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| 安信深圳科技指数(LOF)A(167506) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1873464 | ||||||||
| 基金代码 | 167506 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-20 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：安信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2020年 04月 20日 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 1页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 4月 17日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 安信深圳科技指数(LOF) 场内简称 深圳科技 交易代码 167506 基金运作方式 上市契约型开放式（LOF） 基金合同生效日 2019年 12月 06日 报告期末基金份额总额 501,339,449.46份 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证深圳科技创新主题指数。 在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，利用长期稳定的风险模型和交易 成本模型，按照成份股在中证深圳科技创新主题指数中的组成及其 基准权重构建股票投资组合，以拟合跟踪标的指数的收益表现，并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。 在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成 份股的构成及权重发生变化时，或因基金的申购和赎回等对本基金 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 2页 跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动 性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金 管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追 求尽可能贴近标的指数的表现。 业绩比较基准 中证深圳科技创新主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标 的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风 险收益特征。 本基金通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C 下属分级基金的交易代码 167506 167507 报告期末下属分级基金的 份额总额 408,325,183.64份 93,014,265.82份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 01月 01日 - 2020年 03月 31日) 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C 1.本期已实现收益 34,225,829.70 6,007,540.30 2.本期利润 35,845,995.37 1,700,770.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0750 0.0182 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 3页 4.期末基金资产净值 430,710,275.00 98,035,252.09 5.期末基金份额净值 1.0548 1.0540 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字； 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 安信深圳科技指数(LOF)A 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 4.06% 2.66% 3.34% 2.67% 0.72% -0.01% 安信深圳科技指数(LOF)C 阶 段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过 去 三 个 月 4.01% 2.66% 3.34% 2.67% 0.67% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 4页 注：1、本基金基金合同生效日为 2019年 12月 6日，截止至报告期末本基金合同生效未满一年。 2、本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的约定。截止至报告期末，本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐黄玮 本基金的 基金经理， 2019年 12月 6日 - 13年 徐 黄 玮 先 生，理学硕 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 5页 量化投资 部总经理 士。历任广 发证券股份 有限公司任 衍生产品部 研究岗、资 产管理部量 化研究岗、 权益及衍生 品投资部量 化投资岗。 现任安信基 金管理有限 责任公司量 化投资部基 金经理。曾 任安信新起 点灵活配置 混合型证券 投资基金的 基金经理助 理，安信量 化多因子灵 活配置混合 型证券投资 基金的基金 经理；现任 安信量化精 选沪深 300 指数增强型 证券投资基 金（原安信 新起点灵活 配置混合型 证券投资基 金）、安信稳 健阿尔法定 期开放混合 型发起式证 券 投 资 基 金、安信中 证 500 指数 增强型证券 投资基金、 安信中证深 圳科技创新 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 6页 主题指数型 证券投资基 金（LOF）的 基金经理。 施荣盛 本基金的 基金经理 2020年 1月 13日 - 7年 施 荣 盛 先 生，经济学 博士。历任 东方证券资 产管理有限 公司量化投 资 部 研 究 员，安信基 金管理有限 责任公司量 化投资部研 究助理、基 金 经 理 助 理、投资经 理，现任安 信基金管理 有限责任公 司量化投资 部 基 金 经 理。曾任安 信中证复兴 发展 100 主 题指数型证 券投资基金 的 基 金 经 理；现任安 信中证一带 一路主题指 数分级证券 投资基金、 安信量化优 选股票型发 起式证券投 资基金、安 信中证深圳 科技创新主 题指数型证 券投资基金 （LOF）的基 金经理。 注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 7页 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人 员范围的相关规定。 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销 售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效 的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益， 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所 有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年一季度宏观经济仍处于回落区间，春节之前，市场情绪在新发基金、科技周期的带动 下有明显的上行，2月开始受新冠疫情影响，行业景气多数下行，市场情绪有所降温，3月新冠疫 情扩散到全球，美股出现暴跌，使得市场情绪进一步降温。 本基金秉承指数基金的投资策略，在应对申购赎回的基础上，跟踪指数收益，力争将基金跟 踪误差控制在合理范围内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金 A类份额净值为 1.0548元，本报告期基金份额净值增长率为 4.06%； 截至本报告期末本基金 C类基金份额净值 1.0540元，本报告期基金份额净值增长率为 4.01%；同 期业绩比较基准收益率为 3.34%。 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 8页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 501,730,593.82 92.49 其中：股票 501,730,593.82 92.49 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 20,078,080.00 3.70 其中：债券 20,078,080.00 3.70 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买 入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金 合计 16,396,589.45 3.02 8 其他资产 4,278,499.92 0.79 9 合计 542,483,763.19 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（指数投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 438,624,615.27 82.96 D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 40,897,111.00 7.73 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 14,134,312.50 2.67 N 水利、环境和公共 设施管理业 - - 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 9页 O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 493,656,038.77 93.36 报告期末按行业分类的境内股票投资组合（积极投资部分） 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,849.00 - D 电力、热力、燃气 及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 19,147.31 - G 交通运输、仓储和 邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和 信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服 务业 17,552.98 - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和 其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 46,549.29 0.01 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 科技 8,028,005.76 1.52 合计 8,028,005.76 1.52 注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 10页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 002594 比亚迪 885,459 53,100,976.23 10.04 2 000063 中兴通讯 1,178,100 50,422,680.00 9.54 3 002475 立讯精密 1,050,634 40,092,193.44 7.58 4 603160 汇顶科技 140,100 36,535,278.00 6.91 5 300760 迈瑞医疗 138,500 36,245,450.00 6.85 6 300124 汇川技术 1,060,161 27,405,161.85 5.18 7 300136 信维通信 790,200 27,119,664.00 5.13 8 000066 中国长城 1,800,500 21,497,970.00 4.07 9 300454 深信服 125,100 19,773,306.00 3.74 10 300207 欣旺达 1,108,643 15,665,125.59 2.96 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.00 2 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.00 3 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.00 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 20,078,080.00 3.80 其中：政策性金融债 20,078,080.00 3.80 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 20,078,080.00 3.80 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 018007 国开 1801 196,100 19,757,075.00 3.74 2 018006 国开 1702 3,100 321,005.00 0.06 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 11页 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/ 卖） 合约市值 (元) 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 910,890.43 股指期货投资本期公允价值变动（元） -265,297.14 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，以套期保值为目的， 本着谨慎原则，参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股 指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达 到有效跟踪标的指数的目的。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系， 对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监 控，在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券除迈瑞医疗（股票代码：300760.SZ）、比亚迪（股票代码： 002594.SZ）、国开 1801（证券代码：018007SH）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查， 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 12页 不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2019年 12月 20日，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司因违规经营被光明新区安监局责令 改正。 2019年 6月 25日，比亚迪股份有限公司因未依法履行职责被交通运输部责令改正。 2020年 1月 10日，国家开发银行内蒙古自治区分行因违规经营被内蒙古银保监局罚款 20万 元【内银保监罚决字〔2019〕38号】。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程 上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（人民币元） 1 存出保证金 293,368.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 471,707.08 5 应收申购款 3,445,801.05 6 其他应收款 - 7 待摊费用 67,623.10 8 其他 - 9 合计 4,278,499.92 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 流通受限情况 说明 1 603353 和顺石油 19,147.31 0.00 新股未上市 2 002979 雷赛智能 9,849.00 0.00 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 13页 单位：份 项目 安信深圳科技指数(LOF)A 安信深圳科技指数(LOF)C 报告期期初基金份额总额 656,289,459.75 163,249,508.73 报告期期间基金总申购份 额 265,965,854.41 122,926,396.88 减:报告期期间基金总赎回 份额 513,930,130.52 193,161,639.79 报告期期间基金拆分变动 份额（份额减少以"-"填列） - - 报告期期末基金份额总额 408,325,183.64 93,014,265.82 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内本基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）募集注册的文件； 2、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、《安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）招募说明书》； 5、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 本基金管理人和基金托管人的住所。 9.3 查阅方式 上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管 理有限责任公司查阅。 安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金(LOF)2020年第 1季度报告 第 14页 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。 客户服务电话：4008-088-088 网址：http://www.essencefund.com 安信基金管理有限责任公司 2020年 04月 20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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