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| 博远增强回报债券A(008044) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1874892 | ||||||||
| 基金代码 | 008044 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 博远增强回报债券型证券投资基金2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:博远基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2020年4月21日 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 博远增强回报债券 基金主代码 008044 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年11月19日 报告期末基金份额总额 1,857,541,751.14份 投资目标 本基金通过主动资产配置，在严格控制组合风险并 保持良好流动性的前提下，力争获取超过业绩比较 基准的投资回报。 投资策略 本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和 财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、 证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、 市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类 资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置， 确定资产的最优配置比例。在资产配置的基础上， 通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选 择四个层次进行积极的债券投资，并主要采取“自 下而上”的股票投资策略以增强基金获利能力，力 争获取超过业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10% 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 3 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和风险 水平高于货币市场基金，低于股票型和混合型基金， 属于较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 博远基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 下属分级基金的交易代码 008044 008045 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,243,373,836.05份 614,167,915.09份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年1月1日 - 2020年3月31日) 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 1.本期已实现收益 -9,265,855.76 -8,110,323.09 2.本期利润 -12,363,688.45 -11,071,710.47 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0124 -0.0249 4.期末基金资产净值 1,237,940,893.20 610,589,458.50 5.期末基金份额净值 0.9956 0.9942 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 博远增强回报债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.51% 0.33% 0.70% 0.16% -1.21% 0.17% 博远增强回报债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较基 准收益率标 ①-③ ②-④ 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 4 ② 率③ 准差④ 过去三个月 -0.61% 0.33% 0.70% 0.16% -1.31% 0.17% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 5 注：截至报告期末，本基金合同生效时间（2019年 11月 19日）未满一年。本基金合同 规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金 合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 钟鸣 远 公司总经理、本基金 基金经理 2019- 11-19 - 22年 钟鸣远先生，复旦大学经济学 硕士，具有基金从业资格。1 997年至2000年于国家开发银 行深圳分行任资金计划部职 员；2000年至2003年于联合证 券有限责任公司任固定收益 部投资经理；2004年至2005 年于泰康人寿保险股份有限 公司任固定收益策略研究员； 2005年至2007年于新华资产 管理有限公司任固定收益部 高级投资经理；2007年至201 4年于易方达基金管理有限公 司任职，任基金经理、固定收 益总部总经理兼固定收益投 资部总经理；2014年至2016 年期间历任大成基金管理有 限公司助理总经理、副总经 理；2016年加入博远基金管理 有限公司筹备组任组长；201 8年12月起任博远基金管理有 限公司总经理；2019年11月至 今任博远增强回报债券型证 券投资基金基金经理。 注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 6 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相 关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和 运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基 金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及 基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，基金管理人制 定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司 投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定， 参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究 分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负 责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，集中交易室负责交易执行，风险监察部 负责事前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析，通过系统和人工等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内，本基金管理人所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。本基金与本基金管理人 管理的其他投资组合在不同时间窗口下同向交易及反向交易均未出现异常。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2020年一季度国内经济受新冠疫情影响增速大幅回落。2月份多项宏观经济数据录 得近二十年来最低水平。制造业投资、基建投资、餐饮和商品零售等受冲击明显。进入 3月后随着境内疫情基本得到控制，全国范围内复工有序推进。但受境外发达国家疫情 全面扩散、欧美经济受到重创的影响，国内宏观经济增速回升力度不如预期。宏观经济 政策方面，一季度国内应对经济下滑的对冲手段以货币政策为主，财政政策和产业政策 为辅。未来随着经济形势的逐步明朗，后续逆周期调节手段可能转向财政政策为主、货 币政策配合。 在流动性宽松和宏观经济下滑的推动下，一季度国内债券市场大幅上涨，利率债、 高等级和中高等级信用债等受到市场追捧，收益率大幅下行，以10年期国债为代表的长 期债券收益率已经创下自上轮2008年全球经济危机以来的最低水平。股票市场方面，一 二月份在科技股和新能源板块的带动下呈现明显的资金推动行情，三月上旬在全球疫情 大幅扩散后股票市场大幅回调，截至季末，上证综指和创业板指数分别自3月初高点回 落约10.5%和15.3%，可转债市场方面基本与股票市场同步涨跌，但指数跌幅较缓约4.4%。 报告期内，本基金基于对宏观经济下滑的判断，债券市场维持高仓位，以利率债和 高等级信用债为主。在久期管理方面，主要通过利率债来维持较高水平。但随着长期债 券收益率低于自2008年来最低水平后，本基金逐步减持长期债券和超长期债券。权益类 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 7 投资方面，基于国家今年将以较大力度推进5G建设、IT产业自主可控以及新能源行业的 判断，本基金自年初逐步配置上述绩优个股和可转债，在一二月份取得了较好的投资回 报，但受到三月份权益市场剧烈且快速调整的影响，本基金的权益仓位对基金净值造成 了一定拖累。 展望2季度，国内外经济形势预计仍将面临诸多困难和压力。一方面，新冠疫情对 境内外生产、流通和消费秩序的冲击仍会继续显现，全球贸易增速维持低位，外需不确 定性较大，预计国内经济处于弱复苏阶段。二季度的政策思路或是通过加大新、老基建 维持投资的适度增速，并鼓励内需恢复增长，宏观经济政策有进一步放松的必要和空间， "积极财政+宽松货币+宽信用"的政策基调可以期待。 从影响债市的基本因素来看，2 季度弱复苏、流动性宽松和通胀逐步下行将有利于 债券市场继续向好。从具体品种看，中端和中短端的利率债和高等级信用债是良好配置 品种，对长期利率债我们将依据经济复苏力度择机操作，对低等级信用债我们维持回避 态度。 权益投资方面，可转债市场经过一季度的冲高回落，部分转债已呈现较好的机会， 但市场整体性的趋势性机会仍取决于股票市场表现；个股方面，我们将在控制仓位的前 提下，选择需求仍能保持增长的医疗和受益于新、老基建方向的优秀公司审慎配置。 本基金下一阶段的操作将采取谨慎的投资策略，灵活调整组合久期，努力把握传统 利率品种、信用品种以及可转换债券、股票在不同市场环境下的阶段性机会，力争以理 想的投资业绩回报基金持有人。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，博远增强回报债券A基金份额净值为0.9956元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为-0.51%，同期业绩比较基准收益率为0.70%；截至报告期末，博 远增强回报债券C基金份额净值为0.9942元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 -0.61%，同期业绩比较基准收益率为0.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 152,569,997.87 7.35 其中：股票 152,569,997.87 7.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,831,909,158.16 88.28 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 8 其中：债券 1,831,909,158.16 88.28 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,854,427.67 0.43 8 其他资产 81,833,921.67 3.94 9 合计 2,075,167,505.37 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 119,886,351.87 6.49 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,082,646.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 4,490,000.00 0.24 J 金融业 10,676,000.00 0.58 K 房地产业 7,435,000.00 0.40 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 9 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 152,569,997.87 8.25 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 300760 迈瑞医疗 134,034 35,076,697.80 1.90 2 002596 海南瑞泽 2,000,000 17,080,000.00 0.92 3 600196 复星医药 400,000 13,144,000.00 0.71 4 002594 比亚迪 190,091 11,399,757.27 0.62 5 002223 鱼跃医疗 300,000 10,884,000.00 0.59 6 603233 大参林 160,042 10,082,646.00 0.55 7 601766 中国中车 1,500,000 9,840,000.00 0.53 8 002916 深南电路 40,040 7,904,696.80 0.43 9 600048 保利地产 500,000 7,435,000.00 0.40 10 600030 中信证券 250,000 5,540,000.00 0.30 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 414,922,000.00 22.45 其中：政策性金融债 414,922,000.00 22.45 4 企业债券 308,273,000.00 16.68 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 854,939,000.00 46.25 7 可转债（可交换债） 253,775,158.16 13.73 8 同业存单 - - 9 其他 - - 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 10 10 合计 1,831,909,158.16 99.10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 190305 19进出05 1,000,000 102,520,000.00 5.55 2 102000173 20光大集团 MTN001 1,000,000 100,580,000.00 5.44 3 160206 16国开06 800,000 80,800,000.00 4.37 4 180206 18国开06 700,000 76,608,000.00 4.14 5 163108 20CHNE01 700,000 71,015,000.00 3.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 无。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1本基金投资前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2本基金投资前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 9,909,936.08 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 21,692,377.43 5 应收申购款 50,231,608.16 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 81,833,921.67 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 11 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132009 17中油EB 44,345,748.00 2.40 2 113008 电气转债 23,585,100.00 1.28 3 110053 苏银转债 11,217,000.00 0.61 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初基金份额总额 817,346,168.11 277,801,564.78 报告期期间基金总申购份额 616,857,631.43 567,450,643.04 减：报告期期间基金总赎回份额 190,829,963.49 231,084,292.73 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,243,373,836.05 614,167,915.09 注：总申购份额含红利再投份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 博远增强回报债券A 博远增强回报债券C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - - 报告期期间买入/申购总份额 19,633,811.11 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 19,633,811.11 - 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） 1.06 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 博远增强回报债券型证券投资基金 2020年第 1季度报告 12 1 申购 2020-2-20 19,633,811.11 19,999,000.00 - 合计 19,633,811.11 19,999,000.00 注:1、申购或者购买基金份额的，金额为正；赎回或者卖出基金份额的，金额为负。 2、本基金申购金额 500万元以上（含），收取固定费用，每笔 1,000.00元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准博远增强回报债券型证券投资基金注册的文件； 2、《博远增强回报债券型证券投资基金基金合同》； 3、《博远增强回报债券型证券投资基金托管协议》； 4、《博远增强回报债券型证券投资基金招募说明书》及其更新； 5、博远基金管理有限公司业务资格批准文件、营业执照； 6、本报告期内本基金在符合中国证监会规定条件的全国性报刊上披露的各项公告 原件。 9.2 存放地点 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4301 博远 基金管理有限公司 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询，或登录中国证监会基金电子披露 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund/）及基金管理人网站（http://www.boyuanfunds.com）查 阅。 博远基金管理有限公司 2020年4月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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