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| 中银证券安进债券A(003929) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1877016 | ||||||||
| 基金代码 | 003929 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中银证券安进债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际证券股份有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中银证券安进债券 基金主代码 003929 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 5日 报告期末基金份额总额 32,065,676,983.12份 投资目标 在有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理， 力争获得超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过久期管理策略、类属配置策略、期限结构配 置策略、信用债券投资策略及资产支持证券投资策略， 以期获得长期稳定收益。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的 基金品种，其预期收益和预期风险低于股票型及混合型 基金，高于货币市场基金。 基金管理人 中银国际证券股份有限公司 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 3页 共 14页 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中银证券安进债券 A 中银证券安进债券 C 下属分级基金的交易代码 003929 003930 报告期末下属分级基金的份额总额 32,064,126,598.45份 1,550,384.67份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 中银证券安进债券 A 中银证券安进债券 C 1.本期已实现收益 443,820,854.02 16,677.16 2.本期利润 780,846,041.29 21,093.34 3.加权平均基金份额本期利润 0.0244 0.0207 4.期末基金资产净值 33,494,365,967.30 1,620,477.11 5.期末基金份额净值 1.0446 1.0452 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中银证券安进债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.31% 0.09% 1.85% 0.10% 0.46% -0.01% 中银证券安进债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.39% 0.09% 1.85% 0.10% 0.54% -0.01% 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 4页 共 14页 注:业绩比较基准收益率＝中债综合全价指数收益率 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：本基金合同于 2016年 12月 5日生效。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 5页 共 14页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 余亮 本基金基金 经理 2019年 11月 13日 - 10年 2010年 7月至 2016年 3月任 职于中国建设 银行总行，从 事债券投资交 易工作；2016 年 3月至 2019 年 8月任职于 泰达宏利基金 管理有限公 司，担任专户 理财投资经 理；2019年 8 月加入中银国 际证券股份有 限公司，现任 中银证券安进 债券型证券投 资基金、中银 证券汇嘉定期 开放债券型发 起式证券投资 基金基金经 理。 王玉玺 本基金基金 经理 2017年 1月 12日 - 14年 王玉玺，硕士 研究生。2006 年 7月至 2008 年 7月任职于 中国农业银行 资金运营部， 担任交易员； 2008年 8月至 2016年 6月任 职于中国农业 银行金融市场 部，担任交易 员、高级交易 员；2016年 6 月加入中银国 际证券股份有 限公司，历任 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 6页 共 14页 中银证券瑞享 定期开放灵活 配置混合型证 券投资基金、 中银证券聚瑞 混合型证券投 资基金、中银 证券保本 1号 混合型证券投 资基金、中银 证券瑞丰定期 开放灵活配置 混合型证券投 资基金、中银 证券安誉债券 型证券投资基 金、中银证券 汇宇定期开放 债券型发起式 证券投资基 金、中银证券 汇嘉定期开放 债券型发起式 证券投资基 金、中银证券 汇享定期开放 债券型发起式 证券投资基金 基金经理，现 任基金管理部 副总经理、中 银证券价值精 选灵活配置混 合型证券投资 基金、中银证 券安进债券型 证券投资基 金、中银证券 瑞益定期开放 灵活配置混合 型证券投资基 金、中银证券 安弘债券型证 券投资基金、 中银证券祥瑞 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 7页 共 14页 混合型证券投 资基金、中银 证券安源债券 型证券投资基 金、中银证券 中高等级债券 型证券投资基 金、中银证券 安泽债券型证 券投资基金基 金经理。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘用日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基 金经理的任职日期为基金合同生效日期； 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情 形。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，本基金管理人根据 《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易 制度指导意见》等法律法规，建立了基金管理业务、资产管理业务公平交易管理办法、产品与交 易部交易室异常交易监控与报告管理办法等公平交易相关制度体系。公司旗下投资组合严格按照 制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，主要包括授权、 研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关环节。研究团队负责提供投资研 究支持，投资团队负责投资决策，交易室负责实施交易并实时监控，风险管理部负责事前监督、 事中检查和事后稽核，对交易情况进行合理性分析。通过多部门的协作互控，保证了公平交易的 可操作、可稽核和可持续。 公司一直严格遵循公平交易相关规章制度，执行严格的公平交易行为。在严格方针指导下， 报告期内，未出现任何异常关联交易以及与禁止交易对手间的交易行为。 报告期内，公司对连续四个季度期间内、不同时间窗口下（如：1日内、3日内、5日内）公 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 8页 共 14页 司管理的不同投资组合同向交易开展交易价差分析。分析结果表明，本报告期内公司对各投资组 合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5%的情况。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度，债券收益率呈现震荡下行走势，牛市格局不改。开年以来，配置需求踊跃，中短端 收益率稳中有降。一月下旬面对新冠疫情带来的不确定性，收益率大幅下行。进入 2月，资金整 体宽松，但强烈的对冲政策引起反弹预期，收益率下行趋缓。3月份以来，疫情在海外大面积爆 发，美国金融市场的流动性紧张带来全球资产波动，叠加海外需求下降及全球衰退预期，国内债 市短端利率继续下探，长端利率呈现先上后下的态势。报告期内，本产品主要投资于高等级信用 债和利率债，以获得稳健收益。 展望二季度，伴随央行进一步下调政策利率，货币资金利率有望保持低位，收益率曲线有望 从牛陡向牛平演变，长端利率仍有进一步下行的空间，但也需关注货币政策向疏通传导机制发力 带来的基本面改善等不利因素。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，中银证券安进债券 A类份额净值为 1.0446元，份额累计净值为 1.1493元； 中银证券安进债券 C类份额净值为 1.0452元，份额累计净值为 1.1499元。报告期内本基金中银 证券安进债券 A类份额净值增长率为 2.31%，中银证券安进债券 C类份额净值增长率为 2.39%，同 期业绩比较基准收益率为 1.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金报告期内不存在连续二十个工作日基金持有人数低于 200人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 9页 共 14页 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 32,171,029,000.00 96.01 其中：债券 32,171,029,000.00 96.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 806,218,510.96 2.41 8 其他资产 531,617,033.84 1.59 9 合计 33,508,864,544.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 14,966,295,000.00 44.68 其中：政策性金融债 12,804,580,000.00 38.23 4 企业债券 5,370,570,000.00 16.03 5 企业短期融资券 1,502,176,000.00 4.48 6 中期票据 3,436,178,000.00 10.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 6,895,810,000.00 20.59 10 合计 32,171,029,000.00 96.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 10页 共 14页 净值比例（%） 1 180403 18农发 03 30,000,000 3,214,200,000.00 9.60 2 1928006 19工商银行 二级 01 30,000,000 3,095,400,000.00 9.24 3 1928019 19交通银行 二级 01 30,000,000 3,091,800,000.00 9.23 4 180303 18进出 03 14,000,000 1,499,820,000.00 4.48 5 180401 18农发 01 11,500,000 1,266,380,000.00 3.78 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.9.3 本期国债期货投资评价 根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本报告编制日前一年以内，本基金持有的“17北京银行绿色金融 01”的发行主体北京银行股 份有限公司于 2019年 9月 25日收到中国银行保险监督管理委员会北京银保监局的行政处罚（京 银保监罚决字〔2019〕38 号）；经查，北京银行股份有限公司存在员工大额消费贷款违规行为长 期未有效整改、同业业务专营部门制改革不到位、同业投资违规接受第三方金融机构信用担保等 违法违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京银保监局责令其改正，并给予合计 100 万元罚 款的行政处罚。本基金持有的“15民生银行二级”的发行主体中国民生银行股份有限公司于 2019 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 11页 共 14页 年 4月 2日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕 80号）；经查，中国民生银行股份有限公司存在贷后管理不到位，以贷收贷，掩盖资产真实质量； 贴现资金回流作银行承兑汇票保证金，滚动循环签发银行承兑汇票等违法违规行为，违反《中华 人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定。中国银行保险监督管理委员会大连监管局对其 罚款 100万元。于 2019年 4月 2日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局的行政处罚（大 银保监罚决字〔2019〕76 号）；经查，中国民生银行股份有限公司存在以贷收贷，掩盖资产真实 质量；以贷转存，虚增存贷款规模等违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》 第四十六条规定。中国银行保险监督管理委员会大连监管局对其罚款 100万元。于 2019年 4月 2 日收到中国银行保险监督管理委员会大连监管局的行政处罚（大银保监罚决字〔2019〕78 号）； 经查，中国民生银行股份有限公司存在贷后管理不到位，银行承兑汇票保证金来源审查不严格， 贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法违规行为，违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第 四十六条规定。中国银行保险监督管理委员会大连监管局对其罚款 50 万元。于 2020 年 2 月 10 日收到中国人民银行的行政处罚（银罚字〔2020〕1号）；经查，中国民生银行股份有限公司存在 未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交 易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等违法违规行为，中国人民银行对其罚款 2360万元。 本基金管理人将密切跟踪相关进展，在严格遵守法律法规和基金合同基础上进行投资决策。 本基金投资的前十名证券的其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年以内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 111,472.45 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 531,485,507.53 5 应收申购款 20,053.86 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 531,617,033.84 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 12页 共 14页 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 中银证券安进债券 A 中银证券安进债券 C 报告期期初基金份额总额 32,064,280,052.23 1,530,794.41 报告期期间基金总申购份额 603,762.75 1,517,592.91 减:报告期期间基金总赎回份额 757,216.53 1,498,002.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 32,064,126,598.45 1,550,384.67 注:总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200101 - 20200331 32,063,230,004.97 0.00 0.00 32,063,230,004.97 99.99 个 - - - - - - - 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 13页 共 14页 人 产品特有风险 本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况，如遇市场行情突变可能存在大额赎 回甚至巨额赎回的风险，增加基金管理人的流动性管理压力。同时，基金管理人应付赎回的变现 行为可能使基金资产净值受到不利影响或者产生较大波动。本基金管理人后期将审慎评估大额申 购对基金持有集中度的影响，避免单一投资者集中度继续提高，同时将完善流动性风险风险管控 机制，加强对基金持有人利益的保护。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中银证券安进债券型证券投资基金注册的批复 2、《中银证券安进债券型证券投资基金基金合同》 3、《中银证券安进债券型证券投资基金托管协议》 4、法律意见书 5、基金管理人的业务资格批件、营业执照 6、基金托管人的业务资格批件、营业执照 7、中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人基金网站 www.bocifunds.com。 9.3 查阅方式 投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金 管理人基金网站 www.bocifunds.com 查阅。 中银证券安进债券 2020年第 1季度报告 第 14页 共 14页 中银国际证券股份有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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