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| 东海社会安全指数(001899) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1877826 | ||||||||
| 基金代码 | 001899 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金2019年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东海基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2020 年 4 月 21 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 2 页 共 65 页 § 1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 9 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 东海社会安全 2019年年度报告 第 3 页 共 65 页 1.2 目录 §1 重要提示及目录.....................................................................................................................................2 1.1 重要提示........................................................................................................................................ 2 1.2 目录................................................................................................................................................ 3 §2 基金简介................................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................ 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................ 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................6 2.4 信息披露方式................................................................................................................................ 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................. 7 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7 3.2 基金净值表现................................................................................................................................ 7 3.3 其他指标........................................................................................................................................ 9 3.4 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9 §4 管理人报告........................................................................................................................................... 10 4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..............................................................11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......................................................... 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......................................................... 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明..................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明................................. 14 §5 托管人报告........................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 15 §6 审计报告............................................................................................................................................... 16 6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................16 6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................16 §7 年度财务报表....................................................................................................................................... 19 7.1 资产负债表.................................................................................................................................. 19 7.2 利润表.......................................................................................................................................... 20 7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................21 7.4 报表附注...................................................................................................................................... 22 §8 投资组合报告....................................................................................................................................... 49 8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................49 8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................49 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................. 50 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................52 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................54 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细............................. 54 东海社会安全 2019年年度报告 第 4 页 共 65 页 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................54 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................54 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细............................. 54 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................................... 54 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................55 8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................55 §9 基金份额持有人信息...........................................................................................................................56 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................56 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况..................................................................... 56 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况................................. 56 §10 开放式基金份额变动.........................................................................................................................57 §11 重大事件揭示...................................................................................................................................58 11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................58 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................................... 58 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................58 11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................ 58 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................58 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况................................................... 58 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................58 11.8 其他重大事件............................................................................................................................ 60 §12 影响投资者决策的其他重要信息.....................................................................................................64 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.......................................64 12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................64 §13 备查文件目录.....................................................................................................................................65 13.1 备查文件目录............................................................................................................................65 13.2 存放地点.................................................................................................................................... 65 13.3 查阅方式.................................................................................................................................... 65 东海社会安全 2019年年度报告 第 5 页 共 65 页 § 2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 基金简称 东海社会安全 场内简称 - 基金主代码 001899 前端交易代码 - 后端交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 基金管理人 东海基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,372,932.22 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 - 上市日期 - 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指 数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误 差控制在 4%以内。 投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份 股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的 指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成 份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为 时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并 可在条件允许的情况下，辅以股指期货等金融衍生工 具进行投资管理，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民 币税后活期存款利率×5％ 风险收益特征 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收 益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指 数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相 似的风险收益特征。 东海社会安全 2019年年度报告 第 6 页 共 65 页 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 王恒 郭明 联系电话 021-60586966 010-66105799 电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-9595531 95588 传真 021-60586926 010-66105798 注册地址 上海市虹口区丰镇路806号3 幢 360 室 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1528号陆家嘴基金大厦15楼 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 赵俊 陈四清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网 址 www.donghaifunds.com 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙） 北京市东城区东长安街 1 号东方广 场毕马威大楼 8 层 注册登记机构 东海基金管理有限责任公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆 家嘴基金大厦 15 楼 东海社会安全 2019年年度报告 第 7 页 共 65 页 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2019 年 2018 年 2017 年 本期已实现收益 -6,429,568.95 -7,908,372.27 -9,360,363.92 本期利润 9,739,042.48 -19,906,814.39 1,476,147.78 加权平均基金份额本期利润 0.149 -0.259 0.015 本期加权平均净值利润率 23.03% -37.99% 1.88% 本期基金份额净值增长率 25.93% -32.58% 1.65% 3.1.2 期末数据和指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 期末可供分配利润 -29,153,882.38 -32,290,255.49 -24,303,631.61 期末可供分配基金份额利润 -0.4829 -0.4596 -0.2833 期末基金资产净值 41,064,990.36 37,965,537.66 68,755,832.87 期末基金份额净值 0.680 0.540 0.801 3.1.3 累计期末指标 2019 年末 2018 年末 2017 年末 基金份额累计净值增长率 -32.00% -46.00% -19.90% 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； (3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.62% 1.06% 4.54% 1.02% 0.08% 0.04% 过去六个月 5.26% 1.27% 3.89% 1.28% 1.37% -0.01% 过去一年 25.93% 1.57% 25.42% 1.59% 0.51% -0.02% 过去三年 -13.71% 1.42% -13.49% 1.46% -0.22% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -32.00% 1.56% -31.91% 1.63% -0.09% -0.07% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； (2)本基金的业绩基准为：中证社会发展安全产业主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利 东海社会安全 2019年年度报告 第 8 页 共 65 页 率×5％。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注：（1）本基金基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日。 （2）本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股 为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股 及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权 证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金 融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。 本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；任 何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 东海社会安全 2019年年度报告 第 9 页 共 65 页 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金合同生效日为 2015 年 11 月 23 日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年 度进行折算。 3.3 其他指标 3.4 过去三年基金的利润分配情况 注：自 2015 年 11 月 23 日基金合同生效日以来，本基金未进行分红。 东海社会安全 2019年年度报告 第 10 页 共 65 页 § 4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳 鹏博实业集团有限公司和苏州市相城区江南化纤集团有限公司共同发起成立。注册地上海，注册 资本 1.5 亿元人民币。 公司现有员工 87 人，业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承"基金份额持有人利益 优先、管理创造价值、品质创造财富"的经营理念，在夯实基础上稳步推进创新发展步伐，努力建 设成"运作稳健、专业精良、治理完善、诚信合规"在业内具有影响力的现代资产管理公司。 截至本报告期末，本基金管理人管理的基金有东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金、 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金、东海祥瑞债券型证券投资基金、东海祥龙 灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、东海核心价值精选混合型证券投资基金、东海祥利纯债债券 型证券投资基金和东海科技动力混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期 限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 胡德军 本基金的 基金经理 2015 年 11 月 23 日 - 10 年 国籍：中国。上海交通 大学生物医学工程博 士，曾任齐鲁证券有限 公司研究所医药行业 研究员，2013 年 7 月加 入东海基金，历任公司 研究开发部高级研究 员、专户理财部投资经 理等职。现任东海美丽 中国灵活配置混合型 证券投资基金、东海祥 龙灵活配置混合型证 券投资基金(LOF)、东 海中证社会发展安全 产业主题指数型证券 投资基金和东海核心 价值精选混合型证券 投资基金的基金经理。 注：（1）此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起 即任职，则任职日期为基金合同生效日； 东海社会安全 2019年年度报告 第 11 页 共 65 页 （2）证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门 的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资 风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。基 金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办 法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，制定了《东海基金管理有限公 司公平交易管理办法》，建立了健全、有效的公平交易制度体系，贯穿了授权、研究分析、投资决 策、交易执行、业绩评估、监督检查等投资管理活动的各个环节；对投资决策的内部控制、交易 执行的内部控制、公平交易实施情况的监控与检查稽核、异常交易的监控等进行了规定。公平交 易的主要控制办法包括：建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得研究支持和 实施投资决策方面享有公平的机会；建立明确的投资决策机制，并严格执行交易决策规则，保证 各投资组合交易决策的客观性和独立性；实行集中交易制度，建立合理且可操作的公平交易分配 机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，根据交易所场内竞价交易和非公开竞价交易的 不同特点分别设定合理的交易执行程序和分配机制，确保交易的公平性；监察稽核部进行日常投 资交易行为监控，对各类异常交易行为进行核查，核查的范围包括不同时间窗口下的同向交易、 反向交易、交易价差、收益率差异等等，通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果 的监督；公司通过定期或不定期的公平交易分析报告使基金经理和交易员能及时了解各组合的公 平交易执行情况，持续督促公平交易制度的落实和执行。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益的保护工作，建立了严格的投资决策流程和公平交易监控 机制，从而保证旗下基金运作的公平。 公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施 投资决策方面享有公平的机会。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、 基金经理等各投资决策主体的职责和权限划分，基金经理在授权范围内可以自主决策，超过投资 权限的操作需要经过严格的审批程序。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立公平的交易 东海社会安全 2019年年度报告 第 12 页 共 65 页 分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，全部通 过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行的场外交易，遵循“价格优先、 比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果进行分配。 公司于每季度和年度对公司管理的不同投资组合进行了同向交易价差分析，采用了日内、3 日内、5 日内的时间窗口，假设不同组合间价差为零，进行了 T 分布检验，未发现旗下投资组合 之间存在利益输送情况 通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，公司未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了公平交易制度 和异常交易监控细则，同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和检查。公司严格控制 不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。 公司利用公平交易分析系统，对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定 期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易，严格控制组合间的同日反向交易， 对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进行监控和分析。报告期内，本基 金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的交 易次数为 0次。 本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本报期内，本基金在整体操作上采取了灵活稳健的策略，上半年在市场整体风险偏好较低的 情况下，在保持指数成分股稳定的基础上，低仓位运行；下半年结合市场风险偏好提升的特点， 在保持指数成分股稳定的基础上，结构上超配了计算机板块，减仓了部分环保，从结果看，整体 表现良好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.680 元；本报告期基金份额净值增长率为 25.93%，业绩 比较基准收益率为 25.42%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019 年中国经济增长放缓，资本市场广泛的信心修复来自改革。对房企融资的监管、科创板 落地等金融供给侧改革主线明确，股市地位得到提升。大规模减税降费，贸易摩擦反复倒逼转型， 东海社会安全 2019年年度报告 第 13 页 共 65 页 消费升级与新经济行业受到青睐。2020 年，突如其来的新冠疫情影响全年经济节奏，但政策思路 不易改弦更张。结构性宽信用将力求保持社融增速略高于经济增速，资本市场难有“水牛”。但 LPR 机制改革等推动融资成本下行，实体迎来“降息周期”。全面建成小康社会与稳就业目标下， 财政将加大在重大项目与转型领域上的投入。展望 2020 年，疫情不改变中国经济内生企稳的趋势， 全年 A股非金融企业盈利有望实现 5%左右增长。货币环境稳健偏松、科技周期与并购重组周期上 行、中长期资金流入将持续支撑股市风险偏好，2020 年仍是孕育机会之年。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理人依照国家相关法律法规和公司内部管理制度全面深入推进监察稽 核各项工作。公司监察稽核部门在权限范围内，对公司各部门执行公司内控制度及各项规章制度 情况进行监察，对公司各项业务活动与相关制度等的合法性、合规性、合理性进行监督稽核、评 价、报告和建议。通过各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的 投资运作、基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时 提出改进建议，并督促相关部门进行整改，同时定期出具监察稽核报告。公司重视对员工的合规 培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通过网站、邮 件等多种形式进行了投资者教育工作。 本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，有效保障了基金份额持有人利 益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，建立健全 风险管理体系，进一步提高监察稽核工作的科学性和有效性，最大限度地防范和化解经营风险， 充分保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》和中国 证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》等法律法规的有关规定，本基金 管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。 估值委员会由总经理、督察长、投资总监和运营总监及公司相关业务部门工作人员组成。估 值委员会成员均具有会计核算经验、行业分析经验、金融工具应用等丰富的证券投资基金行业从 业经验和专业能力，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理如果认为某证券有更能准确反应 其公允价值的估值方法，可以向估值委员会申请对其进行专项评估。新的证券价格需经估值委员 会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。 估值委员会职责：根据相关估值原则研究相关估值政策和估值模型，拟定公司的估值政策、 估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。 东海社会安全 2019年年度报告 第 14 页 共 65 页 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金《基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配 次数最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20%； 本报告期内本基金未进行利润分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内本基金未有连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情况出现。本基金 资产净值于 2019 年 1 月 2 日低于 5000 万元以下，于 2019 年 3 月 6 日恢复 5000 万元以上；本基 金资产净值于 2019 年 4 月 8 日低于 5000 万元以下，截至报告期末，已持续 182 个工作日，本基 金管理人将持续关注本基金资产净值情况，并将严格按照有关法规的要求对本基金进行监控和操 作。 东海社会安全 2019年年度报告 第 15 页 共 65 页 § 5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的管理人--东海基金管理 有限责任公司在东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金的投资运作、基金资产净值 计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，东海中证社会发展 安全产业主题指数型证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对东海基金管理有限责任公司编制和披露的东海中证社会发展安全产业主题指 数型证券投资基金 2019 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东海社会安全 2019年年度报告 第 16 页 共 65 页 § 6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 毕马威华振审字第 2000153 号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金全体基金份 额持有人： 审计意见 我们审计了后附的第 1 页至第 34 页的东海中证社会发展安全产业 主题指数型证券投资基金 (以下简称“东海社会安全指数型基 金”)财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 年 度的利润表、所有者权益 (基金净值)变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财 政部颁布的企业会计准则、在财务报表附注 7.4.2 中所列示的中国 证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)和中国证券投资 基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定编制，公允反映了 东海社会安全指数型基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019 年度的经营成果及基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的 规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于东海社会安全指数型基金，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是 充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 东海社会安全指数型基金管理人东海基金管理有限责任公司（以下 简称“基金管理人”）对其他信息负责。其他信息包括东海社会安 全指数型基金 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表 和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他 信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过 程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的 情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 东海社会安全 2019年年度报告 第 17 页 共 65 页 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我 们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。 管理层和治理层对财务报表的 责任 基金管理人管理层负责按照中华人民共和国财政部颁布的企业会 计准则、中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行 业实务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导 致的重大错报。 在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估东海社会安全指数 型基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 (如适用)， 并运用持续经营假设，除非东海社会安全指数型基金计划进行清 算、终止运营或别无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督东海社会安全指数型基金的财务报告 过程。 注册会计师对财务报表审计的 责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的 重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保 证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报 表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保 持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作： (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设 计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据， 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗 东海社会安全 2019年年度报告 第 18 页 共 65 页 漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重 大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的 并非对内部控制的有效性发表意见。 (3)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 及相关披露的合理性。 (4)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同 时，根据获取的审计证据，就可能导致对东海社会安全指数型基金 持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要 求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截 至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致东 海社会安全指数型基金不能持续经营。 (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财 务报表是否公允反映相关交易和事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计 发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的 内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名 张楠 刘叶君 会计师事务所的地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 审计报告日期 2020 年 4 月 15 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 19 页 共 65 页 § 7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 报告截止日： 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 2,744,499.90 2,762,982.69 结算备付金 - - 存出保证金 786.36 1,595.01 交易性金融资产 7.4.7.2 38,576,031.54 35,140,172.17 其中：股票投资 38,576,031.54 35,140,172.17 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 315,971.24 应收利息 7.4.7.5 579.68 619.01 应收股利 - - 应收申购款 2,197.36 1,997.60 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 41,324,094.84 38,223,337.72 负债和所有者权益 附注号 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 27,547.06 7,596.78 应付管理人报酬 28,081.76 26,946.89 应付托管费 3,510.21 3,368.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 99,964.03 129,886.81 应交税费 - - 应付利息 - - 东海社会安全 2019年年度报告 第 20 页 共 65 页 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 100,001.42 90,001.21 负债合计 259,104.48 257,800.06 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 60,372,932.22 70,255,793.15 未分配利润 7.4.7.10 -19,307,941.86 -32,290,255.49 所有者权益合计 41,064,990.36 37,965,537.66 负债和所有者权益总计 41,324,094.84 38,223,337.72 注：报告截止日 2019 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.680 元，基金份额总额 60,372,932.22 份。 7.2 利润表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 本报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 一、收入 10,460,815.03 -19,006,878.82 1.利息收入 24,314.92 27,936.75 其中：存款利息收入 7.4.7.11 24,314.92 27,936.75 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -5,779,465.09 -7,048,480.34 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -6,127,574.23 -7,464,807.62 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 348,109.14 416,327.28 3.公允价值变动收益（损失以“-” 号填列） 7.4.7.17 16,168,611.43 -11,998,442.12 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 47,353.77 12,106.89 减：二、费用 721,772.55 899,935.57 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 337,521.47 419,042.91 2．托管费 7.4.10.2.2 42,190.11 52,380.30 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 东海社会安全 2019年年度报告 第 21 页 共 65 页 4．交易费用 7.4.7.19 51,742.97 148,206.36 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．税金及附加 - - 7．其他费用 7.4.7.20 290,318.00 280,306.00 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 9,739,042.48 -19,906,814.39 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 9,739,042.48 -19,906,814.39 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 本报告期：2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基 金净值） 70,255,793.15 -32,290,255.49 37,965,537.66 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - 9,739,042.48 9,739,042.48 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -9,882,860.93 3,243,271.15 -6,639,589.78 其中：1.基金申购款 14,191,519.30 -4,728,886.51 9,462,632.79 2.基金赎回款 -24,074,380.23 7,972,157.66 -16,102,222.57 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 60,372,932.22 -19,307,941.86 41,064,990.36 项目 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 东海社会安全 2019年年度报告 第 22 页 共 65 页 一、期初所有者权益（基 金净值） 85,800,936.70 -17,045,103.83 68,755,832.87 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数（本期利 润） - -19,906,814.39 -19,906,814.39 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -15,545,143.55 4,661,662.73 -10,883,480.82 其中：1.基金申购款 4,058,325.02 -1,418,156.21 2,640,168.81 2.基金赎回款 -19,603,468.57 6,079,818.94 -13,523,649.63 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动（净值减少以“-” 号填列） - - - 五、期末所有者权益（基 金净值） 70,255,793.15 -32,290,255.49 37,965,537.66 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______赵俊______ ______邓升军______ ____刘宇____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，经中国证券监 督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 证监许可 [2015] 2158 号文《关于准予东海中证社会 发展安全产业主题指数型证券投资基金注册的批复》准予注册，由东海基金管理有限责任公司 (以 下简称“东海基金”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》等相关法规和《东海中证社会发 展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）发售，基金合同于 2015 年 11 月 23 日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限为不定期，首次设立募集规模为 310,604,096.49 份基金份额。本基金的基金管理人为东海基金，基金托管人为中国工商银行股份 有限公司 (以下简称“中国工商银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《东海中证社会发展安全产业主题指 数型证券投资基金基金合同》和更新的《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招 募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成 东海社会安全 2019年年度报告 第 23 页 共 65 页 份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票 (非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票) 、 债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许 本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成份股票及其 备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。本基金业绩比较基准：中证社会发展安全产业 主题指数收益率×95％＋人民币税后活期存款利率×5％。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁 布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于 2012 年 11 月 16 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》编制财务报表。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券 投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019 年 12 月 31 日的财务状况、2019 年度的经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他 相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币 的依据是主要业务收支的计价和结算币种。 东海社会安全 2019年年度报告 第 24 页 共 65 页 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可 供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资 产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。 在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或 金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ? 初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下： -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变 动形成的利得或损失计入当期损益。 -应收款项以实际利率法按摊余成本计量。 -除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊 余成本进行后续计量。 满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产： 东海社会安全 2019年年度报告 第 25 页 共 65 页 -收取该金融资产现金流量的合同权利终止； -该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； -该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益： -所转移金融资产的账面价值 -因转移而收到的对价 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值： 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。 本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据《企业会计准则》的规定采用在 当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。 ? 存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则 规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足 证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。 与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术 中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有 者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资 产或负债所产生的溢价或折价。 东海社会安全 2019年年度报告 第 26 页 共 65 页 对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支 持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无 法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示： -本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的； -本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基 金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比 例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基 金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包 含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益 平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计 算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计 量，并于会计期末全额转入未分配利润。 东海社会安全 2019年年度报告 第 27 页 共 65 页 7.4.4.9 收入 /( 损失 ) 的确认和计量 股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的 差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代 缴的个人所得税(如适用)后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次性 还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计提 利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。 利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在资金实际占 用期间内按实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。 公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变动计入当期 损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等公允价值变 动形成的应计入当期损益的利得或损失。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 ? 东海社会安全 2019年年度报告 第 28 页 共 65 页 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在资金实 际占用期间内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位，发生时直接计入基金损益； 如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次收益分配比例不低 于收益分配基准日期末可供分配利润的 20%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资。场外转入或申购的基金份额，基金 投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减 去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监 管机关另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础 确定报告分部。 本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 对于在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股 东海社会安全 2019年年度报告 第 29 页 共 65 页 票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上 市、回购交易中的质押券等流通受限股票，根据中基协发[2017]6 号《关于发布<证券投资基金投 资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股票计算公式确定估值日流 通受限股票的价值。 ? 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处 理标准》（以下简称“估值处理标准”），在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场 上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三方估值机构提供 的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税 [2004] 78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85 号文《财政部、 国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101 号《财政部、国家税务总局、证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》、财税 [2005] 103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上 证交字 [2008] 16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008 年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、 财税 [2008] 1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36 号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税 [2016] 140 号文《关于明确金融、房地产开发、教 东海社会安全 2019年年度报告 第 30 页 共 65 页 育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2 号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补 充通知》、财税 [2017] 56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实 务操作，本基金适用的主要税项列示如下： (a)对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，暂不征收企业所得税。 (b)自 2016 年 5 月 1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点， 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改 为缴纳增值税。 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营资管产品过程中发生的 增值税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日以前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入取得的金融商品转让收入免征增值税；对 国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同业存款利息收入免 征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。 (c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 (d)对基金从上市公司取得的股息、红利所得，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个 人所得税的应纳税所得额：持股期限在 1个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应 纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红 利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续 暂减按 50%计入个人所得税应纳税所得额。 东海社会安全 2019年年度报告 第 31 页 共 65 页 (e)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 (f)对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。 (g)对基金在 2018 年 1 月 1 日 (含) 以后运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金 管理人所在地适用的税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 活期存款 2,744,499.90 2,762,982.69 定期存款 - - 其中：存款期限 1个月以内 - - 存款期限 1-3 个月 - - 存款期限 3个月以上 - - 其他存款 - - 合计： 2,744,499.90 2,762,982.69 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 38,543,665.86 38,576,031.54 32,365.68 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 38,543,665.86 38,576,031.54 32,365.68 项目 上年度末 2018 年 12 月 31 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 32 页 共 65 页 成本 公允价值 公允价值变动 股票 51,276,417.92 35,140,172.17 -16,136,245.75 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 51,276,417.92 35,140,172.17 -16,136,245.75 7.4.7.3 衍生金融资产 / 负债 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 应收活期存款利息 579.35 618.24 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 - - 应收债券利息 - - 应收资产支持证券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 应收出借证券利息 - - 其他 0.33 0.77 合计 579.68 619.01 注：其他列示的是应收结算保证金利息。 东海社会安全 2019年年度报告 第 33 页 共 65 页 7.4.7.6 其他资产 注：本基金于本报告期末及上年度末均未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 99,964.03 129,886.81 银行间市场应付交易费用 - - 合计 99,964.03 129,886.81 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 1.42 1.21 应付证券出借违约金 - - 预提费用 100,000.00 90,000.00 合计 100,001.42 90,001.21 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 70,255,793.15 70,255,793.15 本期申购 14,191,519.30 14,191,519.30 本期赎回（以“-”号填列） -24,074,380.23 -24,074,380.23 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 60,372,932.22 60,372,932.22 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 东海社会安全 2019年年度报告 第 34 页 共 65 页 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -27,261,709.42 -5,028,546.07 -32,290,255.49 本期利润 -6,429,568.95 16,168,611.43 9,739,042.48 本期基金份额交易 产生的变动数 4,537,395.99 -1,294,124.84 3,243,271.15 其中：基金申购款 -6,592,967.93 1,864,081.42 -4,728,886.51 基金赎回款 11,130,363.92 -3,158,206.26 7,972,157.66 本期已分配利润 - - - 本期末 -29,153,882.38 9,845,940.52 -19,307,941.86 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019 年 12月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 活期存款利息收入 24,076.14 27,151.40 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 213.50 687.69 其他 25.28 97.66 合计 24,314.92 27,936.75 注：其他列示的是结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额 20,735,914.03 55,476,958.62 减：卖出股票成本总额 26,863,488.26 62,941,766.24 买卖股票差价收入 -6,127,574.23 -7,464,807.62 东海社会安全 2019年年度报告 第 35 页 共 65 页 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益-买卖债券差价收入。 7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。 7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。 7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-买卖贵金属差价收入。 7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-赎回差价收入。 7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益-申购差价收入。 7.4.7.15 衍生工具收益 7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益 注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无衍生工具-其他投资收益。 东海社会安全 2019年年度报告 第 36 页 共 65 页 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 股票投资产生的股利收益 348,109.14 416,327.28 其中：证券出借权益补偿收 入 - - 基金投资产生的股利收益 - - 合计 348,109.14 416,327.28 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 1.交易性金融资产 16,168,611.43 -11,998,442.12 ——股票投资 16,168,611.43 -11,998,442.12 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 减: 应税金融商品公允价值 变动产生的预估增值税 - - 合计 16,168,611.43 -11,998,442.12 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 基金赎回费收入 47,353.77 12,106.89 合计 47,353.77 12,106.89 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 东海社会安全 2019年年度报告 第 37 页 共 65 页 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 交易所市场交易费用 51,742.97 148,206.36 银行间市场交易费用 - - 交易基金产生的费用 - - 其中：申购费 - - 赎回费 - - 合计 51,742.97 148,206.36 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 审计费用 40,000.00 20,000.00 信息披露费 50,000.00 60,000.00 证券出借违约金 - - 银行费用 318.00 306.00 指数使用费 200,000.00 200,000.00 合计 290,318.00 280,306.00 7.4.7.21 分部报告 本基金无分部报告。 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 深圳鹏博实业集团有限公司 基金管理人的股东 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 基金管理人的股东 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东海社会安全 2019年年度报告 第 38 页 共 65 页 东海瑞京资产管理（上海）有限公司 基金管理人的子公司 注：本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 - - - 12,672,156.32 12.57% 7.4.10.1.2 债券交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券交易。 7.4.10.1.3 债券回购交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购交易。 7.4.10.1.4 权证交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证交易。 7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东海证券股 份有限公司 - - 73.13 0.07% 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东海证券股 份有限公司 - - 73.13 0.06% 注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结 东海社会安全 2019年年度报告 第 39 页 共 65 页 算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2、根据《证券交易单元租用协议》，本基金管理人在租用东海证券交易专用交易单元进行股票、 债券、权证及回购交易的同时，还从东海证券获得证券研究综合服务。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 337,521.47 419,042.91 其中：支付销售机构的客 户维护费 32,957.33 31,923.77 注：支付基金管理人东海基金管理有限责任公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.8%的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金管理费=前一日基金资产净值×0.8%/当年天数 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 42,190.11 52,380.30 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数 7.4.10.2.3 销售服务费 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 东海社会安全 2019年年度报告 第 40 页 共 65 页 7.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的 情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务。 7.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务 的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化限费 率的证券出借业务。 7.4.10.5 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注：本基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 7.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注：除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。 7.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2019 年 1 月 1日至 2019 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2018 年 1 月 1日至 2018 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 2,744,499.90 24,076.14 2,762,982.69 27,151.40 注：本基金通过“工商银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任 公司的结算备付金，于 2019 年 12 月 31 日的相关余额为人民币 0 元。（2018 年 12 月 31 日：人民 币 0 元） 7.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注：本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。 7.4.10.8 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 7.4.11 利润分配情况 注：本基金本报告期未进行利润分配。 东海社会安全 2019年年度报告 第 41 页 共 65 页 7.4.12 期末（ 2019年 12月 31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发 / 增发证券而于期末持有的流通受限证券 注：根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自主约定网下 配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算。在持有期内的股票 为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科创板股票如经抽签方式确定需要锁 定的，锁定期根据交易所相关规定执行。证券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会 规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券 投资基金对上述非公开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通受限证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 注：本基金报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金报告期末未从事银行间市场债券正回购。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金报告期末未从事交易所市场债券正回购。 7.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券 注：本基金报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.13 金融工具风险及管理 本基金在日常经营活动中面临的与金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资 产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时，提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以 上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益 相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定增长。 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金投资的金融工具主要包括股票投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工 东海社会安全 2019年年度报告 第 42 页 共 65 页 具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的管理人进行风险管理的主要 目标是加强对投资风险的防范和控制，保证基金资产的安全，维护基金份额持有人的利益；同时， 提升基金投资组合的风险调整后收益水平，将以上各种风险控制在限定的范围之内，在基金的风 险和收益之间取得最佳的平衡，实现"风险和收益相匹配"的投资目标，谋求基金资产的长期稳定 增长。 本基金的基金管理人建立了董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风 险控制体系。董事会下设合规与风险管理委员会，负责对公司风险管理战略和政策、内部控制及 风险控制基本制度进行审定，对基本制度的执行情况、关联交易的合法合规性等进行监督和检查。 董事会聘任督察长，负责公司及其基金运作的监察稽核工作。总经理负责公司日常经营管理中的 风险控制工作，公司下设投资决策委员会和风险控制委员会，负责对公司经营及基金运作中的风 险进行研究、评估和防控。公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度， 加强对风险的控制，作为一线责任人，将风险控制在最小范围内。同时，公司设独立的监察稽核 部对公司运作各环节的各类风险进行监控。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 均存放于信用良好的银行，与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以 中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的 信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对各类投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 东海社会安全 2019年年度报告 第 43 页 共 65 页 密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过设定流动性比例要求，对流动性 指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家上市 公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他 基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市， 因此均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，建 立流动性风险监控与预警机制，对流动性指标进行持续的监测和分析。本基金管理人在基金合同 约定巨额赎回条款，同时控制每日确认的净赎回申请不超过本基金投资组合 7 个工作日可变现资 产的可变现价值，减少赎回业务对本基金的流动性冲击，从而控制流动性风险。此外，本基金通 过预留一定现金头寸，并且可在需要时通过卖出回购金融资产方式借入短期资金，以缓解流动性 风险。 本基金所持有的证券在证券交易所上市交易。本报告期末，除完全按照有关指数构成比例进行证 券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合以外，本基金管理人管理的全部开放式 基金持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管 理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票未超过该上市公司可流通股票的 30%。本 报告期末，本基金投资于流动性受限资产的市值合计未超过本基金资产净值的 15%。 于2019年 12月 31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 东海社会安全 2019年年度报告 第 44 页 共 65 页 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照 合约规定的利率重新定价或到期日孰早者进行了分类： 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2019 年 12月 31 日 1 个月以内 1-3个月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,744,499.90 - - - - - 2,744,499.90 存出保证金 786.36 - - - - - 786.36 交易性金融资 产 - - - - -38,576,031.5438,576,031.54 应收利息 - - - - - 579.68 579.68 应收申购款 - - - - - 2,197.36 2,197.36 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,745,286.26 - - - -38,578,808.5841,324,094.84 负债 应付赎回款 - - - - - 27,547.06 27,547.06 应付管理人报 酬 - - - - - 28,081.76 28,081.76 应付托管费 - - - - - 3,510.21 3,510.21 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 99,964.03 99,964.03 其他负债 - - - - - 100,001.42 100,001.42 负债总计 - - - - - 259,104.48 259,104.48 东海社会安全 2019年年度报告 第 45 页 共 65 页 利率敏感度缺 口 2,745,286.26 - - - -38,319,704.1041,064,990.36 上年度末 2018 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3个月 3 个 月 -1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 2,762,982.69 - - - - - 2,762,982.69 存出保证金 1,595.01 - - - - - 1,595.01 交易性金融资 产 - - - - -35,140,172.1735,140,172.17 应收证券清算 款 - - - - - 315,971.24 315,971.24 应收利息 - - - - - 619.01 619.01 应收申购款 - - - - - 1,997.60 1,997.60 其他资产 - - - - - - - 资产总计 2,764,577.70 - - - -35,458,760.0238,223,337.72 负债 应付赎回款 - - - - - 7,596.78 7,596.78 应付管理人报 酬 - - - - - 26,946.89 26,946.89 应付托管费 - - - - - 3,368.37 3,368.37 应付销售服务 费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - 129,886.81 129,886.81 其他负债 - - - - - 90,001.21 90,001.21 负债总计 - - - - - 257,800.06 257,800.06 利率敏感度缺 口 2,764,577.70 - - - -35,200,959.9637,965,537.66 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注：于 2019 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资，银行存款、结算备付金和存出保证金 均以活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资产的未来收益，而对其本 身的公允价值无重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值 东海社会安全 2019年年度报告 第 46 页 共 65 页 或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决 定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的 证券价格实施监控。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2019 年 12 月 31 日 上年度末 2018 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 （%） 公允价值 占基金资 产净值比 例（%） 交易性金融资产-股票投资 38,576,031.54 93.94 35,140,172.17 92.56 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－债券投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 38,576,031.54 93.94 35,140,172.17 92.56 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较 基准的变动。 以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不 变。 贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。 业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（ 2019 年 12 月 31 日 ） 上年度末（ 2018 年 12 月 31 日 ） 业绩比较基准增加 1% 405,566.79 362,870.21 业绩比较基准减少 1% -405,566.79 -362,870.21 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场 价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能 的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 东海社会安全 2019年年度报告 第 47 页 共 65 页 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.14.1 以公允价值计量的资产和负债 下表列示了本基金在每个资产负债表日持续和非持续以公允价值计量的资产和负债于本报告 期末的公允价值信息及其公允价值计量的层次。公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计 量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下： 第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值； 第三层次输入值： 相关资产或负债的不可观察输入值。 于 2019 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属 于第一层次的余额为人民币 38,576,031.54 元，第二层次的余额为人民币 0.00 元，第三层级的余 额为人民币 0.00 元（2018 年 12 月 31 日：第一层次的余额为人民币 33,189,790.74 元，第二层 次的余额为人民币 1,950,381.43 元，第三层级的余额为人民币 0.00 元）。 (a)第二层次的公允价值计量 对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停 时的交易不活跃）、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售 期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。 (b)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2019 年 12 月 31 日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2018 年 12 月 31 日： 东海社会安全 2019年年度报告 第 48 页 共 65 页 无)。 7.4.14.2 其他金融工具的公允价值 (期末非以公允价值计量的项目) 其他金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。 东海社会安全 2019年年度报告 第 49 页 共 65 页 § 8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 38,576,031.54 93.35 其中：股票 38,576,031.54 93.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,744,499.90 6.64 8 其他各项资产 3,563.40 0.01 9 合计 41,324,094.84 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,085,596.15 61.09 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 1,321,222.35 3.22 E 建筑业 476,295.79 1.16 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 7,558,853.57 18.41 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 797,403.36 1.94 N 水利、环境和公共设施管理业 3,167,953.32 7.71 东海社会安全 2019年年度报告 第 50 页 共 65 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 168,707.00 0.41 合计 38,576,031.54 93.94 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有沪港通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值 比例（％） 1 002415 海康威视 150,493 4,927,140.82 12.00 2 002690 美亚光电 84,400 3,300,040.00 8.04 3 300203 聚光科技 98,376 1,643,862.96 4.00 4 002236 大华股份 73,163 1,454,480.44 3.54 5 000977 浪潮信息 37,269 1,121,796.90 2.73 6 600584 长电科技 51,015 1,121,309.70 2.73 7 300007 汉威科技 65,696 1,074,786.56 2.62 8 603160 汇顶科技 5,200 1,072,760.00 2.61 9 300137 先河环保 136,261 1,046,484.48 2.55 10 600845 宝信软件 31,340 1,031,086.00 2.51 11 603508 思维列控 14,612 864,738.16 2.11 12 600100 同方股份 91,786 804,963.22 1.96 13 300215 电科院 120,272 797,403.36 1.94 14 002049 紫光国微 15,160 770,734.40 1.88 15 002439 启明星辰 22,000 743,600.00 1.81 16 600498 烽火通信 24,900 683,505.00 1.66 17 300070 碧水源 77,115 586,074.00 1.43 18 002212 南洋股份 29,400 558,894.00 1.36 19 002268 卫士通 20,660 532,821.40 1.30 20 600008 首创股份 154,300 507,647.00 1.24 21 600728 佳都科技 52,700 494,326.00 1.20 22 600323 瀚蓝环境 27,232 477,649.28 1.16 23 600460 士兰微 28,272 437,367.84 1.07 24 600388 龙净环保 40,968 399,438.00 0.97 25 300379 东方通 7,800 360,750.00 0.88 东海社会安全 2019年年度报告 第 51 页 共 65 页 26 601360 三六零 14,541 341,858.91 0.83 27 000685 中山公用 39,555 325,933.20 0.79 28 300223 北京君正 3,699 322,367.85 0.79 29 300055 万邦达 47,137 314,403.79 0.77 30 300010 立思辰 24,200 312,422.00 0.76 31 300369 绿盟科技 17,059 309,109.08 0.75 32 300098 高新兴 50,421 298,996.53 0.73 33 603568 伟明环保 12,699 291,315.06 0.71 34 300188 美亚柏科 16,971 290,204.10 0.71 35 300078 思创医惠 23,000 282,440.00 0.69 36 002573 清新环境 43,742 282,135.90 0.69 37 300352 北信源 36,512 266,172.48 0.65 38 002151 北斗星通 10,526 265,676.24 0.65 39 603588 高能环境 27,380 260,110.00 0.63 40 600217 中再资环 47,000 240,640.00 0.59 41 002912 中新赛克 1,800 226,800.00 0.55 42 300266 兴源环境 62,111 218,009.61 0.53 43 300053 欧比特 17,550 217,971.00 0.53 44 600602 云赛智联 26,263 216,407.12 0.53 45 600874 创业环保 29,700 213,543.00 0.52 46 603686 龙马环卫 19,320 210,974.40 0.51 47 300324 旋极信息 37,260 208,656.00 0.51 48 300458 全志科技 5,918 189,316.82 0.46 49 600360 华微电子 27,644 182,173.96 0.44 50 300422 博世科 16,800 175,728.00 0.43 51 600990 四创电子 3,900 173,862.00 0.42 52 000005 世纪星源 55,700 172,113.00 0.42 53 300454 深信服 1,500 171,585.00 0.42 54 000925 众合科技 25,600 171,520.00 0.42 55 300523 辰安科技 3,780 169,570.80 0.41 56 600770 综艺股份 31,300 168,707.00 0.41 57 603359 东珠生态 10,800 161,892.00 0.39 58 603660 苏州科达 14,432 158,752.00 0.39 59 002298 中电兴发 20,000 151,200.00 0.37 60 300297 蓝盾股份 26,770 150,982.80 0.37 61 600292 远达环保 26,621 150,941.07 0.37 62 000826 启迪环境 16,210 148,807.80 0.36 63 300101 振芯科技 16,253 148,064.83 0.36 64 300311 任子行 15,167 146,968.23 0.36 东海社会安全 2019年年度报告 第 52 页 共 65 页 65 300367 东方网力 33,825 146,462.25 0.36 66 000598 兴蓉环境 31,509 145,886.67 0.36 67 300145 中金环境 40,300 139,841.00 0.34 68 601200 上海环境 12,178 135,175.80 0.33 69 300262 巴安水务 27,200 131,920.00 0.32 70 600187 国中水务 50,083 128,212.48 0.31 71 603039 泛微网络 2,164 126,594.00 0.31 72 300386 飞天诚信 7,824 123,540.96 0.30 73 300183 东软载波 8,414 123,180.96 0.30 74 300390 天华超净 19,100 119,757.00 0.29 75 300465 高伟达 11,280 113,815.20 0.28 76 002609 捷顺科技 13,100 112,529.00 0.27 77 300229 拓尔思 8,500 109,650.00 0.27 78 600855 航天长峰 8,600 105,694.00 0.26 79 002528 英飞拓 19,600 103,096.00 0.25 80 002197 证通电子 12,700 101,600.00 0.25 81 002362 汉王科技 6,300 100,674.00 0.25 82 300579 数字认证 2,500 97,175.00 0.24 83 300213 佳讯飞鸿 14,728 96,321.12 0.23 84 300448 浩云科技 12,100 91,960.00 0.22 85 600734 实达集团 12,800 86,912.00 0.21 86 300691 联合光电 4,620 84,823.20 0.21 87 603603 博天环境 8,115 74,495.70 0.18 88 300531 优博讯 4,100 66,666.00 0.16 89 300546 雄帝科技 2,300 66,493.00 0.16 90 002887 绿茵生态 4,130 63,478.10 0.15 91 300603 立昂技术 3,400 59,806.00 0.15 92 300560 中富通 3,500 54,950.00 0.13 93 002908 德生科技 3,800 48,792.00 0.12 94 300730 科创信息 2,800 39,984.00 0.10 95 603322 超讯通信 1,600 33,360.00 0.08 96 002672 东江环保 2,355 21,195.00 0.05 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例（％） 东海社会安全 2019年年度报告 第 53 页 共 65 页 1 300203 聚光科技 915,545.00 2.41 2 601360 三六零 646,565.00 1.70 3 600845 宝信软件 627,283.00 1.65 4 300137 先河环保 625,545.00 1.65 5 300072 三聚环保 499,462.00 1.32 6 300188 美亚柏科 498,267.76 1.31 7 300098 高新兴 489,329.00 1.29 8 603588 高能环境 479,514.00 1.26 9 300010 立思辰 446,079.40 1.17 10 002212 南洋股份 436,857.00 1.15 11 603160 汇顶科技 411,888.00 1.08 12 600584 长电科技 402,842.00 1.06 13 002672 东江环保 398,112.00 1.05 14 600187 国中水务 362,028.00 0.95 15 600388 龙净环保 342,863.00 0.90 16 000826 启迪环境 342,791.00 0.90 17 000685 中山公用 341,898.00 0.90 18 300145 中金环境 338,795.00 0.89 19 600460 士兰微 299,805.00 0.79 20 300572 安车检测 297,270.40 0.78 注："买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例（％） 1 000540 中天金融 1,519,678.04 4.00 2 300572 安车检测 1,175,062.04 3.10 3 300188 美亚柏科 779,368.82 2.05 4 000811 冰轮环境 741,423.18 1.95 5 600460 士兰微 726,445.39 1.91 6 002672 东江环保 610,394.04 1.61 7 300137 先河环保 600,066.04 1.58 8 300098 高新兴 600,027.41 1.58 9 002658 雪迪龙 592,593.28 1.56 10 000598 兴蓉环境 577,023.16 1.52 11 300140 中环装备 525,802.85 1.38 东海社会安全 2019年年度报告 第 54 页 共 65 页 12 300446 乐凯新材 523,491.00 1.38 13 000826 启迪环境 512,963.84 1.35 14 300070 碧水源 499,887.00 1.32 15 300072 三聚环保 497,348.65 1.31 16 600584 长电科技 466,647.09 1.23 17 000533 顺钠股份 441,055.99 1.16 18 601360 三六零 438,407.17 1.15 19 603060 国检集团 423,716.00 1.12 20 300010 立思辰 369,542.00 0.97 注："卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 14,117,176.20 卖出股票收入（成交）总额 20,735,914.03 注：本表"买入股票成本（成交）总额"，"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交 单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注：本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 东海社会安全 2019年年度报告 第 55 页 共 65 页 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.11.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.12.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 786.36 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 579.68 5 应收申购款 2,197.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,563.40 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海社会安全 2019年年度报告 第 56 页 共 65 页 § 9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,361 44,359.24 2,982,597.36 4.94% 57,390,334.86 95.06% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 422,021.97 0.6990% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 东海社会安全 2019年年度报告 第 57 页 共 65 页 § 10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2015 年 11 月 23 日 ）基金份额总额 310,604,096.49 本报告期期初基金份额总额 70,255,793.15 本报告期基金总申购份额 14,191,519.30 减:本报告期基金总赎回份额 24,074,380.23 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 60,372,932.22 东海社会安全 2019年年度报告 第 58 页 共 65 页 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人 2019 年 12 月 5 日发布公告，自 2019 年 12 月 3 日起新任赵俊先生为基金管 理人董事长（兼法定代表人），葛伟忠先生不再担任基金管理人董事长（兼法定代表人）。 2、基金管理人 2019 年 12 月 5 日发布公告，因基金管理人第二届董事会任期届满，经基金 管理人 2019 年第 2 次股东会会议审议通过，选举赵俊先生、叶向东先生、杨学林先生、顾志强 先生、邓升军先生、李峰先生、许闲先生、熊伟先生担任公司第三届董事会董事。其中，赵俊先 生、叶向东先生为公司新任董事，李峰先生、许闲先生、熊伟先生为公司新任独立董事。公司第 二届董事会成员葛伟忠先生、戴焜祖先生不再担任公司董事职务，邱兆祥先生、张心泉女士、李 清伟先生不再担任公司独立董事职务。 3、本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人未改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度应支付给毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）的基金审计费用为 4 万元，其已提供审计服务的连续年限为 3 年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 佣金 占当期佣金 总量的比例 东海社会安全 2019年年度报告 第 59 页 共 65 页 例 德邦证券 2 10,930,332.88 31.50% 7,774.54 27.84% - 东北证券 2 10,698,014.85 30.83% 9,749.51 34.91% - 长江证券 1 4,329,472.65 12.48% 3,166.52 11.34% - 华鑫证券 2 3,317,104.51 9.56% 3,089.15 11.06% - 银河证券 1 2,550,398.40 7.35% 1,814.18 6.50% - 恒泰证券 2 1,567,601.98 4.52% 1,115.04 3.99% - 海通证券 2 1,309,186.61 3.77% 1,219.44 4.37% - 东海证券 2 - - - - - 广发证券 2 - - - - - 宏源证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 注：1、基金专用交易单元的选择标准如下： (1)经营行为稳健规范，内控制度健全的证券经营机构； (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平，能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及 其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易单元的选择程序如下： (1)投资、研究部门与券商联系商讨合作意向，根据公司对券商交易单元的选择标准，确定选用交 易单元的所属券商以及（主）交易单元，报投资总监与总经理审核批准； (2)中央交易室与券商商议交易单元租用协议，经相关业务部门确认后，报公司领导审批； (3)基金业务部负责对接托管行、各证券交易所、中登公司上海和深圳分公司办理交易单元手续及 账户开户手续。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东海社会安全 2019年年度报告 第 60 页 共 65 页 的比例 德邦证券 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 华鑫证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 恒泰证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 东海证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 《东海中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金招募说明 书更新（2019 年第 1 号）》和《东 海中证社会发展安全产业主题指 数型证券投资基金招募说明书更 新摘要（2019 年第 1号）》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 1 月 5 日 2 《关于东海基金直销交易系统暂 停通联支付业务的通知》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 1 月 15 日 3 《东海基金管理有限责任公司关 于调整旗下公开募集证券投资基 金信息披露媒体的公告》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 1 月 19 日 4 《东海中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金 2019 年 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 1 月 19 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 61 页 共 65 页 第 4 季度报告》 5 《东海中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金 2018 年 年度报告》及《东海中证社会发 展安全产业主题指数型证券投资 基金 2018 年年度报告摘要》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 3 月 30 日 6 《东海中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金 2019 年 第 1 季度报告》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 4 月 22 日 7 《东海基金管理有限责任公司关 于旗下部分基金可投资科创板股 票的公告》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 6 月 21 日 8 《东海基金管理有限责任公司关 于旗下基金 2019 年半年度最后 一个交易日基金资产净值和基金 份额净值的公告》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 6 月 29 日 9 《东海中证社会发展安全产业主 题指数型证券投资基金招募说明 书更新（2019 年第 2 号）》和《东 海中证社会发展安全产业主题指 数型证券投资基金招募说明书更 新摘要（2019 年第 2号）》 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 7 月 5 日 10 东海基金管理有限责任公司关于 提醒投资者及时提供或更新身份 信息资料的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2020 年 7 月 6 日 11 东海中证社会发展安全产业主题 指数型证券投资基金2019年第 2 季度报告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 7 月 18 日 12 东海中证社会发展安全产业主题 中国证监会指定报 2019 年 8 月 27 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 62 页 共 65 页 指数型证券投资基金 2019 年半 年度报告 刊及网站 13 东海中证社会发展安全产业主题 指数型证券投资基金 2019 年半 年度报告摘要 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 8 月 27 日 14 东海基金管理有限责任公司关于 旗下部分基金在上海天天基金销 售有限公司开通基金定投业务及 开展费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 8 月 30 日 15 东海基金管理有限责任公司关于 网上直销开通银联支付业务的公 告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 10 月 10 日 16 东海中证社会发展安全产业主题 指数型证券投资基金2019年第 3 季度报告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 10 月 23 日 17 东海基金管理有限责任公司关于 旗下部分基金在开源证券股份有 限公司开通基金定投业务及开展 费率优惠活动的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 11 月 6 日 18 东海基金管理有限责任公司关于 旗下基金新增北京蛋卷基金销售 有限公司为代销机构并参加费率 优惠的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 11 月 27 日 19 东海基金管理有限责任公司关于 董事长变更的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 12 月 5 日 20 东海基金管理有限责任公司关于 董事会成员变更的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 12 月 5 日 21 东海基金管理有限责任公司关于 旗下基金新增北京创金启富基金 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 12 月 18 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 63 页 共 65 页 销售有限公司为代销机构并开通 定投业务及参加费率优惠的公告 22 东海基金管理有限责任公司关于 提醒网上直销个人投资者及时上 传身份证件照片并完善、更新身 份信息以免影响日常交易的公告 中国证监会指定报 刊及网站 2019 年 12 月 24 日 东海社会安全 2019年年度报告 第 64 页 共 65 页 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 注：本报告期内，不存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。 东海社会安全 2019年年度报告 第 65 页 共 65 页 § 13 备查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金设立的文件； 2、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金合同》； 3、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》； 4、《东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 13.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 13.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 东海基金管理有限责任公司 2020 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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