最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 广发聚泰混合C(001356) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 1878255 | ||||||||
| 基金代码 | 001356 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 广发聚泰混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 广发聚泰混合 基金主代码 001355 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 6月 8日 报告期末基金份额总额 61,324,771.17份 投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过 对不同资产类别的优化配置，充分挖掘和利用市场 的潜在投资机会，力求实现基金资产的持续稳健增 值。 投资策略 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等 多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济 周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影 响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特 征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适 时进行调整。 业绩比较基准 三年期定期存款利率（税后）+1%。 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于 货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属 于中高收益风险特征的基金。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 广发聚泰混合 A 广发聚泰混合 C 下属分级基金的交易代 码 001355 001356 报告期末下属分级基金 的份额总额 54,915,245.12份 6,409,526.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 广发聚泰混合 A 广发聚泰混合 C 1.本期已实现收益 1,357,305.20 167,504.74 2.本期利润 -498,477.96 -67,104.91 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0090 -0.0098 4.期末基金资产净值 61,129,961.71 7,122,996.47 5.期末基金份额净值 1.113 1.111 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 后实际收益水平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、广发聚泰混合 A： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.80% 0.65% 0.95% 0.00% -1.75% 0.65% 2、广发聚泰混合 C： 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -0.98% 0.64% 0.95% 0.00% -1.93% 0.64% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 广发聚泰混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年 6月 8日至 2020年 3月 31日) 1．广发聚泰混合 A： 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 2．广发聚泰混合 C： §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从业 年限 说明 任职 日期 离任日 期 任爽 本基金的基 金经理；广发 理财7天债券 型证券投资 基金的基金 经理；广发天 天红发起式 货币市场基 金的基金经 理；广发天天 利货币市场 基金的基金 经理；广发钱 袋子货币市 场基金的基 金经理；广发 活期宝货币 市场基金的 基金经理；广 发鑫惠纯债 定期开放债 券型发起式 证券投资基 金的基金经 理；广发安盈 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 金经理 2015- 06-08 - 12年 任爽女士，经济学硕士，持有 中国证券投资基金业从业证 书。曾任广发基金管理有限公 司固定收益部交易员兼任研 究员、广发鑫惠灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2016年 11月 16日至 2018年 3 月 20 日)、广发鑫利灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(自 2016 年 12 月 2 日至 2018年 11月 9日)、广发纯债 债券型证券投资基金基金经 理(自 2012 年 12 月 12 日至 2019年 1月 8日)、广发稳鑫 保本混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 3 月 21 日 至 2019 年 3 月 26 日)、广发 利鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理(自 2019 年 3 月 27 日至 2019 年 10 月 29 日)、广发鑫益灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2016年 11月 16日至 2019年 10月 29日)。 谭昌杰 本基金的基 金经理；广发 理财年年红 债券型证券 投资基金的 基金经理；广 发趋势优选 灵活配置混 合型证券投 资基金的基 2019- 05-21 - 12年 谭昌杰先生，经济学硕士，持 有中国证券投资基金业从业 证书。曾任广发基金管理有限 公司固定收益部研究员、广发 季季利理财债券型证券投资 基金基金经理(自 2014年 9月 29日至 2015年 4月 30日)、 广发集鑫债券型证券投资基 金基金经理(自 2014年 1月 27 日至 2015 年 5 月 27 日)、广 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 金经理；广发 聚安混合型 证券投资基 金的基金经 理；广发聚宝 混合型证券 投资基金的 基金经理；广 发集瑞债券 型证券投资 基金的基金 经理；广发景 华纯债债券 型证券投资 基金的基金 经理；广发汇 立定期开放 债券型发起 式证券投资 基金的基金 经理；广发恒 隆一年持有 期混合型证 券投资基金 的基金经理 发双债添利债券型证券投资 基金基金经理(自 2012年 9月 20日至 2015年 5月 27日)、 广发钱袋子货币市场基金基 金经理(自 2014 年 1 月 10 日 至 2015 年 7 月 24 日)、广发 天天利货币市场基金基金经 理(自2014年1月27日至2015 年 7月 24日)、广发聚康混合 型证券投资基金基金经理(自 2015年 6月 1日至 2016年 10 月 24日)、广发安泽回报灵活 配置混合型证券投资基金基 金经理(自 2016 年 6 月 17 日 至 2016年 11月 17日)、广发 天天红发起式货币市场基金 基金经理(自 2013年 10月 22 日至 2017年 10月 31日)、广 发安泽回报纯债债券型证券 投资基金基金经理(自 2016年 11月 18日至 2017年 12月 22 日)、广发景源纯债债券型证 券投资基金基金经理(自 2018 年 10月 18日至 2019年 12月 23 日)、广发景祥纯债债券型 证券投资基金基金经理 (自 2018年 10月 18日至 2019年 12月 23日)、广发汇瑞 3个月 定期开放债券型发起式证券 投资基金基金经理(自 2018年 10月 16日至 2019年 12月 23 日)、广发鑫源灵活配置混合 型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 2 日至 2019 年 12月 23日)、广发稳安灵活配 置混合型证券投资基金基金 经理(自 2019 年 2 月 15 日至 2020年 1月 7日)。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金 的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通 过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度， 投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决 策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照 “时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程 与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实 现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽 核，实现投资风险的事后控制。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平 对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日 反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本季度受疫情影响，叠加原油价格大跌，主要经济体都承受了大幅冲击，海内外 长期限利率下行明显，风险资产经受重创，甚至一度面临流动性危机。为避免全球经 济进入衰退，各国央行开启宽松货币进程。国内疫情在春节期间快速发酵，但在较短 时间内得到了控制，实体企业的复工进程步入正轨。而外围疫情的蔓延大超预期，对 于外需的影响可能在接下来 1到 2个季度内慢慢体现。 本基金在运作期内，进一步优化持仓结构，卖出了部分高价转债，置换入部分估 值合适的低价转债。 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为-0.80%，C类基金份额净值增长 率为-0.98%，同期业绩比较基准收益率为 0.95%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 67,788,112.44 94.74 其中：债券 67,788,112.44 94.74 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 2,700,000.00 3.77 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 716,590.05 1.00 7 其他资产 346,846.22 0.48 8 合计 71,551,548.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,514,212.00 5.15 其中：政策性金融债 3,514,212.00 5.15 4 企业债券 15,197,500.00 22.27 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 49,076,400.44 71.90 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 67,788,112.44 99.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（份） 公允价值 (元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 110059 浦发转债 55,310 5,875,028.20 8.61 2 113021 中信转债 48,020 5,210,170.00 7.63 3 143480 18海通 01 50,000 5,124,000.00 7.51 4 136285 16金隅 01 50,000 5,060,500.00 7.41 5 122052 10石化 02 50,000 5,013,000.00 7.34 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 （1）本基金本报告期末未持有股指期货。 （2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本基金本报告期末未持有国债期货。 （2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，江苏张家港农村商业银行股份有限 公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司在报告编制日前一年 内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委员会、中国保险 监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的 要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库 的情形。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 6,420.80 2 应收证券清算款 250.49 3 应收股利 - 4 应收利息 338,676.37 5 应收申购款 1,498.56 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 346,846.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 净值比例(%) 1 113021 中信转债 5,210,170.00 7.63 2 128048 张行转债 3,031,758.00 4.44 3 127013 创维转债 2,898,960.00 4.25 4 110052 贵广转债 2,841,687.50 4.16 5 113025 明泰转债 2,259,457.20 3.31 6 128034 江银转债 2,045,915.00 3.00 7 110051 中天转债 1,879,520.00 2.75 8 128074 游族转债 1,017,040.00 1.49 9 113024 核建转债 738,430.00 1.08 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发聚泰混合A 广发聚泰混合C 本报告期期初基金份额总额 55,312,687.89 7,467,863.66 本报告期基金总申购份额 63,250.81 54,365.06 减：本报告期基金总赎回份额 460,693.58 1,112,702.67 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 54,915,245.12 6,409,526.05 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的 情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 广发聚泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200101-2020 0331 49,35 6,820. 34 - - 49,356,820. 34 80.48% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致 的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚泰混合型证券投资基金募集的文件 2.《广发聚泰混合型证券投资基金基金合同》 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》 4.《广发聚泰混合型证券投资基金托管协议》 5.法律意见书 6.基金管理人业务资格批件、营业执照 7.基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1号保利国际广场南塔 31-33楼 9.3查阅方式 1.书面查阅：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件； 2.网站查阅：基金管理人网址 http://www.gffunds.com.cn。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |