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| 惠升和风纯债C(007878) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1876516 | ||||||||
| 基金代码 | 007878 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:惠升基金管理有限责任公司 基金托管人:浙商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年04月21日 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 惠升和风纯债 基金主代码 007877 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年10月29日 报告期末基金份额总额 3,591,600,965.20份 投资目标 在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提 下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策 和财政政策及资本市场资金环境的研究，积极把握 宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益 率、券种的流动性以及信用水平，综合运用类属配 置策略、久期策略、收益率曲线策略、信用策略等 多种投资策略，力求规避风险并实现基金资产的增 值保值。 业绩比较基准 中债综合全价指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险与预期 收益高于货币市场基金，低于混合型、股票型基金。 基金管理人 惠升基金管理有限责任公司 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 3 基金托管人 浙商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C 下属分级基金的交易代码 007877 007878 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,591,321,264.97份 279,700.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年01月01日 - 2020年03月31日) 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C 1.本期已实现收益 27,524,119.93 21,731.65 2.本期利润 70,679,666.29 14,621.84 3.加权平均基金份额本期利润 0.0262 0.0042 4.期末基金资产净值 3,666,712,404.59 287,912.46 5.期末基金份额净值 1.0210 1.0294 注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 惠升和风纯债A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.58% 0.11% 1.85% 0.10% 0.73% 0.01% 惠升和风纯债C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.45% 0.21% 1.85% 0.10% 1.60% 0.11% 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 4 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同于 2019年 10月 29日生效。 ②根据惠升和风纯债债券型证券投资基金的基金合同规定，本基金自合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投 资限制”的有关约定。 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 孙庆 本基金的基金经理、惠升 基金管理有限责任公司董 事、副总经理 2019- 10-29 - 18 博士。曾任西部利得基金 管理有限公司联席投资总 监兼事业部合伙人，中国 人寿资产管理有限公司基 金投资部投资经理、高级 投资经理、组合投资部总 经理助理、万能险账户总 监、股份传统风格账户总 监，华夏证券研究所研究 员。现任惠升基金管理有 限责任公司董事、副总经 理。2019年10月29日起任 惠升和风纯债债券型证券 投资基金基金经理。 卓勇 本基金的基金经理、惠升 基金管理有限责任公司固 定收益总监 2019- 11-08 - 14 硕士。曾任中信建投证券 固定收益部自营投资总 监、广州吉富创业投资公 司投资部副总经理、深圳 康曼德资本管理有限公司 董事总经理，2019年4月加 入惠升基金管理有限责任 公司投资管理部。2019年1 1月8日起任惠升和风纯债 债券型证券投资基金基金 经理。 注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制 度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《惠升基金管理有限责 任公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关 规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同 日反向交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年1季度，新冠肺炎疫情在中国及世界范围内的爆发和蔓延是影响整个经济及 金融市场的最大因素，疫情是本季度最大的基本面。新冠肺炎的传染性和隐蔽性都很强， 对各项社会及经济活动中的人流和物流产生了巨大的负面影响，进而对经济生产和各项 服务的供给和需求方形成了各种“阻塞”，经济增长、民生及金融市场大部分资产面临 次贷危机以来最大的挑战。 国内经济金融的原有格局对国内无风险利率存在着中长期的利好，本次疫情改变了 原有市场的节奏，使得国内债券在面对疫情时加快了价格上涨的步伐。 面对疫情的威胁，各国政府从货币政策和财政政策等方面给予了非常规的政策应 对，我国政策初期以定向和结构性为主，考虑到后续全球经济面临的巨大不确定性，临 近季末，政策逆周期调整力度不断加大，总量政策也快速跟进，从主要经济体来看，国 内的政策空间存在相对的比较优势。后市仍然要根据疫情发展变化、政策应对及基本面 的恢复程度和节奏来评估各类资产价格的走势。 报告期内，本基金保持组合持仓短久期，适度利用杠杆进行了放大操作，基金承担 的市场波动风险较小。 4.5 报告期内基金的业绩表现 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 7 本报告期内，惠升和风纯债A基金份额净值增长率为2.58%，惠升和风纯债C基金份 额净值增长率为3.45%。同期业绩比较基准收益率为1.85%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 3,908,258,197.50 98.37 其中：债券 3,908,258,197.50 98.37 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 4,085,930.68 0.10 8 其他资产 60,787,047.70 1.53 9 合计 3,973,131,175.88 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 8 （％） 1 国家债券 149,387,840.00 4.07 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,758,870,357.50 102.51 其中：政策性金融债 3,758,870,357.50 102.51 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 3,908,258,197.50 106.58 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190207 19国开07 5,000,000 510,200,000.00 13.91 2 190305 19进出05 4,600,000 471,592,000.00 12.86 3 190210 19国开10 4,200,000 437,934,000.00 11.94 4 190202 19国开02 3,700,000 375,624,000.00 10.24 5 091918001 19农发清发01 3,000,000 303,540,000.00 8.28 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内无股指期货投资。 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 9 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内收到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 60,705,003.55 5 应收申购款 5,300.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 76,744.15 8 其他 - 9 合计 60,787,047.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 10 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和和合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 惠升和风纯债A 惠升和风纯债C 报告期期初基金份额总额 3,156,808,911.49 19,922,589.89 报告期期间基金总申购份额 1,543,322,581.56 558,702.63 减：报告期期间基金总赎回份额 1,108,810,228.08 20,201,592.29 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,591,321,264.97 279,700.23 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20200101 - 20200331 999,999,000.00 981,256,991.46 0.00 1,981,255,991.46 55.16% 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形，在市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响， 甚至可能引发基金的流动性风险。 在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资产规模持续低于正常运 作水平，面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内披露的主要事项： 惠升和风纯债债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 第 页，共 11页 11 2020年1月11日发布惠升基金管理有限责任公司关于旗下部分基金可投资科创板股 票的公告。 2020年1月16日发布惠升基金管理有限责任公司关于变更电子直销平台汇款交易账 号的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会准予基金募集注册的文件； 10.1.2 《惠升和风纯债债券型证券投资基金基金合同》； 10.1.3 《惠升和风纯债债券型证券投资基金托管协议》； 10.1.4 法律意见书； 10.1.5 基金管理人业务资格批件和营业执照； 10.1.6 基金托管人业务资格批件和营业执照； 10.1.7 中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站，查阅或下载基金 合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。 惠升基金管理有限责任公司 2020年04月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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