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| 华宝标普沪港深中国增强价值指数(501310) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1875175 | ||||||||
| 基金代码 | 501310 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金（LOF）2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 4月 21日 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 2页 共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 04月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝标普沪港深中国增强价值指数 场内简称 价值基金 LOF 基金主代码 501310 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2018年 10月 25日 报告期末基金份额总额 164,070,323.38份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小 化。正常情况下，本基金力争控制净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年 化跟踪误差不超过 5%。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更 好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。正常情况下， 本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均 跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年化跟踪误差不超过 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 3页 共 15页 5%。 1、组合复制策略 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及 其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股 被限制投资等情况，导致本基金无法获得足够数量的股 票时，基金管理人将通过投资成份股、非成份股、成份 股个股衍生品等进行替代。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的同时 有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金 债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经 济分析、资金面动向分析等判断未来利率变动走势，并 利用债券定价技术，进行个券选择。 业绩比较基准 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95％＋人民币银 行活期存款利率（税后）×5％ 风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平 高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金 为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金将通过港股通投资香港证券市场，会面临港股通 机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则 等差异带来的特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 4页 共 15页 下属分级基金的基金简称 华宝价值基金 华宝价值基金 C 下属分级基金的场内简称 价值基金 LOF - 下属分级基金的交易代码 501310 007397 报告期末下属分级基金的份额总额 161,682,542.24份 2,387,781.14份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2020年 1月 1日-2020年 3月 31日） 华宝价值基金 华宝价值基金 C 1.本期已实现收益 -1,539,732.29 -16,065.52 2.本期利润 -21,223,481.13 -195,753.69 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1347 -0.1206 4.期末基金资产净值 140,997,485.74 2,075,490.73 5.期末基金份额净值 0.8721 0.8692 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝价值基金 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -13.60% 1.93% -13.63% 1.85% 0.03% 0.08% 华宝价值基金 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 5页 共 15页 过去三个月 -13.69% 1.93% -13.63% 1.85% -0.06% 0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效于 2018年 10月 25日，截至报告日，本基金基金合同生效未满一年。 2、截至 2019年 4月 24日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 3、本基金 C份额成立于 2019年 5月 21日。 3.3 其他指标 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 6页 共 15页 无 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 周晶 公司总经理 助理/国际 业务部总经 理、本基金 基金经理、 华宝油气、 华宝标普香 港上市中国 中小盘指数 （LOF）、华 宝港股通恒 生中国（香 港上市）25 指数（场内 简称“香港 大盘”）、华 宝港股通恒 生香港 35指 数（场内简 称“香港本 地”）、华宝 标普沪港深 中国增强价 值指数（场 内简称“价 值基 金”）、华宝 致远混合基 金经理 2018年 10月 25日 - 15年 博士。先后在 美国德州奥斯 丁市德亚资 本、泛太平洋 证券（美国） 和汇丰证券 （美国）从事 数量分析、另 类投资分析和 证券投资研究 工作。2005年 至 2007年任 华宝基金管理 有限公司内控 审计风险管理 部主管。2011 年再次加入华 宝基金管理有 限公司，现任 公司总经理助 理/国际业务 部总经理/首 席策略分析 师。2013年 6 月至 2015年 11月任华宝成 熟市场动量优 选证券投资基 金基金经理。 2014年 9月起 任华宝标普石 油天然气上游 股票指数证券 投资基金 (LOF)基金经 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 7页 共 15页 理。2015年 9 月至 2017年 8 月任华宝中国 互联网股票型 证券投资基金 基金经理。 2016年 3月起 任华宝标普美 国品质消费股 票指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2016年 6月起 任华宝标普香 港上市中国中 小盘指数证券 投资基金 （LOF）基金经 理。2017年 4 月起任华宝港 股通恒生中国 （香港上市） 25指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2018年 3月起 任华宝港股通 恒生香港 35 指数证券投资 基金（LOF)基 金经理。2018 年 10月起任 华宝标普沪港 深中国增强价 值指数证券投 资基金（LOF） 基金经理。 2019年 11月 起任华宝致远 混合型证券投 资基金（QDII） 基金经理。 注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 8页 共 15页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普沪港深中 国增强价值指数证券投资基金（LOF）基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规 定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份 额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少 的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 本报告期内，本基金未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金采用全复制方法跟踪标普沪港深中国增强价值指数。该指数在沪港深三地上市的股票 中采用量化的方法精选估值偏低的股票。整个基金通过 A股和港股通进行交易。以下为对影响标 的指数表现的市场因素分析。 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 9页 共 15页 2020年一季度是全球资本市场剧烈波动的一个季度。新年伊始，出于对中美达成第一阶段贸 易协议后经济发展的乐观预期，A股和港股延续了去年 12月以来的上涨趋势。但步入一月下旬， 中国确认 COVID-19病毒开始蔓延，市场开始调整。此后，由于中国政府在第一时间采取紧急有效 的应对措施，境内病毒蔓延态势得到有效控制。A股在春节开盘后低开高走，带动港股也跟随反 弹。然而，进入二月下旬之后，由于前期境外政府管控措施的拖沓，海外 COVID-19新冠病毒开始 爆发。而此后 OPEC+谈判失败，沙特发动石油价格战，油价暴跌，海外高收益债市场收益率飙升， 并导致整个海外信用市场出现短期流动性危机，这样造成美欧美股市发生了自 08年以来最大幅度 的暴跌，A股和港股也被拖累大幅度下挫。面对不利形势，美联储迅速降息到零，并在三月 23日 启动无限量 QE，一定程度上缓解了流动性危机，股市随之开始反弹。截止今年一季度末，标普沪 港深中国增强价值指数（人民币）震荡下行, 从 1561.42下跌到 1337.34，跌幅 14.35%。恒生国 企指数这段期间下跌 14.09%，沪深 300指数这段期间下跌 10.0%。该基金跟踪的标普沪港深中国 增强价值指数涨幅与恒生国企指数相近，低于沪深 300指数的跌幅。 沪港深中国增强价值从基 金一季度年化波动率为 30.9%，相较恒生国企指数的 33.7%略低，与沪深 300指数的 31.0%相当。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A净值增长率为-13.60%；本报告期基金份额净值增长率为-13.69%；同期 业绩比较基准收益率为-13.63%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 135,417,615.46 93.11 其中：股票 135,417,615.46 93.11 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 10页 共 15页 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 9,537,680.67 6.56 8 其他资产 476,599.39 0.33 9 合计 145,431,895.52 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 732,745.00 0.51 C 制造业 16,264,675.20 11.37 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 15,098,072.00 10.55 F 批发和零售业 6,441,397.00 4.50 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 7,880,112.40 5.51 K 房地产业 6,820,133.00 4.77 L 租赁和商务服务业 272,600.00 0.19 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,509,734.60 37.40 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本报告期末未持有积极投资的境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 基础材料 4,513,659.72 3.15 消费者非必需品 2,549,510.82 1.78 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 11页 共 15页 消费者常用品 - - 能源 12,741,948.53 8.91 金融 39,930,060.56 27.91 医疗保健 2,294,363.75 1.60 工业 8,880,076.69 6.21 信息技术 829,639.60 0.58 电信服务 2,117,134.27 1.48 公用事业 2,481,796.50 1.73 房地产 5,569,690.42 3.89 合计 81,907,880.86 57.25 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 00939 建设银行 1,313,000 7,606,022.55 5.32 2 601668 中国建筑 1,409,500 7,428,065.00 5.19 3 01288 农业银行 2,576,000 7,319,979.63 5.12 4 03988 中国银行 2,654,000 7,202,130.61 5.03 5 03328 交通银行 1,595,000 6,922,419.63 4.84 6 00386 中国石油化 工股份 1,884,000 6,575,789.26 4.60 7 600104 上汽集团 288,500 5,914,250.00 4.13 8 00857 中国石油股 份 2,038,000 5,288,422.50 3.70 9 601169 北京银行 1,082,280 5,227,412.40 3.65 10 00998 中信银行 1,047,000 3,663,946.14 2.56 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本报告期末未持有积极投资部分的股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 12页 共 15页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 13页 共 15页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 标普沪港深价值增强指数基金截至 2020年 3月 31日持仓前十名证券中的北京银行（601169） 于 2019年 9月 3日和 2019年 9月 25日收到中国银保监会北京监管局罚款处罚，由于公司存在： 个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权,个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策, 同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款；员工大额消费贷款违规行为长期未有效整改，同 业业务专营部门制改革不到位，同业投资违规接受第三方金融机构信用担保。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 6,653.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 3,431.81 4 应收利息 2,153.46 5 应收申购款 464,360.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 476,599.39 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 14页 共 15页 5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因 ，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝价值基金 华宝价值基金 C 报告期期初基金份额总额 156,452,245.14 1,166,683.31 报告期期间基金总申购份额 39,531,339.74 2,122,183.06 减:报告期期间基金总赎回份额 34,301,042.64 901,085.23 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 161,682,542.24 2,387,781.14 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 华宝标普沪港深中国增强价值指数 2020年第 1季度报告 第 15页 共 15页 基金管理人于 2020年 3月 14日发布《华宝基金管理有限公司关于旗下上海证券交易所上市 基金增加扩位证券简称的公告》具体内容详见公司公告，请投资者予以关注。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金合同； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)招募说明书； 华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2020年 4月 21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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