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| 广发货币A(270004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1850900 | ||||||||
| 基金代码 | 270004 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-27 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 广发货币市场基金2019年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：二〇二〇年三月二十七日 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 2页共 40页 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 3月 26日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了标准无 保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自 2019年 1月 1日起至 12月 31日止。 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 3页共 40页 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 广发货币市场基金 基金简称 广发货币 基金主代码 270004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年 5月 20日 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 8,015,247,671.80份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 下属分级基金的交易代码 270004 270014 005092 511920 报告期末下属分级基金的份额总 额 2,560,714,867. 69份 5,393,175,931. 85份 302,472.26份 61,054,400.00 份 注：1、广发货币市场基金 E类份额的基金份额面值为 100元，本报告中（除上市基金前十名持 有人外）所列 E类份额数据面值已折算为 1元。 2、广发货币 E在上交所的扩位证券简称：广发货币 ETF 2.2 基金产品说明 投资目标 在保持低风险与资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益。 投资策略 投资策略以自上而下为主，兼顾自下而上的方式。其中，自上而下是指基 金管理人通过定量与定性相结合的综合分析，对利率尤其是短期利率的变 化趋势进行预测，在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合 的期限结构和品种结构，构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体 投资对象的价值分析，同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资 机会，进行相应的套利操作，增加投资收益。 业绩比较基准 根据本基金的投资对象和投资目标，业绩比较基准为税后活期存款利率： 即（1－利息税率）×活期存款利率。 风险收益特征 1、高安全性：本金损失的风险小，收益的波动性小； 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 4页共 40页 2、高流动性：基金投资组合本身剩余期限短，流动性高；投资人在基金交 易时无需支付费用，变现成本低； 3、稳定的收益：力争获取稳定的超过同期银行定期存款利率（税后）的收 益率。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 邱春杨 郭明 联系电话 020-83936666 010-66105799 电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务电话 95105828 95588 传真 020-89899158 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gffunds.com.cn 基金年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场 南塔 31-33楼 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1期间 数据和指 标 2019年 2018年 2017年 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发货 币 E 广发货 币 A 广发货 币 B 广发货 币 C 广发 货币 E 本期已 实现收 益 67,420, 006.05 264,25 6,311.9 8 29,976. 26 1,444,1 88.13 131,74 5,191.8 1 1,209,4 11,011. 91 251,42 2.75 2,032,9 51.07 142,19 8,886.7 4 961,19 3,691.1 9 2,269.6 6 1,882, 958.99 本期利 润 67,420, 006.05 264,25 6,311.9 8 29,976. 26 1,444,1 88.13 131,74 5,191.8 1 1,209,4 11,011. 91 251,42 2.75 2,032,9 51.07 142,19 8,886.7 4 961,19 3,691.1 9 2,269.6 6 1,882, 958.99 本期净 值收益 率 2.4127 % 2.6586 % 2.4131 % 2.3155 % 3.6030 % 3.8516 % 3.5977 % 3.4847 % 3.5596 % 3.8079 % 1.4787 % 3.3835 % 3.1.2期末 2019年末 2018年末 2017年末 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 5页共 40页 数据和指 标 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 期末基 金资产 净值 2,560,7 14,867. 69 5,393,1 75,931. 85 302,47 2.26 61,054, 400.00 3,263,4 88,658. 44 15,212, 389,87 1.74 10,208, 975.55 63,586, 700.00 5,543,7 27,825. 74 18,216, 579,64 8.37 546,35 8.26 11,285, 900.00 期末基 金份额 净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 （3）本基金 A、B、C类基金份额的利润分配按日结转（2019年 8月 28日起本基金 A类、B 类和 C类基金份额由按月结转调整为按日结转）为对应份额，本基金 E类基金份额持有人收益账户 内的累计收益不低于 100元时，则 100元整数倍的累计收益将兑付为相应 E类基金份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发货币 A： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5813% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4919% 0.0003% 过去六个月 1.1509% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.9720% 0.0004% 过去一年 2.4127% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.0578% 0.0006% 过去三年 9.8789% 0.0020% 1.0646% 0.0000% 8.8143% 0.0020% 过去五年 16.8802% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 15.1049% 0.0022% 自基金合同生效 起至今 57.1282% 0.0053% 16.9730% 0.0031% 40.1552% 0.0022% 广发货币 B： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.6422% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.5528% 0.0003% 过去六个月 1.2734% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 1.0945% 0.0004% 过去一年 2.6586% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.3037% 0.0006% 过去三年 10.6717% 0.0020% 1.0646% 0.0000% 9.6071% 0.0020% 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 6页共 40页 过去五年 18.2890% 0.0022% 1.7753% 0.0000% 16.5137% 0.0022% 自基金合同生效 起至今 46.0831% 0.0039% 6.7587% 0.0017% 39.3244% 0.0022% 广发货币 C： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5813% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4919% 0.0003% 过去六个月 1.1508% 0.0005% 0.1789% 0.0000% 0.9719% 0.0005% 过去一年 2.4131% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 2.0582% 0.0006% 自基金合同生效 起至今 7.6660% 0.0021% 0.8429% 0.0000% 6.8231% 0.0021% 广发货币 E： 阶段 份额净值收 益率① 份额净值收 益率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5568% 0.0003% 0.0894% 0.0000% 0.4674% 0.0003% 过去六个月 1.1023% 0.0004% 0.1789% 0.0000% 0.9234% 0.0004% 过去一年 2.3155% 0.0006% 0.3549% 0.0000% 1.9606% 0.0006% 过去三年 9.4629% 0.0019% 1.0646% 0.0000% 8.3983% 0.0019% 自基金合同生效 起至今 11.5662% 0.0019% 1.3485% 0.0000% 10.2177% 0.0019% 注：（1）自 2010年 10月 28日起，本基金的业绩比较基准由原先的“一年期银行定期存款的 税后利率：（1-利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率：即（1- 利息税率）×活期存款利率”。 （2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 广发货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2005年 5月 20日至 2019年 12月 31日） 广发货币 A 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 7页共 40页 广发货币 B 广发货币 C 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 8页共 40页 广发货币 E 注：(1)自 2010年 10月 28日起,本基金的业绩比较基准由“一年期银行定期存款的税后利率:(1- 利息税率)×一年期银行定期储蓄存款利率”变更为“税后活期存款利率:即(1-利息税率)×活期存款 利率”。 (2)本基金自 2009年 4月 20日起实行基金份额分级,小于 500万份的为 A类基金份额,达到或超 过 500万份的为 B类基金份额;本基金自 2017年 8月 16日起增设 C类份额,份额申购首次确认日为 2017年 8月 17日;本基金自 2016年 3月 14日起增设 E类份额,份额申购首次确认日为 2016年 3月 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 9页共 40页 15日。 3.2.3过去五年基金每年净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 广发货币市场基金 过去五年基金净值收益率与业绩比较基准历年收益率对比图 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 10页共 40页 广发货币 E 注：本基金自 2017年起增设 C类份额,C类份额增设当年(2017年)按实际存续期计算,未按自然 年度折算;本基金自 2016年起增设 E类份额,E类份额增设当年(2016年)按实际存续期计算,未按自然 年度折算。 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 11页共 40页 3.3 过去三年基金的利润分配情况 广发货币 A 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 72,114,666.8 5 -673,883.40 -4,020,777.40 67,420,006.05 - 2018年 140,592,733. 90 -3,036,404.02 -5,811,138.07 131,745,191.81 - 2017年 144,687,174. 47 -4,722,723.50 2,234,435.77 142,198,886.74 - 合计 357,394,575. 22 -8,433,010.92 -7,597,479.70 341,364,084.60 - 广发货币 B 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 261,329,143. 42 21,842,784.97 -18,915,616.41 264,256,311.98 - 2018年 1,093,793,55 5.70 130,518,194.59 -14,900,738.38 1,209,411,011.91 - 2017年 822,321,476. 63 166,891,491.76 -28,019,277.20 961,193,691.19 - 合计 2,177,444,17 5.75 319,252,471.32 -61,835,631.99 2,434,861,015.08 - 广发货币 C 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 29,457.46 12,763.68 -12,244.88 29,976.26 - 2018年 147,945.93 92,308.20 11,168.62 251,422.75 - 2017年 981.07 191.56 1,097.03 2,269.66 - 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 12页共 40页 合计 178,384.46 105,263.44 20.77 283,668.67 - 广发货币 E 单位：人民币元 年度 已按再投资 形式转实收 基金 直接通过应付赎 回款转出金额 应付利润本年变动 年度利润分配合 计 备注 2019年 1,448,700.00 14,254.90 -18,766.77 1,444,188.13 - 2018年 2,000,100.00 15,482.22 17,368.85 2,032,951.07 - 2017年 1,962,500.00 66,979.36 -146,520.37 1,882,958.99 - 合计 5,411,300.00 96,716.48 -147,918.29 5,360,098.19 - §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准，于 2003年 8月 5日成立，注册资本 1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前 海香江金融控股集团有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金管理、特 定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险 资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理 （QDII）等业务资格。 本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会 三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 32个部门：宏观策略部、价值投资 部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产 配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老 金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、 基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力 资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国 际资产管理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。 截至 2019年 12月 31日，公司管理 207只开放式基金，管理公募基金规模为 5025.61亿元。同 时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 13页共 40页 姓 名 职务 任本基金的 基金经理（助 理）期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 温 秀 娟 本基金的基金经理；广发理财 30天 债券型证券投资基金的基金经理； 广发理财 7天债券型证券投资基金 的基金经理；广发现金宝场内实时 申赎货币市场基金的基金经理；广 发活期宝货币市场基金的基金经 理；广发添利交易型货币市场基金 的基金经理；广发天天红发起式货 币市场基金的基金经理；现金投资 部总经理 2010- 04-29 - 19年 温秀娟女士，经济学学士，持有中国 证券投资基金业从业证书。曾任广发 证券股份有限公司江门营业部高级 客户经理、固定收益部交易员、投资 经理，广发基金管理有限公司固定收 益部研究员、投资经理、固定收益部 副总经理。 注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基 金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用 基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法 合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为 监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的 投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作 需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综 合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资 交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等 全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制 指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易；对于不同投资组合间的 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 14页共 40页 同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。 公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案 和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认的 第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组合 经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3日内和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的调查 和核实。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的 同日、3日内和 5日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口 下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0的情况，表明报告期内该组合未发生可能 导致不公平交易和利益输送的异常情况。 4.3.3异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全复制指数组合及量化组合除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领 导严格审批并留痕备查。 本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的 单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 5次，其中 4次为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易，1次为不同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易， 有关基金经理按规定履行了审批程序。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本年度，资金面经历过几次明显的波动：一季度边际收敛，央行在解读金融数据时提到降准空 间已经十分有限，总理提到打击票据空转套利，市场担忧央行货币政策态度边际变化。二季度随着 宏观数据下行、部分银行风险事件导致资金面一度非常宽松。5月底，部分银行的风险事件引发市 场动荡，央行加量投放，并通过多种结构性手段直接对接中小银行和非银，流动性淤积在高信用机 构市场。三季度整体宽松但不泛滥，央行逐渐回收过剩流动性，超储率由 6月 2%高位降至 1.5%附 近，资金利率回到 OMO利率上方。央行保持了较高的定力，政策利率未下调，响应了国常会的要 求进行了降准，市场利率表现较中性。四季度短暂收敛后再度转向宽松。10月MLF利率调降预期 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 15页共 40页 继续落空，此外LPR报价暂缓下行叠加狂飙的猪通胀等，引发了市场对于货币政策态度微调的担心。 11月，央行超预期下调MLF和 OMO操作利率，成功扭转了市场此前的紧缩预期。货币利率中枢回 落。12月央行大量投放了跨年的逆回购资金，流动性较为宽松。 本年度，货币市场较为平稳，在年末有所收紧，本基金作为流动性管理工具，在收益率较高时 点，选择资质较好的高等级资产进行配置，安排好流动性。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金A类基金份额净值收益率为2.4127%，B类基金份额净值收益率为2.6586%， C类基金份额净值收益率为 2.4131%，E类基金份额净值收益率为 2.3155%，同期业绩比较基准收益 率为 0.3549%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2020年，基本面方面经济内生性的增长动力仍不足，有下行压力，需加大逆周期政策调节 力度，使用多种政策工具。2020年也是金融防风险的收官之年，稳字当头的基调下预计不会带来系 统性的扰动。对应到货币政策上，整体仍维持偏宽松取向，但结合经济和通胀的节奏，明显加码政 策宽松力度的时机短期可能还需要等待。我们认为，稳增长目前是货币政策目标的首要诉求，短期 内受物价数据较高、经济基本面出现边际回暖信号等影响难以大幅度宽松，但总体基调是偏宽松的， 货币市场利率相对较低。 未来组合将继续跟踪经济基本面、货币政策等方面变化，保持合理的杠杆和久期，继续做好流 动性管理。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的 估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员 包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽 核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程 序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证 其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极 关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值 建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会 的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证 基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的 情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 16页共 40页 益为准则。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按 合同约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金 A类基金 份额、B类基金份额和 C类基金份额的利润分配按日结转（2019年 8月 28日起本基金 A类、B类 和 C类基金份额由按月结转调整为按日结转）为对应份额，本基金 E类基金份额持有人收益账户内 的累计收益不低于 100元时，则 100元整数倍的累计收益将兑付为相应 E类基金份额。本基金报告 期内累计分配收益 333,150,482.42元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对广发货币市场基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内广发货币市场基金的管理人——广发基金管理有限公司在广发货币市场基金的投资 运作、每万份基金净收益和 7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证 券投资基金法》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的广发货币市场基金 2019年年度报告中财 务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和 完整。 §6 审计报告 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计了 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019年度 的利润表、所有者权益(基金净值)变动表和财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。投 资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 17页共 40页 §7年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：广发货币市场基金 报告截止日：2019年 12月 31日 单位：人民币元 资产 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 资产： 银行存款 1,902,882,431.79 2,101,201,866.70 结算备付金 952,380.95 - 存出保证金 - - 交易性金融资产 5,124,611,444.05 13,053,883,490.18 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 5,124,611,444.05 13,053,883,490.18 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 1,867,455,801.18 4,399,223,158.81 应收证券清算款 - - 应收利息 17,838,853.25 52,782,508.94 应收股利 - - 应收申购款 30,988,281.17 8,748,943.66 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 8,944,729,192.39 19,615,839,968.29 负债和所有者权益 本期末 2019年 12月 31日 上年度末 2018年 12月 31日 负债： 短期借款 - - 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 18页共 40页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 892,158,013.36 998,474,822.27 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - - 应付管理人报酬 2,138,754.24 6,747,162.75 应付托管费 648,107.31 2,044,594.76 应付销售服务费 602,877.31 896,893.39 应付交易费用 128,201.49 332,717.48 应交税费 21,656.76 27,886.20 应付利息 111,491.77 921,861.90 应付利润 590,892.00 23,558,297.46 递延所得税负债 - - 其他负债 33,081,526.35 33,161,526.35 负债合计 929,481,520.59 1,066,165,762.56 所有者权益： 实收基金 8,015,247,671.80 18,549,674,205.73 未分配利润 - - 所有者权益合计 8,015,247,671.80 18,549,674,205.73 负债和所有者权益总计 8,944,729,192.39 19,615,839,968.29 注：报告截止日 2019年 12月 31日，广发货币 A基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总 额 2,560,714,867.69份；广发货币 B基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额 5,393,175,931.85 份；广发货币 C基金份额净值人民币 1.0000元，基金份额总额 302,472.26份；广发货币 E基金份额 净值人民币 1.0000元，基金份额总额 61,054,400.00份；总份额总额 8,015,247,671.80份。 7.2 利润表 会计主体：广发货币市场基金 本报告期：2019年1月1日至2019年12月31日单位：人民币元 项 目 本期 2019年 1月 1日至 2019 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 19页共 40页 年 12月 31日 12月 31日 一、收入 413,325,453.26 1,578,724,520.39 1.利息收入 414,977,462.07 1,576,032,653.34 其中：存款利息收入 47,910,224.84 498,615,234.18 债券利息收入 252,437,712.47 708,102,482.49 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 114,629,524.76 369,314,936.67 证券出借利息收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） -1,652,009.73 2,561,867.05 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,652,009.73 2,561,867.05 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填 列） - - 4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 0.92 130,000.00 减：二、费用 80,174,970.84 235,283,942.85 1．管理人报酬 42,134,431.32 117,141,972.61 2．托管费 12,768,009.31 35,497,567.37 3．销售服务费 8,191,617.36 12,552,483.36 4．交易费用 - - 5．利息支出 16,657,034.08 69,570,557.71 其中：卖出回购金融资产支出 16,657,034.08 69,570,557.71 6．税金及附加 39,920.93 32,404.27 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 20页共 40页 7．其他费用 383,957.84 488,957.53 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 333,150,482.42 1,343,440,577.54 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 333,150,482.42 1,343,440,577.54 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：广发货币市场基金 本报告期：2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 单位：人民币元 项目 本期 2019年 1月 1日至 2019年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 净值） 18,549,674,205.73 - 18,549,674,205.73 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 333,150,482.42 333,150,482.42 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -10,534,426,533.93 - -10,534,426,533.93 其中：1.基金申购款 33,309,105,280.86 - 33,309,105,280.86 2.基金赎回款 -43,843,531,814.79 - -43,843,531,814.79 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -333,150,482.42 -333,150,482.42 五、期末所有者权益（基金 净值） 8,015,247,671.80 - 8,015,247,671.80 项目 上年度可比期间 2018年 1月 1日至 2018年 12月 31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金 23,772,139,732.37 - 23,772,139,732.37 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 21页共 40页 净值） 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数（本期利润） - 1,343,440,577.54 1,343,440,577.54 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数（净值减 少以“-”号填列） -5,222,465,526.64 - -5,222,465,526.64 其中：1.基金申购款 156,585,657,819.88 - 156,585,657,819.88 2.基金赎回款 -161,808,123,346.52 - -161,808,123,346.52 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值变 动（净值减少以“-”号填列） - -1,343,440,577.54 -1,343,440,577.54 五、期末所有者权益（基金 净值） 18,549,674,205.73 - 18,549,674,205.73 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署： 基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章 7.4 报表附注 7.4.1基金基本情况 广发货币市场基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监基金字 [2005]60号文《关于同意广发货币市场基金募集的批复》的批准，由广发基金管理有限公司作为发 起人，于 2005年 4月 26日向社会公开发行募集并于 2005年 5月 20日正式成立。本基金为契约型 开放式货币市场基金，存续期限不定，首次设立募集规模为 2,636,630,865.77份基金份额。本基金的 基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金募集期间为2005年4月26日至2005年5月17日，募集资金总额为人民币2,636,630,865.77 元，其中募集资金的银行存款利息为人民币 192,263.77元，上述资金业经深圳市鹏城会计师事务所 有限公司验资。 本基金于 2009年 4月 20日起实施分级，分为 A级基金份额和 B级基金份额；2016年本基金增 设 E级基金份额，E级基金份额于 2016年 3月 28日在上海证券交易所上市交易。本基金于 2017 年 8月 16日起增设 C级基金份额。每份 A类基金份额 、B类基金份额和 C类基金份额面值为人 民币 1.00元，每份 E类基金份额面值为 100元人民币。本基金 A类基金份额、B类基金份额和 C 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 22页共 40页 类基金份额在场外申购和赎回，注册登记机构为基金管理人；E类基金份额在场内申购和赎回，注 册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金分级后，在任何一个开放日，若 A级基金份额 持有人在单个基金账户中保留的基金份额达到或超过 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其 在该基金账户持有的 A级基金份额升级为 B级基金份额，若 B级基金份额持有人在单个基金账户保 留的基金份额低于 500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B级基金份额 降级为 A级基金份额。各类基金份额单独设置基金代码，收取不同的销售服务费，A级基金份额、 B级基金份额和 C级基金份额公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率，E级基金份额公布每 百份基金已实现收益和七日年化收益率。 本基金的财务报表于 2020年 3月 26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。 7.4.2会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监 会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中 国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。 本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规 定的要求，真实、完整地反映了本基金 2019年 12月 31日的财务状况以及 2019年度的经营成果和 基金净值变动情况。 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6税项 （1）印花税 证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 23页共 40页 （2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的 规定，经国务院批准，自 2016年 5月 1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业 纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为 销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息收入不征收增值税； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得 的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通 知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债 券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等 增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增 值税纳税人； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定， 自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资 管产品运营业务”），暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别 核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别 或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018年 1月 1日前运营过程 中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减； 根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策 的通知》的规定，自 2018年 1月 1日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部 分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018年 1月 1日起产生的利息 及利息性质的收入为销售额；转让 2017年 12月 31日前取得的股票（不包括限售股）、债券、基金、 非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017年最后一个交易日的股票收盘价 （2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券估值（中 债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物期货结算 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 24页共 40页 价格作为买入价计算销售额。 本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7%、3%和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教 育费附加。 （3）企业所得税 证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利 收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 （4）个人所得税 个人所得税税率为 20%。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含 1年）的，减按 50%计入应纳税 所得额；持股期限超过 1年的，减按 25%计入应纳税所得额；自 2015年 9月 8日起，证券投资基金 从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1年的，股息红利所得暂免征收个人所 得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 7.4.7关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、代销机构 广发基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、注册登记与 过户机构、直销机构 广发证券股份有限公司 基金管理人控股股东、代销机构 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东 烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东 广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东 康美药业股份有限公司 基金管理人股东 GF International Investment Management Limited（广发国 际资产管理有限公司） 基金管理人全资子公司 瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司 珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司 GF International Asset Management (UK) Company Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司） 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司 广发乾和投资有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司 广发证券资产管理（广东）有限公司 基金管理人控股股东的全资子公司 注：根据广发基金管理有限公司于 2019年 11月 14日发布的公告，经股东会审议通过，并经中 国证券监督管理委员会证监许可[2019]1948号文核准，广发基金管理有限公司原股东康美药业股份 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 25页共 40页 有限公司将其持有的公司 9.458％股权转让给广发证券股份有限公司，康美药业股份有限公司不再持 有广发基金管理有限公司的股权。广发纳正（上海）资产管理有限公司于 2019年 11月 28日经上海 市市场监督管理局批准注销登记。 7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.8.1.3债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 成交金额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比例 成交金额 占 当 期 债 券 回 购 成 交 总 额 的 比例 广发证券股份有限公 司 3,121,100,000.00 100.00% 1,450,600,000.00 100.00% 7.4.8.1.4应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间 末无应付关联方佣金余额。 7.4.8.2关联方报酬 7.4.8.2.1基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的管 理费 42,134,431.32 117,141,972.61 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 26页共 40页 其中：支付销售机构的客户 维护费 4,757,409.66 10,748,569.76 注：基金管理费按前一日基金资产净值的 0.33%的年费率计提。 管理费的计算方法如下： H ＝ E ×0.33%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金 托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.2基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31 日 当期发生的基金应支付的托 管费 12,768,009.31 35,497,567.37 注：基金托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计算方法如下： H = E ×0.1%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金 托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休 息日等，支付日期顺延。 7.4.8.2.3销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 27页共 40页 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 合计 广发基金管理有限公 司 1,047,754.78 827,116.02 2,932.14 -1.76 1,877,801.18 广发证券股份有限公 司 626,452.27 45,468.63 - 7,866.08 679,786.98 中国工商银行股份有 限公司 1,918,705.72 7,603.90 - - 1,926,309.62 广发期货有限公司 9.27 - - - 9.27 合计 3,592,922.04 880,188.55 2,932.14 7,864.32 4,483,907.05 获得销售服务费的各 关联方名称 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 合计 中国工商银行股份有 限公司 2,487,594.47 24,381.79 - - 2,511,976.26 广发证券股份有限公 司 1,142,186.02 83,402.70 - 10,032.44 1,235,621.16 广发基金管理有限公 司 1,010,045.71 2,784,072.97 18,550.13 1,244.11 3,813,912.92 广发期货有限公司 1.22 - - - 1.22 合计 4,639,827.42 2,891,857.46 18,550.13 11,276.55 7,561,511.56 注：在通常情况下,本基金的销售服务费计算方法如下: H=E×G÷当年天数 H为每日应计提的销售服务费 E为前一日基金资产净值 G为对应的销售服务费率 本基金 A类基金份额和 C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;本基金 B类基金份额的销 售服务费年费率为 0.01%;本基金 E类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%。销售服务费每日计算, 每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给销售机构,若遇 法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 单位：人民币元 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 28页共 40页 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银 行股份有限 公司 - - - - 36,012,148,00 0.00 2,945,502 .69 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场 交易的各关 联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 中国工商银 行股份有限 公司 - 198,635,43 5.16 - - 63,429,624,00 0.00 9,540,538 .83 7.4.8.4报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明 7.4.8.4.1与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率 的证券出借业务。 7.4.8.4.2与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费 率的证券出借业务。 7.4.8.5各关联方投资本基金的情况 7.4.8.5.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 广发货币A 广发货币B 广发货币C 广发货币E 报告期初持有的基 金份额 - 234,325, 181.66 - - - - - - 报告期间申购/买入 总份额 440,000, 000.00 444,366, 472.56 - - 244,886, 560.68 256,325, 181.66 - - 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 29页共 40页 报告期间因拆分变 动份额 - - - - - - - - 减：报告期间赎回/ 卖出总份额 440,000, 000.00 644,002, 665.07 - - 244,886, 560.68 22,000,0 00.00 - - 报告期末持有的基 金份额 - 34,688,9 89.15 - - - 234,325, 181.66 - - 报告期末持有的基 金份额占基金总份 额比例 - 0.64% - - - 1.54% - - 注：基金管理人本报告期内及上年度可比期间内持有本基金份额变动的相关费用按基金合同及 更新的招募说明书的有关规定支付。 7.4.8.5.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 广发货币 A 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发货币 B 份额单位：份 广发货币 C 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 广发货币 E 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.8.6由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 关联方名称 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 广发证券股份有限 公司 500,000,000.00 9.27% - - 瑞元资本管理有限 公司 46,027,704.97 0.85% 98,612,581.02 0.65% 广发乾和投资有限 公司 - - 78,405,226.42 0.52% 广发证券资产管理 （广东）有限公司 - - 103,488,965.38 0.68% 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 30页共 40页 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年1月1日至2018年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行股 份有限公司 2,882,431.79 109,632.47 1,201,866.70 208,978.58 注：本基金的部分银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按银行同业利率或 约定利率计息。 7.4.8.7本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.9期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。 7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1银行间市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 892,158,013.36 元，是以如下债券作为质押： 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值 单价 数量（张） 期末估值总额 111903195 19农业银行 CD195 2020-01-02 99.53 2,270,000.00 225,933,100.00 111911245 19平安银行 CD245 2020-01-02 99.57 1,200,000.00 119,484,000.00 111976040 19福建海峡 银行 CD123 2020-01-02 99.35 660,000.00 65,571,000.00 111984195 19湖北银行 CD046 2020-01-02 99.69 1,000,000.00 99,690,000.00 111986370 19武汉农商 行 CD061 2020-01-02 99.46 1,000,000.00 99,460,000.00 190206 19国开 06 2020-01-02 99.99 1,500,000.00 149,985,000.00 190301 19进出 01 2020-01-02 100.00 300,000.00 30,000,000.00 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 31页共 40页 190402 19农发 02 2020-01-02 99.98 800,000.00 79,984,000.00 190405 19农发 05 2020-01-02 100.11 500,000.00 50,055,000.00 199951 19贴现国债 51 2020-01-02 99.60 1,000,000.00 99,600,000.00 合计 10,230,000.00 1,019,762,100.00 7.4.9.3.2交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回 购证券款，无抵押债券。 7.4.9.4期末参与转融通证券出借业务的证券 截至本报告期末 2019年 12月 31日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。 7.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 1、公允价值 （1）不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公 允价值。 （2）以公允价值计量的金融工具 （i）金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 （ii）各层级金融工具公允价值 于 2019年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层级的余额为人民 币 5,124,611,444.05元，无属于第一层级和第三层级的金额（2018年 12月 31日：属于第二层级的 余额为人民币 13,053,883,490.18元，无属于第一层级和第三层级的金额）。 （iii）公允价值所属层级间的重大变动 对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列 入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。 2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 32页共 40页 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例（%） 1 固定收益投资 5,124,611,444.05 57.29 其中：债券 5,124,611,444.05 57.29 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 1,867,455,801.18 20.88 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,903,834,812.74 21.28 4 其他各项资产 48,827,134.42 0.55 5 合计 8,944,729,192.39 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位：人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 5.77 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例 （％） 2 报告期末债券回购融资余额 892,158,013.36 11.13 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比 例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 8.3基金投资组合平均剩余期限 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 33页共 40页 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 82 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未发生超过 120天的情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（％） 各期限负债占基金资产净 值的比例（％） 1 30天以内 26.84 11.13 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 2 30天（含）—60天 19.25 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 3 60天（含）—90天 31.62 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 4 90天（含）—120天 3.12 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 30.16 - 其中：剩余存续期超过 397 天的 浮动利率债 - - 合计 110.99 11.13 8.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240天的情况。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 34页共 40页 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(％) 1 国家债券 99,595,595.82 1.24 2 央行票据 - - 3 金融债券 310,025,984.06 3.87 其中：政策性金融债 310,025,984.06 3.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 129,727,574.93 1.62 6 中期票据 - - 7 同业存单 4,585,262,289.24 57.21 8 其他 - - 9 合计 5,124,611,444.05 63.94 10 剩余存续期超过 397天的浮动利率债券 - - 8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净 值比例（％） 1 111906065 19交通银行 CD065 3,500,000.00 348,135,837.60 4.34 2 111915622 19民生银行 CD622 3,500,000.00 347,632,838.21 4.34 3 111903195 19农业银行 CD195 3,000,000.00 298,583,850.71 3.73 4 111909418 19浦发银行 CD418 2,000,000.00 199,148,365.06 2.48 4 111911245 19平安银行 CD245 2,000,000.00 199,148,365.06 2.48 5 111911254 19平安银行 CD254 2,000,000.00 199,055,900.50 2.48 6 111911236 19平安银行 CD236 2,000,000.00 197,895,689.13 2.47 7 111974774 19徽商银行 CD123 2,000,000.00 197,464,519.96 2.46 8 111903210 19农业银行 CD210 2,000,000.00 197,295,318.31 2.46 9 111903203 19农业银行 CD203 2,000,000.00 197,041,511.37 2.46 10 111921492 19渤海银行 CD492 2,000,000.00 197,014,223.37 2.46 8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0907% 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 35页共 40页 报告期内偏离度的最低值 -0.0003% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0387% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢 价与折价，在其剩余期限内摊销，每日计提收益。 8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会（含原中国银行业监督管理委 员会、中国保险监督管理委员会）或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主 体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.9.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 17,838,853.25 4 应收申购款 30,988,281.17 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 48,827,134.42 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 36页共 40页 §9基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 广发货币 A 195,518 13,097.08 337,047,256.11 13.16% 2,223,667,611. 58 86.84% 广发货币 B 156 34,571,640. 59 5,228,146,496. 85 96.94% 165,029,435.00 3.06% 广发货币 C 9 33,608.03 0.00 0.00% 302,472.26 100.00 % 广发货币 E 156 391,374.36 52,866,600.00 86.59% 8,187,800.00 13.41% 合计 195,839 40,927.74 5,618,060,352. 96 70.09% 2,397,187,318. 84 29.91% 9.2期末上市基金前十名持有人 广发货币E 序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例 1 上海君彤鸿璟投资合伙 企业(有限合伙) 528,537.00 86.57% 2 李艳霞 23,692.00 3.88% 3 林慧明 9,064.00 1.48% 4 李慧玲 5,574.00 0.91% 5 陈瑞兰 5,497.00 0.90% 6 王骁 3,760.00 0.62% 7 黄慧雯 2,707.00 0.44% 8 陈方园 2,676.00 0.44% 9 缪强 2,431.00 0.40% 10 张佳子 2,340.00 0.38% 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 37页共 40页 9.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例 1 其他机构 500,000,000.00 6.24% 2 基金类机构 338,052,368.94 4.22% 3 银行类机构 304,070,184.73 3.79% 4 银行类机构 300,023,900.64 3.74% 5 券商类机构 250,115,629.55 3.12% 6 信托类机构 241,756,679.82 3.02% 7 银行类机构 200,166,825.35 2.50% 8 银行类机构 200,077,223.41 2.50% 9 其他机构 200,061,653.57 2.50% 10 基金类机构 163,167,706.30 2.04% 9.4期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人 员持有本基金 广发货币 A 854,336.37 0.0334% 广发货币 B 0.00 0.0000% 广发货币 C 0.01 0.0000% 广发货币 E 0.00 0.0000% 合计 854,336.38 0.0107% 9.5期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 广发货币 A 10~50 广发货币 B 0 广发货币 C 0 广发货币 E 0 合计 10~50 本基金基金经理持有本开 放式基金 广发货币 A 0 广发货币 B 0 广发货币 C 0 广发货币 E 0 合计 0 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 38页共 40页 §10开放式基金份额变动 单位：份 项目 广发货币 A 广发货币 B 广发货币 C 广发货币 E 基金合同生效日（2005年 5月 20日） 基金份额总额 2,636,630,865. 77 - - - 本报告期期初基金份额总额 3,263,488,658. 44 15,212,389,87 1.74 10,208,975.55 63,586,700.00 本报告期基金总申购份额 5,131,552,293. 59 28,169,109,37 2.69 542,414.58 7,901,200.00 减：本报告期基金总赎回份额 5,834,326,084. 34 37,988,323,31 2.58 10,448,917.87 10,433,500.00 本报告期基金拆分变动份额 - - - - 本报告期期末基金份额总额 2,560,714,867. 69 5,393,175,931. 85 302,472.26 61,054,400.00 §11重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人于 2019年 6月 4日发布公告，自 2019年 6月 1日起，聘任窦刚先生担任公司首 席信息官。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 39页共 40页 情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 广发证券 1 - - - - - 注：1、交易席位选择标准： （1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为； （2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉； （3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要； （4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、市 场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告； （5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务； （6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。 2、交易席位选择流程： （1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择 标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。 （2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知基 金托管人。 11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - - 3,121,100 ,000.00 100.00% - - 广发货币市场基金 2019年年度报告摘要 第 40页共 40页 11.7.3偏离度绝对值超过 0.5%的情况 本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过 0.5%的情况。 §12影响投资者决策的其他重要信息 12.1 影响投资者决策的其他重要信息 1、为了更好地满足投资者投资需求，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会 备案，决定于 2019年 8月 28日起，修改广发货币市场基金 A类、B类和 C类基金份额的收益分配 方式，详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发货币市场基金修改基金收益 分配方式并修改基金合同部分条款的公告》。 2、根据中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日起施行的《公开募集证券投资基金信 息披露管理办法》的有关规定，本公司于本报告期内对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书 等法律文件进行了信息披露相关条款的修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊 登的《根据<公开募集证券投资基金信息披露管理办法>修改旗下 68只公募基金基金合同及托管协议 并更新招募说明书及摘要的公告》。 广发基金管理有限公司 二〇二〇年三月二十七日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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