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| 价值ETF(510030) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875232 | ||||||||
| 基金代码 | 510030 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上证180价值交易型开放式指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 21 日 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 2 页 共 14 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 04 月 17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 上证 180 价值 ETF 场内简称 价值 ETF 基金主代码 510030 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日 报告期末基金份额总额 27,028,726.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的 指数。通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确 定成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行 相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规法律限 制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据市场情况， 结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数 中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股票优先考虑），以期 在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 业绩比较基准 上证 180 价值指数 风险收益特征 本基金为股票型基金，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券 型基金和混合型基金。本基金在股票基金中属于指数基金，紧密跟踪 标的指数，属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票 市场水平大致相近的产品。 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 3 页 共 14 页 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020 年 1 月 1 日-2020 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 6,371,003.22 2.本期利润 -15,974,949.96 3.加权平均基金份额本期利润 -0.5823 4.期末基金资产净值 135,461,734.08 5.期末基金份额净值 5.012 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -10.63% 1.63% -13.58% 1.66% 2.95% -0.03% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 4 页 共 14 页 注：基金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至 2010 年 5 月 28 日， 本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金基金 经理、华宝 上证 180 价 值ETF联接、 华宝中证全 指证券公司 ETF、华宝中 证500增强、 华宝券商 ETF 联接、华 宝中证 1000 指数分级基 金经理 2015 年 11月 13日 - 10 年 硕士。2009 年 加入华宝基金 管理有限公 司，先后担任 助理产品经 理、数量分析 师、投资经理 助理、投资经 理等职务。 2015 年 11 月 起任上证 180 价值交易型开 放式指数证券 投资基金、华 宝上证 180 价 值交易型开放 式指数证券投 资基金联接基 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 5 页 共 14 页 金基金经理。 2016 年 8月起 任华宝中证全 指证券公司交 易型开放式指 数证券投资基 金基金经理。 2018 年 4月起 任华宝中证 500 指数增强 型发起式证券 投资基金基金 经理。2018 年 6 月起任华宝 中证全指证券 公司交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金基 金经理。2018 年 8 月起任华 宝中证 1000 指数分级证券 投资基金基金 经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法 律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 6 页 共 14 页 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020 年开年，中小创板块即开启上涨势头，在节后第一天受疫情影响情绪的大跌后，中小板 指和创业板指持续反弹并创新高，大盘蓝筹股与中小市值指数在 2月中上旬的上涨相比，涨幅较 弱，但 2月下旬随着市场下跌而不断走低。受银行股疲弱的影响，180 价值指数表现弱于上证 180 指数、沪深 300 指数。由于新股投资贡献了额外的收益，基金本报告期实际的表现明显好于基金 业绩基准。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-10.63%，业绩比较基准收益率为-13.58%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 7 页 共 14 页 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 134,489,330.29 99.14 其中：股票 134,489,330.29 99.14 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,156,982.19 0.85 8 其他资产 5,085.70 0.00 9 合计 135,651,398.18 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,892,083.00 5.09 C 制造业 15,115,145.72 11.16 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,395,336.22 5.46 E 建筑业 10,134,085.50 7.48 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 1,526,038.60 1.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,752,876.00 1.29 J 金融业 82,704,966.14 61.05 K 房地产业 8,082,661.05 5.97 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 8 页 共 14 页 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 133,603,192.23 98.63 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 489,200.60 0.36 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 221,623.05 0.16 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 156,167.10 0.12 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 886,138.06 0.65 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 179,806 12,437,181.02 9.18 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 9 页 共 14 页 2 600036 招商银行 377,458 12,184,344.24 8.99 3 601166 兴业银行 526,352 8,374,260.32 6.18 4 600900 长江电力 310,501 5,368,562.29 3.96 5 600016 民生银行 880,600 5,028,226.00 3.71 6 601328 交通银行 969,600 5,003,136.00 3.69 7 601288 农业银行 1,351,824 4,555,646.88 3.36 8 600000 浦发银行 418,100 4,243,715.00 3.13 9 600585 海螺水泥 72,315 3,984,556.50 2.94 10 601398 工商银行 761,200 3,920,180.00 2.89 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.16 2 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.14 3 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.12 4 688128 中国电研 9,027 156,167.10 0.12 5 688085 三友医疗 3,523 73,842.08 0.05 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 10 页 共 14 页 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 180 价值 ETF 基金截至 2020 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的招商银行（600036）于 2019 年 7 月 28 日收到全国银行间同业拆借中心通报批评，要求其加强风险控制和内部管理，并依据《银 行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196 号），暂停招商银行相关交易员的 银行间本币市场交易员资格 1年；因 2019 年 7 月 2 日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市 场达成 DR001 为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 11 页 共 14 页 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,824.13 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 261.57 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 5,085.70 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 688039 当虹科技 221,623.05 0.16 科创板锁定 2 688026 洁特生物 195,672.62 0.14 科创板锁定 3 688399 硕世生物 158,239.00 0.12 科创板锁定 4 688128 中国电研 156,167.10 0.12 科创板锁定 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 12 页 共 14 页 5 688085 三友医疗 73,842.08 0.05 新股流通受限 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 31,028,726.00 报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 5,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 27,028,726.00 注:总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比（%） 中 国 工 商 1 20200101~20200331 24,279,607.004,500,000.009,262,300.0019,517,307.00 72.21 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 13 页 共 14 页 银 行 － 华 宝 上 证 180 价 值 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇 到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风 险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护 持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 基金管理人于 2020 年 1 月 15 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下交易型开放式指数证 券投资基金指数许可使用费调整的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。 基金管理人于 2020 年 3 月 14 日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市 基金增加扩位证券简称的公告》，具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金合同； 上证 180 价值 ETF2020 年第 1 季度报告 第 14 页 共 14 页 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金招募说明书； 上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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