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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1866 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2003-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2002年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2003年3月25日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、长盛成长价值证券投资基金简介 (一) 基金名称：长盛成长价值证券投资基金 基金代码：080001 基金类型：契约型开放式 基金成立时间：2002年9月18日 首次募集总份额：3,166,886,000.00份 基金存续期限：不定期 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http：//www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真：010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市复兴路甲23号 邮政编码：100037 国际互联网网址：www.abchina.com 法定代表人：尚福林 基金托管部负责人：郭辉 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 电话：010-68424199 传真：010-68424181 (四) 会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区沈家弄325号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人： Kent Watson 经办注册会计师：肖峰、陈玲 (五)律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 2002年 基金本期净收益 530,192.04元 单位基金本期净收益 0.0003元 基金可分配净收益 -40,862,901.18元 单位基金可分配净收益 -0.0203元 期末基金资产总值 1,985,479,755.29元 期末基金资产净值 1,970,579,961.90元 单位基金资产净值 0.980元 基金资产净值收益率 0.03% 本期基金资产净值增长率 -2.00% 基金累计资产净值增长率 -2.00% 注：以上财务指标中＂本期＂指2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日止期间 其中： 基金可分配净收益＝基金当期实现净收益＋以前年度未分配收益＋申购赎回损益平准金-未实现资本利得损失 基金资产净值收益率＝ 当期单位净收益/调整后期初单位基金资产净值 本期基金资产净值增长率＝期末单位净值/期初单位净值-1 基金累计资产净值增长率＝(第1年度净值增长率＋1)(第2年度净值增长率＋1)(第3年度净值增长率＋1)…(上年度净值增长率＋1)(本期净值增长率＋1)-1 三、基金管理人报告 (一) 基金经理人报告 1、2002年中国经济与证券市场回顾 2002年对中国来说无疑是一个重要的年份。经济方面,在国际经济低迷的环境下,中国经济依然保持了高速增长,全年GDP的增长率达到8%,经济增长的主要动力来自投资和出口。98年以来为扩大内需而实行的积极财政政策使投资对经济的拉动作用在2002年得到了充分体现,而在中国加入WTO的第一年,进出口贸易额的迅猛增长更成为中国经济增长的重要力量。政治方面,党的十六大胜利召开,完成了新老领导人的顺利交接,会议所确定的全面建设小康社会的宏伟蓝图为中国经济今后二十年的持续发展指明了方向,在这样一个大背景下,证券市场也加快了自身结构调整的步伐,在规范中不断发展的新兴证券市场正在为中国经济的制度变革发挥越来越重要的作用。 2002年的我国证券市场的走势表现出平衡市的特征。年初上证指数探至3年来的最低点1339点后,在降息、证券交易佣金浮动制等一系列稳定市场的措施出台后,股指反复走高,并于6月24日国务院颁布停止在国内证券市场减持国有股的政策后,创出了年内新高1748点。下半年股指呈单边下跌走势,其间虽有国有股法人股向外资转让条例及QFII条例等重大政策出台,但大盘股的陆续发行使证券市场的价值中枢不断下移,投资者的信心受挫,上证指数在年底时跌至1348点。2002的股市运行显示出以下几个特点：一、随着股价中枢的不断下移,市场的系统性风险得到较大释放,部分上市公司的投资价值凸现。二、投资者结构的变化使市场原有的盈利模式不能满足机构投资者间博弈的需要,投资者在寻找新的赢利模式的过程中不断强化组合管理和流动性管理。三、QFII制度的引进使投资者更理性的看待中国股市的转轨历程,理性投资获取＂阳光利润＂正成为以基金为代表的机构投资者的共识。四、政策效应的弱化显示市场的投资行为日趋成熟。 2、基金运作回顾： 长盛成长价值证券投资基金成立于9月18日,成立伊始我们就制定了详细的操作计划,基金经理小组从证券市场的供求两方面及股价的决定机制入手,系统分析了中国股市新兴加转轨的市场特征,得到了如下结论：一、在市场供给方面,大盘股的低价发行将引发市场股价重心的下移,组合投资模式在这一阶段并不能有效的回避市场风险,另一方面部分上市公司的法人治理结构通过MBO或外资并购的方式可以得到较大改善。二、市场需求方面,投资者结构和资金供给渠道还有待完善,人们的入市意愿在股权分割问题没有解决之前难以得到有效提高。三、股价结构的形成依然具有资金推动型的特征,市场整体的系统性风险仍然较高。四、从中国经济发展的阶段和上市公司的基本面分析,部分上市公司的股价即使进行国际比较也具备了较高的投资价值。在这些结论的基础上,我们制定了严格控制股票仓位,适度集中投资那些具有行业增长前景,主业清晰,预期法人治理结构有较大改善、业绩优良上市公司的防御型策略,并重点关注新股发行和增发所带来的市场机会,同时加大债券市场的投资力度,重点投资于中短期国债。实践证明,这种操作策略使本基金在第四季度股票市场持续下跌的过程中保持了净值的相对稳定,而本基金在下跌的市况中不断吸纳从而降低持股成本的策略,为市场转暖时为本基金净值的平稳增长奠定了良好的基础。当然,在具体操作过程中,我们也存在着增仓不够坚决、行业配置重点不够突出的不足,希望在新的一年中加以改善。 3、2003年展望 2003年中国经济在以下几个方面的变化值得关注,首先是我国经济增长正在走出主要依靠财政支出拉动增长的时代,逐步过渡到以汽车、住房等消费带动增长的新阶段。其次,央行从2002年2季度开始放松货币供应,CPI的降幅不断收窄也预示者中国经济可能走出通货紧缩的局面。第三、民营经济的活力随着市场经济法制体系的健全将进一步发挥出来。第四,国有资产管理新体制的建立将使国有企业的产权制度改革深化,国退民进的步伐进一步加快。我们认为这几方面的变化将使中国经济的增长质量得到较大提高,反映到证券市场上将使投资者有更多的机会分享中国经济的增长成果。在新的一年中本基金将持续关注那些与国民经济增长相关度高的行业例如金融、汽车、与外贸相关的服务业、钢铁行业,其中法人治理结构趋于完善、业绩优良、财务透明的上市公司会不断的进入我们的组合。另外随着经济结构的变化、利益格局的调整,中国经济还将出现很多新的亮点,我们将在充分研究论证的基础上对其中的一些热点进行波段式的操作。在债券投资方面,除了继续重点投资中短期国债以外,我们预计企业债和可转换债券将在2003年得到快速发展,其中信用度高、收益率有优势的品种将进入我们的组合。 在新的一年中,长盛成长价值证券投资基金将本着＂取信于市场、取信于社会＂的宗旨,通过不断的学习提高基金的操作水平,力求为基金持有人获取最大的收益。 (二)内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则,管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构,加强内部管理、规范基金运作,在控制和防范风险的前提下,为基金持有人创造最大的投资回报。长盛成长价值证券投资基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定,无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 本基金管理人进一步完善了法人治理结构和内部制衡机制,参照国外同行的管理经验和通常做法,在公司董事会下设合规控制委员会,监督公司严格履行契约承诺,强化内控机制和纪律程序,保护基金持有人的合法权益。 本基金管理人从防范运作风险、保障基金持有人利益出发,确立了＂严格控制风险,稳健运营＂的经营原则,建立了以＂内部风险控制制度＂、＂监察稽核制度＂和＂信息披露制度＂为主干的全方位的风险控制和监察稽核制度体系,并设立了风险控制委员会、督察员和监察稽核部,从组织上保证内部风险的控制和各项制度的贯彻与实施。 在内部监察稽核工作中,我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查,以定期和临时检查相结合的方式和程序,通过采用各种工作方法和步骤,检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告,发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告,并及时督促整改,并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性,防范内幕交易、操纵市场行为,以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据有关法律法规和基金契约,公司进一步加强对投资决策流程的内部控制和风险管理,重新检讨和改进了相关的流程：明确了投资决策委员会对基金经理小组的授权；将风格资产划分引入股票池制度,形成了公司完整的和有特点的基金股票投资备选库制度。最大限度地降低投资运作中的风险性,以确保基金运作的合规性。 在本报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将按照证监会发布的内控指导意见的要求,找出自身差距,完善科学的内部控制制度,继续强化管理规章制度的教育和落实,建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系,防范和化解风险。同时,继续通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设,使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。本基金管理人将提高公司员工的职业素养和守法意识,严格行为规范,增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。本基金管理人将取信于市场,取信于社会,诚实信用,勤勉尽责,以专业化的经营方式管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最佳利益并使本基金管理公司稳步、健康发展。 四、长盛成长价值证券投资基金托管人报告 本基金托管人--中国农业银行,根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和《长盛成长价值证券投资基金托管协议》,在对长盛成长价值证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及各项法规规定,对长盛成长价值证券投资基金管理人--长盛基金管理有限公司在2002年会计年度基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务。 本托管人认为,长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其相关法规的规定,基金管理人在2002年度所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2003年3月 25 日 五、基金年度财务报告 长盛成长价值证券投资基金全体持有人： 我们接受委托,审计了长盛成长价值证券投资基金以下简称(＂长盛成长价值基金＂)2002年12月31日的资产负债表及2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表由长盛成长价值基金管理人长盛基金管理有限公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合长盛成长价值基金的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,长盛成长价值基金会计报表符合中华人民共和国企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定,在所有重大方面公允地反映了长盛成长价值基金2002年12月31日的财务状况及2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 肖峰 会计师事务所有限公司 注册会计师 陈玲 2003年1月10日 (一)基金会计报告书(见附表) (二)基金会计报告书附注 1、基金简介 长盛成长价值证券投资基金(以下简称＂本基金＂)由基金发起人长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》发起,经中国证券监督管理委员会证监基金字〖2002〗 57号文批准,于2002年9月18日募集成立。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集规模为3,166,886,000份基金单位。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国财政部发布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业实务操作约定编制。 3、主要会计政策 (a) 会计年度 为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日。 (b) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的会计核算以权责发生制为记帐基础,除股票投资和债券投资按市值计价外,所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 股票包括上市交易股票和未上市交易股票。上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票,按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。实际成本与估值的差异计入＂未实现利得/(损失)＂科目。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行同业间市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行同业间市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 上市流通债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的,以最近交易日的市场交易收盘价估值。未上市流通债券按成本估值。实际成本与估值的差异计入＂未实现利得/(损失)＂科目。 (f) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行同业间市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率,在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 基金管理人报酬 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的规定,基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (h) 基金托管费 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的规定,基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (i) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率,在回购期限内采用直线法逐日计提。 (j) 实收基金 每份基金单位面值为1元。实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (k) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得平准金。 未实现利得平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (l) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时,申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (m) 基金的收益分配原则 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%；若当年成立未满3个月,则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配。基金当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配后,每基金单位净值不能低于面值。 4、主要税项 根据财税字〖1998〗55号文、〖2001〗年61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字〖2002〗128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收营业税。 (c) 对基金买卖股票、债券的差价收入,在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入,由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2002年12月31日 应收债券利息 6,856,597 应收银行存款利息 106,368 应收清算备付金利息 1,042 6,964,007 6、待摊费用 根据《长盛成长价值证券投资基金发行公告》的约定,本基金发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费、律师费及会计师费等费用由成立后的基金承担,并在一年内摊销。本基金发行中发生的该类费用共计1,829,930元,从本基金成立日起按12个月逐日摊销,截止于年末的摊销后余额为1,306,144元。 7、实收基金 2002年12月31日 基金单位数 本期认购 3,166,886,000 3,166,886,000 本期申购 45,893,287 45,893,287 本期赎回 -1,201,336,424 -1,201,336,424 期末数 2,011,442,863 2,011,442,863 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的有关规定,本基金自2002年10月18日起开始办理申购和赎回业务。 8、其他收入 其他收入主要包括本基金设立募集期认购资金产生的利息收入、因新股申购及国债认购而产生手续费返还款项等。 2002 基金设立募集期认购资金产生的利息收入 554,766 国债认购手续费返还 186,800 新股申购手续费返还 32,357 其他 1,680 775,603 9、未实现损失 2002 未实现估值减值变动数 -37,481,190 本期申购基金单位的未实现利得平准金 -430,438 本期赎回基金单位的未实现利得平准金 -3,626,888 -41,538,516 10、重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 中信证券股份有限公司(＂中信证券＂) 基金管理人的股东、基金代销机构 长江证券有限责任公司(＂长江证券＂) 基金管理人的股东 天津北方国际信托投资股份有限公司 (＂天北国投＂) 基金管理人的股东 国元证券有限责任公司(＂国元证券＂) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的交易 2002年9月18日(基金成立日) 至2002年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 国元证券 125,955,122 17.79% 102,432,273 15.70% 95,251 17.88% 长江证券 92,664,141 13.09% 25,283,171 3.87% 75,725 14.21% 上述佣金以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取,并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬10,948,815元。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日的基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费1,824,802元。 (e) 银行存款余额 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管。基金托管人于2002年12月31日保管的银行存款余额为224,526,777元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为7,086,088元。 (f) 与基金托管人之间通过银行同业间市场进行的债券交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国农业银行通过银行同业间市场进行的债券现券交易和债券回购业务的情况如下： 2002 卖出债券结算金额(面值为100,000,000元) 100,192,658 卖出回购证券支出(协议金额为600,000,000元) 305,096 (g) 关联方持有的基金份额 本基金的关联方在本会计期间认购并于2002年12月31日持有本基金的情况如下： 2002年12月31日 基金单位数 国元证券 60,000,000 58,800,000 中信证券 50,000,000 49,000,000 天北国投 30,000,000 29,400,000 11、流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 基金获配新股,从新股获配日至新股上市日或以下规定期间,为流通受限制而不能自由转让的资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定,2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户,比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在约定期限内不能自由流通。 根据中国证券监督管理委员会证监发行字〖2002〗54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》,自2002年5月20日起,恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售,但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2002年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 中国联通 2002.09.26 2002.10.09 2003.04.09 2.30 2.69 皖通高速 2002.12.26 2003.01.07 2003.01.07 2.20 2.20 股票名称 成功申购股数 成本 市值 中国联通 27,181,232 62,516,834 73,117,514 皖通高速 154,000 338,800 338,800 62,855,634 73,456,314 (b) 基金认购新发行债券,从债券认购日至债券上市日期间,暂无法流通。本基金截至2002年12月31日止流通受限制的债券情况如下： 债券名称 起息日期 上市日期 可流通日期 认购价格 年末估价 02中移(15) 2002.10.28 2003.01.22 2003.01.22 100.00 100.00 债券名称 认购数量 成本 市值 02中移(15) 300,000 30,000,000 30,000,000 (三) 基金投资组合 1、 行业分类的股票投资组合(见附表) 2、债券投资合计(不包括国债) 截止2002年12月31日,长盛成长价值证券投资基金持有债券投资(不包括国债)328,700,000.00元,占基金资产净值16.68%。 3、基金投资前十名股票明细见(四)1。 4、国债、货币资金合计 截止2002年12月31日,长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为935,297,064.81元,占基金资产净值的47.46%。其中国债投资710,664,585.84元,占基金资产净值36.06%。 5、报告附注 (1)报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。 (2)基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 (3)基金应收利息、应收国债利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额8,995,637.46元,与股票市值697,587,259.63元,国债及货币资金合计935,297,064.81元、债券投资合计(不包括国债)328,700,000.00元相加后等于基金净值。 (四) 截止2002年12月31日,本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、 持仓股票(见附表) 2、本期新增股票(见附表) 注：其他中包括送股及增发股票。 3、本期清仓股票(见附表) 六、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、 根据有关法规的规定,基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定,执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、 根据长盛基金管理有限公司2002年股东会决议,确定潘金友先生、霍津义先生、丁楹先生为第二届公司监事。此项任职已报中国证监会备案。 4、 根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第七次会议决议,同意张佑君先生辞去公司总经理职务,同意聘请蒋月勤先生担任公司总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第一届董事会第六次会议决议,同意杨军鸟女士辞去公司副总经理职务。根据长盛基金管理有限公司第二届董事会第一次会议决议,同意杨光启先生辞去公司副总经理职务,同意聘请邓瑞祥先生、 杨文清先生担任公司副总经理职务。上述事项已按规定报中国证监会审核并经证监基金字［2002］16号文批准同意。 5、 根据《长盛基金管理有限公司章程》的规定,公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2002年度的审计报告。 6、 长盛基金管理有限公司第二届董事会第三次会议(以通讯方式召开)做出决议,继续聘请丁楹先生担任长盛成长价值证券投资基金基金经理,新聘王新艳女士、常昊先生担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 7、 根据中国人民银行〖《2000》199号〗《关于天津市信托投资公司整顿方案的复函》和天津市政府《关于天津北方信托投资公司与天津滨海信托投资有限公司重组问题的复函》(〖2001〗16号)文件精神,天津北方国际信托投资有限公司与天津滨海信托投资有限公司合并重组后,依法变更设立为天津北方国际信托投资股份有限公司。该公司已于2002年7月18日完成工商登记工作。 8、 根据长盛基金管理有限公司2001年股东会第一次会议决议,公司注册资本由8000万元人民币调增至10000万元人民币。公司股东中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资公司、国元证券有限责任公司按原出资比例等额增资。各股东出资额由2000万元人民币增至2500万元人民币,各占25%。增资部分由2000年度分配利润转增形成,并经安永华明会计师事务所验资报告确认。上述增资方案已报中国证监会审核并经证监基金字〖2002〗14号文批复同意。本调整事项已按规定在国家工商行政管理局办理了注册变更手续。 9、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求,经我公司认真研究,我们选择了大通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司和平安证券有限责任公司六家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： (1)资力雄厚,信誉良好。 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 (3)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。 (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的一定要求,提供专门研究报告。 2002年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量(元) 占交易量比例 年佣金(元) 占佣金比例 大通证券股份有限公司 148,588,824.92 20.98% 100,399.13 18.85% 海通证券股份有限公司 265,768,872.41 37.53% 203,936.11 38.28% 国元证券有限责任公司 125,955,121.81 17.79% 95,251.44 17.88% 广发证券股份有限公司 23,051,851.68 3.26% 16,666.24 3.13% 长江证券有限责任公司 92,664,141.38 13.09% 75,724.54 14.21% 平安证券有限责任公司 52,103,436.63 7.35% 40,771.47 7.65% 合计 708,132,248.83 100.00% 532,748.93 100.00% 2002年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易量比例 大通证券股份有限公司 80,632,328.00 12.36% 海通证券股份有限公司 223,296,349.90 34.22% 国元证券有限责任公司 102,432,272.60 15.70% 广发证券股份有限公司 220,880,518.00 33.85% 长江证券有限责任公司 25,283,170.80 3.87% 合计 652,524,639.30 100.00% 公司名称 回购年交易量(元) 占交易量比例 大通证券股份有限公司 1,955,100,000.00 54.90% 海通证券股份有限公司 906,700,000.00 25.46% 国元证券有限责任公司 699,500,000.00 19.64% 广发证券股份有限公司 - - 长江证券有限责任公司 - - 合计 3,561,300,000.00 100.00% 由于本公司与部分券商的业务关系逐步建立,部分券商交易席位陆续开通,造成交易量的差异。因此,上述部分席位交易量分配与券商服务考评结果无直接关系。 七、备查文件目录 1、关于同意长盛成长价值证券投资基金设立的批复 2、长盛成长价值证券投资基金契约 3、长盛成长价值证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国农业银行证券投资基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○三年三月二十七日 二○○三年三月二十七日 长盛成长价值证券投资基金 二○○二年十二月三十一日资产负债表 金额单位：人民币元 资产 附注 2002年 银行存款 224,526,777 清算备付金 105,702 应收利息 5 6,964,007 应收申购款 15,575,279 其他应收款 50,000 股票投资市值 697,587,260 其中：股票投资成本 735,664,004 债券投资市值 1,039,364,586 其中：债券投资成本 1,038,769,032 待摊费用 6 1,306,144 资产合计 1,985,479,755 负债及基金持有人权益 负债 应付证券清算款 8,603,599 应付赎回款 2,553,683 应付赎回费 12,833 应付管理人报酬 2,620,225 应付托管费 436,704 应付佣金 532,749 预提费用 140,000 负债合计 14,899,793 基金持有人权益 实收基金 7 2,011,442,863 未实现损失 9 -41,538,516 未分配基金净收益 675,615 基金持有人权益合计 1,970,579,962 (每单位基金资产净值:人民币0.980元) 负债及基金持有人权益合计 1,985,479,755 后附会计报表附注为本报表的组成部分 长盛成长价值证券投资基金 经营业绩表 2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的 金额单位：人民币元 附注 2002年 收入 股票差价收入 793,858 债券差价收入 295,468 债券利息收入 3,627,420 存款利息收入 7,101,824 股利收入 34,000 买入返售证券收入 1,777,482 其他收入 8 775,603 收入合计 14,405,655 费用 基金管理人报酬 10,948,815 基金托管费 1,824,802 卖出回购证券支出 305,096 其他费用 796,750 其中：信息披露费 503,375 审计费用 140,000 费用合计 13,875,463 基金净收益 530,192 加：未实现估值增值/(减值)变动数 -37,481,190 基金经营业绩 -36,950,998 基金净收益 530,192 本期申购基金单位的损益平准金 14,742 本期赎回基金单位的损益平准金 130,681 可供分配基金净收益 675,615 减：本期已分配基金净收益 - 未分配基金净收益 675,615 后附会计报表附注为本报表的组成部分 长盛成长价值证券投资基金 基金净值变动表 2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日止期间的 金额单位：人民币元 2002年 期初基金净值 3,166,886,000 本期经营活动 基金净收益 530,192 未实现估值增值/(减值)变动数 -37,481,190 经营活动产生的基金净值变动数 -36,950,998 本期基金单位交易 基金申购款 45,477,591 基金赎回款 1,204,832,631 基金单位交易产生的基金净值变动数 -1,159,355,040 本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - 期末基金净值 1,970,579,962 1、行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 9,125,994.24 0.46% 2 采掘业 5,229,929.86 0.27% 3 制造业 274,175,732.69 13.91% 其中：食品、饮料 41,497,446.87 2.11% 纺织、服装、皮毛 - 木材、家具 8,351,853.55 0.42% 造纸、印刷 21,468,336.70 1.09% 石油、化学、塑胶、塑料 51,855,228.78 2.63% 电子 14,384,781.30 0.73% 金属、非金属 60,059,966.50 3.05% 机械、设备、仪表 58,659,081.81 2.98% 医药、生物制品 17,700,317.18 0.89% 其他制造业 198,720.00 0.01% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 33,582,530.84 1.70% 5 建筑业 347,800.00 0.02% 6 交通运输、仓储业 101,976,853.52 5.18% 7 信息技术业 154,060,562.18 7.82% 8 批发和零售贸易 11,080,799.16 0.56% 9 金融、保险业 86,275,179.20 4.38% 10 房地产业 - - 11 社会服务业 21,731,877.94 1.10% 12 传播与文化产业 13 综合类 - - 合 计 697,587,259.63 35.40% 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 600458 时代新材 19,000 19,000 2 600744 华银电力 377,572 377,572 3 600532 华阳科技 10,000 10,000 4 600549 厦门钨业 9,000 9,000 5 600198 大唐电信 191,132 191,132 2、本期新增股票 本期新增（股） 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出（股） 1 000001 深发展Ａ 1,577,606 2 000032 深桑达Ａ 551,308 44,842 3 000063 中兴通讯 896,714 4 000088 盐田港Ａ 1,257,117 5 000520 中国凤凰 999,950 6 000581 威孚高科 564,521 7 000625 长安汽车 1,000,000 8 000636 风华高科 927,000 9 000668 武汉石油 330,000 10 000700 模塑科技 1,536,544 11 000767 漳泽电力 791,068 177,700 12 000778 新兴铸管 473,314 13 000792 盐湖钾肥 733,926 14 000800 一汽轿车 3,004,483 15 000866 扬子石化 1,051,232 16 000895 双汇发展 364,792 17 000966 长源电力 200,502 18 600008 首创股份 391,250 19 600009 上海机场 731,396 20 600011 华能国际 2,205,362 21 600012 皖通高速 154,000 22 600018 上港集箱 1,401,097 23 600019 宝钢股份 6,432,155 24 600036 招商银行 8,565,859 25 600050 中国联通 27,181,232 25,426,718 4,950,605 26 600066 宇通客车 276,912 27 600085 同 仁 堂 500,206 28 600104 上海汽车 1,150,715 29 600138 青旅控股 419,568 30 600153 厦门建发 307,322 31 600171 上海贝岭 499,930 32 600175 宝华实业 360,179 33 600183 生益科技 1,657,527 34 600189 吉林森工 440,000 35 600205 山东铝业 1,038,104 36 600221 海南航空 12,367 37 600238 海南椰岛 395,776 38 600258 首旅股份 505,699 39 600270 外运发展 1,910,268 40 600277 亿利科技 313,499 41 600296 兰州铝业 407,690 42 600308 华泰股份 1,479,091 本期新增（股） 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出（股） 43 600331 宏达股份 306,453 44 600337 美克股份 590,237 45 600350 山东基建 850,000 46 600353 旭光股份 7,000 47 600356 恒丰纸业 252,869 48 600416 湘电股份 508,199 49 600496 长江股份 33,900 50 600503 宏智科技 491,493 51 600511 国药股份 30,000 52 600512 腾达建设 37,000 53 600525 长园新材 12,000 54 600529 山东药玻 200,000 55 600535 天 士 力 399,588 56 600552 方兴科技 10,000 500,000 57 600559 裕丰股份 11,000 58 600563 法拉电子 32,000 59 600571 信 雅 达 8,000 60 600579 黄海股份 500,000 100,000 61 600583 海油工程 378,706 62 600585 海螺水泥 564,849 63 600591 上海航空 2,000,000 587,500 64 600597 光明乳业 1,000,000 65 600598 北 大 荒 999,999 66 600600 青岛啤酒 100,000 67 600608 上海科技 403,300 68 600666 西南药业 199,718 69 600694 大商股份 596,232 70 600717 天 津 港 1,416,098 71 600885 力诺工业 419,619 72 600887 伊利股份 1,255,763 1、 持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 中国联通 47,657,345 128,198,258.05 6.51% 2 招商银行 8,565,859 69,726,092.26 3.54% 3 外运发展 1,910,268 31,213,779.12 1.58% 4 宝钢股份 6,432,155 26,500,478.60 1.34% 5 华能国际 2,205,362 25,361,663.00 1.29% 6 上港集箱 1,401,097 23,538,429.60 1.19% 7 伊利股份 1,255,763 22,164,216.95 1.12% 8 盐田港Ａ 1,257,117 18,567,618.09 0.94% 9 华泰股份 1,479,091 18,355,519.31 0.93% 10 一汽轿车 3,004,483 17,816,584.19 0.90% 11 模塑科技 1,536,544 17,439,774.40 0.89% 12 深发展Ａ 1,577,606 16,549,086.94 0.84% 13 天 津 港 1,416,098 12,589,111.22 0.64% 14 中兴通讯 896,714 11,522,774.90 0.58% 15 光明乳业 1,000,000 11,220,000.00 0.57% 16 生益科技 1,657,527 10,657,898.61 0.54% 17 盐湖钾肥 733,926 9,959,375.82 0.51% 18 上海航空 1,412,500 9,096,500.00 0.46% 19 同 仁 堂 500,206 8,563,526.72 0.43% 20 美克股份 590,237 8,351,853.55 0.42% 21 山东铝业 1,038,104 8,117,973.28 0.41% 22 长安汽车 1,000,000 8,100,000.00 0.41% 23 宏智科技 491,493 7,927,782.09 0.40% 24 上海汽车 1,150,715 7,882,397.75 0.40% 25 风华高科 927,000 7,666,290.00 0.39% 26 天 士 力 399,588 7,160,616.96 0.36% 27 漳泽电力 613,368 6,857,454.24 0.35% 28 首旅股份 505,699 6,614,542.92 0.34% 29 上海机场 731,396 6,567,936.08 0.33% 30 深桑达Ａ 506,466 6,224,467.14 0.32% 31 上海贝岭 499,930 6,204,131.30 0.31% 32 方兴科技 510,000 5,890,500.00 0.30% 33 北 大 荒 999,999 5,759,994.24 0.29% 34 威孚高科 564,521 5,447,627.65 0.28% 35 海油工程 378,706 5,229,929.86 0.27% 36 湘电股份 508,199 4,995,596.17 0.25% 37 扬子石化 1,051,232 4,940,790.40 0.25% 38 新兴铸管 473,314 4,912,999.32 0.25% 39 黄海股份 600,000 4,908,000.00 0.25% 40 中国凤凰 999,950 4,809,759.50 0.24% 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 41 大商股份 596,232 4,298,832.72 0.22% 42 上海科技 403,300 4,174,155.00 0.21% 43 首创股份 391,250 4,115,950.00 0.21% 44 青旅控股 419,568 3,990,091.68 0.20% 45 双汇发展 364,792 3,786,540.96 0.19% 46 武汉石油 330,000 3,702,600.00 0.19% 47 海螺水泥 564,849 3,615,033.60 0.18% 48 山东基建 850,000 3,604,000.00 0.18% 49 力诺工业 419,619 3,470,249.13 0.18% 50 海南椰岛 395,776 3,447,208.96 0.17% 51 兰州铝业 407,690 3,436,826.70 0.17% 52 宇通客车 276,912 3,425,401.44 0.17% 53 山东药玻 200,000 3,412,000.00 0.17% 54 宝华实业 360,179 3,407,293.34 0.17% 55 吉林森工 440,000 3,366,000.00 0.17% 56 亿利科技 313,499 3,229,039.70 0.16% 57 恒丰纸业 252,869 3,112,817.39 0.16% 58 宏达股份 306,453 3,098,239.83 0.16% 59 厦门建发 307,322 3,079,366.44 0.16% 60 西南药业 199,718 1,647,673.50 0.08% 61 长源电力 200,502 1,363,413.60 0.07% 62 青岛啤酒 100,000 773,000.00 0.04% 63 法拉电子 32,000 425,600.00 0.02% 64 腾达建设 37,000 347,800.00 0.02% 65 皖通高速 154,000 338,800.00 0.02% 66 长江股份 33,900 333,576.00 0.02% 67 国药股份 30,000 328,500.00 0.02% 68 长园新材 12,000 198,720.00 0.01% 69 信 雅 达 8,000 187,280.00 0.01% 70 裕丰股份 11,000 106,480.00 0.01% 71 旭光股份 7,000 88,760.00 0.00% 72 海南航空 12,367 64,679.41 0.00% |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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