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| 鹏华9-10年利率发起式债券C(009276) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1865364 | ||||||||
| 基金代码 | 009276 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-04-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华9-10年利率债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第2号) | ||||||||
| 信息全文 | 鹏华9-10年利率债债券型发起式 证券投资基金更新的 招募说明书摘要 （2020年第2号） 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 2020年4月13日 重要提示 本基金经2019年1月16日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华9-10年利 率债债券型发起式证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资 本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场， 并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、 流动性风险、本基金特定风险及其他风险等。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本 基金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则， 在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承 担。投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金 产品资料概要。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之 日起一年后开始执行。 本基金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等出资认购的基 金份额除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过程中 因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的， 从其规定。 本次招募说明书更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中 与招募说明书内容有关的一项或多项重大变更，具体事项请参考基金管理人最近三个交易 日内披露的关于上述重大变更的相关公告。 第一部分 基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生，董事长，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司 副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行 长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董 事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生，董事，经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学管理与经济学 院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公司副总经理、 中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 孙煜扬先生，董事，经济学博士，国籍：中国。历任贵州省政府经济体制改革委员会主 任科员、中共深圳市委政策研究室副处长、深圳证券结算公司常务副总经理、深圳证券交易 所首任行政总监、香港深业（集团）有限公司助理总经理、香港深业控股有限公司副总经理、 中国高新技术产业投资管理有限公司董事长兼行政总裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁、 国信证券股份有限公司副总裁、国信证券股份有限公司公司顾问。 周中国先生，董事，会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华 为技术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金 地证券服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副 总经理等职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总 部总经理。 Massimo Mazzini先生，董事，经济和商学学士，国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group） 国际执行委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 投资方案部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本 股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资 产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生，董事，法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事 务所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生，独立董事，法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副 教授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会 经济法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生，独立董事，大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃 省委研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政 策法规部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记 结算有限责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算 有限责任公司监事长兼党委副书记。 高臻女士，独立董事，工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责 贷款管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问 有限公司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生，监事会主席，研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工 作，曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士，监事，本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、 上海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部 主任会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资 金财务总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生，监事，工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院 出纳部、税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI 资产管理SGR企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股 份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份 公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 于丹女士，职工监事，法学硕士，国籍：中国。历任北京市金杜（深圳）律师事务所律 师；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部法务主管，现任监察稽核部 总经理助理。 郝文高先生，职工监事，大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金 事业部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有 限公司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生，职工监事，管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨 询顾问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限 公司，现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 3、高级管理人员情况 何如先生，董事长，简历同前。 邓召明先生，董事，总裁，简历同前。 高阳先生，副总裁，特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历任中国国 际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益部总经 理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有限公 司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，副总裁，工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科 员，中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实 业投资部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委 员，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部 监察稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、 督察长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生，副总裁，管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所 长、投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司 信息技术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事， 现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生，督察长，法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干部，中国 证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处长、处 长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记，督察长。 韩亚庆先生，副总裁，经济学硕士，国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员、 全国社会保障基金理事会投资部副调研员、南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固 定收益部总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金拟任基金经理 李振宇先生，国籍中国，经济学硕士，7年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限 公司固定收益部基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有 限公司，历任固定收益部投资经理，现担任固定收益部基金经理。2016年12月担任鹏华丰 盈债券基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，2017 年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理，2017年05月担任鹏华丰康债券基 金基金经理，2017年05月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2018年06月担任鹏华尊 享定期开放发起式债券基金基金经理，2018年06月担任鹏华尊享发起式定开债券基金基金 经理，2018年06月担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2018年12月担任鹏华丰华债券 基金基金经理，2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理。李振宇先 生具备基金从业资格。 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生，鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生，鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生，鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生，鹏华基金管理有限公司研究部总经理，鹏华新兴产业混合、鹏华研究精选混 合、鹏华创新驱动混合基金基金经理。 赵强先生，鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 第二部分 基金托管人 一、基本情况 名称：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”） 注册地址：福州市湖东路154号 办公地址：上海市江宁路168号 法定代表人：高建平 成立时间：1988年8月22日 注册资本：207.74亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字[2005]74号 托管部门联系人：徐峥 电话：021-52629999 传真：021-62159217 二、发展概况及财务状况 兴业银行成立于1988年8月，是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业 银行之一，总行设在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海证券交易所挂牌上市（股 票代码：601166），注册资本207.74亿元。 开业二十多年来，兴业银行始终坚持“真诚服务，相伴成长”的经营理念，致力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。截至2017年12月31日，兴业银行资产总额达6.42 万亿元，实现营业收入1399.75亿元，全年实现归属于母公司股东的净利润572.00亿元。根 据2017年英国《银行家》杂志“全球银行1000强”排名，兴业银行按一级资本排名第28 位，按总资产排名第30位，跻身全球银行30强。按照美国《财富》杂志“世界500强”最 新榜单，兴业银行以426.216亿美元总营收排名第230位。同时，过去一年在国内外权威机 构组织的各项评比中，先后获得“亚洲卓越商业银行”“年度最佳股份制银行”“中国最受尊 敬企业”等多项殊荣。 三、托管业务部的部门设置及员工情况 兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、 科技支持处、稽核监察处、运营管理及产品研发处、期货业务管理处、期货存管结算处、养 老金管理中心等处室，共有员工100余人，业务岗位人员均具有基金从业资格。 四、基金托管业务经营情况 兴业银行股份有限公司于2005年4月26日取得基金托管资格。基金托管业务批准文号： 证监基金字[2005]74号。截至2018年6月30日，兴业银行已托管开放式基金239只，托管 基金财产规模7959.6亿元。 五、基金托管人的内部风险控制制度说明 1、内部控制目标 严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营、 规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的安全完整，确保有关信息的真 实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 2、内部控制组织结构 兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核 监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和 监督；资产托管部内设独立、专职的稽核监察处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的 内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施 具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）全面性原则：风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位，渗透各项业务过 程和业务环节；风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责 范围内的风险负责。 （2）独立性原则：资产托管部设立独立的稽核监察处，该处室保持高度的独立性和权 威性，负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。 （3）相互制约原则：各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建 立不同岗位之间的制衡体系。 （4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性 和操作性。 （5）防火墙原则：托管部自身财务与基金财务严格分开；托管业务日常操作部门与行 政、研发和营销等部门严格分离。 （6）有效性原则：内部控制体系同所处的环境相适应，以合理的成本实现内控目标， 内部制度的制订应当具有前瞻性，并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要，适时进行 相应修改和完善；内部控制应当具有高度的权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权 力，内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正； （7）审慎性原则：内控与风险管理必须以防范风险，审慎经营，保证托管资产的安全 与完整为出发点；托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则，在新设机构或新增业务时， 做到先期完成相关制度建设； （8）责任追究原则：各业务环节都应有明确的责任人，并按规定对违反制度的直接责 任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。 六、内部控制制度及措施 1、制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 2、建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 3、风险识别与评估：稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估，制定并实施风险 控制措施。 4、相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 5、人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并 签订承诺书。 6、应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保 证业务不中断。 七、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办 法》、基金合同及其他有关规定，托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限 制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、 申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项，对基金管理人进行业务监督、核查。 基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核 对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复 查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，立即报告中国 证监会，同时，通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金 合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报告。 基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其 他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向中国证监会报 告。 第三部分 相关服务机构 一、基金份额发售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 具体名单详见本基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金 或变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 法定代表人：何如 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 联系人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海市通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358666 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：王笑 联系电话：021-23238888 传真：021-23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：许康玮、陈熹 第四部分 基金的名称 本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规，以及基金合同的规定，经中 国证监会2019年1月16日证监许可[2019]89号文准予募集注册。除法律、行政法规或中国 证监会另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留或提前发售基金份额。 具体发售方案以本基金的基金份额发售公告为准，请投资人就发售和认购事宜仔细阅读 本基金的基金份额发售公告。 第五部分 基金的运作方式与类型 契约型开放式，债券型基金 第六部分 基金的投资目标 在严格控制投资风险的前提下，通过实施投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资 收益。 第七部分 基金的投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市交易的国债、 政策性金融债、地方政府债券、央行票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投 资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证等资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中， 投资于剩余期限在9-10年（包含9年和10年）的利率债债券的比例不低于债券资产的90%， 投资于除政策性金融债外的利率债债券的比例不超过利率债债券资产的10%；现金或到期 日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付 金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债债券是指国债、政策性金融债、央行票据。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 第八部分 基金的投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势等因素，并 结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征，在符合 本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基 础上实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。 本基金以剩余期限在9-10年（包含9年和10年）的利率债债券为主要投资标的。本基 金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略等投资 策略。 1、久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、自上而下的 组合久期管理策略。如果预期利率下降，本基金将增加组合的久期，直至接近目标久期上限， 以较多地获得债券价格上升带来的收益；反之，如果预期利率上升，本基金将缩短组合的久 期，直至目标久期下限，以减小债券价格下降带来的风险 。 2、收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此调整组合债 券的搭配，即通过对收益率曲线形状变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组 合，并进行动态调整。 3、骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以达到增强组 合的持有期收益的目的。该策略是指通过对收益率曲线的分析，在可选的目标久期区间买入 期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下，随着其剩余期限 的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑，从而获得较高的资本收益； 即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的安全边际。 4、息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。该策略是 指在回购利率低于债券收益率的情形下，通过正回购将所获得的资金投资于债券，利用杠杆 放大债券投资的收益。 5、个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合流动性、选 择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 第九部分 基金的业绩比较基准 中债国债及政策性银行债全价（7-10年）指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后） ×5％ 中债国债及政策性银行债全价（7-10年）指数由中央国债登记结算有限责任公司编制 的反映待偿期限在7-10年的全国银行间债券市场上市且公开发行的国债和政策性银行债的 分类指数。该指数具有较好的市场代表性，能够较好的反映我国国债及政策性银行债市场的 总体走势。 如果今后法律法规发生变化，或者有更适当的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人与基金托管人 协商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告，但不需要召开基金 份额持有人大会。 第十部分 基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币 市场基金。 第十一部分 基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、销售服务费； 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认 证费； 6、基金份额持有人大会费用； 7、基金的证券交易费用； 8、基金的银行汇划费用； 9、证券账户开户费用、账户维护费用； 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如 下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节 假日、公休日等，支付日期顺延。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.45%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金 年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。销售服务费计提的计算公式如下： H=E×0.45%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日的基金资产净值 销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核 对一致后，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性按照指定的账户路 径进行资金支付。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 上述“一、基金费用的种类中第4－10项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费 用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，本基金C类基金份额不收取申购费用。 对于A类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资 人实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成 的补充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、 企业年金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可 的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客 户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户适用下表特定申购 费率，其他投资人申购本基金A类基金份额的适用下表一般申购费率： A类基金份额 申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 M<100万 0.5% 0.20% 100万≤ M<500万 0.3% 0.09% M≥ 500万 每笔500元 每笔500元 C类基金份额无申购费 本基金的申购费用应在投资人申购A类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y＜30天 0.1% Y≥30天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产；对持续持有期不少于 7日的投资人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用于支 付登记费和其他必要的手续费。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 第十二部分 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作 管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 及其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管 理人原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容。 2、对涉及增加C类基金份额相关的内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2020年4月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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