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| 易方达龙宝货币C(005098) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875790 | ||||||||
| 基金代码 | 005098 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 易方达龙宝货币市场基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：易方达基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二〇年四月二十一日 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 2页共 17页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 易方达龙宝货币 基金主代码 000789 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 9月 12日 报告期末基金份额总额 1,173,324,339.49份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研究国内外的宏 观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上， 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，力争获得 高于业绩比较基准的投资回报。 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 3页共 17页 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的风险和预期收益低于股票型基 金、混合型基金、债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币 B 易方达龙宝货币 C 下属分级基金的交易代 码 000789 000790 005098 报告期末下属分级基金 的份额总额 876,319,088.66份 106,942,257.90份 190,062,992.93份 注：自 2017年 8月 29日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2017 年 8月 30日。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 1月 1日-2020年 3月 31日) 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货 币 B 易方达龙宝货 币 C 1.本期已实现收益 5,352,924.28 1,223,937.58 1,262,478.96 2.本期利润 5,352,924.28 1,223,937.58 1,262,478.96 3.期末基金资产净值 876,319,088.66 106,942,257.90 190,062,992.93 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 4页共 17页 益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达龙宝货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6023% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.2605% 0.0008% 易方达龙宝货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6623% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.3205% 0.0008% 易方达龙宝货币 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.6523% 0.0008% 0.3418% 0.0000% 0.3105% 0.0008% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达龙宝货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达龙宝货币 A 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 5页共 17页 （2014年 9月 12日至 2020年 3月 31日） 易方达龙宝货币 B （2014年 9月 12日至 2020年 3月 31日） 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 6页共 17页 易方达龙宝货币 C （2017年 8月 30日至 2020年 3月 31日） 注：1.自 2017年 8月 29日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2017年 8月 30日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 20.0169%，B类基金份 额净值收益率为 21.6241%，同期业绩比较基准收益率为 7.9015%。C类基金份额净值收 益率为 9.0507%，同期业绩比较基准收益率为 3.6072%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 2014- 09-12 - 11年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员， 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 7页共 17页 易方达天天理财货币市 场基金的基金经理、易方 达保证金收益货币市场 基金的基金经理、易方达 货币市场基金的基金经 理、易方达易理财货币市 场基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达天 天增利货币市场基金的 基金经理、易方达现金增 利货币市场基金的基金 经理、易方达天天发货币 市场基金的基金经理、易 方达掌柜季季盈理财债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达安瑞短债 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达恒安定 期开放债券型发起式证 券投资基金的基金经理 助理 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、固 定收益部基金经理助理、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理、易方 达新鑫灵活配置混合型证 券投资基金基金经理助理。 梁 莹 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达增金宝货币市场 基金的基金经理、易方达 天天增利货币市场基金 的基金经理、易方达财富 快线货币市场基金的基 金经理、易方达现金增利 货币市场基金的基金经 理、易方达掌柜季季盈理 财债券型证券投资基金 的基金经理、易方达保证 金收益货币市场基金的 基金经理、易方达安悦超 短债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达货 币市场基金的基金经理 助理、易方达天天理财货 币市场基金的基金经理 2015- 03-17 - 10年 硕士研究生，具有基金从业 资格。曾任招商证券股份有 限公司债券销售交易部交 易员，易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、易方 达保证金收益货币市场基 金基金经理助理、易方达双 月利理财债券型证券投资 基金基金经理。 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 8页共 17页 助理、易方达易理财货币 市场基金的基金经理助 理、投资经理 注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 17次，全部为指数量化投 资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度，受新冠疫情影响，国内金融市场避险情绪浓厚，债市收益率大幅震 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 9页共 17页 荡下行。分阶段来看，年初，在 CPI低于预期和较为宽松的资金面的双重推动下，债市 收益率震荡下行。春节后第一个工作日，国内疫情推升避险情绪，长债收益率单日下行 接近 20BP。随后，随着国内疫情逐渐好转和复工预期升温，权益市场走强，债市进入 小幅震荡调整模式。3 月初，海外疫情超预期爆发，美联储紧急降息，加之油价暴跌， 海外市场不确定性的提升，推动了长债收益率再度大幅下行。在全球股市暴跌引发流动 性危机之后，美联储在 3月末开启了无限流动性支持，而此时国内降息预期也在持续发 酵，债市收益率继续下行。 货币政策在一季度延续了去年 12月中旬后的政策宽松边际加大的基调。1月，央行 下调金融机构存款准备金率 0.5个百分点，释放长期资金 8000多亿；中旬投放MLF（中 期借贷便利）3000亿。2月，随着疫情在国内的快速爆发，货币政策进入“危机模式”， 春节后立即下调公开市场 7天和 14天逆回购利率各 10BP；月中再度投放MLF2000亿， 并下调利率 10BP；随后分别下调 1年和 5年期 LPR（贷款基础利率）10BP和 5BP，并 于 3月起开展存量浮动利率个人贷款定价基准转换工作，进一步推动全社会融资成本下 行。3 月，海外央行由于疫情原因纷纷开启降息，而我国由于疫情已得到初步控制，央 行坚持精准滴灌和灵活适度的操作，以支持疫情防控、复工复产和实体经济发展。央行 运用多种货币工具，在月中投放了 MLF1000亿，并实施定向降准，释放长期资金 5500 亿；3 月末在美联储开启无限流动性支持后，再次大幅下调公开市场 7 天逆回购利率 20BP。 整体来看，2020年一季度市场避险情绪浓厚，货币政策宽松，货币市场流动性合理 充裕，货币市场利率降至近几年最低点。受此影响，货币市场基金收益率较前一季度下 行明显。 操作方面，报告期内基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，同 时根据自身的客户结构特性进行了资产配置，维持了适当的剩余期限和杠杆率。总体来 看，组合在一季度保持了较好的流动性和稳定的收益率。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.6023%；B类基金份额净值收益率 为 0.6623%；C类基金份额净值收益率为 0.6523%；同期业绩比较基准收益率为 0.3418%。 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 10页共 17页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 固定收益投资 593,933,727.15 43.85 其中：债券 583,933,727.15 43.11 资产支持证券 10,000,000.00 0.74 2 买入返售金融资产 499,040,693.56 36.84 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 255,261,070.77 18.84 4 其他资产 6,309,198.19 0.47 5 合计 1,354,544,689.67 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 8.99 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 178,311,510.84 15.20 其中：买断式回购融资 - - 注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 11页共 17页 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 97 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 108 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 57 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（%） 各期限负债占基金资 产净值的比例（％） 1 30天以内 49.80 15.20 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 9.38 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 11.08 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 4.26 - 其中：剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 40.39 - 其中：剩余存续期超过397天的 - - 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 12页共 17页 浮动利率债 合计 114.91 15.20 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 59,985,724.40 5.11 其中：政策性金融债 59,985,724.40 5.11 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 159,831,789.60 13.62 6 中期票据 20,066,065.24 1.71 7 同业存单 344,050,147.91 29.32 8 其他 - - 9 合计 583,933,727.15 49.77 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本（元） 占基金资 产净值比 例（％） 1 012000560 20浙交投 SCP002 1,000,000 99,805,241.81 8.51 2 112016060 20上海银行 CD060 1,000,000 98,949,042.86 8.43 3 111903094 19农业银行 1,000,000 98,900,450.27 8.43 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 13页共 17页 CD094 4 112003016 20农业银行 CD016 500,000 48,869,714.33 4.17 5 112006029 20交通银行 CD029 500,000 48,680,883.75 4.15 6 112006020 20交通银行 CD020 500,000 48,650,056.70 4.15 7 190206 19国开 06 300,000 29,998,877.35 2.56 8 190405 19农发 05 300,000 29,986,847.05 2.56 9 011902517 19中铝集 SCP013 200,000 20,000,350.44 1.70 10 011902307 19鲁能源 SCP001 200,000 19,979,872.66 1.70 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.1968% 报告期内偏离度的最低值 0.0759% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1161% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本 （元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 138276 永熙优 20 100,000 10,000,000.00 0.85 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下： （1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 14页共 17页 定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益； （2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息； 合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入； （3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项，按国家最新规定估值。 5.9.2 19农业银行 CD094（代码：111903094）、20农业银行 CD016（代码：112003016） 是易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 5月 7日，中国银保监会上海监 管局针对中国农业银行股份有限公司中心部分信用卡资金违规用于非消费领域的违法 违规行为，作出“责令改正，并处罚款 50万元”的行政处罚决定。2019年 7月 25日，中 国银行保险监督管理委员会上海监管局针对中国农业银行股份有限公司信用卡中心的 如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 20万元”的行政处罚决定：2017年 5月至 2018年 6月在办理部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度的违法违规事实。 2020年 1月 19日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未 按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政 处罚决定。2020年 3月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可 回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合 监管规定。 20上海银行 CD060（代码：112016060）是易方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。 2019年 7月 8日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公司信 用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款 40万元”的行政处罚决定：2017 年 12 月，该中心在为部分客户办理信用卡业务时，未遵守总授信额度管理制度。2019 年 11 月 2 日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业务规定的行 为，没收违法所得 1,762,787.61元，并处以 1,762,787.61元罚款，共计 3,525,575.22元， 同时对相关高级管理人员作出处罚。 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 15页共 17页 20交通银行 CD029（代码：112006029）、20交通银行 CD020（代码：112006020）是易 方达龙宝货币市场基金的前十大持仓证券。2019年 7月 25日，中国银行保险监督管理 委员会上海监管局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作 出“处以责令改正，并处罚款 40万元”的行政处罚决定：2017年 6月至 10月期间在办理 部分客户信用卡业务时未遵守总授信额度管理制度。2019年 12月 27日，中国银行保险 监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违规行为作出“罚款 150万元”的行政 处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控不力承担管理责任。 本基金投资 19农业银行 CD094、20农业银行 CD016、20上海银行 CD060、20交通银 行 CD029、20交通银行 CD020的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除 19农业银行 CD094、20农业银行 CD016、20上海银行 CD060、20交通银行 CD029、 20 交通银行 CD020 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门 立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 9,013.69 3 应收利息 5,047,972.78 4 应收申购款 1,252,211.72 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 6,309,198.19 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 易方达龙宝货币A 易方达龙宝货币B 易方达龙宝货币C 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 16页共 17页 报告期期初基金份额总额 856,461,232.27 82,187,650.79 189,764,240.49 报告期基金总申购份额 810,298,024.94 252,223,937.58 291,030,968.20 报告期基金总赎回份额 790,440,168.55 227,469,330.47 290,732,215.76 报告期期末基金份额总额 876,319,088.66 106,942,257.90 190,062,992.93 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会注册易方达龙宝货币市场基金募集的文件； 2.《易方达龙宝货币市场基金基金合同》； 3.《易方达龙宝货币市场基金托管协议》； 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》； 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 易方达龙宝货币市场基金 2020年第 1季度报告 第 17页共 17页 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年四月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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