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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1869 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金二○○二年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2003年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 同盛证券投资基金简介 同盛证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗30号《关于同意设立同盛证券投资基金的批复》批准,由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司五家联合发起,发行总规模30亿份,每份基金单位面值1元,发起人认购3,000万份,商业保险公司认购90,000万份,社会公众认购207,000万份,于1999年11月5日宣告成立,11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同盛 交易代码：184699 基金单位总份额：三十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13 C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http：//www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http：//www.bank-of-china.com 法定代表人：刘明康 托管部总经理：唐棣华 负责信息管理事务人员：忻如国 电子邮件：xinruguo＠bank-of-china.com 联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号 电话：010-66594856 传真：010-66594853 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市朝阳门北大街6号北海万泰大厦802-807室 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 (五)律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 2002年 2001年 基金本期净收益 -45,549,540.18元 241,282,580.79元 单位基金本期净收益 -0.0152元 0.0804元 基金可分配净收益 -364,358,339.47元 253,405,400.92元 单位基金可分配净收益 -0.1215元 0.0845元 期末基金资产总值 2,641,886,803.69元 3,259,778,183.49元 期末基金资产净值 2,635,641,660.53元 3,253,405,400.92元 单位基金资产净值 0.8785元 1.0845元 基金资产净值收益率 -1.51% 6.68% 本期基金资产净值增长率 -13.00% -9.89% 累计资产净值增长率 10.16% 26.62% 2000年 基金本期净收益 683,983,429.00元 单位基金本期净收益 0.2280元 基金可分配净收益 721,297,937.84元 单位基金可分配净收益 0.2404元 期末基金资产总值 4,650,660,363.27元 期末基金资产净值 4,258,735,801.86元 单位基金资产净值 1.4196元 基金资产净值收益率 22.77% 本期基金资产净值增长率 41.77% 累计资产净值增长率 40.52% 其中： 基金可分配净收益＝基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益-未实现资本利得损失 基金资产净值收益率＝当期净收益/调整后期初基金资产净值 本期基金净值增长率＝(分红或扩募前单位净值/期初单位净值)(期末单位净值/分 红或扩募后单位净值)-1 基金累计净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)(第2年度净值增长率＋1)(第3年度净 值增长率＋1)…(上年度净值增长率＋1)(本期净值增长率 ＋1)-1 三、基金管理人报告 (一)基金经理人报告 一、 2002年回顾 市场回顾 过去的一年,在宏观经济依然保持良好增长态势的情况下,由于国际化、国有股减持等诸多不利因素的作用,A股市场出现了振荡下跌,继续释放系统性风险,走价值回归之路。纵观2002年的证券市场,主要有如下特征：1、偏暖的政策取向贯穿全年； 2、市场人气涣散、成交持续低迷,除年初的超跌反弹和＂6、24＂的井喷行情以外,市场处于上升的时间不到1/3,全年大部分时间都处于持续阴跌的状态之下； 3、行情演绎上,总体因缺乏群众基础而无持续的市场热点,但得益于消费需求飞速增长的汽车股全年逆势上扬,反映周期性复苏的大盘低价股亦表现出良好抗跌性,金融股在外资并购题材的炒作下出现了大幅振荡。 基金投资工作总结 秉承基金一贯稳健的经营作风,根据年初对市场行情的基本判断,本基金年度操作中采取了恒定混合的资产配置策略,同时选择持有业绩优良、具有增长潜力的行业和上市公司股票。上半年,根据对IT行业前景的看淡,重点减持了中兴通讯等科技类股票,而增持了招商银行、深发展、民生银行等金融股,同时重仓持有上港、外运等港口运输类绩优股以及宇通、江汽等汽车类股票,为上半年基金相对较好的表现奠定了基础。 2002年同盛基金净值增长率为-13.00%,同期上证指数跌幅为-15.98%。回顾2002年,概括起来,需引起重视的不足之处如下：1、在资产配置上,下半年,由于对停止国有股上市流通的利好预期较高,因而错过了在1700点以上大规模减仓的良机,而在后来的操作中由于减仓不够果断,以致于一直高比例持仓,没有主动和有效地回避大盘下跌的系统性风险；2、在行业配置和个股选择上,虽然总体来说以价值成长为导向的选股思路是勿容置疑的,但这种雷同的机构选股思路,使同盛许多重仓股包括上港、外运和宇通等机构持有比例过高,在一个非价值投资理念主导的市场中,这些股票的流动性随着市场的持续下跌越来越差,增加了适时减仓的难度；3、年度投资中,对招商银行、深发展等金融股的操作值得反思,虽买入时机把握得很好,但由于对弱势市场特征缺乏深刻的认识,致使一再错过卖出时机,没有兑现利润,使得基金运作亦相对变为被动。 二、 2003年市场展望及投资计划 行情展望 当前股票市场的根本问题是上市公司的价值问题,是非流通股的流通问题,说到底主要是国有股的流通问题。从目前各方力量制衡的趋势来看,在国有股问题上,市场的力量正逐渐引导着政策走向,因此,可以肯定,＂国有股问题＂将逐渐朝着有利于市场的方向演变。但国有股解决方案的出台实施,市场价值的提升和信心的重塑仍是一个漫长的过程,对2003年股市的影响将体现在逐渐转好的预期上,从这个角度,2003年应是承上启下的过渡年。对2003年市场走势构成利好的因素还包括QFII的实施、资本市场与货币市场的有效对接如允许个人股票质押货款等等。 从宏观层面来看,虽然财政政策和出口对经济的拉动效应将减弱,但民营经济和消费的强劲增长将使总体经济更富有弹性和活力,CPI由负转正、基础产业的复苏和上市公司业绩的提升均将使股票市场的投资机会大增。 策略及计划 根据对未来一年的展望,总结反思过去一年的操作得失,2003年本基金的总体投资策略是：战略上,在深刻领会政策导向的基础上,谨慎做多；战术上,考虑到仍然有诸多不确定因素的存在,我们将继续重视和防范市场系统性风险,视市场不同阶段审时度势,波段操作。在资产配置上,将采取更贴近市场的多方位的投资战术,顺势而为；行业配置和个股选择上,将继续发扬价值投资的理念,从以下行业和板块中精选潜力股：金融信托行业、基础原材料行业、汽车行业、国有股流通受益板块以及与QFII和外资购并相关的板块。本基金管理人深信＂一分耕耘,一分收获＂,在新的一年里,我们将勤勉尽责,以100%的努力力争为投资人带来满意的回报。 (二)内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则,管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构,加强内部管理、规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人创造最大的投资回报。基金同盛投资组合符合有关法规及基金契约的约定,无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制,参照国外同行的管理经验和通常做法,在公司董事会下设合规控制委员会,监督公司严格履行契约承诺,强化内控机制和纪律程序,保护基金持有人的合法权益。 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发,确立了＂严格控制风险,稳健运营＂的经营原则,建立了以＂内部风险控制制度＂、＂监察稽核制度＂和＂信息披露制度＂为主干的全方位的风险控制和监察稽核制度体系,并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部,从组织上保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施。 在内部监察稽核工作中,我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查,以定期和临时检查相结合的方式和程序,通过采用各种工作方法和步骤,检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告,发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告,并及时督促整改,并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性,防范内幕交易、操纵市场行为,以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约,公司进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理,重新检讨和改进了相关的流程：明确了投资决策委员会对基金经理小组的授权；将风格资产划分引入股票池制度,形成了公司完整的和有特点的基金股票投资备选库制度。最大限度地降低投资运作中的风险性,以确保基金运作的合规性。 在本报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将按照证监会发布的内控指导意见的要求,找出自身差距,完善科学的内部控制制度,继续强化管理规章制度的教育和落实,建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,防范和化解风险。同时,继续通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设,使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识,严格行为规范,增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本基金管理人将取信于市场,取信于社会,诚实信用,勤勉尽责,以专业化的经营方式管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、基金同盛托管人报告 (一)内部监察稽核报告 本报告期内,本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制,提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力,确保托管业务的规范运作,切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告,及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式,加大监控力度和监察频率,防范各种违法违规行为的发生,切实保护基金持有人的合法权益。 2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员,负责抓好规章制度建设,监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况,强化内控机制和纪律程序,加强基金托管人职责的履行。 3、结合开放式基金托管业务的开展,以及社会保障基金、受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金以及基本养老保险等其他托管业务的筹备工作,完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验,完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责,合理整合业务处理流程,修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程,为规范基金托管行为提供了制度保障,提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查,保证了新系统的稳定、有效运行,提高工作质量和效率。 5、根据中国人民银行关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神,加强内部的托管业务检查工作。详尽、如实地向本托管人监事会提供有关业务情况,接受、配合了监事会的检查,得到监事会的肯定。 6、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等,促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 7、加强监察稽核人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上,制定了科学详细的工作流程和要求,提高稽核监察人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通,促进监察工作效率的提高。 (二)托管情况报告 本基金托管人依据1999年 9月14 日签署的《同盛证券投资基金基金契约》与《同盛证券投资基金托管协议》,自1999年11月5日起托管同盛证券投资基金的全部资产。现对同盛证券投资基金(以下简称同盛基金)从2002年1月1日至2002年12月31日的2002年度托管情况报告如下： 1、本托管人在2002年度托管同盛基金期间,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,诚信地履行了基金托管人的职责,不存在损害同盛基金持有人利益的行为。 (1)、本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责,保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开,维护基金的独立帐户,与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分帐管理。 (2)、本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等,本托管人严格执行了基金管理人的投资指令,及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配,均具备正当依据。 (3)、本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记帐凭证、基金帐册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2002 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定,对长盛基金管理有限公司--同盛基金管理人的基金运作进行了必要的监督,其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定,没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 本基金于2002年4月8日实现的基金收益分配符合《证券投资基金管理暂行办法》、证监基金字【1999】40号文《关于执行＜证券投资基金管理暂行办法＞第11条、第38条及第55条第(3)项规定有关问题的通知》以及基金契约的规定。 本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同盛基金投资运作方面的报告。 3、同盛证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司在2002年度编制和披露的公告信息包括：2001年基金年度报告一份、2002年基金中期报告一份、基金资产净值公告四十八份、基金投资组合公告四份,本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 认为同盛基金管理人在2002年度内所编制和披露的该等基金信息是合法、真实和完整的。 中国银行基金托管部 2003年3月10日 五、基金年度财务报告 同盛证券投资基金全体持有人： 我们接受委托,审计了同盛证券投资基金(简称＂基金同盛＂)二零零二年十二月三十一日的资产负债表及二零零二年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。上述会计报表由基金同盛的基金管理人负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。在审计过程中,我们结合基金同盛的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定,在所有重大方面公允地反映了基金同盛二零零二年十二月三十一日的财务状况及二零零二年度的经营成果,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零三年三月二十四日 (一)基金会计报告书 同盛证券投资基金 资产负债表 二零零二年十二月三十一日 (单位：人民币元) 附注 2002-12-31 2001-12-31 资产 银行存款 4 83,842,791.01 519,313,832.62 清算备付金 5 13,690,688.12 605,672.41 交易保证金 6 369,779.50 376,233.61 应收证券清算款 7 8,005,434.60 - 应收利息 8 6,916,478.50 7,838,069.50 其他应收款 9 300,000.00 - 股票投资市值 10 1,773,759,066.06 1,663,641,400.35 其中：股票投资成本 2,180,800,983.64 1,720,386,181.00 债券投资市值 11 755,002,565.90 1,068,002,975.00 其中：债券投资成本 755,196,817.43 1,071,233,312.06 资产总计 2,641,886,803.69 3,259,778,183.49 负债 应付证券清算款 12 - 1,226,998.77 应付管理人报酬 3,439,802.69 4,141,771.50 应付托管费 573,300.47 691,934.21 应付佣金 609,940.74 212,078.09 其他应付款 1,456,099.26 100,000.00 预提费用 13 166,000.00 - 负债总计 6,245,143.16 6,372,782.57 持有人权益 实收基金 14 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 15 -407,236,169.11 -59,975,117.71 未分配收益 42,877,829.64 313,380,518.63 持有人权益合计 2,635,641,660.53 3,253,405,400.92 负债及持有人权益总计 2,641,886,803.69 3,259,778,183.49 基金单位净值 0.8785 1.0845 同盛证券投资基金 经营业绩表 二零零二年度 (单位：人民币元) 附注 2002年度 2001年度 收入 11,420,800.22 315,286,840.08 股票差价收入 -49,815,693.17 256,220,044.79 债券差价收入 16,952,409.38 6,276,949.39 债券利息收入 22,269,707.03 19,687,314.03 存款利息收入 5,610,296.70 8,849,327.17 股利收入 15,692,792.77 20,435,157.98 买入返售证券收入 282,821.00 2,950,295.11 其他收入 428,466.51 867,751.61 费用 56,970,340.40 74,004,259.29 基金管理人报酬 16 45,508,107.48 54,483,550.16 基金托管费 16 7,584,684.57 9,107,184.68 卖出回购证券支出 2,592,082.18 7,803,703.20 其他费用 1,285,466.17 2,609,821.25 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益/(亏损) -45,549,540.18 241,282,580.79 加：本期未实现利得/(亏损) 15 -347,261,051.40 -597,412,981.73 基金经营业绩 -392,810,591.58 -356,130,400.94 同盛证券投资基金 基金净值变动表 二零零二年度 (单位：人民币元) 附注 2002年度 2001年度 一、期初基金净值 3,253,405,400.92 4,258,735,801.86 二、本期经营活动 基金净收益/(亏损) -45,549,540.18 241,282,580.79 未实现利得/(亏损) -347,261,051.40 -597,412,981.73 经营活动产生的基金净值变动数 -392,810,591.58 -356,130,400.94 三、以前年度损益调 3 (9) 3,346,851.19 - 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 -228,300,000.00 -649,200,000.00 五、期末基金净值 2,635,641,660.53 3,253,405,400.92 同盛证券投资基金 基金收益分配表 二零零二年度 (单位：人民币元) 附注 2002年度 2001年度 本期基金净收益/(亏损) -45,549,540.18 241,282,580.79 加：期初基金净收益 313,380,518.63 721,297,937.84 以前年度损益调整 3 (9) 3,346,851.19 - 可供分配基金净收益 271,177,829.64 962,580,518.63 减：本期已分配基金净收益 17 -228,300,000.00 -649,200,000.00 期末基金净收益 42,877,829.64 313,380,518.63 (二)基金会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 同盛证券投资基金(简称＂本基金＂)经中国证券监督管理委员会(简称＂中国证监会＂)证监基金字〖1999〗30号文件批准,由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万基金单位,向商业保险公司配售9亿基金单位,向社会募集20.7亿基金单位。本基金于1999年11月5日设立,并于1999年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国银行。 附注2. 会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起 ,本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》,采用该会计制度及核算办法所产生的影响已于会计报表附注3 (9)中予以披露。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则,除上市流通股票和债券按市值计价外,其余均以历史成本为计价基础。 (4) 基金资产的估值方法 1、 每日都对基金资产进行估值。 2、 估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、 上市流通股票,以其估值日在证券交易所挂牌的市均价(市场平均价)估值,估值日无交易的,以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： (1)首次公开发行的股票,以其成本价估值； (2)配股和增发新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值,估值日无交易的,以最近交易日的市均价估值。 4、 证券交易所债券,以其估值日在证券交易所挂牌的不含息(净价)市均价估值,估值日无交易的,以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、 配股权证,从配股除权日起到配股确认日止,按市均价高于配股价的差额估值,如果市价等于或低于配股价,则估值额为零 。 6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值,基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、 如有新增事项,按国家最新规定估值。 8、 估值日对基金持有的股票、债券估值时,所估价值与上一日所估价值的差额,不记入当期净收益,记入＂未实现利得＂。 (5) 收入的确认 1、 股票差价收入：于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、 债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、 债券利息收入：在持有期内逐日计提,并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 4、 存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息,按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、 股利收入：在被投资股票除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、 买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率,在回购期间内逐日计提入账。 7、 其他收入：在实际收到时确认收入。 (6) 证券投资的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价,出售时按移动加权平均法结转成本。 A. 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。 B. 债券 买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账,如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 (7) 税项 A. 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B. 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字〖1998〗55号文以及财税字〖2001〗61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》,以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围,不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,在2003年12月31日前暂免征收营业税。 C. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字〖1998〗55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的价差收入,股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 2. 基金收益分配采用现金形式,每年至少分配一次； 3. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配； 4. 基金投资当年亏损,则不进行收益分配； 5. 每一基金单位享有同等分配权。 (9) 会计政策变更 根据财政部规定,从2002年1月1日起,本基金开始执行《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》,其主要影响为证券交易所交易债券的成本计价和估值方法及利息收入确认方法的变更：成本计价和估值方法由含息成本/估值变更为不含息成本/估值,利息收入由在债券派息日确认变更为在债券持有期内按日计提。 根据中华人民共和国财政部2001年11月11日颁布的《证券投资基金会计核算办法》及2002年1月8日召开的投资基金管理公司会计核算办法研修会议的有关精神并经相关部门认可,针对上述会计政策变更,不对以前各期的会计报表进行追溯调整。按新的会计政策对调整基准日持有债券的应收利息及投资成本进行调整,本期确认/收到的属于以前年度的债券利息收入共计人民币3,346,851.19元,在以前年度损益调整科目列示。按2001年度及以前年度执行的会计政策,此金额已于2001年12月31日计入国债投资估值增值(/减值)科目,并反映在未实现估值增值(/减值)科目中,故上述会计政策变更对本基金的资产净值并无影响。 附注4. 银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5. 清算备付金 为证券交易的资金交割与交收而存入证券登记结算机构的款项。 附注6. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注7. 应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的,应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构,分列如下： 2002-12-31 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 7,533,265.99 - 深圳分公司 472,168.61 - 8,005,434.60 - 附注8. 应收利息 2002-12-31 2001-12-31 应收银行存款利息 43,953.51 158,890.14 应收清算备付金利息 5,785.47 1,742.71 应收债券利息 6,866,739.52 7,677,436.65 6,916,478.50 7,838,069.50 附注9. 其他应收款 2002-12-31 2001-12-31 应收券商费用 300,000.00 - 附注10. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值,其中以成本价估值的首次公开发行股票为人民币1,232,000.00元,占基金资产净值的0.05%；因流通受限制的股票市值人民币16,478,523.56元,占基金资产净值的0.63%(见附注18)。 附注11. 债券投资市值 基金持有的债券投资的市值,其中可转换债券为人民币73,455,089.50元,占基金资产净值的2.79%。 附注12. 应付证券清算款 2002-12-31 2001-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 - 1,226,998.77 附注13. 预提费用 2002-12-31 2001-12-31 审计费用 100,000.00 - 上市年费 60,000.00 - 其他 6,000.00 - 166,000.00 - 附注14. 实收基金 2002-12-31 基金单位份额 出资比例 基金单位金额 % 发起人持有(每份基金单 位面值人民币1元)： 中信证券股份有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 天津北方国际信托投资 股份有限公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 国元证券有限责任公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 小计 21,000,000 0.70 21,000,000.00 其他持有人持有(每份基金 单位面值人民币1元)： 2,979,000,000 99.30 2,979,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00 2001-12-31 基金单位份额 出资比例 基金单位金额 % 发起人持有(每份基金单 位面值人民币1元)： 中信证券股份有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 天津北方国际信托投资 股份有限公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 国元证券有限责任公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 小计 27,000,000 0.90 27,000,000.00 其他持有人持有(每份基金 单位面值人民币1元)： 2,973,000,000 99.10 2,973,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00 附注15. 未实现利得/(亏损) 系本基金于2002年12月31日对证券投资进行估值时,证券投资估值额与其帐面成本之差额。本期未实现利得/(亏损)反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得/(亏损)。 附注16. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行 托管人 2. 通过关联方的席位进行的交易 股票买卖： 2002年度 2001年度 关联方名称 股票买卖 占全年交 股票买卖 占全年交 年成交量 易量比例 年成交量 易量比例 中信证券股份有限公司 153,996,529.51 5.89% 60,484,687.84 1.37% 长江证券有限责任公司 74,010,052.50 2.83% 305,148,173.69 6.90% 国元证券有限责任公司 163,606,082.58 6.26% 223,642,543.19 5.05% 债券买卖： 2002年度 2001年度 关联方名称 债券买卖 占全年 债券买卖 占全年 年成交量 交易量比例 年成交量 交易量比例 中信证券股份有限公司 75,973,175.30 35.50% 2,848,176.60 0.69% 国元证券有限责任公司 - - 26,899,083.00 6.56% 证券回购： 2002年度 2001年度 关联方名称 证券回购 占全年 证券回购 占全年 年交易量 交易量比例 年交易量 交易量比例 长江证券有限责任公司 600,000,000.00 6.41% 2,247,600,000.00 14.28% 国元证券有限责任公司 340,000,000.00 3.63% - - 佣金： 2002年度 2001年度 关联方名称 支付的 占全年 支付的 占全年 佣金 佣金比例 佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 121,065.39 6.02% 47,330.08 1.39% 长江证券有限责任公司 52,382.42 2.60% 223,185.47 6.54% 国元证券有限责任公司 129,873.04 6.46% 179,542.72 5.26% 3. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人； C. 本基金于2002年度应支付基金管理费共人民币45,508,107.48元,其中已支付基金管理人人民币42,068,304.79元,尚余人民币3,439,802.69元未支付。 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取； C. 本基金2002年度应支付基金托管费共人民币7,584,684.57元,其中已支付基金托管人人民币7,011,384.10元,尚余人民币573,300.47元未支付。 4. 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下： 2002年度 2001年度 债券买卖交易 全年购入交易量 29,925,000.00 买入返售证券 全年交易量 1,000,000,000.00 年末余额 全年收入 1,230,904.11 卖出回购证券 全年交易量 150,000,000.00 3,230,000,000.00 年末余额 全年支出 32,219.18 2,410,131.51 附注17. 本期已分配收益 为分配2001年度基金净收益,每基金单位派发现金人民币0.0761元,占2001年度基金可分配收益(人民币253,405,400.92元)的90.09%。 附注18. 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 截至2002年12月31日止,本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 (股) 皖通高速 2002-12-26 2003-1-7 2003-1-7 560,000 中国联通 2002-9-26 2002-10-9 2003-4-9 6,080,636 合计 股票名称 成本 股票估值 (人民币元) (人民币元) 皖通高速 1,232,000.00 1,232,000.00 中国联通 13,985,462.80 16,478,523.56 合计 15,217,462.80 17,710,523.56 已上市流通受限股票估值增值为2,493,060.76元,若扣除该项估值增值,本基金资产净值为2,633,148,599.77元,单位基金资产净值0.8777元。 基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通。 截至2002年12月31日止,本基金流通受限制的债券明细如下： 债券名称 起息日期 上市日期 可流通日期 认购价格 年末估价 中国移动 2002-10-28 2003-01-22 2003-01-22 100.00 100.00 债券名称 认购数量 成本 市值 中国移动 130,000 13,000,000 13,000,000 附注19. 期后事项 本基金并无重要期后事项。 附注20. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注21. 比较数据 若干比较数字乃经重新编排,以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、 行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值(元) 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,214,767.61 0.09% 2 采掘业 18,667,630.00 0.71% 3 制造业 756,454,791.58 28.69% 其中：食品、饮料 106,731,412.64 4.05% 纺织、服装、皮毛 74,142,241.74 2.81% 木材、家具 16,414,262.64 0.62% 造纸、印刷 61,330,410.20 2.33% 石油、化学、塑胶、塑料 108,915,428.04 4.13% 电子 6,423,219.86 0.24% 金属、非金属 55,859,093.78 2.12% 机械、设备、仪表 300,755,845.00 11.41% 医药、生物制品 25,664,737.68 0.97% 其它制造业 218,140.00 0.01% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 78,712,181.12 2.99% 5 建筑业 21,395,594.31 0.81% 6 交通运输、仓储业 441,107,712.53 16.74% 7 信息技术业 178,909,617.44 6.79% 8 批发和零售贸易 9,849,658.21 0.37% 9 金融、保险 163,930,979.15 6.22% 10 房地产业 21,364,513.17 0.81% 11 社会服务业 55,490,194.94 2.11% 12 传播与文化产业 13 综合类 25,661,426.00 0.97% 合 计 1,773,759,066.06 67.30% 2、债券投资合计(不包括国债) 截止2002年12月31日,同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债)86,455,089.50元,占基金资产净值的3.28%。 3、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日,同盛证券投资基金持有国债及货币资金为766,080,955.53元,占基金资产净值的29.07%。其中国债投资668,547,476.40元,占基金资产净值25.37%。 4、基金投资前十名股票明细见(四)1。 5、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3)截止2002年12月31日,基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额9,346,549.44元,与股票市值1,773,759,066.06元,债券投资合计(不包括国债)86,455,089.50元和国债及货币资金合计766,080,955.53元相加后等于基金净值。 (四) 截止2002年12月31日,本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 见附表 2、本期新增股票 见附表 3、本期清仓股票 见附表 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2002年12月31日,本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 21,000,000份 0.70% 其中：长盛基金管理有限公司 6,000,000份 0.20% 中信证券股份有限公司 6,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 3,000,000份 0.10% 天津北方国际信托投资股份有限公司 3,000,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 3,000,000 份 0.10% 其他持有人持有 2,979,000,000份 99.30% 合计 3,000,000,000份 100.00% (二)、截止2002年12月31日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额(份) 占总份额比例 1 中国太平洋保险公司 266,839,795 8.89% 2 中国平安保险股份有限公司 266,781,946 8.89% 3 中国人寿保险公司 210,034,996 7.00% 4 中国再保险公司 158,281,856 5.28% 5 中国人民保险公司 152,297,918 5.08% 6 上海久事公司 89,529,211 2.98% 7 联通国脉通信股份有限公司 55,625,700 1.85% 8 烽火通信科技股份有限公司 28,985,200 0.97% 9 新华人寿保险股份有限公司 23,462,700 0.78% 10 安徽省国投经济发展有限责任公司 22,354,990 0.75% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定, 基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定,执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、根据长盛基金管理有限公司2002年股东会决议,确定潘金友先生、霍津义先生、丁楹先生为第二届公司监事。此项任职已报中国证监会备案。 4、根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第七次会议决议,同意张佑君先生辞去公司总经理职务,同意聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第六次会议决议,同意杨鶤女士辞去公司副总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议,同意杨光启先生辞去公司副总经理职务,同意聘请邓瑞祥先生、 杨文清先生担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字［2002］16号文批准同意。 5、据《长盛基金管理有限公司章程》的规定,公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2002年度的审计报告。 6、长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议做出决议,同意肖华先生辞去同盛证券投资基金基金经理职务的申请,聘请邓瑞祥先生担任同盛证券投资基金基金经理。此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 7、长盛基金管理有限公司第二届董事会第三次会议(以通讯方式召开)做出决议,继续聘请邓瑞祥先生担任同盛证券投资基金基金经理,新聘易贵海先生担任同盛证券投资基金基金经理。此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 8、 据中国人民银行〖《2000》199号〗《关于天津市信托投资公司整顿方案的复函》和天津市政府《关于天津北方信托投资公司与天津滨海信托投资有限公司重组问题的复函》(〖2001〗16号)文件精神,天津北方国际信托投资有限公司与天津滨海信托投资有限公司合并重组后,依法变更设立为天津北方国际信托投资股份有限公司。该公司已于2002年7月18日完成工商登记工作。 9、根据长盛基金管理有限公司2001年股东会第一次会议决议,公司注册资本由8000万元人民币调增至10000万元人民币。公司股东中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司按原出资比例等额增资。各股东出资额由2000万元人民币增至2500万元人民币,各占25%。增资部分由2000年度分配利润转增形成,并经安永华明会计师事务所验资报告确认。上述增资方案已报中国证监会审核并经证监基金字〖2002〗14号文批复同意。本调整事项已按规定在国家工商行政管理局办理了注册变更手续。 10、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求,经我公司认真研究,我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券有限公司、华夏证券有限公司、南方证券有限公司、成都证券有限责任公司、大鹏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司(原黑龙江省证券公司)、海通证券有限公司这十六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： (1)资力雄厚,信誉良好。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的一定要求,提供专门研究报告。 2002年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票交易量(元) 占交易量比例 佣金(元) 占佣金比例 申银万国股份有限公司 607,588,400.65 23.23% 491,760.86 24.44% 南方证券有限公司 174,368,938.89 6.67% 141,928.88 7.06% 国泰君安证券股份有限公司 268,188,148.75 10.26% 212,794.06 10.58% 海通证券有限公司 212,507,099.77 8.13% 163,131.67 8.11% 成都证券有限责任公司 339,081,715.89 12.97% 266,953.13 13.27% 大鹏证券有限责任公司 137,212,228.99 5.25% 103,118.23 5.13% 国元证券有限责任公司 163,606,082.58 6.26% 129,873.04 6.46% 中信证券股份有限公司 153,996,529.51 5.89% 121,065.39 6.02% 泰阳证券有限公司 72,156,239.70 2.76% 48,856.81 2.43% 招商证券股份有限公司 120,305,597.59 4.60% 96,388.16 4.79% 渤海证券有限责任公司 136,358,600.75 5.22% 84,959.22 4.22% 长江证券有限责任公司 74,010,052.50 2.83% 52,382.42 2.60% 中国银河证券股份有限公司 82,904,234.50 3.17% 64,875.73 3.23% 华夏证券有限公司 67,597,001.52 2.59% 29,819.09 1.48% 天同证券有限责任公司 4,528,270.00 0.17% 3,543.54 0.18% 合计 2,614,409,141.59 100.00% 2,011,450.23 100.00% 2002年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量(元) 占交易 回购交易量(元) 占交易 量比例 量比例 招商证券股份有限公司 0.00% 40,000,000.00 0.43% 国泰君安证券股份有限公司 27,802,553.20 12.99% 339,300,000.00 3.62% 申银万国证券股份有限公司 37,244,455.40 17.40% 138,100,000.00 1.47% 大鹏证券有限责任公司 26,428,394.60 12.35% 916,000,000.00 9.78% 泰阳证券有限公司 0.00% 866,600,000.00 9.25% 南方证券有限公司 0.00% 70,000,000.00 0.75% 中信证券股份有限公司 75,973,175.30 35.50% 0.00% 成都证券有限责任公司 6,912,337.20 3.23% 495,100,000.00 5.29% 长江证券有限责任公司 0.00% 600,000,000.00 6.41% 渤海证券有限责任公司 0.00% 2,502,000,000.00 26.71% 国元证券有限责任公司 0.00% 340,000,000.00 3.63% 华夏证券有限公司 32,967,536.60 15.40% 2,458,600,000.00 26.25% 海通证券有限公司 0.00% 600,000,000.00 6.41% 中国银河证券有限责任公司 6,703,020.20 3.13% 0.00% 合计 214,031,472.50 100.00% 9,365,700,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金契约 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国银行基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○三年三月二十七日 二○○三年三月二十七日 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 上港集箱 10,156,679 169,210,272.14 6.4201% 2 外运发展 8,949,375 145,069,368.75 5.5041% 3 招商银行 11,033,319 89,921,549.85 3.4118% 4 宇通客车 6,836,008 84,424,698.80 3.2032% 5 江淮汽车 6,395,060 73,862,943.00 2.8025% 6 茉织华 5,762,879 60,856,002.24 2.3090% 7 上海机场 6,549,149 59,138,815.47 2.2438% 8 海螺型材 6,509,610 58,846,874.40 2.2327% 9 卧龙科技 4,445,588 57,570,364.60 2.1843% 10 中国联通 20,211,829 54,774,056.59 2.0782% 11 民生银行 4,649,261 43,238,127.30 1.6405% 12 伊利股份 2,423,960 42,904,092.00 1.6278% 13 申能股份 3,559,170 34,345,990.50 1.3031% 14 扬农化工 2,233,623 30,913,342.32 1.1729% 15 深发展Ａ 2,953,100 30,771,302.00 1.1675% 16 贵州茅台 1,163,800 29,723,452.00 1.1278% 17 创智科技 3,415,235 28,995,345.15 1.1001% 18 双汇发展 2,525,152 26,059,568.64 0.9887% 19 北京巴士 2,000,000 24,660,000.00 0.9356% 20 华能国际 2,115,411 23,671,449.09 0.8981% 21 招商局Ａ 2,624,345 23,540,374.65 0.8932% 22 新大陆 1,384,374 21,665,453.10 0.8220% 23 一汽轿车 3,594,252 21,529,569.48 0.8169% 24 首创股份 2,000,000 20,900,000.00 0.7930% 25 中兴通讯 1,600,000 20,736,000.00 0.7868% 26 桂冠电力 1,875,382 19,278,926.96 0.7315% 27 海油工程 1,331,500 18,667,630.00 0.7083% 28 东软股份 1,356,000 18,468,720.00 0.7007% 29 海螺水泥 2,841,989 18,188,729.60 0.6901% 30 复星实业 1,961,405 17,966,469.80 0.6817% 31 深桑达Ａ 1,378,270 17,104,330.70 0.6490% 32 中远航运 1,883,000 16,984,660.00 0.6444% 33 美克股份 1,167,444 16,414,262.64 0.6228% 34 云大科技 1,964,131 15,005,960.84 0.5693% 35 山东海化 1,952,887 14,314,661.71 0.5431% 36 东方集团 2,526,263 13,944,971.76 0.5291% 37 凯乐科技 1,096,030 13,766,136.80 0.5223% 38 万科Ａ 1,396,818 13,367,548.26 0.5072% 39 湖北宜化 1,456,133 12,318,885.18 0.4674% 40 狮头股份 1,505,000 11,814,250.00 0.4482% 41 上实联合 1,329,904 11,716,454.24 0.4445% 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 42 桂东电力 816,306 10,897,685.10 0.4135% 43 京山轻机 1,702,596 10,266,653.88 0.3895% 44 盐湖钾肥 733,926 9,878,643.96 0.3748% 45 中铁二局 1,001,453 9,203,353.07 0.3492% 46 中信国安 664,558 8,958,241.84 0.3399% 47 巴士股份 1,667,910 8,939,997.60 0.3392% 48 万东医疗 800,066 8,344,688.38 0.3166% 49 光明乳业 710,000 8,044,300.00 0.3052% 50 湘计算机 1,000,022 7,730,170.06 0.2933% 51 江钻股份 733,000 7,036,800.00 0.2670% 52 兰太实业 500,000 6,780,000.00 0.2572% 53 北京城建 691,929 6,614,841.24 0.2510% 54 鲁泰Ａ 780,065 6,474,539.50 0.2457% 55 强生控股 802,427 6,371,270.38 0.2417% 56 天威保变 980,650 6,266,353.50 0.2378% 57 丝绸股份 1,000,000 6,050,000.00 0.2295% 58 友谊股份 475,467 6,005,148.21 0.2278% 59 粤美的Ａ 870,000 5,968,200.00 0.2264% 60 超声电子 861,159 5,631,979.86 0.2137% 61 北新建材 1,000,000 5,530,000.00 0.2098% 62 山东药玻 313,500 5,379,660.00 0.2041% 63 振华港机 500,000 5,285,000.00 0.2005% 64 新黄浦 558,368 5,030,895.68 0.1909% 65 路桥建设 590,000 5,003,200.00 0.1898% 66 原水股份 727,689 4,890,070.08 0.1855% 67 昌河股份 481,100 4,854,299.00 0.1842% 68 生益科技 715,208 4,627,395.76 0.1756% 69 万向钱潮 500,000 4,100,000.00 0.1556% 70 上菱电器 357,500 3,925,350.00 0.1489% 71 天药股份 262,717 3,670,156.49 0.1393% 72 华菱管线 760,000 3,625,200.00 0.1375% 73 北京城乡 500,000 3,400,000.00 0.1290% 74 山东铝业 411,020 3,325,151.80 0.1262% 75 恒丰纸业 195,554 2,483,535.80 0.0942% 76 潜江制药 174,110 2,406,200.20 0.0913% 77 漳泽电力 200,000 2,280,000.00 0.0865% 78 佛塑股份 274,530 2,259,381.90 0.0857% 79 江泉实业 372,246 2,244,643.38 0.0852% 80 华龙集团 283,581 2,214,767.61 0.0840% 81 桦林轮胎 436,604 2,034,574.64 0.0772% 82 中华企业 300,000 1,998,000.00 0.0758% 83 宝钢股份 443,900 1,824,429.00 0.0692% 84 耀华玻璃 300,000 1,707,000.00 0.0648% 85 上海航空 195,126 1,272,221.52 0.0483% 86 星新材料 125,888 1,262,656.64 0.0479% 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 87 皖通高速 560,000 1,232,000.00 0.0467% 88 天富热电 118,200 1,210,368.00 0.0459% 89 中远发展 109,883 968,069.23 0.0367% 90 西昌电力 75,000 804,750.00 0.0305% 91 厦门汽车 73,200 718,824.00 0.0273% 92 海龙科技 83,000 712,140.00 0.0270% 93 广州药业 77,689 676,671.19 0.0257% 94 深南电Ａ 62,245 611,868.35 0.0232% 95 天士力 34,000 609,960.00 0.0231% 96 腾达建设 60,000 574,200.00 0.0218% 97 法拉电子 43,000 562,440.00 0.0213% 98 湘电股份 50,540 504,894.60 0.0192% 99 中孚实业 42,000 480,900.00 0.0182% 100 宏智科技 30,000 477,300.00 0.0181% 101 黑牡丹 24,000 445,200.00 0.0169% 102 大厦股份 33,000 444,510.00 0.0169% 103 菲达环保 27,000 375,030.00 0.0142% 104 康缘药业 24,000 335,280.00 0.0127% 105 豫光金铅 30,000 326,700.00 0.0124% 106 常山股份 50,000 316,500.00 0.0120% 107 龙溪股份 30,000 291,000.00 0.0110% 108 方兴科技 23,000 269,100.00 0.0102% 109 黄海股份 32,280 263,082.00 0.0100% 110 太行股份 29,000 262,450.00 0.0100% 111 长江股份 25,000 249,750.00 0.0095% 112 科大创新 13,000 228,800.00 0.0087% 113 长园新材 13,000 218,140.00 0.0083% 114 金自天正 12,000 191,160.00 0.0073% 115 厦门钨业 11,000 168,740.00 0.0064% 116 迪马股份 8,000 145,600.00 0.0055% 117 蓝星清洗 16,335 118,102.05 0.0045% 118 新华医疗 7,000 117,460.00 0.0045% 119 科达机电 3,000 65,730.00 0.0025% 120 精达股份 2,000 34,080.00 0.0013% 2、本期新增股票 序号 股票代码 股票名称 本期新增（股） 本期卖出（股） 一级申购 二级买入 其它 1 000001 深发展Ａ 4,438,795 1,485,695 2 000024 招商局Ａ 2,624,395 50 3 000032 深桑达Ａ 1,378,270 4 000037 深南电Ａ 533,054 470,809 5 000158 常山股份 50,000 6 000301 丝绸股份 1,000,000 7 000422 湖北宜化 1,513,133 57,000 8 000559 万向钱潮 500,000 9 000598 蓝星清洗 14,850 1,485 10 000619 海螺型材 3,254,805 3,254,805 11 000748 湘计算机 1,000,022 258,591 258,591 12 000786 北新建材 1,000,000 13 000821 京山轻机 1,987,843 285,247 14 000823 超声电子 861,159 15 000895 双汇发展 748,414 1,776,738 16 000932 华菱管线 760,000 17 000973 佛塑股份 274,530 18 600008 首创股份 2,000,000 19 600012 皖通高速 560,000 20 600016 民生银行 4,434,140 215,121 21 600019 宝钢股份 11,095,953 10,652,053 22 600036 招商银行 4,399,997 10,133,322 3,500,000 23 600050 中国联通 11,923,636 8,288,193 24 600055 万东医疗 800,066 25 600181 云大科技 1,964,131 26 600182 桦林轮胎 436,604 27 600183 生益科技 550,160 165,048 28 600205 山东铝业 411,020 29 600212 江泉实业 295,787 76,459 30 600242 华龙集团 283,581 31 600263 路桥建设 590,000 32 600266 北京城建 691,929 33 600299 星新材料 125,888 34 600320 振华港机 500,000 35 600327 大厦股份 33,000 36 600328 兰太实业 500,000 37 600332 广州药业 266,281 188,592 38 600356 恒丰纸业 667,554 472,000 39 600416 湘电股份 74,000 23,460 40 600428 中远航运 233,000 1,650,000 41 600486 扬农化工 10,000 2,333,623 110,000 序号 股票代码 股票名称 本期新增（股） 本期卖出（股） 一级申购 二级买入 其它 42 600488 天药股份 336,257 7,020 80,560 43 600496 长江股份 25,000 44 600499 科达机电 3,000 45 600503 宏智科技 30,000 46 600505 西昌电力 75,000 47 600509 天富热电 17,000 118,200 17,000 48 600510 黑牡丹 24,000 49 600512 腾达建设 60,000 50 600516 海龙科技 83,000 51 600525 长园新材 13,000 52 600526 菲达环保 27,000 53 600528 中铁二局 1,001,453 54 600529 山东药玻 43,000 558,295 287,795 55 600531 豫光金铅 30,000 56 600535 天士力 34,000 57 600539 狮头股份 1,505,000 58 600549 厦门钨业 11,000 59 600550 天威保变 980,650 60 600551 科大创新 13,000 61 600552 方兴科技 23,000 62 600553 太行股份 29,000 63 600557 康缘药业 24,000 64 600560 金自天正 12,000 65 600563 法拉电子 43,000 66 600565 迪马股份 8,000 67 600577 精达股份 2,000 68 600579 黄海股份 43,000 5,380 16,100 69 600580 卧龙科技 32,000 4,413,588 70 600583 海油工程 35,000 1,296,500 71 600585 海螺水泥 226,000 2,841,989 226,000 72 600587 新华医疗 7,000 73 600591 上海航空 442,000 246,874 74 600592 龙溪股份 30,000 75 600595 中孚实业 42,000 76 600597 光明乳业 273,000 450,000 13,000 77 600638 新黄浦 558,368 78 600641 中远发展 109,883 778,000 778,000 79 600642 申能股份 3,559,170 402,000 402,000 80 600649 原水股份 945,600 217,911 81 600675 中华企业 442,674 142,674 82 600716 耀华玻璃 300,000 83 600718 东软股份 1,539,665 183,665 84 600835 上菱电器 325,000 32,500 85 600861 北京城乡 500,000 注:其他中包括送股、配股及增 本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 000027 深能源Ａ 442,603 442,603 2 000061 农产品 1,500,210 1,500,210 3 000066 长城电脑 3,371,000 3,371,000 4 000068 赛格三星 421,600 421,600 5 000539 粤电力Ａ 215,700 215,700 6 000578 数码网络 270,000 270,000 7 000727 华东科技 541,792 541,792 8 000778 新兴铸管 7,002,627 2,400,295 9,402,922 9 000917 电广传媒 202,745 202,745 10 000919 金陵药业 85,700 85,700 11 000956 中原油气 3,442,892 233,438 3,676,330 12 000958 东方热电 101,100 101,100 13 000980 金马股份 1,375,700 1,375,700 14 000988 华工科技 94,700 94,700 15 600026 中海发展 716,000 716,000 16 600073 上海梅林 50,000 50,000 17 600074 南京中达 299,800 119,000 418,800 18 600110 中科英华 170,864 170,864 19 600168 武汉控股 305,060 150,000 455,060 20 600186 莲花味精 731,275 731,275 21 600267 海正药业 738,974 738,974 22 600293 三峡新材 333,700 333,700 23 600295 鄂尔多斯 880,583 880,583 24 600300 维维股份 362,110 362,110 25 600312 平高电气 146,533 146,533 26 600316 洪都航空 102,100 102,100 27 600317 营口港 88,000 88,000 28 600350 山东基建 1,921,000 1,921,000 29 600351 亚宝药业 18,000 18,000 30 600353 旭光股份 15,000 15,000 31 600355 精伦电子 16,000 16,000 32 600357 承德钒钛 133,000 133,000 33 600362 江西铜业 407,000 407,000 34 600371 华冠科技 24,000 24,000 35 600373 鑫新股份 1,000 1,000 36 600379 宝光股份 67,000 67,000 37 600388 龙净环保 1,029,840 1,029,840 38 600391 成发科技 244,000 244,000 39 600397 安源股份 90,000 90,000 40 600426 华鲁恒升 64,000 64,000 41 600456 宝钛股份 21,000 21,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 42 600458 时代新材 20,000 20,000 43 600498 烽火通信 500 500 44 600506 香梨股份 200,000 200,000 45 600508 上海能源 132,700 132,700 46 600511 国药股份 40,000 40,000 47 600515 第一投资 6,000 6,000 48 600520 三佳模具 36,000 36,000 49 600522 中天科技 49,000 49,000 50 600523 贵航股份 237,000 237,000 51 600532 华阳科技 27,000 27,000 52 600533 栖霞建设 11,000 11,000 53 600536 中软股份 30,000 30,000 54 600548 深高速 4,564,562 4,564,562 55 600559 裕丰股份 21,000 21,000 56 600561 江西长运 14,000 14,000 57 600567 山鹰纸业 315,000 315,000 58 600571 信雅达 9,000 9,000 59 600578 京能热电 107,000 107,000 60 600581 八一钢铁 221,000 221,000 61 600582 天地科技 64,000 64,000 62 600586 金晶科技 17,000 17,000 63 600590 泰豪科技 26,000 26,000 64 600593 大连圣亚 19,000 19,000 65 600598 北大荒 2,533,000 2,533,000 66 600606 金丰投资 640,000 640,000 67 600635 大众科创 654,000 654,000 68 600663 陆家嘴 244,920 244,920 69 600664 哈药集团 3,634,400 3,634,400 70 600713 南京医药 618,164 618,164 71 600747 大显股份 150,000 150,000 72 600825 华联超市 428,501 428,501 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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