.97 8 111974445 19福建海峡 银行 CD115 1,500,000 148,148,337.17 2.59 9 112093402 20威海银行 CD010 1,500,000 145,783,967.74 2.55 10 112013002 20浙商银行 （防疫专项） CD002 1,300,000 128,476,175.74 2.25 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0799% 报告期内偏离度的最低值 0.0216% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0541% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 注：本报告期内本基金未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 注：本报告期内本基金未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 21 页 共 26 页 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑 其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上 市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产 净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一 估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。当“摊余成本法” 计算的基金资产净值与“影子定价”确定的基金资产净值产生重大偏离时，基金管理人应与基金 托管人协商一致后，参考成交价、市场利率等信息对投资组合进行价值重估，使基金资产净值更 能公允地反映基金资产价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情 况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 据银保监会网站披露，北京银行因涉嫌违反法律法规被北京银保监局处罚（京银保监罚决字 〔2019〕38号，做出处罚决定日期：2019 年 9月 25日）。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,453,399.62 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,453,399.62 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 22 页 共 26 页 §6 开放式基金份额变动（转型后） 单位：份 基金合同生效日（ 2020年 3月 3日 ）基金份额 总额 5,720,745,279.29 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额 7,467,958.42 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额 1,938,117,470.09 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 3,790,095,767.62 §6 开放式基金份额变动（转型前） 单位：份 项目 民生加银家盈理财 7天 A 民生加银家盈理财 7 天 B 报告期期初基金份额总额 793,569,735.13 5,022,294,049.43 报告期期间基金总申购份额 3,449,278.38 24,965,387.25 报告期期间基金总赎回份额 106,523,474.06 17,009,696.84 报告期期末基金份额总额 690,495,539.45 5,030,249,739.84 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后） 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后） 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 23 页 共 26 页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前） 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前） 注：本报告期内无基金管理人持有本基金份额的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前） 注：本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型后） 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200303~20200331 4,527,822,525.12 0.00 1,530,000,000.00 2,997,822,525.12 79.10% 个 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况， 可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如 果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能 根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理 人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基 金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清 算、转型等风险。 2、大额申购风险 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 24 页 共 26 页 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况（转型前） 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20200101~20200302 4,521,456,206.57 23,366,318.55 17,000,000.00 4,527,822,525.12 79.15% 个 人 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导 致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有 基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合 同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合 同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投 资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转 型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人发布了以下临时公告： 1、 2020年 1月 21日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2019年第四季度报告提示 性公告 2、 2020年 1月 21日 民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金 2019年第四季度报告 3、 2020年 1月 22日 民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金暂停申购、转换转入的公 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 25 页 共 26 页 告 4、 2020年 2月 4日 民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决 结果暨决议生效的公告 5、 2020年 3月 3日 关于民生加银丰鑫债券型证券投资基金转型正式生效的公告 6、 2020年 3月 3日 民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金合同 7、 2020年 3月 3日 民生加银丰鑫债券型证券投资基金托管协议 8、 2020年 3月 3日 民生加银丰鑫债券型证券投资基金招募说明书 9、 2020年 3月 3日 民生加银丰鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期 定额投资业务的公告 10、 2020年 3月 19日 民生加银基金管理有限公司基金经理变更公告 11、 2020年 3月 24日 民生加银丰鑫债券型证券投资基金更新招募说明书及摘要（2020 年第 1号） 12、 2020年 3月 30日 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金 2019年年度报告提示 性公告 13、 2020年 3月 30日 民生加银家盈理财 7天债券型证券投资基金 2019年年度报告 §9 备查文件目录 10.1 备查文件目录 9.1.1中国证监会核准基金募集的文件； 9.1.2《民生加银丰鑫债券型证券投资基金招募说明书》； 9.1.3《民生加银丰鑫债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.4《民生加银丰鑫债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.5法律意见书； 9.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。 9.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。 民生加银丰鑫债券 2020年第 1季度报告 第 26 页 共 26 页 10.3 查阅方式 投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工 本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 民生加银基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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