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| 华宝中证100ETF联接A(240014) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875177 | ||||||||
| 基金代码 | 240014 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证100指数证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝中证 100指数 基金主代码 240014 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年 9月 29日 报告期末基金份额总额 452,305,012.19份 投资目标 本基金通过指数化投资，力争控制本基金的净值增长率 与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%、年跟踪误差不超过 4%，实现对中证 100指数的 有效跟踪，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用完全复制法进行指数化投资，按照成份股在 中证 100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预 期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行 为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数 的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 3页 共 13页 适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。 业绩比较基准 中证 100指数收益率×95%＋银行同业存款收益率×5% 风险收益特征 本基金具有较高风险、较高预期收益的特征。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C 下属分级基金的交易代码 240014 007405 报告期末下属分级基金的份额总额 448,361,447.14份 3,943,565.05份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C 1.本期已实现收益 11,765,359.89 56,909.49 2.本期利润 -78,265,918.88 -223,297.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1621 -0.0869 4.期末基金资产净值 627,331,839.13 5,499,304.03 5.期末基金份额净值 1.3992 1.3945 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝中证 100指数 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 4页 共 13页 过去三个月 -9.90% 1.82% -11.61% 1.80% 1.71% 0.02% 华宝中证 100指数 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -9.98% 1.82% -11.61% 1.80% 1.63% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 5页 共 13页 注：1、金依法应自成立日期起 6 个月内达到基金合同约定的资产组合，截至 2009年 11月 6日， 本基金已完成建仓且达到合同规定的资产配置比例。 2、华宝中证 100指数 C成立于 2019年 5月 10日，本报告中其累计净值收益率与同期业绩比 较基准收益率的历史走势对比图的数据的计算起始日期为 2019年 5月 10日，C 类份额的实际起 始日为 2019年 5月 13日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈建华 本基金基金 经理、华宝 智慧产业混 合、华宝第 三产业混合 基金经理 2012年 12月 22日 - 18年 硕士。曾在南 方证券上海分 公司工作。 2007年 8月加 入华宝基金管 理有限公司， 先后在研究 部、量化投资 部任助理分析 师、数量分析 师、基金经理 助理、基金经 理等职务。 2012年 12月 起任华宝中证 100指数型证 券投资基金基 金经理。2015 年 4月起任华 宝事件驱动混 合型证券投资 基金基金经 理。2017年 5 月起任华宝智 慧产业灵活配 置混合型证券 投资基金和华 宝第三产业灵 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 6页 共 13页 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 2017年 7月至 2019年 3月任 华宝新优享灵 活配置混合型 证券投资基金 基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝基金管理有限公司华宝中证 100指数证券投资基金基金合同》和其 他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 7页 共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度，受疫情影响，全球经济的下行基本确定，在市场超预期事件不断爆发下，引 发了全球流动性危机及全球股市的连环熔断。从经济数据上看，为了控制疫情，国内经济活动受 到冲击明显。零售增速、固定资产投资增速、以及 PMI 指数都大幅下滑。但目前疫情在我国已 得到良好的控制，全国复工状况良好，预计未来消费和投资会有所回升。从政策上看，全球央行 及政府在此背景下显示了较大的救助决心，防控及维稳政策不断出台，释放出积极信号，显著缓 和市场中短期的流动性危机。市场方面，一季度 A股市场先涨后跌，整体以创业板表现较好。本 报告期中，以沪深 300指数和中证 100指数为代表的大盘蓝筹股指数分别下跌了 10.02% 和 12.24%；而作为成长股代表的创业板指上涨了 4.1%，中小板指下跌了 1.94%。 本报告期本基金为正常运作期，在操作中，我们严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资 策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪 误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-9.90%；本报告期基金份额 C净值增长率为-9.98%；同期 业绩比较基准收益率为-11.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 597,792,488.11 94.07 其中：股票 597,792,488.11 94.07 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 8页 共 13页 产 7 银行存款和结算备付金合计 34,755,536.48 5.47 8 其他资产 2,898,167.08 0.46 9 合计 635,446,191.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 8,020,090.00 1.27 B 采矿业 15,229,469.09 2.41 C 制造业 231,335,767.38 36.56 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 11,750,810.32 1.86 E 建筑业 15,438,755.03 2.44 F 批发和零售业 4,485,145.67 0.71 G 交通运输、仓储和邮政业 12,259,998.50 1.94 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 7,145,760.54 1.13 J 金融业 240,691,298.87 38.03 K 房地产业 26,634,851.66 4.21 L 租赁和商务服务业 7,696,672.72 1.22 M 科学研究和技术服务业 4,665,664.40 0.74 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 3,331,548.00 0.53 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 588,685,832.18 93.02 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,832,528.70 0.29 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 5,094,732.32 0.81 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 974,740.47 0.15 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 9页 共 13页 务业 J 金融业 1,167,954.15 0.18 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 9,106,655.93 1.44 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 601318 中国平安 759,526 52,536,413.42 8.30 2 600519 贵州茅台 36,532 40,587,052.00 6.41 3 600036 招商银行 726,796 23,460,974.88 3.71 4 600276 恒瑞医药 224,689 20,678,128.67 3.27 5 000651 格力电器 339,077 17,699,819.40 2.80 6 000858 五 粮 液 143,554 16,537,420.80 2.61 7 000333 美的集团 337,211 16,327,756.62 2.58 8 601166 兴业银行 988,540 15,727,671.40 2.49 9 600030 中信证券 617,152 13,676,088.32 2.16 10 000063 中兴通讯 299,436 12,815,860.80 2.03 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） 1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.81 2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.18 3 688363 华熙生物 9,800 725,592.00 0.11 4 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.08 5 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.04 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 中证 100 指数基金截至 2020 年 3 月 31 日持仓前十名证券中的招商银行（600036）于 2019 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 11页 共 13页 年 7月 28日收到全国银行间同业拆借中心通报批评，要求其加强风险控制和内部管理，并依据《银 行间本币市场交易员管理办法（试行）》（中汇交发〔2014〕196号），暂停招商银行相关交易员的 银行间本币市场交易员资格 1年；因 2019年 7月 2日，平安银行和招商银行在银行间债券回购市 场达成 DR001为 0.09%的异常利率交易。经两家银行自查，为交易员操作失误所致。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 51,474.61 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 11,164.67 5 应收申购款 2,835,527.80 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,898,167.08 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值（元） 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 601816 京沪高铁 5,094,732.32 0.81 新股锁定 2 601916 浙商银行 1,167,954.15 0.18 新股锁定 3 688363 华熙生物 725,592.00 0.11 科创板锁定 4 688023 安恒信息 503,152.32 0.08 科创板锁定 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 12页 共 13页 5 688258 卓易信息 249,965.10 0.04 科创板锁定 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C 报告期期初基金份额总额 482,396,600.37 2,014,558.52 报告期期间基金总申购份额 134,802,856.53 4,344,875.85 减:报告期期间基金总赎回份额 168,838,009.76 2,415,869.32 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 448,361,447.14 3,943,565.05 注:总申购份额含红利再投资和转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 华宝中证 100指数 华宝中证 100指数 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 4,857,983.87 - 报告期期间买入/申购总份额 0.00 - 报告期期间卖出/赎回总份额 0.00 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 4,857,983.87 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 1.08 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 华宝中证 100指数 2020年第 1季度报告 第 13页 共 13页 资 者 类 别 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20200101~20200331 112,072,025.39 - - 112,072,025.39 24.78 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。在单一投资者持有基金份额 比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性风险。此外，由于基金在遇 到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形成冲击，增加基金的市场风 险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流动性风险、市场风险，保护 持有人利益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证 100指数证券投资基金基金合同； 华宝中证 100指数证券投资基金招募说明书； 华宝中证 100指数证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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