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| 中加改革红利混合(001537) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1876621 | ||||||||
| 基金代码 | 001537 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中加基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 04月 21日 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年01月01日起至2020年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中加改革红利混合 基金主代码 001537 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年08月13日 报告期末基金份额总额 56,132,377.62份 投资目标 在深入研究的基础上，运用"价值+主题"的投资 方法，发现并精选能够分享中国改革红利的上 市公司构建投资组合。在充分控制风险的前提 下实现基金净值的稳定增长，为基金份额持有 人获取长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金采用积极灵活的投资策略，通过前瞻性 地判断不同金融资产的相对收益，完成大类资 产配置。在大类资产配置的基础上，精选个股， 完成股票组合的构建，并通过运用久期策略、 期限结构策略和个券选择策略完成债券组合的 构建。在严格的风险控制基础上，力争实现长 期稳健的绝对收益。 业绩比较基准 60%×沪深300指数收益率+40%×中证综合债指 数收益率 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险 水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 3 票型基金。 基金管理人 中加基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年01月01日 - 2020年03月31日） 1.本期已实现收益 5,296,319.47 2.本期利润 -1,128,675.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0127 4.期末基金资产净值 56,737,636.48 5.期末基金份额净值 1.0108 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.43% 1.94% -4.90% 1.15% 4.47% 0.79% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 4 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 王梁 本基金基金经理 2018- 08-14 - 12 王梁先生，北京交通大学 产业经济学硕士。2008年 至2015年曾历任山西证 券、英大证券研究部、方 正证券自营部汽车、机械 行业研究员。2015年加入 中加基金管理有限公司， 担任公司汽车机械行业和 主题策略研究员，拥有近1 0年行业研究经验。2017 年起担任中加基金专户投 资经理。现担任中加改革 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 5 红利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理（2018 年8月14日至今）、中加心 享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理（2019年1 0月23日至今）。 冯汉 杰 本基金基金经理 2019- 10-23 - 11 冯汉杰先生，清华大学数 学硕士。2009年7月至201 6年6月历任泰康资产管理 有限公司研究员、投资经 理。2016年8月至2018年6 月任中欧基金管理有限公 司投资经理。2018年7月加 入中加基金管理有限公 司。现任中加转型动力灵 活配置混合型证券投资基 金（2018年12月5日至今）、 中加改革红利灵活配置混 合型证券投资基金（2019 年10月23日至今）和中加 科盈混合型证券投资基金 （2019年11月29日至今） 的基金经理。 1、任职日期说明：基金经理的任职日期为根据公司决定确定的任职日期。 2、离任日期说明：无。 3、证券从业年限的计算标准：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管 理办法》的相关规定。 4、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉 尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法 规、基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益 输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 6 易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《中加基金管理有限公司公平交 易管理办法》、《中加基金管理有限公司异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产 的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距 较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。公司使用的交易系统中 设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交 易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三 方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本报告期内，不存在损害投资者利益 的不公平交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同 日反向交易控制的规则，并且加强对组合间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检 查。同时，公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进 行持续监控，定期对组合间的同向交易进行分析。本报告期内，本公司所有投资组合参 与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输 送金额统计结果，表明投资组合间不存在利益输送的可能性。本基金本报告期内未出现 异常交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，A股市场先扬后抑，主要指数除创业板外均有明显下跌。节奏方面，A 股市场1月温和上涨，春节期间新冠肺炎爆发，市场在春节后开市即大幅下跌，随后慢 慢收复失地。在3月上旬，受新冠肺炎在全球蔓延影响，全球金融市场剧烈动荡，A股市 场也随之大幅下跌。结构方面，科技版块是一季度内关注度最高的板块，其在2,3月份经 历了一轮剧烈的暴涨暴跌，给投资者留下深刻印象。同时，去年行情中极致分化的特点 在今年有所回归，个股涨跌幅分化有所收窄，去年的无人区中证500、中证1000今年表 现也不错。 报告期内，本基金维持了中高仓位运作，但在结构上有所调整。由于前两个月电子 股涨幅较大，同时新冠肺炎疫情的出现使得本基金调低了其基本面预期，因此对所持电 子板块做了一定减持，并增持了金融和消费板块。由于金融板块在本季度内表现不佳， 报告期内基金表现接近公募基金的平均水平。 下一阶段，本基金认为仍需优选低估值板块来应对基本面的不确定性。目前本基金 持仓以金融、消费、一部分电子为主，将视基本面和估值变化对持仓做出灵活调整。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末中加改革红利混合基金份额净值为1.0108元，本报告期内，基金份额 净值增长率为-0.43%，同期业绩比较基准收益率为-4.90%。 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值低于人民币五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 46,909,166.80 81.46 其中：股票 46,909,166.80 81.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 10,636,674.85 18.47 8 其他资产 41,258.69 0.07 9 合计 57,587,100.34 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 668,096.00 1.18 C 制造业 25,100,539.83 44.24 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 466,722.00 0.82 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,272,565.31 2.24 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 8 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 2,817,158.34 4.97 J 金融业 11,189,962.34 19.72 K 房地产业 2,541,283.00 4.48 L 租赁和商务服务业 170,136.00 0.30 M 科学研究和技术服务业 243,777.98 0.43 N 水利、环境和公共设施管 理业 500,996.00 0.88 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 244,088.00 0.43 R 文化、体育和娱乐业 1,693,842.00 2.99 S 综合 - - 合计 46,909,166.80 82.68 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 601658 邮储银行 987,968 5,134,899.34 9.05 2 601328 交通银行 759,700 3,920,052.00 6.91 3 300232 洲明科技 360,051 3,215,255.43 5.67 4 600048 保利地产 170,900 2,541,283.00 4.48 5 002624 完美世界 47,300 2,249,115.00 3.96 6 603517 绝味食品 39,900 2,064,825.00 3.64 7 300003 乐普医疗 55,000 1,992,100.00 3.51 8 600872 中炬高新 38,800 1,854,640.00 3.27 9 600887 伊利股份 61,800 1,845,348.00 3.25 10 601633 长城汽车 193,500 1,720,215.00 3.03 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 9 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用股指期货进行投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未运用国债期货进行投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在 本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 34,720.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,441.48 5 应收申购款 4,096.79 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 41,258.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 10 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票 代码 股票 名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 60165 8 邮储 银行 4,126,274.04 7.27 首次公开发行带 锁定期的股票 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，各分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 94,170,111.01 报告期期间基金总申购份额 374,513.75 减：报告期期间基金总赎回份额 38,412,247.14 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 56,132,377.62 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 36,408,538.16 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 36,408,538.16 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2020-03-20 36,408,538.16 35,925,287.64 0.0025 合计 36,408,538.16 35,925,287.64 §8 影响投资者决策的其他重要信息 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 11 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101- 20200331 46,096,086.67 0.00 0.00 46,096,086.67 82.12% 2 20200101- 20200319 36,408,538.16 0.00 36,408,538.16 0.00 0.00% 产品特有风险 本基金报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该投资者所持有的基金份额的占比较大，该投 资者在赎回所持有的基金份额时，存在基金份额净值波动的风险；另外，该投资者在大额赎回其所持有的基金份额时，基金可 能存在为应对赎回证券变现产生的冲击成本。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区南纬路35号综合办公楼 基金托管人地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中加基金管理有限公司 客服电话：400-00-95526（免长途费） 基金管理人网址：www.bobbns.com 中加基金管理有限公司 2020年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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