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| 易方达瑞祺混合I(001747) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875833 | ||||||||
| 基金代码 | 001747 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达瑞祺混合 基金主代码 001747 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年 1月 29日 报告期末基金份额总额 260,200,993.81份 投资目标 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场因素、 估值及流动性因素、政策因素等分析，确定组合中 股票、债券、货币市场工具等资产类别的配置比例。 本基金在行业分析、公司基本面分析及估值水平分 析的基础上，进行股票组合的构建。当行业、公司 的基本面、股票的估值水平出现较大变化时，本基 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 金将对股票组合适时进行动态调整。在债券投资方 面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层 次进行投资管理。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深 300指 数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收 益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市 场基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达瑞祺混合 I 易方达瑞祺混合 E 下属分级基金的交易代 码 001747 001748 报告期末下属分级基金 的份额总额 260,055,685.62份 145,308.19份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 易方达瑞祺混合 I 易方达瑞祺混合 E 1.本期已实现收益 11,701,930.35 6,581.62 2.本期利润 9,808,250.68 5,340.60 3.加权平均基金份额本期利润 0.0377 0.0359 4.期末基金资产净值 315,364,166.06 175,437.88 5.期末基金份额净值 1.213 1.207 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达瑞祺混合 I 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.23% 0.83% -0.58% 0.44% 3.81% 0.39% 易方达瑞祺混合 E 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 3.16% 0.84% -0.58% 0.44% 3.74% 0.40% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2018年 1月 29日至 2020年 3月 31日） 易方达瑞祺混合 I 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 易方达瑞祺混合 E 注：自基金合同生效至报告期末，I类基金份额净值增长率为 21.30%，E类基金 份额净值增长率为 20.70%，同期业绩比较基准收益率为 7.89%。 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 韩 阅 川 本基金的基金经理、易方 达新享灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达瑞祥灵活配置 混合型证券投资基金的 基金经理、易方达瑞兴灵 活配置混合型证券投资 基金的基金经理、易方达 瑞智灵活配置混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达瑞景灵活配置混 合型证券投资基金的基 金经理、易方达新鑫灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理、易方达新 利灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达新益灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达瑞选灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达裕鑫 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达鑫转招 利混合型证券投资基金 的基金经理、易方达鑫转 添利混合型证券投资基 金的基金经理、易方达瑞 和灵活配置混合型证券 投资基金的基金经理、易 方达瑞信灵活配置混合 型证券投资基金的基金 经理、易方达新收益灵活 配置混合型证券投资基 金的基金经理助理、易方 2019- 10-17 - 9年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任嘉实基金管理有 限公司固定收益部研究员、 投资经理，易方达基金管理 有限公司易方达新享灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理助理、易方达新利 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理助理、易方达 瑞景灵活配置混合型证券 投资基金基金经理助理、易 方达瑞兴灵活配置混合型 证券投资基金基金经理助 理、易方达瑞祥灵活配置混 合型证券投资基金基金经 理助理、易方达瑞智灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理助理、易方达新鑫灵 活配置混合型证券投资基 金基金经理助理、易方达瑞 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理助理、易方 达新益灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理、 易方达裕鑫债券型证券投 资基金基金经理助理。 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 达瑞信灵活配置混合型 证券投资基金的基金经 理助理（自 2018年 03月 03日至 2020年 03月 06 日）、易方达瑞和灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理助理（自 2018 年 07月 04日至 2020年 03月 06日） 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前 提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程， 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重 视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则， 通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次，全部为指数量 化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，在新冠疫情的影响下，市场对经济衰退预期强烈，避险情绪浓厚， 债券收益率整体大幅震荡下行。年初，在 CPI低于预期和较为宽松的资金面的双重推 动下，收益率震荡下行。春节后，在国内疫情爆发推升避险情绪的影响下，长端收益 率在春节后第一个交易日单日下行接近 20BP，信用债收益率也跟随利率出现了非常 明显的下行。随后，由于国内疫情逐渐好转复工预期升温，同时权益市场走势强劲， 在收益率大幅下行之后，债市一直处于小幅震荡调整模式。到 3月初，在海外疫情超 预期爆发的背景下，美联储紧急超预期降息，加之油价暴跌，推动长端收益率再次开 始大幅下行。在全球股市暴跌引发流动性危机之后，美联储在 3月末开启了无限流动 性支持，而此时国内降息预期也在持续发酵，引发长端收益率继续下行。整个季度来 看，10 年期国债和国开债收益率分别下行 55BP 和 63BP。信用债收益率整体走势类 似于利率债，但受到流动性宽松影响，短端收益率下行幅度较长端更大，但幅度较利 率债更小，因而信用利差整体走阔。 权益市场方面，一季度整体收跌，但过程和节奏可谓是一波三折。元旦至春节前， 市场继续延续了 2019年 12月开始的春季躁动，以科技为首的创业板指数强势持续领 涨。随后，国内新冠疫情开始爆发，市场在春节前后出现了大幅调整。不过，在短暂 的快速普跌之后，大盘仍延续了疫情之前的科技主线行情，以 TMT 为首的成长板块 在国内疫情拐点之后出现了强劲反弹，投资者对新基金和 ETF 的申购热情也异常高 涨，沪深两市成交量更是连续数个交易日突破万亿。进入 3月份，随着海外疫情爆发 并超预期扩散，外围市场出现了系统性的大幅下跌，并引发了全球性的恐慌和流动性 危机。受其影响，北上资金大幅流出 A股市场，叠加避险风险偏好的蔓延，国内市场 也出现了较大幅度的调整。其中，科技板块受到海外需求受损影响，出现了更为明显 的下跌，而和国内需求相关性强的基建产业链和消费板块则相对抗跌。全球资本市场 的超预期下跌直至一季度末才略有平稳。 操作上，1-2月组合权益仓位维持稳定，坚持自下而上选择个股的长期配置价值， 随后系统性降低股票仓位，少量配置收益率较高的偏债型转债，以控制权益市场下跌 过程中为组合带来的回撤。债券方面，组合系统性提高了杠杆和久期水平，主要增持 高等级、中性偏长久期优质信用债，享受静态收益，整体仍按照票息策略的偏绝对收 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 益操作思路为主。此外，组合仍积极参与科创版打新。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，本基金 I类基金份额净值为 1.213元，本报告期份额净值增长率 为 3.23%；E 类基金份额净值为 1.207 元，本报告期份额净值增长率为 3.16%；同期 业绩比较基准收益率为-0.58%。 4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期，本基金均存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。 本报告期，本基金均存在连续六十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情 形。鉴于基金份额持有人数量的下滑主要受市场环境影响，本基金将继续运作。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 91,520,090.97 21.53 其中：股票 91,520,090.97 21.53 2 固定收益投资 323,111,337.34 76.01 其中：债券 323,111,337.34 76.01 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,767,246.87 1.12 7 其他资产 5,674,889.10 1.34 8 合计 425,073,564.28 100.00 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,264,685.00 1.99 C 制造业 50,816,073.02 16.10 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 2,526,804.00 0.80 E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,309,835.31 0.73 G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 1.61 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,522,050.55 1.12 J 金融业 9,195,087.79 2.91 K 房地产业 6,108,596.00 1.94 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 5,682,226.98 1.80 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 91,520,090.97 29.00 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (％) 1 600048 保利地产 410,800 6,108,596.00 1.94 2 600585 海螺水泥 107,200 5,906,720.00 1.87 3 603259 药明康德 62,600 5,664,674.00 1.80 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 4 601799 星宇股份 66,700 5,586,792.00 1.77 5 600519 贵州茅台 4,700 5,221,700.00 1.65 6 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 1.61 7 603179 新泉股份 229,500 4,550,985.00 1.44 8 603806 福斯特 108,275 4,408,958.00 1.40 9 600104 上汽集团 214,000 4,387,000.00 1.39 10 300115 长盈精密 230,700 4,351,002.00 1.38 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,172,000.00 6.39 其中：政策性金融债 20,172,000.00 6.39 4 企业债券 96,541,000.00 30.60 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 175,718,000.00 55.69 7 可转债（可交换债） 30,680,337.34 9.72 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 323,111,337.34 102.40 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 （％） 1 101800944 18鲁能源 MTN001 200,000 21,782,000.00 6.90 2 101900761 19首钢MTN004 200,000 20,946,000.00 6.64 3 101901400 19闽高速 MTN004 200,000 20,684,000.00 6.56 4 101901077 19中铝集 MTN005 200,000 20,460,000.00 6.48 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 5 101901434 19津城建 MTN009A 200,000 20,410,000.00 6.47 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 27,385.57 2 应收证券清算款 443,740.48 3 应收股利 - 4 应收利息 5,203,763.05 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,674,889.10 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 13 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 128023 亚太转债 5,839,514.82 1.85 2 128026 众兴转债 5,484,203.80 1.74 3 128037 岩土转债 4,685,810.04 1.49 4 128019 久立转 2 4,156,217.24 1.32 5 113019 玲珑转债 2,980,474.00 0.94 6 128030 天康转债 2,642,407.92 0.84 7 113011 光大转债 2,639,434.00 0.84 8 127005 长证转债 722,672.00 0.23 9 128075 远东转债 51,277.50 0.02 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 1.61 新股流通 受限 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达瑞祺混合I 易方达瑞祺混合E 报告期期初基金份额总额 260,057,535.62 156,462.99 报告期基金总申购份额 - - 减：报告期基金总赎回份额 1,850.00 11,154.80 报告期基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 260,055,685.62 145,308.19 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 14 项目 易方达瑞祺混合 I 易方达瑞祺混合 E 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 3.8453 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 01月 01日 ~2020年 03月 31 日 249,999,0 00.00 - - 249,999,000 .00 96.08 % 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的 特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 §9 备查文件目录 9.1备查文件目录 1.中国证监会准予易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金注册的文件； 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 2020年第 1季度报告 15 2.《易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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