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长城量化精选股票(006926)  基金公开信息
流水号 1851419
基金代码 006926
公告日期 2020-03-31
编号 2
标题 长城量化精选股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要(2020年第1号)
信息全文
长城量化精选股票型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
(2020年第1号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年三月
长城量化精选股票型证券投资基金经2018年12月6日中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]2020号文注册募集。基金合同于2019年5月29日生效。
重 要 提 示
投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书;基金的过往业绩并不预示其
未来表现,本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同
是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即
成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承
担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为2020年2月15日,有关财务数据和净值表现截止日为
2019年12月31日(财务数据未经审计)。
本基金托管人中国银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和
业绩表现进行了复核确认。
一、基金管理人
(一)基金管理人情况
1、名称:长城基金管理有限公司
2、住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
3、办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
4、法定代表人:王军
5、组织形式:有限责任公司
6、设立日期:2001年12月27日
7、电话:0755-23982338 传真:0755-23982328
8、联系人:袁柳生
9、管理基金情况:目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深
300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、
长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城
品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证
券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证
券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长
城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、
长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工
资宝货币市场基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证
券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型
证券投资基金、长城久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证
券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、
长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久
鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投
资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券
投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合
型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、
长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基
金、长城中证500指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长
城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证
券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券
投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投
资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证
券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金。
10、客户服务电话:400-8868-666
11、注册资本:壹亿伍仟万元人民币
12、股权结构:
持股单位 占总股本比例
长城证券股份有限公司 47.059%
东方证券股份有限公司 17.647%
中原信托有限公司 17.647%
北方国际信托股份有限公司 17.647%
合计 100%
(二)基金管理人主要人员情况
1、董事、监事及高管人员介绍
(1)董事
王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年7月进
入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。
熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责
人,中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限
公司江西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限
公司筹备组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。
许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作
部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998年加入长城证券有限责任
公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园
路证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香
港)办公室总经理。
杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作),
首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有
限公司。2012年4月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经
理、新兴产业部经理。
杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金
融控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大
学财政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股
份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,
东方证券股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。
姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老
干部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省
分行信贷一处副处长。
金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京
大学经济学院国际经济系。1992年7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资
有限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总
经理及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及
总经理、北方国际信托股份有限公司总经理助理。
万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络
股份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海
分行行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股
份有限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、
副董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董
事长。
唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国
国际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书
记。
徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南
汇通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、
党委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份
有限公司副董事长。
鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上
市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体
改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司
副总经理。
(2)监事
吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有
限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会
计师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公
司资金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年进入长
城证券有限责任公司,任财务部总经理。
曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险
控制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,
2003年1月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经
理、财务中心总经理、风险控制部总经理。
杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职
于中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自1998年7月至2015年5月先后于上
海证监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处
等部门任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。
黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月
进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服
务中心工作。
何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003年7月起先
后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010
年10月至2018年2月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。
袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年6
月至2014年2月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014年3月至2018年4月任
长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。
王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司运行保障部基金会计。2007年5
月进入长城基金管理有限公司,曾任长城基金综合管理部副总经理。
张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根
士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
(3)高级管理人员
王军先生,董事长,简历同上。
熊科金先生,董事、总经理,简历同上。
彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司,
历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。
2002年3月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门
总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技
术部总经理。
杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金
经理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长
城证券股份有限公司。2001年10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助
理、研究部总经理。
沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、
中国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。
2019年1月加入长城基金管理有限公司。
赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信
广播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金
管理有限公司。2017年6月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和
电子商务部总经理。
车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限
公司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一
处、机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研
员等职务。
2、本基金基金经理简历
雷俊先生,北京大学理学学士、工学硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017年
11月进入长城基金管理有限公司,现任量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2018年
11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资
基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基
金经理,自2019年5月至今任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,
自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至
今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城中国智
造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
3、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下:
熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。
杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、
基金经理。
张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。
何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。
马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。
4、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
成立日期:1983年10月31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:刘连舸
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:许俊
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566
(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。
(三)证券投资基金托管情况
截至2019年12月31日,中国银行已托管764只证券投资基金,其中境内基金722
只,QDII基金42只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型
的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1、直销机构
(1)长城基金管理有限公司直销中心
住所:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40层
法定代表人:王军
电话:0755-23982244
传真:0755-23982259
联系人:黄念英
客户服务电话:400-8868-666
网址:www.ccfund.com.cn
(2)长城基金管理有限公司网上直销系统
网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etrad
ing/)、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登
录基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机APP)和基金管理人指定的电子交易平
台,在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网
上交易业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。
2、代销机构
基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并
及时在网站上公示。
本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。
(二)基金注册登记机构
名称:长城基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
法定代表人:王军
成立时间:2001年12月27日
电话:0755-23982338
传真:0755-23982328
联系人:阳雄
客户服务电话:400-8868-666
(三)律师事务所与经办律师
律师事务所名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
联系电话:021-31358666
传真:021-31358666
联系人:陈颖华
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所(办公地址):北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁
电话:0755-25028023
传真:0755-25026023
联系人:昌华
四、基金的名称
本基金名称:长城量化精选股票型证券投资基金
五、基金的类型和运作方式
基金类型:股票型
基金运作方式:契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得超越基准指数的投资收益,谋求基金资产
的长期增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他
经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、
企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可
转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款
(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的80%-95%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计
不低于基金资产净值的5%,本基金所指的现金范围不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等资金类别。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金通过定量与定性相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,评估市场的
系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的
比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金
将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
2、股票投资策略
本基金将通过基础股票池的分层筛选,基于高成长的股票进行多因子建模,灵活运用
多种量化投资策略,借助量化的手段和方法分析选取股价具有影响性的因子,综合多因子
模型打分筛选股票,构建分散化的投资组合。
(1)多因子模型
通过对股票之间的横向比较,多维度对股票打分,力求全方位评价股票的预期收益水
平,根据综合汇总得分构建投资组合。多因子模型的因子来源主要包括基本面因子、市场
交易型因子、预期性因子等。
a、基本面因子。基本面因子主要是依据根据上市公司的财务数据,结合当前的股票价
格构建的复合型因子,主要反映了企业的资产负债、估值水平、盈利质量、成长因子等情
况。估值因子:体现上市公司股价的安全边际与风险,包括市盈率、市净率、市销率和市
现率等;盈利质量因子:反应统计期内上市公司的盈利水平,评估上市公司经营状况和盈
利的可持续性,包括营业利润率、成本费用利润率、净资产收益率、总资产收益率、毛利
率、资产周转率等; 成长因子:反应上市公司的成长潜力,包括营业收入增长率、净利润
增长率 (扣除非经常性损益)、经营性现金流增长率等。
b、市场交易型因子。该因子主要是分析二级市场行情数据,通过统计来反映股票市场
短期的交易情况。主要包含以下因子:区间换手率(日、周、月、季度),反映股票交易相
对股本的活跃度;波动率(月、季度、年度),反映了股票价格波动呈现出的统计特征;贝
塔,反映股票相对市场的波动情况;流动性指标、反映股票的成交量、以及股票的价格变
动与成交量之间的关系。
c、预期型因子。该因子主要是根据个股的分析师评级等市场情绪和预测指标构建,是
反映了机构投资者对于上市公司未来盈利状况和股价走势的一致性意见。主要包含:分析
师评级、分析师覆盖度、企业盈利预期(一年、两年)、分析师预期区间变化(周、月、季、
年)等。
(2)事件驱动模型
事件性投资主要是指研究股票发生事件前后的股价表现, 利用科学工具对事件的历史
样本分布、超额收益表现、统计显著性进行分析提供投资决策建议。可以更加科学、有效
地捕获事件冲击所带来的超额收益,以更加直观、明确的模式刻画超额收益的持续性,从
而使事件性投资的操作和执行也更具针对性和纪律性,确保了超额收益的渐进式稳定增长。
a、财务事件。主要是研究公司经营层面的业绩变化对股价的影响。如业绩预告、业绩
快报、正式财报披露、业绩超预期等。
b、公司行为。公司的增发扩股、分红、送股、配股、拆股、重组、吸收合并、限售股
解禁等,其信息披露与事件发生等各个时点对股价均会产生影响。通过低配负向影响事件、
超配正向影响事件可以大概率获取超额收益。
c、其他事件。指数成分股调整:该事件会带来追踪该指数投资组合变化,调入得股票
有资金流入、调出股票有资金流出,对相关股票股价带来影响;高管增减持(股票激励等):
可以根据上市公司管理层对于企业基本面的信心变化寻找投资机会。
3、债券投资策略
本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供
求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,选取流动性较好的债券进行配置。
4、资产支持证券投资策略
本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产
池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后
选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模
并进行分散投资,以降低流动性风险。
5、中小企业私募债投资策略
与传统的信用债券相比,中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让,普遍具有
高风险和高收益的显著特点。本基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发
行人信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。具体为:①
研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构
等基本面信息,分析企业的长期运作风险;②运用财务评价体系对债券发行人的资产流动
性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价,评估发行人财务
风险;③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息,估算私募债券发行人的违约率及
违约损失率;④考察债券发行人的增信措施,如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、
有序偿债安排等;⑤综合上述分析结果,确定信用利差的合理水平,利用市场的相对失衡,
选择具有投资价值的品种进行投资。
6、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用
流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值
等策略进行套期保值操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基
金将按法律法规的规定执行。
7、其他
未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的
前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:中证800指数收益率×90%+活期存款利率×10%。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数,或者市场发生变化
导致本业绩比较基准不再适用或本业绩比较基准停止发布时,本基金管理人与基金托管人
协商一致,向中国证监会备案,并履行一定程序后,而无需召开基金份额持有人大会。
十、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,其风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年3月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 43,480,100.61 85.51
其中:股票 43,480,100.61 85.51
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 2,010,600.00 3.95
其中:债券 2,010,600.00 3.95
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 2,678,370.33 5.27
8 其他资产 2,680,293.29 5.27
9 合计 50,849,364.23 100.00
2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,304,022.80 2.66
C 制造业 3,867,009.75 7.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,024,741.89 8.22
E 建筑业 6,608,991.44 13.49
F 批发和零售业 704,444.00 1.44
G 交通运输、仓储和邮政业 3,351,428.92 6.84
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,006,876.87 4.10
J 金融业 14,994,849.51 30.62
K 房地产业 5,590,665.49 11.42
L 租赁和商务服务业 290.50 0.00
M 科学研究和技术服务业 617.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,019,584.00 2.08
S 综合 - -
合计 43,480,100.61 88.78
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600170 上海建工 663,600 2,349,144.00 4.80
2 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 3.85
3 000776 广发证券 102,600 1,556,442.00 3.18
4 600033 福建高速 503,200 1,544,824.00 3.15
5 601169 北京银行 232,376 1,319,895.68 2.69
6 600016 民生银行 208,200 1,313,742.00 2.68
7 002128 露天煤业 150,580 1,304,022.80 2.66
8 600578 京能电力 415,900 1,297,608.00 2.65
9 000069 华侨城A 166,200 1,294,698.00 2.64
10 600015 华夏银行 168,300 1,290,861.00 2.64
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,010,600.00 4.11
其中:政策性金融债 2,010,600.00 4.11
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,010,600.00 4.11
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 108602 国开1704 20,000 2,010,600.00 4.11
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明
公允价值变动总额合计(元) -
股指期货投资本期收益(元) 54,951.46
股指期货投资本期公允价值变动(元) -
注:本基金本报告期末未持有股指期货。
9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动
性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货
的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将
按法律法规的规定执行。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1 本期国债期货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参
与国债期货交易。
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。
10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
本报告期本基金投资的前十名证券除民生银行发行主体外,其他证券的发行主体未出
现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据北京银保监局公布的行政处罚信息公开表:
中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于
2019年12月14日被北京银保监局处以罚款。
根据大连银保监局公布的行政处罚信息公开表:
中国民生银行股份有限公司(简称民生银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于
2019年4月2日被大连银保监局处以罚款。
本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考
虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。
本基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程
序对民生银行进行了投资。
11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 45,719.69
2 应收证券清算款 2,567,874.08
3 应收股利 -
4 应收利息 55,603.18
5 应收申购款 11,096.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,680,293.29
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明
1 688111 金山办公 1,885,587.17 3.85 新股锁定
11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十二、基金的业绩
过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
(截至2019年12月31日)
时间段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基 准收益率标准差④ ①-③ ②-④
基金合同生效日(2019年5月29日)至2019年12月31日 10.86% 0.74% 9.30% 0.83% 1.56% -0.09%
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
十三、基金费用概览
一、与基金运作有关的费用
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券/期货交易费用;
7、基金的银行汇划费用;
8、基金相关账户的开户及维护费用;
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
管理人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管
人核对一致后,由基金托管人于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金
托管人。若遇法定节假日、公休日,支付日期顺延。
上述“一、基金费用的种类”中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费
用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
二、与基金销售有关的费用
(一)申购费用
本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申
请单独计算。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。具体如下:
1、申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 1.5%
100万元(含)-300万元 1.0%
300万元(含)-500万元 0.5%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购本基金的养老金客户以外的其他
投资人。
2、特定申购费率
申购金额(含申购费) 申购费率
100万元以下 0.3%
100万元(含)-300万元 0.2%
300万元(含)-500万元 0.1%
500万元以上(含) 每笔1000元
注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包
括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金
等,具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计
划以及集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。
如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前
提下可将其纳入养老金客户范围。
本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销
售、注册登记等各项费用。
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于500万元以上(含)的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
例:投资者(非养老金客户)申购本基金100,000元,对应的申购费率为1.5%,若申
购当日基金份额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下:
净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元
申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元
申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份
即投资者缴纳申购款100,000元,获得93,830.64份本基金的基金份额。
(二)赎回费用
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下:
持续持有期(天) 赎回费率
1-6 1.5%
7-29 0.75%
30-184 0.5%
185-365 0.25%
366及以上 0
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长
于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产,其余用于支付登记
费和其他必要的手续费;对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的赎回
费的50%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于185
天(含)的基金份额所收取的赎回费的25%计入基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的
手续费。
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回总额=赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某投资者赎回其持有的本基金50,000份,持有期为85天,对应的赎回费率为0.5%,
若赎回当日基金份额净值为1.1500元,则其得到的赎回金额计算如下:
赎回总金额=50,000×1.1500=57,500元
赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元
净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元
即投资者赎回其持有的50,000份本基金份额,若赎回当日基金份额净值是1.1500元,则
其获得的赎回金额为57,212.50元。
(三)转换费用
1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具
体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基
金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产
所有。
(1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额=转出金额-转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率)
转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差
转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值
基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差
例:某投资者持有长城货币市场证券投资基金A类基金份额10万份,持有期为100天,决
定转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金(长城
货币市场证券投资基金A类基金份额)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的
转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1=100,000 元
转出基金赎回费=0
转入总金额=100,000-0=100,000元
转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元
转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元
转入份额=98,522.17/1.2500=78,817.73份
基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元
(2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市场
证券投资基金A类基金份额,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出
基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为:
转出金额=100,000×1.2500=125,000元
转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元
转入总金额=125,000-625=124,375元
转入基金申购费补差=0
转入净金额=124,375-0=124,375元
转入份额=124,375/1=124,375份
基金转换费=125,000×0.5%=625元
2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对
应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金
申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。
3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。
4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书
规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本
公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
(四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟
应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒介公告。
(五)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场
情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交
易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促
销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当
调低基金申购费率。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本次本基金招募说明书更新的主要内容如下:
1、依据中国证监会2019年7月26日颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》要求,同时根据本基金基金合同的相关规定,对本基金招募说明书的“重要提示”、“绪
言”、“释义”、“相关服务机构”、“基金份额的申购、赎回”、“基金的收益分配”、“基金的
会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”、“基金合
同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节进行了相应更新。
2、在第三部分“基金管理人”中,更新了基金管理人管理基金情况和主要人员情况。
3、在第四部分“基金托管人”中,更新了基金托管人信息。
4、将原六、七部分合并为现在的第六部分“基金的募集与基金合同的生效”,并删除
了基金合同生效前适用的内容。
5、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中,更新了基金的转换与定投计划的内容。
6、在第八部分“基金的投资”中,增加了投资组合报告内容,披露了截至 2019年12
月 31日的数据。
7、增加了第九部分“基金的业绩”,披露了截至2019年12月 31日本基金的业绩数
据。
8、在第十二部分“基金的费用与税收”中,增加了与基金销售有关的费用的内容。
9、在第十六部分“风险揭示”中,增加了科创板股票投资相关风险揭示的内容。
10、在第二十一部分“其他应披露的事项”中,披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
2020年3月31日
基金信息类型 招募说明书(更新)摘要
公告来源 中国证券监督管理委员会
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