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| 金信行业优选混合发起式A(002256) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1874997 | ||||||||
| 基金代码 | 002256 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金信基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2020 年 4 月 21 日 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期为 2020 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 金信行业优选混合 交易代码 002256 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 4 月 1日 报告期末基金份额总额 23,312,544.69 份 投资目标 本基金依托中国高速增长转型为高质量增长的过程，投资于能够 支持中国经济长期增长的高景气度行业和领先的上市公司，采用 积极主动的分散化投资策略，在严密控制投资风险的基础上，力 求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。投资风险的 基础上，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下五个方面： 1、资产配置策略 本基金在资产配置将根据宏观经济环境，并通过战略资产配置策 略和战术资产配置策略的有机结合，及时确定基金资产在股票、 债券、货币市场工具等各类资产上的投资比例，降低投资组合的 风险，优化投资收益。 2、股票投资策略 本基金股票资产将主要投资于符合时代发展，能为社会发展提供 有价值的服务或产品的上市公司股票。 3、债券投资策略 本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配 的投资收益，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和 保证基金资产的流动性。 4、资产支持证券投资策略 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 本基金将深入分析市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、 提前偿还率、违约率等基本面因素，并辅助采用蒙特卡洛方法等 数量化定价模型，评估其内在价值。 5、衍生品投资策略 1)股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投 资于股指期货。 2)权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具。 3）国债期货投资策略 本基金将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策 趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体 系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、 套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资 产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。 4）股票期权投资策略 本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控 的前提下，本着谨慎原则，适当参与股票期权的投资。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% 风险收益特征 本基金是混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基 金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高收益、中高风险 特征的基金。 基金管理人 金信基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2020 年 1 月 1日 － 2020 年 3 月 31 日 ） 1.本期已实现收益 862,733.74 2.本期利润 822,320.91 3.加权平均基金份额本期利润 0.0378 4.期末基金资产净值 24,555,472.92 5.期末基金份额净值 1.053 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.44% 2.08% -3.72% 0.95% 7.16% 1.13% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 杨仁眉 本基金基 金经理 2018 年 8 月 1日 - 8 男，西南财经大学金 融学博士。2012 年 5 月起历任西南证券股 份有限公司助理研究 员、研究员、投资主 办人、金信基金管理 有限公司投资人员。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司决 定确定的聘任日期和解聘日期； 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信行业优选灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内，基金运作整体合法合规，没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范 围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完 善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待 旗下管理的所有基金和投资组合。 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与 的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情 况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 “改革”、“开放”将成为未来很长时间内中国经济发展的驱动力，中国经济也将在此约束 下实现高质量发展的目标。中国境内的优质企业也将逐渐走向全球，走向世界，企业的产品或服 务也将国际化，逐步成为全球优秀的企业，并带动产业链上相关公司走向世界，形成产业群，推 动社会发展，强化企业全球化竞争优势。 2020 年一季度新冠疫情发生后，全球经济均受到了不同程度影响，供应链环节也受到了一些 破坏。但是全球各国政府与企业都出台了相关解决方案，让经济损失降低到最低程度。组合中的 企业业务质量短期内也出现了一些波动，但是企业战略依然尚未发生变化，且部分战略在新冠疫 情冲击下得以提前执行，企业的部分优势在疫情中也得以强化，甚至改变了企业在行业中的地位。 因此，相关企业的业务在未来也将出现较好的变化，对此组合将更加聚焦在一些品质优异的领域， 更加聚焦在一些具备商业智慧管理层的标的中。 在此基础上，本基金的持仓主要是集中在大消费领域，并以大消费作为组合的主要配置对象。 在大消费为根基的基础上配置一定的科技应用行业比例，对冲科技作为社会发展不可或缺的因素 带来的社会变化，并激发大消费行业变化所带来的效率提升形成的企业利润攀升。 未来 A股市场可能将出现优秀企业继续创造好收益的现象，本基金密切关注市场环境的变化， 实行积极主动的分散化投资策略。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.053 元；本报告期基金份额净值增长率为 3.44%，业绩 比较基准收益率为-3.72%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。管理人已经向 中国证券监督管理委员会报送了报告。 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 22,806,026.79 91.53 其中：股票 22,806,026.79 91.53 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,510,110.00 6.06 其中：债券 1,510,110.00 6.06 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 455,420.70 1.83 8 其他资产 144,479.60 0.58 9 合计 24,916,037.09 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,048,117.51 36.85 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 614,528.00 2.50 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,542,000.00 6.28 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 7,365.41 0.03 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 2,356,695.00 9.60 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 Q 卫生和社会工作 9,237,320.87 37.62 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 22,806,026.79 92.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 600519 贵州茅台 2,190 2,433,090.00 9.91 2 300015 爱尔眼科 61,300 2,413,994.00 9.83 3 600763 通策医疗 22,332 2,406,942.96 9.80 4 002607 中公教育 103,500 2,356,695.00 9.60 5 300347 泰格医药 34,800 2,228,940.00 9.08 6 600276 恒瑞医药 22,193 2,042,421.79 8.32 7 002044 美年健康 157,511 1,860,204.91 7.58 8 000333 美的集团 33,471 1,620,665.82 6.60 9 300010 立思辰 100,000 1,542,000.00 6.28 10 300001 特锐德 65,630 1,281,097.60 5.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 200,360.00 0.82 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,309,750.00 5.33 其中：政策性金融债 1,309,750.00 5.33 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,510,110.00 6.15 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 018007 国开 1801 13,000 1,309,750.00 5.33 2 019615 19 国债 05 2,000 200,360.00 0.82 注：本基金本报告期末仅持有以上债券。 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 （元） 公允价值变 动（元） 风险说明 公允价值变动总额合计（元） 0.00 股指期货投资本期收益（元） 0.00 股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00 注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将 主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管 理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性 和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套 期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资 产的长期稳定增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 9,470.40 2 应收证券清算款 59,809.01 3 应收股利 - 4 应收利息 34,887.62 5 应收申购款 40,312.57 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 144,479.60 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 17,609,849.37 报告期期间基金总申购份额 13,342,267.49 减:报告期期间基金总赎回份额 7,639,572.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 23,312,544.69 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 基金管理人报告期末未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例（%） 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 - - - - - 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 9,999,525.00 42.89 9,999,525.00 42.89 自合同生效 之日起不少 于 3 年 其他 - - - - - 合计 9,999,525.00 42.89 9,999,525.00 42.89 自合同生效 之日起不少 于 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到 或者超过 20%的时间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 2020.01.01-2020.03.31 9,999,525.00 0.00 0.00 9,999,525.00 42.89% 2 2020.01.23-2020.03.31 0.00 10,676,090.76 0.00 10,676,090.76 45.80% 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 1、大额赎回风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的 情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风 险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基 金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发 生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎 回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响， 影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同 终止清算、转型等风险。 2、大额申购风险 若投资者大额申购，基金所投资的标的资产未及时准备，导致净值涨幅可能会因此降低。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金募集注册的文件； 2、《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《金信行业优选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件及营业执照。 10.2 存放地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 1502 室 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的 复制件或复印件。 金信行业优选混合 2020年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 金信基金管理有限公司 2020 年 4 月 21 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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