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| 人保鑫盛纯债C(006639) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1841385 | ||||||||
| 基金代码 | 006639 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-25 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金2019年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中国人保资产管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:2020 年 03 月 25 日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 3月 24日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正 文。 本报告期自 2019 年 1月 1日起至 12月 31 日止。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 3 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 人保鑫盛纯债 基金主代码 006638 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2018年12月25日 基金管理人 中国人保资产管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 73,375,675.24份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 下属分级基金的交易代码 006638 006639 报告期末下属分级基金的份额总额 69,830,866.61份 3,544,808.63份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上， 力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币 政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期 限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配 置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策 略、分散投资策略、回购套利策略、可转换公司债券 投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策 略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以 及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、 积极调整。 业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预 期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 4 项目 基金管理人 基金托管人 名称 中国人保资产管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 吕传红 许俊 联系电话 010-69009696 010-66594319 电子邮箱 lvch@piccamc.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-820-7999 95566 传真 021-50765598 010-66594942 2.4 信息披露方式 登载基金年度报告正 文的管理人互联网网 址 fund.piccamc.com 基金年度报告备置地 点 基金管理人及基金托管人住所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和 指标 2019年 2018年12月25日（基金合同生效日）- 2018年12月31日 人保鑫盛 纯债A 人保鑫盛 纯债C 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 本期已实现收益 7,486,67 8.44 312,250.4 3 183,020.91 32,741.28 本期利润 3,674,37 1.00 -307,586. 18 71,053.36 10,806.91 加权平均基金份额 本期利润 0.0203 -0.0304 0.0002 0.0002 本期基金份额净值 增长率 0.05% -0.32% 0.02% 0.02% 3.1.2 期末数据和 指标 2019年末 2018年末 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 5 期末可供分配基金 份额利润 0.0007 -0.0030 0.0002 0.0002 期末基金资产净值 69,877,86 9.60 3,534,07 2.25 322,193,925.29 63,114,947.56 期末基金份额净值 1.0007 0.9970 1.0002 1.0002 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、期末可供分配利润是指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的 孰低数。 3、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回 费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 人保鑫盛纯债A 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.99% 1.01% 0.61% 0.04% -3.60% 0.97% 过去六 个月 -1.92% 0.70% 1.07% 0.04% -2.99% 0.66% 过去一 年 0.05% 0.50% 1.31% 0.05% -1.26% 0.45% 自基金 合同生 效起至 今 0.07% 0.50% 1.64% 0.05% -1.57% 0.45% 人保鑫盛纯债C 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 6 准差② 率③ 率标准差 ④ 过去三 个月 -3.05% 1.01% 0.61% 0.04% -3.66% 0.97% 过去六 个月 -2.07% 0.70% 1.07% 0.04% -3.14% 0.66% 过去一 年 -0.32% 0.50% 1.31% 0.05% -1.63% 0.45% 自基金 合同生 效起至 今 -0.30% 0.50% 1.64% 0.05% -1.94% 0.45% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 7 注：1、本基金基金合同于 2018年 12月 25日生效。根据基金合同规定，本基金建仓期 为 6个月，建仓期满，本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。 2、本基金业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比 较 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 8 注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自成立至2019年末未进行利润分配。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 9 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中国人保资产管理有限公司（简称人保资产）成立于2003年7月16日，是经国务院 同意、原中国保监会批准，由中国人民保险集团股份有限公司（股票代码：601319.SH， 1339.HK）发起设立的境内第一家保险资产管理公司。目前管理资产逾万亿元人民币， 具备保监会核准的股票投资能力、无担保债券投资能力、股权投资能力、基础设施投资 计划产品创新能力、不动产投资计划产品创新能力、衍生品运用能力（股指期货）和信 托产品投资能力，具有国家外管局批准的经营外汇业务资格，获选基本养老保险基金证 券投资管理机构，获准发行投资理财产品和受托管理合格投资者资金，获批开展公募基 金业务，是中国资本市场秉持价值投资理念、为客户创造绝对收益的重要机构投资者之 一。 成立十余年来，人保资产以保险资金运用为主业，基于资产负债匹配管理理念，探 索建立了从资产战略配置、资产战术配置、资产交易配置到集中交易和全流程风险管控 的资产管理价值链，并着眼于构建能够获得持续稳定收益的资产组合，坚持以绝对收益 为核心的收益缺口管理原则，为委托人贡献了长期稳定的投资收益。 十余年来，中国金融市场日趋成熟，财富管理行业日渐交融。人保资产科学筹划发 展战略，积极把握第三方业务的发展机遇和另类资产的投资机会，在国内保险资产管理 机构中较早开展了第三方保险机构的专户管理和企业年金与养老金投资管理业务，并积 极创新和开展股权投资、基础设施债权投资业务、资产管理产品等业务，积极筹备公募 基金业务,形成了专户管理、资产管理产品、债权投资计划、股权投资计划、不动产投 资计划、企业年金、养老金产品和外汇投资等业务多元化发展的格局，与国内各主要金 融机构和大中型龙头企业建立了良好的合作关系。 自成立以来，人保资产始终坚持专业化发展、市场化经营、规范化运作，是第一家 建立“委托-受托-托管”资金三方存管机制的保险资产管理机构，并探索建立了覆盖投 资全流程的风险防控体系；十余年来，人保资产还培养了具备国际投资视野、历经市场 多周期磨练的投研管理和业务执行团队，忠实履行了对各委托人的价值创造承诺。 面向潜力无限、变革加快、竞争激烈的财富管理市场，人保资产将始终坚持人民至 上，牢记“人民保险，服务人民”的企业使命，恪守“理念立司、专业兴司、创新强司、 正气治司”的企业核心价值观，实现“做人民信赖的卓越品牌”的企业愿景。 人保资产于2017年1月11日获得中国证监会《关于核准中国人保资产管理有限公司 公开募集证券投资基金管理业务资格的批复》（证监许可[2017]107号）,于2017年3月 29日获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》。截至2019年12月31日，本公 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 10 司旗下共管理23只基金产品,产品线逐渐丰富，涵盖了股票指数型、债券型、混合型、 货币型产品，基金分别为人保货币市场基金、人保双利优选混合型证券投资基金、人保 研究精选混合型证券投资基金、人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保转型 新动力灵活配置混合型证券投资基金、人保鑫利回报债券型证券投资基金、人保鑫瑞中 短债债券型证券投资基金、人保量化基本面混合型证券投资基金、人保鑫裕增强债券型 证券投资基金、人保安惠三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、人保中证500指 数型证券投资基金、人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金、人保优势产业混 合型证券投资基金、人保鑫盛纯债债券型证券投资基金、人保沪深300指数型证券投资 基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基 金、人保行业轮动混合型证券投资基金、人保添益6个月定期开放债券型证券投资基金、 人保利璟纯债债券型证券投资基金、人保中高等级信用债债券型证券投资基金、人保鑫 享短债债券型证券投资基金、人保添利9个月定期开放债券型证券投资基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理（助理） 期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 梁婷 基金经理 2018- 12-25 - 20 年 中国社会科学院经济学博 士。曾任长盛基金管理有 限公司社保基金投资经 理、社保业务管理部副总 监、安邦资产管理有限公 司固定收益事业部总经 理、组合管理部总经理。2 017年11月加入人保资产 公募基金事业部，任投资 总监，自2018年8月9日起 任人保鑫利回报债券型证 券投资基金基金经理，自2 018年11月13日起任人保 鑫裕增强债券型证券投资 基金基金经理，自2018年1 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 11 2月25日起任人保鑫盛纯 债债券型证券投资基金基 金经理，自2019年4月3日 起任人保鑫泽纯债债券型 证券投资基金基金经理， 自2019年4月16日起任人 保福睿18个月定期开放债 券型证券投资基金基金经 理，自2019年8月14日起任 人保利璟纯债债券型证券 投资基金基金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。 2、非首任基金经理，其"任职日期"为公告确定的聘任日期 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 基金合同和其他有关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用 基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内 部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有公 募基金投资组合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制 度，确保各公募基金投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有公募基金投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公 平交易程序，对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。针对 场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司 内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。对于 以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在各投资 组合间进行分配。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 12 4.3.2 公平交易制度的执行情况 本基金管理人公平对待旗下所有公募基金投资组合，建立了公平交易制度和流程。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗 下所有公募基金投资组合，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易 量超过该证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019年，宏观经济几经周折，先后经历了年初社融和经济数据的大幅回升、二季度 数据回落、三季度通胀走高、四季度末部分经济数据企稳回升。中美贸易几经周折并达 成了第一阶段协议，债券市场上，长端利率债宽幅震荡，全年最终走平。信用债市场上， 高等级信用利差持续下行接近历史较低分位，低等级信用债利差持续维持高位。 基金在2019年度以信用债投资获取票息收益为主，但信用市场的信用风险和波动仍 给基金带来了一定的损失。此外，基金适当参与了利率债市场的波段操作，以及可转债 的投资，并获取了一定收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末人保鑫盛纯债A基金份额净值为1.0007元，本报告期内，该类基金份 额净值增长率为0.05%，同期业绩比较基准收益率为1.31%；截至报告期末人保鑫盛纯债 C基金份额净值为0.9970元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.32%，同期业 绩比较基准收益率为1.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2020年，宏观经济处于长周期下行和短周期企稳上行交织中，但回升幅度和持 续时间都有待观察。同时，国际政治经济不稳定因素依然较强，对市场的阶段性影响和 冲击持续存在，预计债券市场以宽幅震荡走势概率较大，需要积极把握波段机会。微观 层面上，信用风险仍将高发，信用风险仍需高度警惕。大类资产配置上，权益资产有望 表现更优，基金也将积极把握可转债市场的投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 13 本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定对基金所 持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核 责任。会计师事务所在管理人改变估值技术导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对 所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性发表专业意见。本基金管理人设立估值 委员会，成员主要由公募基金事业部投资部门、研究部门、合规风控部门及公司运营管 理部门人员组成，以上人员均具有专业胜任能力和相关工作经历。基金经理列席会议， 但不参与具体决策。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。定价服务机构按 照商业合同约定提供定价服务。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务 协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在人保鑫盛纯债债券型 证券投资基金（以下称"本基金"）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和 托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 14 本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 审计报告 本报告期基金年度财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，注 册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过登载于本管理人网站的 年度报告正文查看审计报告全文。 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 报告截止日：2019年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 资 产： 银行存款 11,089,886.73 1,905,984.12 结算备付金 969,054.96 - 存出保证金 19,045.20 - 交易性金融资产 66,844,964.95 39,161,967.00 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 66,844,964.95 39,161,967.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 354,700,000.00 应收证券清算款 - - 应收利息 1,440,001.05 909,937.37 应收股利 - - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 15 应收申购款 161,713.77 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 80,524,666.66 396,677,888.49 负债和所有者权益 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - 10,000,000.00 应付证券清算款 2,013,737.35 1,312,823.96 应付赎回款 5,008,447.87 - 应付管理人报酬 40,072.32 37,993.46 应付托管费 13,357.45 12,664.49 应付销售服务费 814.29 3,111.80 应付交易费用 1,190.00 - 应交税费 6,076.26 540.19 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 29,029.27 1,881.74 负债合计 7,112,724.81 11,369,015.64 所有者权益： 实收基金 73,375,675.24 385,227,012.58 未分配利润 36,266.61 81,860.27 所有者权益合计 73,411,941.85 385,308,872.85 负债和所有者权益总计 80,524,666.66 396,677,888.49 注：1、报告截止日2019年12月31日，人保鑫盛纯债A基金份额净值为1.0007元，基金份 额总额69,830,866.61份；人保鑫盛纯债C基金份额净值为0.9970元，基金份额总额 3,544,808.63份；总份额合计73,375,675.24份。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 16 2、本基金合同于2018年12月25日生效，上年财务报表的实际编制期间为2018年12月25 日至2018年12月31日。 7.2 利润表 会计主体：人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期2019年01月01日 至2019年12月31日 上年度可比期间 2018年12月25日（基金合同生 效日）至2018年12月31日 一、收入 5,819,862.76 137,605.24 1.利息收入 9,433,125.33 271,507.16 其中：存款利息收入 70,310.86 15,582.85 债券利息收入 8,059,438.99 16,670.53 资产支持证券利息收 入 178,373.30 - 买入返售金融资产收 入 1,125,002.18 239,253.78 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填 列） 669,381.54 - 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 637,905.38 - 资产支持证券投资收 益 31,476.16 - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以 “-”号填列） -4,432,144.05 -133,901.92 4.汇兑收益（损失以“－”号 - - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 17 填列） 5.其他收入（损失以“-”号 填列） 149,499.94 - 减：二、费用 2,453,077.94 55,744.97 1．管理人报酬 1,169,958.60 37,993.46 2．托管费 389,986.20 12,664.49 3．销售服务费 30,532.12 3,111.80 4．交易费用 11,110.18 39.94 5．利息支出 673,581.34 - 其中：卖出回购金融资产支出 673,581.34 - 6．税金及附加 25,491.11 53.54 7．其他费用 152,418.39 1,881.74 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 3,366,784.82 81,860.27 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-” 号填列） 3,366,784.82 81,860.27 注：本基金基金合同于2018年12月25日生效，上年财务报表的实际编制期间为2018年12 月25日至2018年12月31日。 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 本报告期：2019年01月01日至2019年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 385,227,012.5 8 81,860.27 385,308,872.85 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 3,366,784.82 3,366,784.82 三、本期基金份额交易产生的 -311,851,337. -3,412,378.48 -315,263,715.82 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 18 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） 34 其中：1.基金申购款 49,561,739.63 1,203,679.13 50,765,418.76 2.基金赎回款 -361,413,076. 97 -4,616,057.61 -366,029,134.58 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 73,375,675.24 36,266.61 73,411,941.85 项 目 上年度可比期间 2018年12月25日（基金合同生效日）至2018年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 385,227,012.5 8 - 385,227,012.58 二、本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 81,860.27 81,860.27 三、本期基金份额交易产生的 基金净值变动数（净值减少以 “-”号填列） - - - 其中：1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 （净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净 值） 385,227,012.5 8 81,860.27 385,308,872.85 注：本基金基金合同于2018年12月25日生效，上年财务报表的实际编制期间为2018年12 月25日至2018年12月31日。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 19 曾北川 ————————— 基金管理人负责人 韩松 ————————— 主管会计工作负责人 沈静 ————————— 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")系由基金管理人中国人保 资产管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《人保鑫盛纯债债券型证 券投资基金基金合同》(以下简称"基金合同")及其他有关法律法规的规定，经中国证券 监督管理委员会(以下简称"中国证监会")以证监许可[2018]1763号文批准公开募集。本 基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集基金份额为 385,227,012.58份，经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了编号为德 师报(验)字(18)第00514号验资报告。基金合同于2018年12月25日正式生效。本基金的 基金管理人为中国人保资产管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据基金合同相关规定，本基金份额分为A类基金份额(以下简称"人保鑫盛纯债A") 和C类基金份额(以下简称"人保鑫盛纯债C")两类份额。其中，人保鑫盛纯债A是指在投 资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时收取赎回费，但不从本类别基金资产 中计提销售服务费的基金份额；人保鑫盛纯债C是指在投资者认购、申购时不收取认购、 申购费用，但在赎回时收取赎回费，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、截至报告期末最新公告的基金合同及本 基金招募说明书的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国 内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、中小 企业私募债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票 据、中期票据、同业存单、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银 行存款（协议存款、通知存款、定期存款）、国债期货等以及法律法规或中国证监会允 许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、 权证，也不参与新股申购或增发新股。因可转债与可交换债券转股所得的股票、因所持 股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之 日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管 理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资 债券的比例不低于基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交 易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资 产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 20 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称"企业会 计准则")以及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会 计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操 作。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务 操作的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金2018年12月31日及2019年12月31日 的财务状况、2018年12月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间及2019年度的 经营成果和基金净值变动情况。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。上年度可比期间为 2018年12月25日(基金合同生效日)至2018年12月31日止期间。 7.4.4.2 记账本位币 本基金以人民币为记账本位币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 1) 金融资产的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将所持有的金融资产在初始确认时 划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和贷款及应收款项，暂无金融 资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金融资产在资产 负债表中以衍生金融资产列示外，其他以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金 融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的各类应收款项、买入返售金融资产等在活跃市场中没有报价、回收金 额固定或可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。 2) 金融负债的分类 根据本基金的业务特点和风险管理要求，本基金将持有的金融负债在初始确认时划 分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金暂无分 类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 21 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在 资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起 息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。贷款及应收款项和其他金 融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，贷 款及应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有 的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权 平均法于交易日结转。金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金 融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支 付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 转移一项负债所需支付的价格。本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负 债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。第一层次 输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次 输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输 入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主要金融工具的估值方法如下： 1)对于银行间市场交易的固定收益品种，以及交易所上市交易或挂牌转让的固定收 益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照第三方估值机构提供的估值 确定公允价值。 2)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日有市价的，采用市价确定公允价值； 估值日无市价，且最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证 券价格的重大事件的，采用最近交易市价确定公允价值。 3)对存在活跃市场的其他投资品种，如估值日无市价且最近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件或基金管理人估值委员会 认为必要时，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价， 确定公允价值。 4)当投资品种不再存在活跃市场，基金管理人估值委员会认为必要时，采用市场参 与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种 的公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 22 的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价 模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关 的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定 权利，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负 债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所对应的金额。申购、赎回、转换及红利再投资等引 起的实收基金的变动分别于上述各交易确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金指申购、赎回、转入、转出及红利再投资等事项导致基金份额变动时， 相关款项中包含的未分配利润。根据交易申请日利润分配(未分配利润)已实现与未实现 部分各自占基金净值的比例，损益平准金分为已实现损益平准金和未实现损益平准金。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入利润分配(未 分配利润)。 7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量 利息收入 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 除贴息债外的债券利息收入在持有债券期内，按债券的票面价值和票面利率计算的 利息扣除适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额，逐日确认债券利 息收入。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限 推算内含票面利率后，逐日确认债券利息收入。 资产支持证券利息收入在持有期内，按摊余成本和实际收益率计算确认利息收入。 买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法 逐日计提。 投资收益 债券投资收益为卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本与应收利 息(若有)后的差额确认。 资产支持证券投资收益于交易日按卖出资产支持证券交易日的成交总额扣除应结 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 23 转的资产支持证券摊余成本与应收利息(若有)后的差额确认。 衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额 确认。 公允价值变动收益 公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 的公允价值变动形成的利得或损失确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资 收益。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额资产净值0.30%的年费率逐日计提。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的交易费用发生时按照确定的 金额计入交易费用。 卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率 逐日计提。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份 基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配 利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； 2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或 将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收 益分配方式是现金分红； 3)基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 值； 4)由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各 基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同 等分配权； 5)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。 7.4.4.12 外币交易 本基金本报告期内无外币交易。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 24 7.4.4.13 分部报告 根据本基金的内部组织机构、管理要求及内部报告制度，本基金整体为一个报告分 部，且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策与计量 基础一致。 7.4.4.14 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以 下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 根据《关于发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定 收益品种的估值处理标准>的通知》(中基协发[2014]24号)，在上海证券交易所、深圳 证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有 规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期内无需说明的重大会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通 知》、财税[2016]140号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入 固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税 项列示如下： (1) 证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买 卖债券免征增值税；公开募集证券投资基金运营过程中发生的资管产品运营业务，以基 金管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 25 (2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入 及其他收入，暂不缴纳企业所得税。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 中国人保资产管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国人民保险集团股份有限公司 基金管理人控股股东 大成创新资本管理有限公司 基金管理人联营公司 深圳市保腾盛基金管理有限公司 基金管理人控股公司 注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，与本基金管理人同受一 方控制的关联方发生的交易根据实际发生情况于下文分别列示。 7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.8.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。 7.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.8.1.3 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行债券交易。 7.4.8.1.4 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行回购交易。 7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无需要支付关联方的佣金。 7.4.8.2 关联方报酬 7.4.8.2.1 基金管理费 单位：人民币元 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 26 项目 本期 2019年01月01日 至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年12月25日（基金合同 生效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 1,169,958.60 37,993.46 其中：支付销售机构的客户维护费 582,502.72 18,225.36 注：支付的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.60%的年费率计提，逐日累计至 每月月末，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60% ÷当年天数。 7.4.8.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2019年01月01日 至2019年12月31 日 上年度可比期间 2018年12月25日（基金合同生 效日）至2018年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 389,986.20 12,664.49 注：支付的基金托管费按前一日基金资产净值×0.20%的年费率计提，逐日累计至每月 月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天 数。 7.4.8.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的各关联 方名称 本期 2019年01月01日至2019年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 合计 中国银行股份有限公司 0.00 15,150.33 15,150.33 中国人保资产管理有限公 司 0.00 12,085.57 12,085.57 合计 0.00 27,235.90 27,235.90 获得销售服务费的各关联 方名称 上年度可比期间 2018年12月25日（基金合同生效日）至2018年12月31日 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 27 当期发生的基金应支付的销售服务费 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 合计 中国银行股份有限公司 0.00 1,220.90 1,220.90 中国人保资产管理有限公 司 0.00 1,578.04 1,578.04 合计 0.00 2,798.94 2,798.94 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、C两类基金份额：A类基金份额不收 取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额的资产净值×0.30%的 年费率来计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：C类基金份额每日应 计提的销售服务费=C类基金份额前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数。 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 人保鑫盛纯债A 关联方名 称 本期末 2019年12月31日 上年度末 2018年12月31日 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 持有的基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的 比例 中国人民 保险集团 股份有限 公司 29,159,214.62 41.7600% 0.00 0.0000% 本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资人保鑫盛纯债C的情况。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 28 单位：人民币元 关联方名称 本期 2019年01月01日至20 19年12月31日 上年度可比期间 2018年12月25日（基金合同生效日） 至2018年12月31日 期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息收入 中国银行股份有限公司 11,089,8 86.73 31,395.4 5 1,905,984.12 15,582.85 注：本基金由基金托管人中国银行股份有限公司保管的银行存款利息收入，按银行同业 或协议利率计算。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.9 期末（2019年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位：人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别：债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购 日 可流 通日 流通 受限 类型 认购 价格 期末 估值 单价 数量 （单 位：张） 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 1280 88 深南 转债 2019 -12- 27 2020 -01- 16 认购 新发 债券 100. 00 100. 00 10 1,00 0.00 1,00 0.00 - 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 29 本基金本报告期末银行间市场无正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末交易所市场无正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他 金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2019年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工 具中属于第一层次的余额为人民币2,886,908.55元，第二层次的余额为人民币 58,774,056.40元，第三层次的余额为人民币5,184,000.00元。(于2018年12月31日，第 二层次的余额为人民币39,161,967.00元，无属于第一层次和第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于本基金投资的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期间根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度，确定相关证券公允价值应属第二层次或第三层次。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 30 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 66,844,964.95 83.01 其中：债券 66,844,964.95 83.01 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,058,941.69 14.98 8 其他各项资产 1,620,760.02 2.01 9 合计 80,524,666.66 100.00 8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 本基金本报告期内未进行股票投资 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 31 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 本基金本报告期内未进行股票投资 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 11,971,356.40 16.31 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,765,200.00 41.91 其中：政策性金融债 30,765,200.00 41.91 4 企业债券 16,212,500.00 22.08 5 企业短期融资券 5,008,000.00 6.82 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） 2,887,908.55 3.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 66,844,964.95 91.05 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019611 19国债01 95,000 9,505,700.0 0 12.95 2 018007 国开1801 80,000 8,060,000.0 0 10.98 3 190210 19国开10 80,000 7,983,200.0 0 10.87 4 108602 国开1704 75,000 7,543,500.0 0 10.28 5 018006 国开1702 70,000 7,178,500.0 9.78 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 32 0 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告 编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 8.12.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的 备选股票库的情形。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 19,045.20 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,440,001.05 5 应收申购款 161,713.77 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 33 8 其他 - 9 合计 1,620,760.02 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值 比例（%） 1 110031 航信转债 1,257,604.80 1.71 2 128028 赣锋转债 587,429.07 0.80 3 113011 光大转债 309,156.80 0.42 4 113017 XD吉视转 261,678.60 0.36 5 128015 久其转债 246,027.50 0.34 6 110043 无锡转债 203,559.20 0.28 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额 级别 持有 人户 数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总 份额 比例 持有 份额 占总份额比例 人保 鑫盛 纯债A 193 361,817.96 29,15 9,21 4.62 41.7 6% 40,67 1,65 1.99 58.24% 人保 鑫盛 239 14,831.84 0.00 0.00% 3,54 4,80 100.00% 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 34 纯债C 8.63 合计 418 175,539.89 29,15 9,21 4.62 39.7 4% 44,21 6,46 0.62 60.26% 注：机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母 采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末 基金份额总额）。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 人保鑫盛纯 债A 24,867.89 0.04% 人保鑫盛纯 债C 169.01 0.0000% 合计 25,036.90 0.03% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区 间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放式 基金 人保鑫盛纯债A 0~10 人保鑫盛纯债C 0 合计 0~10 本基金基金经理持有本开放式基 金 人保鑫盛纯债A 0~10 人保鑫盛纯债C 0 合计 0~10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 人保鑫盛纯债A 人保鑫盛纯债C 基金合同生效日(2018年12月25 日)基金份额总额 322,122,871.93 63,104,140.65 本报告期期初基金份额总额 322,122,871.93 63,104,140.65 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 35 本报告期基金总申购份额 36,040,744.19 13,520,995.44 减：本报告期基金总赎回份额 288,332,749.51 73,080,327.46 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 69,830,866.61 3,544,808.63 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 2019年12月17日，经本公司第三届董事会第二十次会议决议，选举曾北川先生为中 国人保资产管理有限公司第三届董事会副董事长，聘任曾北川先生为中国人保资产管理 有限公司总裁，免去王颢先生中国人保资产管理有限公司总裁职务。曾北川先生高管资 格在办理过程中。 2019年5月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上 述人事变动已按相关规定备案、公告。 2019年6月，刘连舸先生任中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按 相关规定备案、公告。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务的重大诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期无基金投资策略的改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构是德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。目前事务所已提供审 计服务从基金成立起至今。本基金本报告期内应支付给德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙)的基金审计费用为2万元整。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 36 本报告期内，本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无 受稽查或处罚等情况。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 英大证券 1 - - - - - 光大证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 华泰证券 2 - - - - - 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。 1、基金交易单元的选择标准如下： (1) 基本情况：包括但不限于资本充足，财务状况及最近三年盈利情况良好；主要股 东实力强大；具备投资组合运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合进行证券 交易的需要，并能为投资组合提供全面的信息服务； (2) 公司治理：公司治理完善，股东会、董事会、监事会及管理层权责明确，内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足投资组合运作高度保密的要求； (3) 研究实力：有固定的研究机构和数量足够的专职研究人员以及研究水平处于行业 领先水平的研究员；研究覆盖面广，能涵盖宏观经济、行业、个股、债券、策略等各项 领域，并能在符合相关法规及执业规范的前提下，根据公司的特定要求，提供专题研究 报告；研究报告应分析严谨，观点独立、客观，并具备较强风险意识和风险测算能力； 2、基金交易单元的选择程序如下： (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。 3、报告期内基金租用证券公司交易单元的变更情况： 本基金本报告期内新增交易单元有：英大证券上交所交易单元1个，银河证券上交所交 易单元1个，银河证券深交所交易单元1个。 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 37 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交 金额 占当期 债券成 交总额 的比例 成交金 额 占当期 债券回 购成交 总额的 比例 成 交 金 额 占当期 权证成 交总额 的比例 成 交 金 额 占当期 基金成 交总额 的比例 英大证券 - - - - - - - - 光大证券 - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 银河证券 - - - - - - - - 华泰证券 992,2 87,30 0.10 100.00% 5,141, 700,00 0.00 100.00% - - - - §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时间 区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 20190813-20191231 - 29,15 9,214. 62 - 29,159,21 4.62 39.74% 产品特有风险 本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持 有的基金份额时，将可能产生流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变 现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。 当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回 导致的资产变现对基金单位份额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合 法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对待所有投资者合法权益不受损害，管 人保鑫盛纯债债券型证券投资基金 2019 年年度报告摘要 第 页，共 38 页 38 理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持有人存 在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在 其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其 他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审 议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已 经达到或超过本基金规模的50%或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资 者持有基金份额的比例达到或者超过50%时，本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提 出的申购及转换转入申请。 12.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 中国人保资产管理有限公司 二〇二〇年三月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告(摘要) | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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