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| 同泰开泰混合A(007770) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1876519 | ||||||||
| 基金代码 | 007770 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 同泰开泰混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：同泰基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 同泰开泰混合 基金主代码 007770 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 8月 28日 报告期末基金份额总额 114,154,344.98份 投资目标 在控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的 资产配置和投资管理，追求超越基金业绩比较基 准的资本增值。 投资策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基 础上，通过自上而下的分析，形成对不同大类资 产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内 确定固定收益类资产、权益类资产和现金等的配 置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险 收益特征的相对变化，动态调整大类资产的投资 比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基 金资产风险调整后收益。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合全价（总 值）指数收益率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 同泰基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 同泰开泰混合 A 同泰开泰混合 C 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 下属分级基金的交易代码 007770 007771 报告期末下属分级基金的份额总额 91,040,096.33份 23,114,248.65份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020年 1月 1日 － 2020年 3月 31日 ） 同泰开泰混合 A 同泰开泰混合 C 1．本期已实现收益 5,017,598.51 1,896,219.89 2．本期利润 -10,485,265.18 -1,894,829.19 3．加权平均基金份额本期利润 -0.1157 -0.0697 4．期末基金资产净值 87,652,319.72 22,184,809.76 5．期末基金份额净值 0.9628 0.9598 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金 转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 同泰开泰混合 A 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -10.13% 2.33% -5.17% 1.15% -4.96% 1.18% 同泰开泰混合 C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 -10.22% 2.33% -5.17% 1.15% -5.05% 1.18% 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 注：1、本基金合同生效日为 2019年 8月 28日，基金合同生效日至本报告期末，本基金运作时间 未满 1年。 2、本基金建仓期为基金合同生效后 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关 规定。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 杨喆 本基金 的基金 经理、投 2019 年 8 月 28日 - 17 杨喆先生，中国国籍，硕士。 2001年 9月至 2005年 8月 任国富投资管理有限公司 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 资研究 部总监 研究员；2005年 8月至 2006 年 4月任瑞泰人寿股份有限 公司投资经理；2006年 5月 至 2014年 12月先后任中信 证券股份有限公司研究员、 策略组负责人、投资主办 人；2014年 12月至 2019年 6 月任银河金汇证券资产管 理有限公司权益及量化投 资部总经理、研究部总经 理、投资主办人。 高春梅 本基金 的基金 经理 2019 年 8 月 28日 - 7 高春梅女士，中国国籍，硕 士。2007年 8月至 2010 年 8 月任君维诚信用评估有限 公司项目经理；2010年 9月 至 2012 年 7 月于北京大学 光华管理学院攻读全日制 硕士；2012 年 8 月至 2014 年 4月任生命保险资产管理 有限公司信用研究员；2014 年 4 月至 2014 年 8 月任平 安证券股份有限公司信用 研究员；2014年 9月至 2018 年 8月先后任东莞证券股份 有限公司信用研究员、投资 经理助理、债券投资经理。 注：1、上表"任职日期"均为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控 制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有 损害基金份额持有人利益。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司 内部相关制度等规定，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况， 且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，国内资本市场的趋势被新冠疫情的多阶段影响打破。国内股市从去年四季度 的预期经济温和回暖叠加成长属性的结构化机会转变为全面的系统性风险回避，3月份尤其突出； 国内债市防御型被动走强，退守利率债的资金甚至推动收益率超越了 2016年的极值。疫情多国蔓 延带来全球风险资产的急剧调整，美股多次熔断历史罕见，甚至造成了短期美元流动性危机。 本基金在 1、2月延续去年 12月开始的结构化行情预判，保持了较高权益仓位，持有成长为 主、基建与内需为辅的组合，取得了一定的净值收益。但在 3月疫情全球蔓延阶段，多国防控力 度较弱，带来的资本市场恐慌与流动性危机传递到国内，超出我们的预期，导致组合净值回撤较 快，影响了近期收益，是阶段管理不理想的地方。组合经过调整，适度降低了权益仓位，行业上 继续持有中长线看好的电子、新能源车、新基建部分领域，也增加配置了内需消费、海运等稳定 增长或景气好转行业。 短期看，疫情对全球资本市场的事件型冲击是剧烈的，但由其引起的流动性危机已经结束； 中期看，疫情总会过去，各国经济秩序和消费的恢复会有共振；长期看，全球化、科技与文明的 发展不会逆转。国内股市的整体估值水平在历史低位，中长期看权益型资产风险收益比很高。我 们认为国内已经在进行经济秩序的恢复，虽然短期在景气度上会继续等待外部防控好转和需求好 转，但国内的大规模基建投资、鼓励内需消费会有效拉动经济。 随着经济秩序的恢复和各国有效防控之后带来的外需好转，越来越多的行业与公司会迎来景 气上升。我们中长期坚定看好国内经济与资本市场的前景，我们也坚定看好部分行业的成长性和 结构性机会。本基金将保持对经济和中观行业的景气观测，把握和配置基本面的确定性，严控估 值，积极获取权益型资产组合中长期的合理收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末同泰开泰混合 A类基金份额净值为 0.9628元，本报告期基金份额净值增长率 为-10.13%；截至本报告期末同泰开泰混合 C类基金份额净值为 0.9598元，本报告期基金份额净 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 值增长率为-10.22%；同期业绩比较基准收益率为-5.17%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 87,893,676.13 79.55 其中：股票 87,893,676.13 79.55 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,117,373.61 4.63 其中：债券 5,117,373.61 4.63 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 16,963,472.12 15.35 8 其他资产 516,151.97 0.47 9 合计 110,490,673.83 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,123,000.00 1.02 C 制造业 72,319,141.66 65.84 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 6,020,100.00 5.48 H 住宿和餐饮业 - - 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,893,965.10 4.46 J 金融业 1,169,166.56 1.06 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.02 N 水利、环境和公共设施管理业 81,602.52 0.07 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,250,000.00 2.05 S 综合 - - 合计 87,893,676.13 80.02 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 600160 巨化股份 700,000 4,746,000.00 4.32 2 601231 环旭电子 267,000 4,239,960.00 3.86 3 300136 信维通信 120,000 4,118,400.00 3.75 4 603079 圣达生物 100,000 3,872,000.00 3.53 5 601872 招商轮船 590,000 3,770,100.00 3.43 6 002326 永太科技 324,131 3,756,678.29 3.42 7 002396 星网锐捷 100,000 3,670,000.00 3.34 8 300003 乐普医疗 101,000 3,658,220.00 3.33 9 000636 风华高科 220,000 3,586,000.00 3.26 10 002626 金达威 150,000 3,307,500.00 3.01 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 35,841.60 0.03 2 央行票据 - - 3 金融债券 5,004,500.00 4.56 其中：政策性金融债 5,004,500.00 4.56 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 77,032.01 0.07 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,117,373.61 4.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 108602 国开 1704 50,000 5,004,500.00 4.56 2 123040 乐普转债 424 58,032.88 0.05 3 019547 16国债 19 360 35,841.60 0.03 4 128100 搜特转债 170 16,999.25 0.02 5 113570 百达转债 10 999.95 0.00 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融衍生工具对基金投资 组合进行管理，届时将根据风险管理原则，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况 下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃的衍生品合约，通过多头 或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 在法律法规允许的范围内，本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，投资于国债期货合 约，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 在报告期内，本基金认为利率债收益率会阶段下行，所以用国债期货的套期保值功能进行了买入 套期保值，实现了一定的收益。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库的范围。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 186,750.05 5 应收申购款 329,401.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 516,151.97 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 同泰开泰混合 A 同泰开泰混合 C 报告期期初基金份额总额 99,112,936.38 36,970,273.89 报告期期间基金总申购份额 33,001,847.23 8,206,318.97 减:报告期期间基金总赎回份额 41,074,687.28 22,062,344.21 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 91,040,096.33 23,114,248.65 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 20,000,277.77 报告期期间买入/申购总份额 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份额 20,000,277.77 报告期期末持有的本基金份额占基金总份 额比例（%） 17.52 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 同泰开泰混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、 《同泰开泰混合型证券投资基金基金合同》； 2、 《同泰开泰混合型证券投资基金托管协议》； 3、 报告期内同泰开泰混合型证券投资基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 投资者可登录中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）或者基金管理 人网站（http://www.tongtaiamc.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人住所免费查阅。 同泰基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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