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| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)(007363) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875945 | ||||||||
| 基金代码 | 007363 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达中短期美元债债券（QDII） 基金主代码 007360 交易代码 007360 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 568,455,235.67份 投资目标 本基金主要投资中短期美元债券，在严格控制风险 和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比 较基准的投资回报。 投资策略 本基金基于对宏观形势和信用主体的深入研究，有 选择地在国别与地域间灵活配置，通过久期策略、 期限结构策略、个券精选策略进行债券配置，并根 据其他固收资产的相对价值，在投资范围允许的范 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 3 围内，对存款、存单、基金、资产支持证券及衍生 品间进行固收资产的配置。 业绩比较基准 摩根大通 1-3年全球投资级美元债总回报指数（J.P. Morgan Global Aggregate US IG 1-3 Total Return Index ）（按照估值汇率折算）收益率×90%+人民 币活期存款利率（税后）×10% 风险收益特征 本基金为债券基金，理论上其预期风险与预期收益 水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投 资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外， 本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投 资面临的特有风险。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 境外投资顾问 英文名称：无 中文名称：无 境外资产托管人 英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名称：香港上海汇丰银行有限公司 下属分级基金的基金简称 易方达中短期美元债债 券（QDII）A 易方达中短期美元债债 券（QDII）C 下属分级基金的交易代码 007360 007361 报告期末下属分级基金的 份额总额 363,918,885.53份 204,536,350.14份 注：易方达中短期美元债债券（QDII）A含A类人民币份额（份额代码：007360） 及A类美元现汇份额（份额代码：007362），交易代码仅列示A类人民币份额代码； 易方达中短期美元债债券（QDII）C含C类人民币份额（份额代码：007361）及C 类美元现汇份额（份额代码：007363），交易代码仅列示C类人民币份额代码。 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 易方达中短期美元债 债券（QDII）A 易方达中短期美元债 债券（QDII）C 1.本期已实现收益 5,154,141.09 2,712,934.48 2.本期利润 1,030,670.05 37,713.35 3.加权平均基金份额本期利润 0.0023 0.0002 4.期末基金资产净值 378,337,071.03 212,199,549.05 5.期末基金份额净值 1.0396 1.0375 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中短期美元债债券（QDII）A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.27% 0.29% 2.25% 0.24% -1.98% 0.05% 易方达中短期美元债债券（QDII）C 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较 ①－③ ②－④ 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 5 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.20% 0.29% 2.25% 0.24% -2.05% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII） 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2019年 6月 5日至 2020年 3月 31日） 易方达中短期美元债债券（QDII）A 易方达中短期美元债债券（QDII）C 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 6 注：1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.本基金合同于2019年6月5日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 3.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束 时各项资产配置比例符合基金合同（第十二部分二、投资范围，三、投资策略和 四、投资限制）的有关约定。 4.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为3.96%，C类基金 份额净值增长率为3.75%，同期业绩比较基准收益率为5.27%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 祁广 东 本基金的基金经理、易方达资 产管理（香港）有限公司就证 券提供意见负责人员（RO）、 提供资产管理负责人员 （RO）、固定收益投资决策委 2019-06-0 5 - 11年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任申 银万国证券 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 7 员会委员、固定收益部主管、 基金经理 固定收益总 部助理分析 师、交易员、 助理投资经 理，申银万 国投资管理 （亚洲）有 限公司基金 经理，易方 达基金管理 有限公司投 资经理，易 方达资产管 理（香港） 有限公司投 资经理。 周怡 本基金的基金经理、易方达资 产管理（香港）有限公司国际 投资部基金经理 2019-06-0 5 - 10年 硕士研究 生，具有基 金从业资 格。曾任平 安银行总行 对公业务企 划部管理培 训生，招商 银行总行金 融市场部风 险经理、资 产管理部外 币理财团队 负责人、资 产管理部投 资经理，易 方达资产管 理（香港） 有限公司国 际投资部投 资经理。 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 8 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金没有聘请境外投资顾问。 4.3报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作 合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.4 公平交易专项说明 4.4.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人努力通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公 平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人制定了相应的投资权限 管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，通过投资交易系统中的公平 交易模块，同时依据境外市场的交易特点规范交易委托方式，以尽可能确保公平 对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.4.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次，全部 为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 2020 年一季度，新冠疫情打断了本已处于微弱复苏的全球经济，全球经济 放缓的前景使得石油需求大幅收缩，OPEC与俄罗斯在石油减产上未能达成一致， 沙特扩产进一步打击油价，并触发了全球风险资产因流动性紧缺带来的重定价， 美元债券市场出现剧烈调整。在各国货币政策和财政政策的大幅托底下，流动性 在三月底有所缓解，市场在解除对流动性担忧后，开始重新评估疫情对经济长期 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 9 的伤害。 本基金在春节前保持了相对谨慎的操作，久期与评级均接近中性，同时注重 资产的分散配置，联储大幅降息使得美债利率大幅下行后，卖出长久期资产实现 浮盈。 截至报告期末，本基金 A类基金份额净值为 1.0396元，本报告期份额净值 增长率为 0.27%；C 类基金份额净值为 1.0375 元，本报告期份额净值增长率为 0.20%；同期业绩比较基准收益率为 2.25%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资 产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中：普通股 - - 存托凭证 - - 优先股 - - 房地产信托 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 556,601,872.32 91.27 其中：债券 556,601,872.32 91.27 资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 10 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 42,720,726.07 7.00 8 其他资产 10,547,207.87 1.73 9 合计 609,869,806.26 100.00 5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭 证投资明细 本基金本报告期末未持有权益投资。 5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 债券信用等级 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例 （％） AAA+至 AAA- 0.00 0.00 AA+至 AA- 0.00 0.00 A+至 A- 69,253,363.75 11.73 BBB+至 BBB- 393,176,502.69 66.58 BB+至 BB- 83,293,522.81 14.10 B+至 B- 13,706,416.79 2.32 CCC+至 CCC 0.00 0.00 未评级 3,616,834.93 0.61 注：本债券投资组合主要采用标准普尔、惠誉、穆迪提供的债券信用评级信 息，债券投资以全价列示。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 11 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(人 民币元) 占基金资产 净值比例(％) 1 XS205135 1893 ZZREAL 3.95 10/09/22 24,797,850 24,355,208.38 4.12 2 XS150878 2098 BCDHGR 3 3/8 11/03/21 21,255,300 21,203,437.07 3.59 3 XS207550 9062 CSPLIN 3.8 11/14/22 21,255,300 21,145,622.65 3.58 4 XS155507 6162 HRINTH 4 1/2 PERP 21,255,300 20,649,311.40 3.50 5 XS167935 0014 WEICHA 3 3/4 PERP 20,837,279 20,633,282.14 3.49 注：1.债券代码为ISIN码。 2.数量列示债券面值，外币按照期末估值汇率折为人民币，四舍五入保留整 数。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投 资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 5.9报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 5.10 投资组合报告附注 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 12 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 本基金本报告期没有投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规 定的备选股票库情况。 5.10.3其他各项资产构成 序号 名称 金额(人民币元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 4,059,784.97 3 应收股利 - 4 应收利息 6,448,302.66 5 应收申购款 39,120.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 10,547,207.87 5.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达中短期美元 债债券（QDII）A 易方达中短期美元 债债券（QDII）C 报告期期初基金份额总额 447,549,649.63 245,458,331.64 报告期基金总申购份额 69,430,488.48 54,606,240.72 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 13 减：报告期基金总赎回份额 153,061,252.58 95,528,222.22 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 363,918,885.53 204,536,350.14 注：易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）A份额变动含A类人民币 份额及A类美元份额；易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）C份额 变动含C类人民币份额及C类美元份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）注册的 文件； 2.《易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》； 3.《易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件和营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达中短期美元债债券型证券投资基金（QDII）2020年第 1季度报告 14 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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