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前海开源沪港深新硬件混合C(004315)  基金公开信息
流水号 1820029
基金代码 004315
公告日期 2020-03-13
编号 4
标题 前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(20200313更新)
信息全文
前海开源沪港深新硬件主题灵活配置
混合型证券投资基金招募说明书
(20200313更新)
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
重要提示
本基金经2016年08月02日中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]1746
号文注册募集,基金合同已于2017年3月13日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质
性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场
前景等作出实质性判断或者保证。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投
资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市
场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风
险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风
险、其他风险及本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
等。本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股,需承担汇率风险、流
动性风险以及境外市场的风险等特别风险。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对
本基金表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原
则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人
自行承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合
同、基金产品资料概要等信息披露文件。
特别风险提示:基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股
标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可
能。
本招募说明书已经本基金托管人复核(不属于基金托管人法定复核责任范围且其不掌
握相关信息的内容除外),有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日(未经审
计)。
目 录
一、绪 言 ....................................................................3
二、释 义 ....................................................................4
基金管理人 ...................................................................8
四、基金托管人 ..............................................................17
五、相关服务机构 ............................................................22
六、基金的募集 ..............................................................36
七、基金合同的生效 ..........................................................37
八、基金份额的申购与赎回 ....................................................38
九、基金的投资 ..............................................................48
十、基金的财产 ..............................................................59
十一、基金资产的估值 ........................................................60
十二、基金的收益分配 ........................................................65
十三、基金的费用与税收 ......................................................67
十四、基金的会计与审计 ......................................................69
十五、基金的信息披露 ........................................................70
十六、风险揭示 ..............................................................76
十七、基金的终止与清算 ......................................................81
十八、基金合同的内容摘要 ....................................................83
十九、基金托管协议的内容摘要 ................................................96
二十、对基金份额持有人的服务 ...............................................111
二十一、其他应披露事项 .....................................................113
二十二、招募说明书的存放及查阅方式 .........................................116
二十三、备查文件 ...........................................................117
一、绪 言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销
售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
(以下简称“《流动性风险管理规定》”)等有关法律法规的规定,以及《前海开源沪港深
新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)的约定编写。
本招募说明书阐述了前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金(以下
简称“本基金”或“基金”)的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的
必要事项,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,
或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金
投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于2020年
9月1日起执行。
二、释 义
在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
1、基金或本基金:指前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金
2、基金管理人:指前海开源基金管理有限公司
3、基金托管人:指招商银行股份有限公司
4、基金合同:指《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》及对基金合同的任何有效修订和补充
5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《前海开源沪港深新硬件
主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
6、招募说明书或本招募说明书:指《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》及其更新
7、基金份额发售公告:指《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基
金基金份额发售公告》
8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解
释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》:指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次
会议通过,自2004年6月1日起实施,并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大
会常务委员会第三十次会议修订,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改
<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》
及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证
券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日起实施的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1
日起施行的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做
出的修订
14、《沪港通试点规定》:指中国证监会2014年6月13日颁布并实施的《沪港股票
市场交易互联互通机制试点若干规定》及颁布机关对其不时做出的修订
15、《沪港通试点办法》:指上海证券交易所2014年9月26日颁布并实施的《上海
证券交易所沪港通试点办法》
16、《沪港通交易指引》:指中国证监会2015年03月27日颁布并实施的《公开募
集证券投资基金参与沪港通交易指引》
17、《沪港通登记、存管、结算业务实施细则》:指中国证券登记结算有限公司2014
年9月26日颁布、实施的《沪港股票市场交易互联互通机制试点登记、存管、结算业务实
施细则》
18、港股通:指内地投资者委托内地证券公司,经由上海证券交易所设立的证券交易
服务公司,向香港联合交易所进行申报,买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
19、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
20、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
21、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
22、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
23、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
24、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金
的中国境外的机构投资者
25、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资
试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境
内证券投资的境外机构投资者
26、投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
27、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
28、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
29、销售机构:指前海开源基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规
定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基
金销售业务的机构
30、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红
利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
31、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为前海开源基金管理有限公
司或接受前海开源基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
32、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户
33、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况
的账户
34、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
35、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完
毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
36、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过
3个月
37、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
38、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
39、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
40、T+n日:指自T日起第n个工作日(不包含T日)
41、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日
为非港股通交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务)
42、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
43、《业务规则》:指《前海开源基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是规范
基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共
同遵守
44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为
46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为
47、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其
他基金基金份额的行为
48、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作
49、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及受理基金申购申请的一种投资方式
50、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余
额)超过上一开放日基金总份额的10%
51、元:指人民币元
52、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
53、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其
他资产的价值总和
54、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
55、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
56、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程
57、基金份额的类别:本基金根据是否收取销售服务费,将基金份额分为不同的类
别:A类基金份额和C类基金份额。各类基金份额分设不同的基金代码,并分别计算和公
布各类基金份额净值和各类基金份额累计净值
58、A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额
59、C类基金份额:指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额
60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
61、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。
62、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含
协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、
资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
63、基金产品资料概要:指《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新(基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等
内容,将不晚于2020年9月1日起执行)
三、基金管理人
(一)基金管理人概况
1、名称:前海开源基金管理有限公司
2、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
3、设立日期:2013年1月23日
4、法定代表人:王兆华
5、批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751号
6、组织形式:有限责任公司
7、办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
8、电话:0755-88601888 传真:0755-83181169
9、联系人:傅成斌
10、注册资本:人民币2亿元
11、存续期限:持续经营
12、股权结构:开源证券股份有限公司出资25%,北京市中盛金期投资管理有限公司
出资25%,北京长和世纪资产管理有限公司出资25%,深圳市和合投信资产管理合伙企业
(有限合伙)出资25%。
(二)主要人员情况
1、基金管理人董事会成员
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限
公司董事长。
龚方雄先生,荣誉董事长,宾夕法尼亚大学沃顿商学院金融经济学博士。国籍:中国
香港。曾任纽约联邦储备银行经济学家,美国银行首席策略师、全球货币及利率市场策略
部联席主管,摩根大通中国区研究部主管、首席市场策略师、首席大中华区经济学家、中
国综合公司(企业)投融资主席。2009年9月起担任摩根大通亚太区董事总经理、中国投
资银行主席。现任前海开源基金管理有限公司荣誉董事长。
王宏远先生,联席董事长,西安交通大学经济学硕士,美国哥伦比亚大学公共管理硕
士,国籍:中国。曾任深圳特区证券有限公司行业研究员,南方基金管理有限公司投资总
监、副总经理,中信证券股份有限公司首席投资官、自营负责人,现任前海开源基金管理
有限公司联席董事长。
蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司
营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副
总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开
源资产管理有限公司董事长。
周芊先生,董事,北京大学DBA,国籍:中国。曾任中信证券股份有限公司董事总经
理、中信证券产品委员会委员、中信金石不动产基金管理有限公司经理,信保股权投资基
金董事、全国工商联商业地产专家委员会委员、中房协养老地产专委会副主任委员。现任
北京中联国新投资基金管理有限公司董事长,前海开源基金管理有限公司董事。
范镭先生,董事,本科学历,国籍:中国。曾任职中国建设银行武汉分行、华安保险
北京分公司、交通银行天津分行、北京长和世纪资产管理有限公司投资总监。
周新生先生,独立董事,中国工业经济学会副会长,管理学博士学位,经济学教授。
国籍:中国。历任陕西财经学院助教、讲师、副教授、教授、工业经济系副主任、研究生
部主任、MBA中心主任、院长助理;曾任陕西省审计厅副厅长、任长安银行监事长;2007
年7月至今任民建陕西省委员会副主委。曾任第十二届全国政协委员,中共陕西省委政策
研究室特聘研究员。
樊臻宏先生,独立董事,国籍:中国。纽约大学STERN商学院商业管理博士学位。历
任ARGONAUT 资本管理公司(对冲基金)分析员、美林证券全球科技策略师、中国人寿资
产管理公司国际业务部副总经理及项目部副总经理、北京春湖投资顾问有限公司总经理;
现任天津汇通太和投资管理有限公司总经理。
Terry Culver先生,独立董事,硕士学历。国籍:美国。曾任哈佛大学国际发展研究
所项目经理,联合国GeSCI组织全球新兴市场政府顾问及开发专家,哥伦比亚大学国际和
公共事务学院副院长等职务,现任美国数字金融集团-DFG Fund首席执行官、普通合伙
人。
Samuel T. Lundquist先生,独立董事,本科学历。国籍:美国。在美国宾夕法尼亚
大学沃顿商学院先后工作25年,现任宾夕法尼亚大学沃顿商学院对外事务副院长。
2、基金管理人监事会成员
骆新都女士,监事会主席,经济学硕士,经济师,国籍:中国。曾任民政部外事处处
长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公司董事长、监事会主席。现任前海开
源基金管理有限公司监事会主席。
孔令国先生,监事,美国密苏里大学圣路易斯分校 MBA,国籍:中国。曾任职深圳市
公安局罗湖分局、中信证券股份有限公司研究部、前海开源基金管理有限公司专户投资
部, 现任江苏联发股份有限公司董事及前海开源基金管理有限公司监事。
陆琦先生,监事,理学学士和工学硕士学位。国籍:中国。 曾任职穆迪信息咨询有
限公司研发工程师,项目研发组组长,南方基金风险管理部, 2015年10月加入前海开源
基金,担任金融工程部总监。
傅智先生,监事,本科学历,注册会计师。国籍:中国。曾任职天健信德会计师事务
所审计员、南方基金管理有限公司运作保障部总监助理、副总监、执行总监,现任前海开
源基金管理有限公司基金核算部总监。
卢超铭先生,监事,经济学硕士。国籍:中国。曾任职鹏华基金管理有限公司渠道经
理、渠道主管、市场发展部总监助理,招商基金管理有限公司渠道管理总部执行总监,现
任前海开源基金管理有限公司市场部总监。
3、高级管理人员情况
王兆华先生,董事长,本科学历,国籍:中国。历任中国人民银行西安市分行职员,
中国工商银行西安市开发区支行副行长、分行信贷处处长,华夏证券西安营业部总经理、
华夏证券济南管理总部党委书记兼总经理、华夏证券总裁助理兼重庆分公司党委书记、总
经理,华夏证券总裁助理,开源证券董事长、总经理、董事。现任前海开源基金管理有限
公司董事长。
蔡颖女士,董事、公司总经理,硕士研究生,国籍:中国。历任南方证券广州分公司
营业部电脑部主管、经纪业务部主管、电子商务部副经理,南方基金管理有限公司广州代
表处首席代表、南方区域总部高级经理,鹏华基金管理有限公司华南营销中心(广州)副
总经理、广州分公司总经理,现任前海开源基金管理有限公司董事、公司总经理,前海开
源资产管理有限公司董事长。
傅成斌先生,督察长,硕士研究生,国籍:中国。历任中国建设银行深圳分行科技部
软件开发工程师,南方基金管理有限公司信息技术部总监助理、监察稽核部副总监、执行
总监。现任前海开源基金管理有限公司督察长、前海开源资产管理有限公司董事。
4、本基金基金经理
魏淳女士,香港中文大学金融学硕士研究生、北京理工大学信号与信息处理硕士研究
生。2006年至2011年任职中兴通讯股份有限公司,2013年6月加盟前海开源基金管理有
限公司,曾任公司研究部研究员,现任公司权益投资本部基金经理、前海开源沪港深新硬
件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基
金基金经理、前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。魏淳女士具备基金从
业资格。
刘小明先生,中国国籍,香港中文大学金融学硕士研究生。历任越秀证券股份有限公
司研究所分析师,兴业证券股份有限公司研究所分析师,现任前海开源基金管理有限公司
权益投资本部基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金
经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深
新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合
型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。刘小明先
生具备基金从业资格。
5、投资决策委员会成员情况
投资决策委员会主席王厚琼,投资决策委员会联席主席曲扬,联席投资总监赵雪芹、
丁骏、邱杰、史程,首席经济学家杨德龙,执行投资总监王霞、谢屹,投资决策委员会秘
书肖立强。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
(三)基金管理人的职责
1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
募集、申购、赎回和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度报告、中期报告和年度报告;
7、计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、按照规定召集基金份额持有人大会;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为;
12、中国证监会规定的其他职责。
(四)基金管理人的承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《销售办法》、《运作办
法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措
施,防止违法行为的发生。
2、基金管理人的禁止行为:
(1)将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
(2)不公平地对待公司管理的不同基金财产;
(3)利用基金财产或职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)侵占、挪用基金财产;
(6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事
相关的交易活动;
(7)玩忽职守,不按照规定履行职责;
(8)法律法规以及中国证监会禁止的其他行为。
3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
(1)越权或违规经营;
(2)违反法律法规、基金合同或托管协议;
(3)故意损害基金份额持有人或基金合同其他当事人的合法权益;
(4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
(6)玩忽职守、滥用职权;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;
(8)违反证券交易所业务规则,利用对敲、倒仓等非法手段操纵市场价格,扰乱市
场秩序;
(9)贬损同行,以提高自己;
(10)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(11)以不正当手段谋求业务发展;
(12)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象;
(13)其他法律、行政法规禁止的行为。
4、基金经理承诺
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取
最大利益;
(2)不得利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投
资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活
动;
(4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
(五)基金管理人的内部控制制度
为保证公司规范化运作,有效地防范和化解经营风险,促进公司诚信、合法、有效经
营,保障基金份额持有人利益,维护公司及公司股东的合法权益,本基金管理人建立了科
学、严密、高效的内部控制体系。
1、内部控制的总体目标
(1)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法
经营、规范运作的经营思想和经营理念。
(2)防范和化解经营风险,提高经营管理效益,确保经营业务的稳健运行和受托资
产的安全完整,实现公司的持续、稳定、健康发展。
(3)确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。
(4)促进公司全体员工恪守职业操守,正直诚信,廉洁自律,勤勉尽责。
2、制订内部控制制度应当遵循以下原则:
(1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人
员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制
度的有效执行。
(3)独立性原则。公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,公司基金资
产、自有资产、其他资产的运作应当分离。
(4)相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。
(5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
(6)适时性原则。内部控制应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相
应的修改和完善。
3、内部控制体系
(1)内部控制制度体系
公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制
度构成。按照其效力大小分为四个层面:第一个层面是公司内部控制大纲,它是公司制定
各项规章制度的纲要和总揽;第二个层面是公司基本管理制度,包括风险控制制度、投资
管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务
制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度;第三个层面是部门业务规章,
是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的
具体说明;第四个层面是业务操作手册,是各项具体业务和管理工作的运行办法,是对业
务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程
序,每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验,结合
业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求,不断检讨和增强公司制度
的完备性、有效性。
(2)内部控制组织架构
1)董事会
负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的责任。
2)监察及风险控制委员会
作为董事会下的专业委员会之一,监察及风险控制委员会负责批准公司风险管理系统
文件,即负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批
准每一个部门的风险级别。负责解决重大的突发的风险。
3)督察长
独立行使督察权利,直接对董事会负责;按季向监察及风险控制委员会提交风险管理
报告和风险管理建议。
4)监察稽核部
监察稽核部负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的
风险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标,负
责建立和完善公司投资风险管理制度与流程。
5)金融工程部
金融工程部负责公司投资管理风险、信用风险、市场风险等日常风险管理工作,组织
实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。
6)业务部门
风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任,负
责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护,用于识
别、监控和降低风险。
4、内部控制措施
(1)授权制度
公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履
行各自的职权,健全公司逐级授权制度,确保公司各项规章制度的贯彻执行;各项经营业
务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程,经办人员的每一项工作必须是在业务授权
范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效。
公司授权要适当,对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的
授权应及时修改或取消授权。
(2)公司研究业务
研究工作应保持独立、客观,不受任何部门及个人的不正当影响;建立严密的研究工
作业务流程,形成科学、有效的研究方法;建立投资产品备选库制度,研究部门根据投资
产品的特征,在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度,
保持畅通的交流渠道;建立研究报告质量评价体系,不断提高研究水平。
(3)基金投资业务
基金投资应确立科学的投资理念,根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的
决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度
和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投
资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科
学的投资管理业绩评价体系。
(4)交易业务
建立集中交易制度,投资指令通过交易部完成;建立交易监测系统、预警系统和交易
反馈系统,完善相关的安全设施;交易部应对交易指令进行审核,建立公平的交易分配制
度,确保各基金利益的公平;交易记录应完善,并及时进行反馈、核对和存档保管;同时
建立科学的投资交易绩效评价体系。
(5)基金会计核算
公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度,并根据风险控制点建立严密的会计系
统,对于不同基金、不同客户独立建账,独立核算;公司通过复核制度、凭证制度、合理
的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核
算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度,确保档案真实完整。
(6)信息披露
公司建立了完善的信息披露制度,保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立
了信息披露负责人,并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作,以此
加强对信息的审查核对,使所公布的信息符合法律法规的规定,同时加强对信息披露的检
查和评价,对存在的问题及时提出改进办法。
(7)监察稽核
公司设立督察长,经董事会聘任,报中国证监会核准。根据公司监察稽核工作的需要
和董事会授权,督察长可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,就内部控制制度的执
行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司
内部控制执行情况,董事会对督察长的报告进行审议。
公司设立监察稽核部开展监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性和权威性。公司
明确了监察稽核部及内部各岗位的具体职责,严格制订了专业任职条件、操作程序和组织
纪律。
监察稽核部强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,促
使公司各项经营管理活动的规范运行。
公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作,对违反法律法规和公司内部控制
制度的,追究有关部门和人员的责任。
5、基金管理人关于内部合规控制书的声明
(1)基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责
任;
(2)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(3)基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制体系和内部控制制
度。
四、基金托管人
(一)基金托管人概况
1、基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
设立日期:1987年4月8日
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
注册资本:252.20亿元
法定代表人:李建红
行长:田惠宇
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
电话:0755-83199084
传真:0755-83195201
资产托管部信息披露负责人:张燕
2、发展概况
招商银行成立于1987年4月8日,是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银
行,总行设在深圳。自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股,并于2002年3月成功
地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036),是国内第一家采用国际会
计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股,9月22日在香港联交所挂牌交易(股
票代码:3968),10月5日行使H股超额配售,共发行了24.2亿H股。截至2019年9月30日,
本集团总资产73,059.25亿元人民币,高级法下资本充足率15.44%,权重法下资本充足率
12.86%。
2002年8月,招商银行成立基金托管部;2005年8月,经报中国证监会同意,更名为
资产托管部,现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金
外包业务团队、养老金团队、系统与数据团队7个职能团队,现有员工87人。2002年11
月,经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家
获得该项业务资格上市银行;2003年4月,正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业
务资质最全的商业银行,拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资
者托管(QFII)、合格境内机构投资者托管(QDII)、全国社会保障基金托管、保险资金
托管、企业年金基金托管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管
核心价值,独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使
命,不断创新托管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务
综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析报告,开办国内首个托管
银行网站,推出国内首个托管大数据平台,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、
第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回
资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专
户理财、第一家大小非解禁资产、第一单TOT保管,实现从单一托管服务商向全面投资者
服务机构的转变,得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展,社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中
国最佳托管专业银行”。2016年6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”,成
为国内唯一获得该奖项的托管银行;“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新
“十佳金融产品创新奖”;7月荣膺2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银
行”。2017年6月招商银行再度荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”; “全功能网上
托管银行2.0”荣获《银行家》2017中国金融创新“十佳金融产品创新奖”;8月荣膺国
际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银行奖”。2018年1月招商银行荣膺中央
国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机构”奖项;同月,招商银行托管大
数据平台风险管理系统荣获2016-2017年度银监会系统“金点子”方案一等奖,以及中央
金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖;3月荣膺公募基金20年
“最佳基金托管银行”奖;5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银
行奖”;12月荣膺2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得信赖
托管银行”奖。2019年3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”
奖;6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零
售基金行政外包”三项大奖。
(二)主要人员情况
李建红先生,本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长。英国
东伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师。招商局集团有限公
司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长
和招商局资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总
经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生,本行行长、执行董事,2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美
国哥伦比亚大学公共管理硕士学位,高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上
海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业
务总监兼北京市分行行长。
汪建中先生,本行副行长。1991年加入本行;2002年10月至2013年12月历任本行
长沙分行行长,总行公司银行部副总经理,佛山分行筹备组组长,佛山分行行长,武汉分
行行长;2013年12月至2016年10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁,期间先后兼
任公司金融综合管理部总经理、战略客户部总经理;2016年10月至2017年4月任本行业
务总监兼北京分行行长;2017年4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年4月起任
本行副行长。
姜然女士,招商银行资产托管部总经理,大学本科毕业,具有基金托管人高级管理人
员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行,华商银行,中国农业银行深圳市分
行,从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今,历任招商银行总行资产托
管部经理、高级经理、总经理助理等职。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开
发者之一,具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、
市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验。
(三)基金托管业务经营情况
截至2019年9月30日,招商银行股份有限公司累计托管510只证券投资基金。
(四) 托管人的内部控制制度
1、 内部控制目标
招商银行确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管制度,自觉形成守法经
营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制,
防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全;建立有利于查错防
弊、堵塞漏洞、消除隐患,保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、
准确、完整、及时;确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。
2、 内部控制组织结构
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在招商银行总行风险管控层面对风险进行预防和控制;
二级风险防范是招商银行资产托管部设立稽核监察团队,负责部门内部风险预防和控
制;
三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,视业务
的风险程度制定相应监督制衡机制。
3、 内部控制原则
(1)全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有团队和岗位。
(2)审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经
营为出发点,以有效防范各种风险作为内部控制的核心,体现“内控优先”的要求。
(3)独立性原则。招商银行资产托管部各团队、各岗位职责保持相对独立,不同托管
资产之间、托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控
制的建立和执行部门。
(4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的
权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。
(5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管
业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外
部环境的改变及时进行修订和完善。
(6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系
统、应用系统、安全防护系统、数据备份系统。
(7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风
险领域。
(8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流
程等方面形成相互制约、相互监督,同时兼顾运营效率。
4、 内部控制措施
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务内控管理、产品受理、会
计核算、资金清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度,保证资
产托管业务科学化、制度化、规范化运作。
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双
人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过
程中的风险。
(3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和
备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经
过严格的授权方能进行访问。
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视
同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做
好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房
24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与
全行业务网双分离制度,与外部业务机构实行防火墙保护,对信息技术系统采取两地三中
心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励
机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管
理。
(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资
组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。
在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发
送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法
规、基金合同的指令拒绝执行,并立即通知基金管理人。
基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规
和其他有关规定,或者违反基金合同约定,及时以书面形式通知基金管理人进行整改,整
改的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事
项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
五、相关服务机构
(一)基金份额销售机构
1、直销机构
(1)前海开源基金管理有限公司直销柜台
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦10层
法定代表人:王兆华
联系人:何凌
电话:(0755)83181190
传真:(0755)83180622
(2)前海开源基金管理有限公司电子直销交易
客服电话:4001-666-998
网址:www.qhkyfund.com
微信公众号:qhkyfund
2、代销机构:
序号 代销机构 销售机构信息
1 和讯信息科技有限公司 和讯信息科技有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室 法定代表人:王莉 客服电话:400-9200-022 网址:www.hexun.com
2 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址:福建省厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 法定代表人:陈洪生 客服电话:400-918-0808 网址:www.xds.com.cn
3 诺亚正行基金销售有限公司 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市杨浦区长阳路1687号2号楼 法定代表人:汪静波 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
4 深圳众禄基金销售股份有限公司 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室 法定代表人:薛峰
客服电话:400-678-8887 网址:www.zlfund.cn;www.jjmmw.com
5 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 法定代表人:祖国明 客服电话:4000-766-123 网址:www.fund123.cn
6 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:薛峰 客服电话:95525 网址:www.ebscn.com
7 中信建投证券股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:王常青 客服电话:4008-888-108 网址:www.csc108.com
8 一路财富(北京)基金销售有限公司 一路财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 法定代表人:吴雪秀 客服电话:400-001-1566 网址:www.yilucaifu.com
9 深圳富济基金销售有限公司 深圳富济基金销售有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 办公地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 法定代表人:刘鹏宇 客服电话:0755-83999907 网址:www.fujifund.cn
10 西南证券股份有限公司 西南证券股份有限公司 注册地址:重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人:吴坚 客服电话:95355;4008096096 网址:www.swsc.com.cn
11 南京苏宁基金销售有限公司 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址:江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人:王锋 客服电话:95177 网址:www.snjijin.com
12 深圳市小牛投资咨询有限公司 深圳市小牛投资咨询有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人:李俊 客服电话:400-669-5666 网址:www.xiaoniuxcf.com
13 大河财富基金销售有限公司 大河财富基金销售有限公司 注册地址:贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 法定代表人:王荻 客服电话:0851-88235678 网址:www.urainf.com
14 北京坤元基金销售有限公司 北京坤元基金销售有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街8号B座501 法定代表人:李雪松 联系人:王玲玲 客服电话:400-818-5585 网址:www.kunyuanfund.com
15 深圳盈信基金销售有限公司 深圳盈信基金销售有限公司 法定代表人:苗宏升 联系人:胡碧萱 客服电话:4007-903-688 网址:www.fundying.com
16 上海大智慧基金销售有限公司 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元 法定代表人:申健 客服电话:021-20292031 网址:www.gw.com.cn
17 玄元保险代理有限公司 玄元保险代理有限公司 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号1105室 法定代表人:马永谙 传真:9,02150701053 客服电话:021-50701053 网址:www.xyinsure.com
18 华瑞保险销售有限公司 华瑞保险销售有限公司 注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座13、14层 法定代表人:路昊 传真:9,02168595766 客服电话:952303 网址:www.huaruisales.com
19 北京肯特瑞基金销售有限公司 北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 法定代表人:江卉 客服电话:95118;400-088-8816 网址:fund.jd.com
20 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号 办公地址:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人:霍达 客服电话:95565
网址:www.newone.com.cn
21 北京钱景基金销售有限公司 北京钱景基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村东路18号1号楼11层B-1108 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 客服电话:400-893-6885 网址:www.qianjing.com
22 北京广源达信基金销售有限公司 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址:北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 法定代表人:齐剑辉 客服电话:400-623-6060 网址:www.niuniufund.com
23 中民财富基金销售(上海)有限公司 中民财富基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区中山南路100号07层 法定代表人:弭洪军 联系人:黄鹏 传真:021-63353736 客服电话:400-876-5716 网址:www.cmiwm.com
24 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 法定代表人:张冠宇 传真:9,01059200800 客服电话:400-819-9868 网址:www.tdyhfund.com
25 第一创业证券股份有限公司 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人:刘学民 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn
26 华福证券股份有限公司 华福证券股份有限公司 注册地址:福州五四路157号新天地大厦7-8楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 客服电话:95547 网址:www.gfhfzq.com.cn
27 中国人寿保险股份有限公司 中国人寿保险股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街16号 办公地址:北京市西城区金融大街16号中国人寿广场A座 法定代表人:王滨 传真:9,01066222276 客服电话:95519 网址:www.e-chinalife.com
28 北京电盈基金销售有限公司 北京电盈基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区酒仙桥路14号53号楼7层719室 办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室 法定代表人:曲馨月 客服电话:400-100-3391 网址:www.dianyingfund.com
29 上海云湾基金销售有限公司 上海云湾基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区 办公地址:上海浦东新区新金桥路27号1号楼 法定代表人:冯轶明 联系人:范泽杰 传真:021-20538999 客服电话:400-820-1515 网址:www.zhengtongfunds.com
30 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻前海商务秘书有限公司) 法定代表人:高锋 客服电话:4008-048-688 网址:www.keynesasset.com
31 深圳市锦安基金销售有限公司 深圳市锦安基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室 法定代表人:李学东 客服电话:400-071-9888 网址:www.ananjj.cn
32 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 泰诚财富基金销售(大连)有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号 法定代表人:单琳 客服电话:400-6411-999 网址:www.taichengcaifu.com
33 北京虹点基金销售有限公司 北京虹点基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元 法定代表人:郑毓栋 客服电话:400-068-1176 网址:www.jimufund.com
34 武汉市伯嘉基金销售有限公司 武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 法定代表人:陶捷 客服电话:027-87006003 网址:www.buyfunds.cn
35 华龙证券股份有限 华龙证券股份有限公司
公司 注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦 法定代表人:陈牧原 客服电话:400-689-8888 网址:www.hlzq.com
36 北京格上富信基金销售有限公司 北京格上富信基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 法定代表人:叶精一 客服电话:400-066-8586 网址:www.igesafe.com
37 海银基金销售有限公司 海银基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室 法定代表人:惠晓川 联系人:毛林 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com
38 华西证券股份有限公司 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人:杨炯洋 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn
39 和耕传承基金销售有限公司 和耕传承基金销售有限公司 注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 法定代表人:王璇 客服电话:4000-555-671 网址:www.hgccpb.com
40 大连网金基金销售有限公司 大连网金基金销售有限公司 注册地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人:樊怀东 客服电话:4000-899-100 网址:www.yibaijin.com
41 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F 法定代表人:钱昊旻 传真:9,01059336586 客服电话:4008-909-998 网址:www.jnlc.com
42 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:祝献忠 客服电话:400-898-9999 网址:www.hrsec.com.cn
43 开源证券股份有限 开源证券股份有限公司
公司 注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 客服电话:400-860-8866 网址:www.kysec.cn
44 中信证券(山东)有限责任公司 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:姜晓林 客服电话:95548 网址:www.zxwt.com.cn
45 上海联泰基金销售有限公司 上海联泰基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址:上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层 法定代表人:尹彬彬 客服电话:4000-466-788 网址:www.66zichan.com
46 嘉实财富管理有限公司 嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期53层5312-15单元 法定代表人:赵学军 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
47 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞洋 客服电话:95323;4001-099-918 网址:www.cfsc.com.cn
48 阳光人寿保险股份有限公司 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址:海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙12号院1号昆泰国际大厦12层 法定代表人:李科 传真:9,01059053700 客服电话:95510 网址:www.sinosig.com
49 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 注册地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 办公地址:北京市海淀区太月园3号楼5层521室 法定代表人:齐凌峰 传真:9,01082031470 客服电话:400-158-5050 网址:www.9ifund.com
50 上海基煜基金销售有限公司 上海基煜基金销售有限公司 注册地址:上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
法定代表人:王翔 客服电话:021-65370077 网址:www.fofund.com.cn
51 北京展恒基金销售股份有限公司 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 法定代表人:闫振杰 客服电话:400-818-8000 网址:www.myfund.com
52 北京恒天明泽基金销售有限公司 北京恒天明泽基金销售有限公司 注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号2栋883室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 客服电话:400-188-8848 网址:www.chtfund.com
53 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16、17层 法定代表人:黄耀华 客服电话:400-666-6888 网址:www.cgws.com
54 中信期货有限公司 中信期货有限公司 注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室、14层 法定代表人:张皓 客服电话:400-990-8826 网址:www.citicsf.com
55 中泰证券股份有限公司 中泰证券股份有限公司 注册地址:山东省济南市经七路86号 法定代表人:李玮 客服电话:95538 网址:www.zts.com.cn
56 济安财富(北京)基金销售有限公司 济安财富(北京)基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座46层 法定代表人:杨健 客服电话:400-673-7010 网址:www.jianfortune.com
57 上海挖财基金销售有限公司 上海挖财基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 法定代表人:冷飞 客服电话:021-50810673 网址:www.wacaijijin.com
58 北京植信基金销售有限公司 北京植信基金销售有限公司 注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67 法定代表人:于龙
客服电话:4006-802-123 网址:www.zhixin-inv.com
59 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 凤凰金信(银川)基金销售有限公司 注册地址:宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402办公用房 办公地址:北京市朝阳区紫月路18号院 朝来高科技产业园18号楼 法定代表人:张旭 客服电话:400-8105-919 网址:www.fengfd.com
60 万家财富基金销售(天津)有限公司 万家财富基金销售(天津)有限公司 注册地址:天津自贸区(中心商务区)迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 法定代表人:李修辞 客服电话:010-59013825 网址:www.wanjiawealth.com
61 扬州国信嘉利基金销售有限公司 扬州国信嘉利基金销售有限公司 注册地址:广陵新城信息产业基地3期20B栋 办公地址:江苏省扬州市邗江区文昌西路56号公元国际大厦320 法定代表人:刘晓光 客服电话:4000216088
62 西藏东方财富证券股份有限公司 西藏东方财富证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人:陈宏 客服电话:95357 网址:www.18.cn
63 上海天天基金销售有限公司 上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人:其实 客服电话:95021 网址:www.1234567.com.cn
64 浙江同花顺基金销售有限公司 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人:凌顺平 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
65 浦领基金销售有限公司 浦领基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08 法定代表人:聂婉君 客服电话:400-876-9988 网址:www.zscffund.com
66 深圳市金斧子基金 深圳市金斧子基金销售有限公司
销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人:赖任军 客服电话:400-930-0660 网址:www.jfzinv.com
67 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人:陈共炎 客服电话:4008-888-888 网址:www.chinastock.com.cn
68 上海陆金所基金销售有限公司 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之光 客服电话:4008219031 网址:www.lufunds.com
69 北京蛋卷基金销售有限公司 北京蛋卷基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 法定代表人:钟斐斐 客服电话:400-0618-518 网址:www.danjuanapp.com
70 上海有鱼基金销售有限公司 上海有鱼基金销售有限公司 注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 法定代表人:林琼 客服电话:4007676298 网址:www.youyufund.com
71 上海万得基金销售有限公司 上海万得基金销售有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼 法定代表人:王廷富 客服电话:400-821-0203 网址:www.520fund.com.cn
72 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区福强路4001号深圳市世纪工艺品文化市场313栋E-403 法定代表人:李春瑜 客服电话:400-680-3928 网址:www.simuwang.com
73 乾道盈泰基金销售 乾道盈泰基金销售(北京)有限公司
(北京)有限公司 注册地址:北京市西城区德胜门外大街合生财富广场1302室 法定代表人:董云巍 客服电话:400-088-8080 网址:www.qiandaojr.com
74 喜鹊财富基金销售有限公司 喜鹊财富基金销售有限公司 注册地址:西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 法定代表人:陈皓 客服电话:0891-6177483 网址:www.xiquefund.com
75 北京富国大通基金销售有限公司 北京富国大通基金销售有限公司 注册地址:北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心25层 法定代表人:许家宝 客服电话:400-088-0088 网址:www.fuguowealth.com
76 江苏汇林保大基金销售有限公司 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 办公地址:江苏省南京市鼓楼区中山北路105号中环国际1413室 法定代表人:吴言林 联系人:黄子珈 传真:9,02556663409 客服电话:025-66046166 网址:www.huilinbd.com
77 上海凯石财富基金销售有限公司 上海凯石财富基金销售有限公司 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈继武 联系人:高皓辉 客服电话:4006-433-389 网址:www.vstonewealth.com
78 深圳新华信通基金销售有限公司 深圳新华信通基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区深南大道2003号华嵘大厦1806 法定代表人:韩森 客服电话:400-000-5767 网址:www.xintongfund.com
79 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人:李建红 客服电话:95555 网址:www.cmbchina.com
80 上海好买基金销售有限公司 上海好买基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41
号 法定代表人:杨文斌 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
81 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址:北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人:张佑君 客服电话:95548 网址:www.cs.ecitic.com
82 联储证券有限责任公司 联储证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 法定代表人:吕春卫 客服电话:400-620-6868 网址:www.lczq.com
83 北京懒猫金融信息服务有限公司 北京懒猫金融信息服务有限公司 注册地址:北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119 法定代表人:许现良 客服电话:400-6677098 网址:www.lanmao.com
84 东海证券股份有限公司 东海证券股份有限公司 注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:钱俊文 客服电话:95531;400-8888-588 网址:www.longone.com.cn
85 民商基金销售(上海)有限公司 民商基金销售(上海)有限公司 注册地址:上海市黄浦区北京东路666号H区(东座)6楼A31室 法定代表人:贲惠琴 传真:9,02150206001 客服电话:021-50206003 网址:www.msftec.com
86 深圳信诚基金销售有限公司 深圳信诚基金销售有限公司 注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 法定代表人:周文 传真:9,82786863 客服电话:0755-23946579 网址:www.ecpefund.com
87 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 法定代表人:洪弘
客服电话:400-166-1188 网址:www.jrj.com.cn
88 上海长量基金销售有限公司 上海长量基金销售有限公司 注册地址:浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:张跃伟 客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com
89 上海利得基金销售有限公司 上海利得基金销售有限公司 注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 法定代表人:李兴春 客服电话:400-921-7755 网址:www.leadbank.com.cn
90 北京汇成基金销售有限公司 北京汇成基金销售有限公司 注册地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 办公地址:北京市海淀区中关村大街11号11层1108室 法定代表人:王伟刚 客服电话:400-619-9059 网址:www.hcjijin.com
91 北京微动利基金销售有限公司 北京微动利基金销售有限公司 注册地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 办公地址:北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341 法定代表人:梁洪军 客服电话:4008-196-665 网址:www.buyforyou.com.cn
92 珠海盈米基金销售有限公司 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
93 中衍期货有限公司 中衍期货有限公司 注册地址:北京市朝阳区东四环中路82号金长安大厦B座7层 法定代表人:马宏波 客服电话:4006881117 网址:www.cdfco.com.cn
94 上海中正达广基金销售有限公司 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 法定代表人:黄欣 传真:9,02133768132 客服电话:400-6767-523 网址:www.zhongzhengfund.com
(二)登记机构
名称:前海开源基金管理有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘
书有限公司)
办公地址: 深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦22楼
法定代表人:王兆华
联系人:罗炜
电话:(0755)83181579
传真:(0755)83181121
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:广东信达律师事务所
注册地址:中国广东深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
办公地址:中国广东深圳市福田区益田路6001号太平金融大厦12楼
负责人:张炯
经办律师:杨扬、胡云云
电话:(0755)88265288
传真:(0755)88265537
(四)审计基金资产的会计师事务所
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01

办公地址:中国(上海)黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座11楼
首席合伙人:李丹
联系人:施翊洲
经办会计师:施翊洲、陈熹
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》和其他有关法律法规,以及基金合同的规定,经
中国证监会2016年08月02日证监许可[2016]1746号文注册募集。募集期自2017年2月
3日至2017年3月9日,共募集有效认购份额224,052,964.88份,利息结转份额
19,069.67份,合计224,072,034.55份,募集户数251户。
本基金为契约型开放式混合型基金,基金存续期限为不定期。
七、基金合同的生效
(一)基金合同的生效
本基金合同于2017年3月13日正式生效。自基金合同生效日起,本基金管理人正式
开始管理本基金。
(二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日
出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。
八、基金份额的申购与赎回
(一)申购和赎回场所
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公
告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在管理人网站公示。基金投资
者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份
额的申购与赎回。
若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通
过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理人或其指定的销售机构另行公告。
(二)申购和赎回的开放日及时间
1、开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的申购与赎回的开放日为上海证
券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日,若该交易日为非港股通交易
日,则本基金不开放,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定
公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间见相关公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者
转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确
认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
本基金已于2017年3月16日开放日常申购赎回业务。
(三)申购与赎回的原则
1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基
准进行计算;
2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎
回;
5、遵循“基金份额持有人利益优先”原则,基金管理人在办理基金份额申购、赎回
业务时,如果发生申购、赎回损害持有人利益的情形时,应当及时暂停申购、赎回业务。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
(四)申购与赎回的程序
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金,投资人在提交赎回
申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;
基金份额登记机构确认基金份额时,申购生效。
基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,赎回生
效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办
法参照基金合同有关条款处理。
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非
基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎回款项划付时间相应顺
延。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提
交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的
其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则申购款项本金退还给投资人。
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接
收到该申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
(五)申购和赎回的限制
1、本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限,但法律法规、中国证监会和
《基金合同》另有规定的除外。
2、投资人通过基金管理人的直销柜台首次申购本基金A类和C类基金份额的单笔最
低限额为人民币10万元(含申购费)、追加申购本基金A类和C类基金份额的最低金额为
人民币10万元(含申购费)。投资人通过基金管理人的网上交易系统和其他销售机构首次
申购本基金A类和C类基金份额的单笔最低限额为人民币10 元(含申购费)、追加申购
本基金A类和C类基金份额的最低金额为人民币10元(含申购费)。各销售机构对最低申
购限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
3、投资人赎回本基金各类基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎
回,但每笔最低赎回份额不得低于 10 份;各类基金份额的账户最低余额为10份基金份
额,若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的本基金某类基金份额余额不足10份时,该
笔赎回业务应包括账户内全部该类基金份额,否则,基金管理人有权将剩余部分的该类基
金份额强制赎回。
4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理
人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂
停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。
5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数
量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告并报中国证监会备案。
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途
1、本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码,分别计算和公告各类基金份
额净值和各类基金份额累计净值。本基金各类基金份额净值的计算,保留到小数点后4
位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额
净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当
延迟计算或公告。
2、申购费率
对于本基金A类和C类基金份额,投资人在申购时均需交纳前端申购费,各类基金份
额申购费率相同。
(1)投资人通过代销机构申购本基金A类和C类基金份额的申购费率见下表:
申购金额M(元) (含申购费) 申购费率
M <50万 1.50%
50 万≤ M <250万 1.00%
250万 ≤ M <500万 0.60%
M ≥500万 每笔1,000元
(2)本基金对通过基金管理人直销柜台申购的投资人实施差别的申购费率,投资人
通过基金管理人直销柜台申购本基金A类和C类基金份额的申购费率见下表:
申购金额M(元) (含申购费) 申购费率
M <50万 0.15%
50万≤ M <250万 0.10%
250万 ≤ M <500万 0.06%
M ≥500万 每笔1,000元
(3)投资人通过基金管理人电子直销交易系统申购本基金A类和C类基金份额的申
购费率见下表:
申购金额M(元) (含申购费) 电子直销交易系统支付渠道申购费率
中国银行 交通银行 汇付天下天天盈 通联 支付 招商 银行 农业 银行 工商 银行 建设 银行
M <50万 0.60% 1.05% 1.20%
50万≤ M <250万 0.60% 0.70% 0.80%
250万 ≤ M <500万 0.60%
M ≥500万 每笔1,000元
注:部分销售机构如实行优惠费率,请投资人参见销售机构公告。
本基金A类和C类基金份额的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一
天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记
等各项费用。
3、申购份额的计算及余额的处理方式
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。
当投资人选择申购A类和C类基金份额时,申购份额的计算方法如下:
(1)A类和C类基金份额的申购费率适用比例费率时:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
申购费用=申购金额-净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
(2)A类和C类基金份额的申购费率适用固定金额时:
净申购金额=申购金额-固定金额
申购费用=固定金额
申购份额=净申购金额/申购当日该类基金份额净值
申购的有效份额单位为份,上述计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,
由此产生的收益或损失由基金财产承担。
举例一:某投资人投资8万元申购本基金A类基金份额,对应费率为1.50%,假设申
购当日该类基金份额的基金份额净值为1.0800元,则可得到的申购份额为:
净申购金额=80,000/(1+1.50%)=78,817.73元
申购费用=80,000-78,817.73=1182.27元
申购份额=78,817.73/1.0800=72979.38份
即:投资人投资8 万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额的基金
份额净值为1.0800元,则其可得到72979.38份A类基金份额。
4、赎回费率
(1)本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示:
持有时间D(天) A类基金份额赎回费率
D<7 1.50%
7 ≤ D <30 0.75%
30 ≤ D <366 0.50%
366 ≤ D <731 0.25%
D≥731 0%
投资者可将其持有的全部或部分A类基金份额赎回。赎回费由赎回基金份额的基金份
额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的A类基
金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的
A类基金份额持有人收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天
少于180天的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期
大于等于180天的A类基金份额持有人收取的赎回费总额的25%计入基金财产。未计入基
金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
(2)本基金C类基金份额赎回费率如下表所示:
持有时间D(天) C类基金份额赎回费率
D<7 1.50%
7≤D<30 0.50%
D≥30 0%
投资者可将其持有的全部或部分C类基金份额赎回。赎回费用由赎回C类基金份额的
基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份额时收取。对持续持有期少于30
日的C类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。
5、赎回金额的计算及处理方式
本基金A类基金份额和C类基金份额的赎回金额的计算方式相同,按照各自对应的当
日该类基金份额净值和赎回费率计算,净赎回金额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额
的计算方式如下:
赎回总金额=赎回份额?赎回当日该类基金份额净值
赎回费用=赎回总金额?赎回费率
净赎回金额=赎回总金额?赎回费用
赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此产生的
收益或损失由基金财产承担。
举例三:某投资人赎回本基金1万份A类基金份额,持有时间为300天,对应的赎
回费率为0.50%,假设赎回当日A类基金份额的基金份额净值是1.0880 元,则其可得到的
赎回金额为:
赎回金额=10,000×1.0880=10,880.00 元
赎回费用=10,880.00×0.50%=54.4元
净赎回金额=10,880.00-54.4=10825.60元
即:投资人赎回本基金1 万份A类基金份额,持有期限为300天,假设赎回当日A类
基金份额的基金份额净值是1.0880元,则其可得到的净赎回金额为10825.60元。
6、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的
费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制
定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管
部门要求履行必要手续后,基金管理人可以对销售费率实行一定的优惠。
(七)拒绝或暂停申购的情形
发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的
申购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采
用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理
人应当暂停接受基金申购申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金
业绩产生负面影响,或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系
统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比
例达到或者超过50%,或者变相规避50%集中度的情形时。
8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,
基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被
拒绝,被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。
(八)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的
赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协
商确认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请。
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值。
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
5、接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎
回申请。
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项时,基金
管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时
不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,
未支付部分可延期支付,并以受理赎回申请当日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若
出现上述第4项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可
事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及
时恢复赎回业务的办理并公告。
(九)巨额赎回的情形及处理方式
1、巨额赎回的认定
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转
出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前
一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理方式
当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回
或部分延期赎回。
(1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎
回程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付
投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人
在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延
期办理。若进行上述延期办理,对于单个基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基
金总份额10%以上的部分,基金管理人可以对其进行延期办理。对于当日未延期办理的赎
回申请,应当按单个账户未延期办理的赎回申请量占未延期办理的赎回申请总量的比例,
确定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎
回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为
止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开
放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金
额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未
能赎回部分作自动延期赎回处理。
(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有
必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得
超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书
规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在2日内在
指定媒介上刊登公告。
(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登
暂停公告。
2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金
重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日各类基金份额的基金份额净值。
3、如发生暂停的时间超过1日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照
《信息披露办法》的有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回
的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另
行发布重新开放的公告。
(十一)基金转换
基金管理人已于2017年3月16日起开通本基金与基金管理人旗下其他基金之间的转
换业务,具体内容详见2017年3月15日在指定媒介上发布的《前海开源沪港深新硬件主
题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》。
(十二)基金的非交易过户
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的
非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者按照相关法律法规
或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必
须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或者按照相关法律法规或国家有权机关要求
的方式进行处理的行为。
继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基
金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执
行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然
人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于
符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收
费。
(十三)基金的转托管
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构
可以按照规定的标准收取转托管费。
(十四)定期定额投资计划
基金管理人已于2017年3月16日起开通本基金的定期定额投资业务,具体内容详见
2017年3月15日在指定媒介上发布的《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券
投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》。
(十五)基金份额的冻结、解冻和质押
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构
认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额被冻结的,被冻结
部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或监管部
门另有规定的除外。
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理
人将制定和实施相应的业务规则。
(十六)基金份额的转让
在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监
会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登
记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管
理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。
九、基金的投资
(一)投资目标
本基金主要通过投资于新硬件主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流
动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
(二)投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机
制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国
内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金
资产的0-95%),其中投资于新硬件主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每
个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则。
(三)投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容:
1、大类资产配置
本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,
判断宏观经济周期所处阶段。本基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的系统性风险
以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在沪深A股、港
股、债券、现金等大类资产之间的配置比例。
本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分布的实时监控,根据经
济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进
行灵活调整。在各类资产中,根据其参与市场基本要素的变动,调整各类资产在基金投资
组合中的比例。
2、股票投资策略
(1)新硬件主题的定义
新硬件是指以人工智能为核心、以硬件设备为表现形式、以互联网为载体的智能终
端,包括但不限于:虚拟现实、可回收卫星、无人机、无人驾驶、可穿戴设备、3D打印、
智能机器人等领域。围绕新硬件的基础技术和应用板块,本基金将重点投资于电子元器
件、通信设备、计算机、机械、汽车、电力设备、传媒、国防军工、汽车、家电等行业。
1)新硬件的技术基础板块
新硬件本质上是一种智能硬件,是软件和硬件高度结合的产物,具有市场前景的新硬
件必需具备智能化、产业化的特征,可以有针对性的满足市场对特定设备的需求。新硬件
时代下,市场对产品智能化水平的高度要求,将带动互联网、大数据以及生物科技等基础
技术的发展,而智能产品的产业化将带动机械、制造等板块的发展。围绕以上领域,本基
金将重点投资以下行业:电子元器件、通信设备、计算机、机械、汽车、电力设备等行
业。
2)新硬件的技术应用板块
新硬件与传统硬件的不同之处在于,一件“新硬件”就是一台终端机器,是各种技术
模块的一体化应用,其底层技术的发达将扩展新硬件应用的领域,虚拟现实、可回收卫
星、无人机、无人驾驶、可穿戴设备、3D打印、智能机器人等均属于新硬件产品化的应用
范畴。围绕以上领域,本基金将重点投资以下行业:传媒、国防军工、汽车、家电等行
业。
新硬件主题的范畴会随着中国经济结构调整优化的进程不断变化,基金管理人将持续
跟踪相关行业最新发展变化,发现不断涌现的投资机会,对该范畴进行动态调整。
(2)个股投资策略
在个股选择上,除了筛选出与新硬件主题相关的上市公司外,本基金还将根据上市公
司所处行业特点,综合考虑公司质地和业绩弹性等因素,寻找基本面健康、业绩向上弹性
较大、估值有优势的公司进行投资。在公司质地方面,选择治理结构优良、竞争优势强、
管理水平高、资产负债表健康的公司;在业绩弹性方面,重点考虑盈利能力相对产能利用
率、价格、成本弹性较大的公司;在估值方面,综合考虑市净率、市销率、EV/EBITDA、重
置价值、市盈率等估值指标,选择估值具有较好安全边际的公司。通过对备选公司以上方
面的分析,本基金将优选出具有综合优势的股票构建投资组合,并根据行业趋势、估值水
平等因素进行动态调整。
(3)港股通标的股票投资策略
本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内
机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将精选新硬件主题相关行业的公
司,并优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入本基金的股票投
资组合。
3、债券投资策略
在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用
宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。在宏观环境分析方面,
结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场
类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定不同类属
资产的最优权重。
在微观市场定价分析方面,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货
币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较
好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体投资策略有收益率
曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投资组合。
4、权证投资策略
本基金将权证的投资作为提高基金投资组合收益的辅助手段。根据权证对应公司基本
面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价;利用权证衍生工具
的特性,通过权证与证券的组合投资,来达到改善组合风险收益特征的目的。
5、资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用
必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿
收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风
险。
6、股指期货投资策略
本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合
风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因
素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及
中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。
若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法
律法规和监管要求的变化。
(四)投资决策依据及程序
1、决策依据
以《基金法》、基金合同、公司章程等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额
持有人利益作为最高准则。
2、决策程序
(1)投资决策委员会制定整体投资战略。
(2)研究部根据自身以及其他研究机构的研究成果,构建股票备选库、精选库,对
拟投资对象进行持续跟踪调研,并提供个股、债券决策支持。
(3)基金经理根据投资决策委员会的投资战略,设计和调整投资组合。设计和调整
投资组合需要考虑的基本因素包括:每日基金申购和赎回净现金流量;基金合同的投资限
制和比例限制;研究员的投资建议;基金经理的独立判断;绩效与风险评估小组的建议
等。
(4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
(5)根据决策纪要,基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由交易部执
行。
(6)交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理。
(7)基金绩效评估岗及风险管理岗定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提
交综合评估意见和改进方案。
(8)风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责,尤其
重点关注基金投资组合的风险状况;基金绩效评估岗及风险管理岗重点控制基金投资组合
的市场风险和流动性风险。
(五)业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+中证
全债指数收益率×30%。
业绩比较基准选择理由:
沪深300指数是由中证指数公司编制发布、表征A股市场走势的权威指数。该指数是
由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本编制而成的成份股指数。其样本覆盖了
沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。本基金选择该指数来衡量A股投资部
分的绩效。
恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的50家上市股票为成
份股样本,以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的
一种股价指数。本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。
中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场
的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企
业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标。
该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价,能更为真实地反映债
券的实际价值和收益率特征。本基金选择该指数来衡量债券投资部分的绩效。
根据本基金的投资范围和投资比例约束,设定本基金的基准为沪深300指数收益率
×35%+恒生指数收益率×35%+中证全债指数收益率×30%,该基准能客观衡量本基金的投
资绩效。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人可以依
据维护投资人合法权益的原则,与基金托管人协商一致并按监管部门要求履行适当程序后
变更业绩比较基准并及时公告,但不需要召集基金份额持有人大会。
(六)风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高
于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金若投资港股,需承担汇率风险、流
动性风险以及境外市场的风险等特别风险。
(七)投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股
票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),其中
投资于新硬件主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市
的A +H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10
%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5
%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期
开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净
值的10%;
(19)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(20)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
(21)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(22)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
(23)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
除上述第(2)、(12)、(16)、(17)条投资比例限制外,因证券、期货市场波
动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上
述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊
情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序
后,则本基金投资不再受相关限制。
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向其基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重
大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原
则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
(八)基金管理人代表基金行使股东权利及债权人权利的处理原则及方法
1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
2、有利于基金资产的安全与增值;
3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人
的利益;
4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有
人的利益。
(九)基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏、并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告
等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日(未经审计)。
1.报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 48,740,725.18 87.81
- 其中:股票 48,740,725.18 87.81
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
- 其中:债券 - -
- 资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
- 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 5,993,870.63 10.80
8 其他资产 773,832.36 1.39
9 合计 55,508,428.17 100.00
注:权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为7,874,819.90元,占资
产净值比例14.49%。
2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 40,859,327.24 75.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
- 合计 40,865,905.28 75.21
2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 6,261,296.17 11.52
电信服务 1,613,523.73 2.97
合计 7,874,819.90 14.49
注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 870,300 3,951,162.00 7.27
2 002600 领益智造 358,900 3,894,065.00 7.17
3 601138 工业富联 195,800 3,577,266.00 6.58
4 600498 烽火通信 125,500 3,444,975.00 6.34
5 000100 TCL 集团 739,100 3,303,777.00 6.08
6 000988 华工科技 147,400 2,990,746.00 5.50
7 600584 长电科技 132,700 2,916,746.00 5.37
8 603228 景旺电子 61,190 2,681,345.80 4.93
9 002938 鹏鼎控股 58,300 2,617,670.00 4.82
10 03888 金山软件 144,000 2,605,644.86 4.80
注:所用证券代码使用当地市场代码。
4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
9.2本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
10.1本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
10.3本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
11.投资组合报告附注
11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 99,937.05
2 应收证券清算款 477,758.51
3 应收股利 -
4 应收利息 1,991.75
5 应收申购款 194,145.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 773,832.36
11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
(十)基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
前海开源沪港深新硬件A
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.3.13-2017.12.31 -6.60% 1.06% 15.36% 0.44% -21.96% 0.62%
2018.1.1-2018.12.31 -9.42% 1.50% -11.50% 0.86% 2.08% 0.64%
2019.1.1-2019.12.31 51.83% 1.73% 17.05% 0.71% 34.78% 1.02%
2017.3.13-2019.12.31 28.45% 1.48% 19.49% 0.71% 8.96% 0.77%
前海开源沪港深新硬件C
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
2017.3.13-2017.12.31 12.22% 1.24% 15.36% 0.44% -3.14% 0.80%
2018.1.1-2018.12.31 -9.53% 1.50% -11.50% 0.86% 1.97% 0.64%
2019.1.1-2019.12.31 51.68% 1.73% 17.05% 0.71% 34.63% 1.02%
2017.3.13-2019.12.31 53.99% 1.52% 19.49% 0.71% 34.50% 0.81%
注:本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率×35%+
中证全债指数收益率×30%。
十、基金的财产
(一)基金资产总值
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项以及其他
资产的价值总和。
(二)基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
(三)基金财产的账户
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投
资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构
和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
(四)基金财产的保管和处分
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与
其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。
十一、基金资产的估值
(一)估值日
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定
需要对外披露基金净值的非交易日。
(二)估值对象
基金所拥有的股票、权证、衍生工具、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
(三)估值方法
1、证券交易所上市的有价证券的估值
(1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌
的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证
券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如
最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(基金合同另有规定的除外),选取
估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值,具体估值机构由基金管理人
与托管人另行协商约定;
(3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估
值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
交易所上市实行全价交易的债券(可转债除外),选取第三方估值机构提供的估值全
价减去估值全价中所含的债券(税后)应收利息得到的净价进行估值。
(4)交易所上市不存在活跃市场的资产支持证券等有价证券,采用估值技术确定公
允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
(1)送股、转增股、配股和公开增发的股票,按估值日在证券交易所挂牌的同一股
票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市
的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有
关规定确定公允价值。
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,以第三方估值
机构提供的价格数据估值;对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值价格的债
券,按成本估值。
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。
5、投资证券衍生品的估值方法
(1)从持有确认日起到卖出日或行权日止,上市交易的权证按估值日在证券交易所
挂牌的该权证的收盘价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变
化,按最近交易日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,将参考监
管机构或行业协会有关规定,或者类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易
市价,确定公允价值;
(2)首次发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计
量公允价值的情况下,按成本估值;
(3)因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确
定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行估值。
6、估值计算中涉及到港币、美元、英镑、欧元、日元等主要货币对人民币汇率的,
可参考当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价,或其他可以反映公允价
值的汇率进行估值。
7、存款的估值方法
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。
8、对于按照中国法律法规和基金投资境内外股票市场交易互联互通机制涉及的境外
交易场所所在地的法律法规规定应交纳的各项税金,本基金将按权责发生制原则进行估
值;对于因税收规定调整或其他原因导致基金实际交纳税金与估算的应交税金有差异的,
基金将在相关税金调整日或实际支付日进行相应的估值调整。
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原
因,双方协商解决。
根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本
基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关
各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值
的计算结果对外予以公布。
(四)估值程序
1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额
数量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值及各类基金份额净值,并按规定公告。
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将各类基金份额净
值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
(五)估值错误的处理
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确
性、及时性。当本基金A类或C类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错
误时,视为基金份额净值错误。
本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
1、估值错误类型
本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿,承担赔偿责任。
上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术
水平不能预见、不能避免、不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可
抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当
事人仍应负有返还不当得利的义务。
2、估值错误处理原则
(1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各
方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责
任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失
承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间
进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关
当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
(2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅
对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
(3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错
误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当
得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,
并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;
如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经
获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值
错误责任方。
(4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
3、估值错误处理程序
估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
(1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确
定估值错误的责任方;
(2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评
估;
(3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔
偿损失;
(4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机
构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
(1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管
人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
(2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。
(3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,
基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行
赔偿:
①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。
②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,由此给基金份
额持有人造成损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任。
③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算
结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。
④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责
赔付。
(4)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
(六)暂停估值的情形
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的;
4、法律法规、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
(七)基金净值的确认
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算,基金
托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和
各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基
金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
(八)特殊情形的处理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第9项进行估值时,所造成的误差不作为基金
份额净值错误处理。
由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基
金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此
造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金
托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。
十二、基金的收益分配
(一)基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
(二)基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。
(三)基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收
益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类
基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本
基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的
前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则不需要召开基金份额持有
人大会审议,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
(四)收益分配方案
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对
象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分配
收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
(五)收益分配方案的确定、公告与实施
本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办
法》的有关规定在指定媒介公告。
基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过
15个工作日。
(六)基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金
红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额
持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规
则》执行。
十三、基金的费用与税收
(一)基金费用的种类
1、基金管理人的管理费;
2、基金托管人的托管费;
3、销售服务费;
4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;
6、基金份额持有人大会费用;
7、基金的证券、期货交易费用;
8、基金的银行汇划费用;
9、基金的相关账户的开户及维护费用;
10、因投资相关规定范围内的香港联合交易所上市的股票而产生的各项合理费用;
11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如
下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
下:
H=E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数
据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出
具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为
0.10%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。
销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.10% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费率每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务
数据,自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再
出具资金划拨指令。销售服务费由登记机构代收并按照相关合同规定支付给基金销售机
构。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。
上述“(一)基金费用的种类”中第4-11项费用,根据有关法规及相应协议规定,
按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
(三)不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用:
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产
的损失;
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
3、《基金合同》生效前的相关费用;
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
(四)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况,在履行相关程序后调整基金管
理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率。基金管理人必须依照有关规定于新的
费率实施日前在指定媒介和基金管理人网站上刊登公告。
(五)基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照
国家有关税收征收的规定代扣代缴。
十四、基金的会计与审计
(一)基金会计政策
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日;基金首次募集的会计年度
按如下原则:如果《基金合同》生效少于2个月,可以并入下一个会计年度披露;
3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
4、会计制度执行国家有关会计制度;
5、本基金独立建账、独立核算;
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核
算,按照有关规定编制基金会计报表;
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面
方式确认。
(二)基金的年度审计
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业
资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师
事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。
十五、基金的信息披露
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规对信息披露的披露方式、登载媒介、报备方
式等规定发生变化时,本基金从其最新规定。
(二)信息披露义务人
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指
定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅
或者复制公开披露的信息资料。
(三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
2、对证券投资业绩进行预测;
3、违规承诺收益或者承担损失;
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
6、中国证监会禁止的其他行为。
(四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的,基金信息披露
义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
(五)公开披露的基金信息
公开披露的基金信息包括:
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要
(1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的
事项的法律文件。
(2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基
金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持
有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管
理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其
他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更
新基金招募说明书。
(3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督
等活动中的权利、义务关系的法律文件。
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基
金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理
人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站
或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基
金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。
基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金
合同》、基金托管协议登载在网站上。
2、基金份额发售公告
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人应当在收到中国证监会确认备案文件的次日在指定媒介上登载《基金合
同》生效公告。
4、基金净值信息
《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每
周公告一次基金资产净值和各类基金份额净值。
在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基
金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年
度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。
5、各类基金份额申购、赎回价格
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份额申
购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站
或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登
载在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告
登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。
基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度
报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。
《基金合同》生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形,为保障其
他投资者的权益,基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信
息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及
本基金的特有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。
7、临时报告
本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,并登载在
指定报刊和指定网站上。
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件:
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项;
(2)《基金合同》终止、基金清算;
(3)转换基金运作方式、基金合并;
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所;
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,
基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变
更;
(8)基金募集期延长或提前结束募集;
(9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人
发生变动;
(10)基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金
托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十;
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁;
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚;
(13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控
制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易事项,但中国证监会另有规定的除外;
(14)基金收益分配事项;
(15)管理费、托管费和销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和
费率发生变更;
(16)任一类基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五;
(17)本基金开始办理申购、赎回;
(18)本基金发生巨额赎回并延期办理;
(19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项;
(20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请;
(21)发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时;
(22)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生
重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。
8、澄清公告
在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对
基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,
相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国
证监会。
9、基金份额持有人大会决议
基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以
公告。
10、基金投资股指期货的信息披露
若本基金投资了股指期货,需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等定期
报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、
损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既
定的投资政策和投资目标等。
11、基金投资资产支持证券的信息披露
若本基金投资了资产支持证券,需按照法规要求在季度报告、中期报告、年度报告等
定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露资产支持证券的交易情况。基金管理人应在
基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产
的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金季度报告中披露其持有的资产支持证
券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小
排序的前10名资产支持证券明细。
12、基金投资香港联合交易所上市股票的相关公告
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告等定期报告和招募说
明书(更新)等文件中按届时有效的法律法规或监管机构的要求披露港股通标的股票的投
资情况。若中国证监会对公开募集证券投资基金通过沪港股票市场交易互联互通机制投资
香港股票市场的信息披露另有规定的,从其规定。
13、中国证监会规定的其他信息。
(六)信息披露事务管理
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。
基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法律法规规定。
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基
金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、
更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复
核、审查,并向基金管理人进行书面或电子确认。
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,
应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产中列支。
(七)信息披露文件的存放与查阅
依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。
(八)当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信
息:
1、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
2、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
3、法律法规、基金合同或中国证监会规定的情况。
(九)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。
十六、风险揭示
本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术
风险、合规性风险、股指期货投资风险、本基金特有的风险、其他风险及本法律文件风险
收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。
(一)市场风险
基金主要投资于证券市场,而证券市场价格因受到经济因素、政治因素、投资心理和
交易制度等各种因素的影响而产生波动,从而导致基金收益水平发生变化,产生风险。主
要的风险因素包括:
1、政策风险
因财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等国家宏观政策发生变化,导致市
场价格波动,影响基金收益而产生风险。
2、经济周期风险
随着经济运行的周期性变化,证券市场的收益水平也呈周期性变化,基金投资的收益
水平也会随之变化,从而产生风险。
3、利率风险
金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着债券的价
格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券和股票,其收益水平可能会
受到利率变化的影响。
4、上市公司经营风险
上市公司的经营状况受多种因素的影响,如管理能力、行业竞争、市场前景、技术更
新、财务状况、新产品研究开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基金所投资的上市公
司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于分配的利润减少,使基金投资收益下
降。上市公司还可能出现难以预见的变化。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系
统风险,但不能完全避免。
5、通货膨胀风险
基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得
的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。
6、债券收益率曲线变动的风险
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险,单一的久期指标
并不能充分反映这一风险的存在。
7、再投资风险
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率,这与利率上升所带来
的价格风险互为消长。
(二)信用风险
基金在交易过程中可能发生交收违约或者所投资债券的发行人违约、拒绝支付到期本
息等情况,从而导致基金资产损失。
(三)管理风险
基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析
和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金的投资收益水平。同时,基金管理人
的投资管理制度、风险管理和内部控制制度是否健全,能否有效防范道德风险和其他合规
性风险,以及基金管理人的职业道德水平等,也会对基金的风险收益水平造成影响。
(四)流动性风险
1、我国证券市场作为新兴转轨市场,市场整体流动性风险较高。基金投资组合中的
股票和债券会因各种原因面临较高的流动性风险,使证券交易的执行难度提高,买入成本
或变现成本增加。此外,基金投资者的赎回需求可能造成基金仓位调整和资产变现困难,
加剧流动性风险。
为了克服流动性风险,本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的基础上,通过一
系列风险控制指标加强对流动性风险的跟踪、防范和控制,但基金管理人并不保证完全避
免此类风险。
2、本基金主要的流动性风险管理方法说明
(1)在申购、赎回安排方面,本基金将加强对开放式基金申购环节的管理,合理控
制基金份额持有人集中度,审慎确认大额申购申请,在当接受申购申请对存量基金份额持
有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人将采取设定单一投资者申购金额上限或基
金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制,切实
保护存量基金份额持有人的合法权益。
(2)本基金拟投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规
范型交易场所,主要投资对象为具有良好流动性的金融工具(包括国内依法发行上市的股
票、债券和货币市场工具等),同时本基金基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高
集中度的特征,综合评估在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。
(3)在本基金出现巨额赎回情形下,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时,如本基金单个基金份额持
有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的,基金管理人有权实
施延期办理赎回申请的措施。具体内容详见本招募说明书第八章。
(4)本基金可能实施备用的流动性风险管理工具,以更好地应对流动性风险。基金
管理人经与基金托管人协商,在确保投资者得到公平对待的前提下,可依照法律法规及基
金合同的约定,综合运用各类流动性风险管理工具,对赎回申请等进行适度调整,作为特
定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施,包括但不限于:1)延期办理巨额赎回申
请;2)暂停接受赎回申请;3)延缓支付赎回款项;4)收取短期赎回费,本基金对持续持
有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费;5)暂停基金估值,当前一估值日基金资
产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重
大不确定性时,经与基金托管人协商一致,本基金将暂停基金估值。
当基金管理人实施流动性风险管理工具时,可能对投资者具有一定的潜在影响,包括
但不限于不能申购本产品、赎回申请不能确认或者赎回款项延迟到账、如持有期限少于7日
会产生较高的赎回费造成收益损失等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资
安排。
(五)操作和技术风险
基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素
造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的
正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基
金托管人、登记机构、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
(六)合规性风险
指基金管理或运作过程中,违反国家法律、法规或基金合同有关规定的风险。
(七)股指期货投资风险
1、基差风险。标的股票指数价格与股指期货价格之间的价差被称为基差。在股指期
货交易中因基差波动的不确定性而导致的风险被称为基差风险;
2、合约品种差异造成的风险。合约品种差异造成的风险,是指类似的合约品种,在
相同因素的影响下,价格变动不同。表现为两种情况:A.价格变动的方向相反;B.价格变
动的幅度不同。类似合约品种的价格,在相同因素作用下变动幅度上的差异,也构成了合
约品种差异的风险;
3、标的物风险。股指期货交易中,标的物风险是由于投资组合与股指期货的标的指
数的结构不完全一致,导致投资组合特定风险无法完全锁定所带来的风险;
4、衍生品模型风险。本基金在构建股指期货组合时,可能借助模型进行期货合约的
选择。由于模型设计、资本市场的剧烈波动或不可抗力,按模型结果调整股指期货合约或
者持仓比例也可能将给本基金的收益带来影响。
(八)本基金特有的风险
本基金为主动管理灵活配置混合型基金,其投资风格和投资范围决定了本基金具有如
下特有风险:
1、投资风险
本基金为混合型基金,本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产
的0-95%),其中投资于新硬件主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,因此,
本基金受沪港深股票市场系统性风险影响较大,可能面临较大的投资风险。此外,本基金
主要投资于新硬件主题相关股票,受相关公司走势影响较大,具有一定的主题投资风险。
2、资产配置偏离优化水平风险
本基金为混合型基金,资产配置策略对基金的投资业绩具有较大的影响。在类别资产
配置中可能会由于市场环境、公司治理、制度建设等因素的不同影响,导致资产配置偏离
优化水平,为组合绩效带来风险。
3、港股交易失败风险:本基金可通过港股通投资于港股,港股通业务试点期间存在
每日额度和总额度限制。总额度余额少于一个每日额度的,上交所证券交易服务公司自下
一港股通交易日起停止接受买入申报,本基金将面临不能通过港股通进行买入交易的风
险;在香港联合交易所有限公司开市前阶段,当日额度使用完毕的,新增的买单申报将面
临失败的风险;在联交所持续交易时段,当日额度使用完毕的,当日本基金将面临不能通
过港股通进行买入交易的风险。
4、汇率风险:本基金将投资港股通标的股票,在交易时间内提交订单依据的港币买
入参考汇率和卖出参考汇率,并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终,中国证券登记
结算有限责任公司进行净额换汇,将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易,确定交易实际
适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。
5、境外市场的风险
(1)本基金将按照政策相关规定投资于香港市场,在市场进入、投资额度、可投资
对象、税务政策等方面都有一定的限制,而且此类限制可能会不断调整,这些限制因素的
变化可能对本基金进入或退出当地市场造成障碍,从而对投资收益以及正常的申购赎回产
生直接或间接的影响。
(2)香港市场交易规则有别于内地A股市场规则,参与香港股票投资还将面临包括但
不限于如下特殊风险:
1)香港市场证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,因此每日涨跌幅空间相对较
大;
2)只有沪港两地均为交易日且能够满足结算安排的交易日才为港股通交易日;
3)香港出现台风、黑色暴雨或者联交所规定的其他情形时,联交所将可能停市,投
资者将面临在停市期间无法进行交易的风险;出现上交所证券交易服务公司认定的交易异
常情况时,上交所证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务,投资者将
面临在暂停服务期间无法进行港股通交易的风险。
4)投资者因港股通股票权益分派、转换、上市公司被收购等情形或者异常情况,所
取得的港股通股票以外的联交所上市证券,只能通过港股通卖出,但不得买入,交易所另
有规定的除外;因港股通股票权益分派或者转换等情形取得的联交所上市股票的认购权利
在联交所上市的,可以通过港股通卖出,但不得行权;因港股通股票权益分派、转换或者
上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券,可以享有相关权益,但不得通过港股通买
入或卖出。
5)代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿,中
国结算对投资者设定的意愿征集期比香港结算的征集期稍早结束;投票没有权益登记日
的,以投票截止日的持有作为计算基准;投票数量超出持有数量的,按照比例分配持有基
数。以上所述因素可能会给本基金投资带来特殊交易风险。
6、投资于资产支持证券的风险
本基金投资范围包括资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产
支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动
风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
7、其他投资风险
本基金的投资风格和决策过程决定了本基金具有其他投资风险。例如,本基金还投资
于股指期货、权证等高风险品种,相应的市场波动也可能给基金财产带来较高的风险。
(九)其他风险
1、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、风险管理和内控制度等方面不完
善而产生的风险;
2、因金融市场危机、行业竞争压力可能产生的风险;
3、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,可能严重影响证券市场运行,导致基金
资产损失;
4、其他意外导致的风险。
(十) 本法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
本法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普
遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机
构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同
的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益
特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验。
十七、基金的终止与清算
(一)基金合同的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议
通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。
(二)基金合同的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
(三)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
(四)清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
(五)基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
(六)基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
(七)基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
十八、基金合同的内容摘要
(一)基金合同当事人的权利、义务
一、基金份额持有人的权利与义务
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投
资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事
人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以
在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但
不限于:
(1)分享基金财产收益;
(2)参与分配清算后的剩余基金财产;
(3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
(4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会;
(5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项
行使表决权;
(6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
(7)监督基金管理人的投资运作;
(8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉
讼或仲裁;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但
不限于:
(1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书(更新)等信息披露文件;
(2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自
主做出投资决策,自行承担投资风险;
(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
(4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
(5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责
任;
(6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
(7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
(9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
二、基金管理人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限
于:
(1)依法募集资金;
(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基
金财产;
(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他
费用;
(4)销售基金份额;
(5)按照规定召集基金份额持有人大会;
(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了
《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施
保护基金投资者的利益;
(7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
(8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得
《基金合同》规定的费用;
(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因
基金财产投资于证券所产生的权利;
(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他
法律行为;
(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供
服务的外部机构;
(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转
换、非交易过户、转托管等业务的规则;
(17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限
于:
(1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额
的发售、申购、赎回和登记事宜;
(2)办理基金备案手续;
(3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产;
(4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方
式管理和运作基金财产;
(5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管
理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,
进行证券投资;
(6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
(7)依法接受基金托管人的监督;
(8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合
《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申
购、赎回的价格;
(9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;
(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义
务;
(12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基
金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,
但向监管机构、司法机关及审计、法律等外部专业顾问提供的除外;
(13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基
金收益;
(14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配
合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15
年以上;
(17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资
者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支
付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
(18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配;
(19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基
金托管人;
(20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,
应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人
违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管
人追偿;
(22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的
行为承担责任;
(23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为;
(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基
金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后30日内退还基金认购人;
(25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(26)建立并保存基金份额持有人名册;
(27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
三、基金托管人的权利与义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限
于:
(1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金
财产;
(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
费用;
(3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》
及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国
证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
(4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金
办理证券交易资金清算;
(5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
(6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
(7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限
于:
(1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
(2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟
悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金
财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独
立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账
户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自
己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合
同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;
(7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定
外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
(8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、
赎回价格;
(9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
(10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管
理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执
行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;
(11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;
(12)保存基金份额持有人名册;
(13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
(14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款
项;
(15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或
配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
(16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监
管机构,并通知基金管理人;
(19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因
其退任而免除;
(20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金
管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人
追偿;
(21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
(22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。
(二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。
本基金份额持有人大会不设日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,法律法规、
中国证监会另有规定或基金合同另有约定的除外:
(1)终止《基金合同》;
(2)更换基金管理人;
(3)更换基金托管人;
(4)转换基金运作方式;
(5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调整销售服务费;
(6)变更基金类别;
(7)本基金与其他基金的合并;
(8)变更基金投资目标、范围或策略;
(9)变更基金份额持有人大会程序;
(10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
(11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人
(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额
持有人大会;
(12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
(13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大
会的事项。
2、在不违背法律法规和基金合同的约定,以及对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的情况下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持
有人大会:
(1)法律法规要求增加的基金费用的收取;
(2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式;
(3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
(4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及
《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
(5)基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关认购、申购、赎回、转换、非
交易过户、转托管等业务规则;
(6)基金推出新业务或服务;
(7)在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,增加或减少份额类别,或
调整基金份额分类办法及规则;
(8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人
召集。
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面
提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管
人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不
召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定
之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
4、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日
起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金
管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代
表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人
提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知
提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面
决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。
5、代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上
(含10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份
额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得
阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记
日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金
份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
(1)会议召开的时间、地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
(3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期
限等)、送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本
次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、
表决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的
计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决
意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金
托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表
决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机构允许
的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。基金管理人、基金托管人须为基金
份额持有人行使投票权提供便利。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出
席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金
管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,
可以进行基金份额持有人大会议程:
(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金
份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的
规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基
金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的50%(含50%)。若到会者在权益登记日代
表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集
基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的
基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明
的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。
在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
(1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相
关提示性公告;
(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金
管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托
管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金
份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响
表决效力;
(3)本人直接出具意见或授权他人代表出具意见的,基金份额持有人所持有的基金
份额不小于在权益登记日基金总份额的50%(含50%);若本人直接出具意见或授权他人代
表出具意见基金份额持有人持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召
集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内,就原定审
议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之
一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具意见或授权他人代表出具意见;
(4)上述第(3)项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代
理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规
定,并与基金登记注册机构记录相符;
3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经基金份额持有人大会会议通知载明,基
金份额持有人也可以选择网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决,为此,基金份额持有人需在会议通知载明的期限内,以
会议通知载明的有效方式向会议召集人提交相应有效的表决票或授权委托书。在会议召开
方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开
基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定
终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及
《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他
事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
(1)现场开会
在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票
人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基
金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托
管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能
主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举
产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管
人拒不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位
名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名
称)和联系方式等事项。
(2)通讯开会
在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期
后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决
议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%
以上(含50%)通过方为有效;除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他
事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的
三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、中国证监会另有规定或基金合
同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合
同》、与其他基金合并,应以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时,除非在计票时监督员及公证机关均有充分的相反证据证
明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决,但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。
七、计票
1、现场开会
(1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在
会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与
大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会
虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金
份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名
基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的
效力。
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计
票结果。
(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以
在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清
点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。
(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,
不影响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授
权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证
机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监
督的,不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告。如果采用通
讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公
证员姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规
定,凡是直接引用法律法规、监管规则的部分,如将来法律法规、监管规则修改导致相关
内容被取消或变更的或法律法规、监管规则增加新的持有人大会机制的,基金管理人提前
公告后,可直接对本部分内容进行修改、调整或补充,无需召开基金份额持有人大会审
议。
(三)基金合同变更、终止与基金财产的清算
一、《基金合同》的变更
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过
的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通
过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议
生效后两个工作日内在指定媒介公告。
二、《基金合同》的终止事由
有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:
1、基金份额持有人大会决定终止的;
2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管
人承接的;
3、《基金合同》约定的其他情形;
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算
小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具
有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产
清算小组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序:
(1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
(3)对基金财产进行估值和变现;
(4)制作清算报告;
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具
法律意见书;
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配。
5、基金财产清算的期限为6个月。
四、清算费用
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
五、基金财产清算剩余资产的分配
依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分
配。
六、基金财产清算的公告
清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
七、基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。
(四)争议的处理和适用的法律
各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经
友好协商未能解决的,任何一方当事人均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,
根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点为深圳市,仲裁裁决是终局的,并对
各方当事人均有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基
金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
《基金合同》受中国法律管辖。
(五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所
和营业场所查阅。
十九、基金托管协议的内容摘要
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人(也可称资产管理人)
名称:前海开源基金管理有限公司
住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有
限公司)
办公地址:深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦2206室
邮政编码:518040
法定代表人:王兆华
成立时间:2013年1月23日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监许可[2012]1751号
组织形式:有限责任公司
注册资本:人民币2亿元
存续期间:持续经营
经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的
其他业务。
(二)基金托管人(也可称资产托管人)
名称:招商银行股份有限公司(简称:招商银行)
住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
邮政编码:518040
法定代表人:李建红
成立时间:1987年4月8日
基金托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币252.20亿元
存续期间:持续经营。
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
(一)基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定,对基金投资范
围、投资比例、投资限制、关联方交易等进行监督。《基金合同》明确约定基金投资证券
选择标准的,基金管理人应事先或定期向基金托管人提供投资品种池,以便基金托管人对
基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督。
1.本基金的投资范围为:
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、沪港股票市场交易互联互通机
制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股
票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转
换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
2.本基金各类品种的投资比例、投资限制为:
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国
内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金
资产的0-95%),其中投资于新硬件主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每
个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净
值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和
应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序
后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金参与股指期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相
关期货交易所的业务规则。
基金的投资组合应遵循以下限制:
(1)本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%(其中投资于国内依法发行上市的股
票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),其中
投资于新硬件主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;
(2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低
于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等;
(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值(同一家公司在境内和香港同时上市
的A +H股合并计算)不超过基金资产净值的10%;
(4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10
%;
(5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%;
(6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%;
(7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5
%;
(8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产
净值的10%;
(9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
(10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支
持证券规模的10%;
(11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不
得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
(12)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有
资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起
3个月内予以全部卖出;
(13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本
基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
(14)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净
值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
(15)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期
开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的15%;
本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市
公司可流通股票的30%;
(16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不
符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
(17)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆
回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
(18)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净
值的10%;
(19)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的95%;其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政
府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
(20)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的20%;
(21)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)
应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
(22)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的20%;
(23)本基金总资产不得超过基金净资产的140%;
(24)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
3.本基金财产不得用于以下投资或者活动:
(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
(5)向基金管理人、基金托管人出资;
(6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上
述规定的限制。
4.基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他
重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原
则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相
关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基
金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每
半年对关联交易事项进行审查。
5.基金管理人应当自基金合同生效日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。
基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。除上述第
(2)、(12)、(16)、(17)条投资比例限制外,因证券、期货市场波动、证券发行人
合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致投资比例不符合上述规定的,基金管理
人应在10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。
6.如果法律法规及监管政策等对基金合同约定的投资禁止行为和投资组合比例限制进
行变更的,本基金可相应调整禁止行为和投资比例限制规定,不需经基金份额持有人大会
审议。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的,履行适当程序后,基
金不受上述限制。
(二)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人选
择存款银行进行监督。基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及
《基金合同》的约定,确定符合条件的所有存款银行的名单,并及时提供给基金托管人,
基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。对于不符
合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行,并通知基金管理人。
本基金投资银行存款应符合如下规定:
1. 本基金投资于有固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的 30%,但投
资于有存款期限,根据协议可提前支取的银行存款不受上述比例限制;投资于具有基金托
管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值的比例合计不得超过
20%,投资于不具有基金托管人资格的同一商业银行的银行存款、同业存单占基金资产净值
的比例合计不得超过 5%。
有关法律法规或监管部门制定或修改新的定期存款投资政策,基金管理人履行适当程
序后,可相应调整投资组合限制的规定。
3.基金管理人负责对本基金存款银行的评估与研究,建立健全银行存款的业务流程、
岗位职责、风险控制措施和监察稽核制度,切实防范有关风险。基金托管人负责对本基金
银行定期存款业务的监督与核查,审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实
书等有关文件,切实履行托管职责。
(1)基金管理人负责控制信用风险。信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款
银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。因选择存款银行不当造成基金财产损
失的,由基金管理人承担责任。
(2)基金管理人负责控制流动性风险,并承担因控制不力而造成的损失。流动性风
险主要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款银行未能及时
兑付的风险、基金投资银行存款不能满足基金正常结算业务的风险、因全部提前支取或部
分提前支取而涉及的利息损失影响估值等涉及到基金流动性方面的风险。
(3)基金管理人须加强内部风险控制制度的建设。如因基金管理人员工职务行为导
致基金财产受到损失的,需由基金管理人承担由此造成的损失。
(4)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金法》、
《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付结算等的各项规
定。
(三)基金投资银行存款协议的签订、账户开设与管理、投资指令与资金划付、账目
核对、到期兑付、提前支取
1.基金投资银行存款协议的签订
(1)基金管理人应与符合资格的存款银行总行或其授权分行签订《基金存款业务总
体合作协议》(以下简称《总体合作协议》),确定《存款协议书》的格式范本。《总体
合作协议》和《存款协议书》的格式范本由基金托管人与基金管理人共同商定。
(2)基金托管人依据相关法规对《总体合作协议》和《存款协议书》的内容进行复
核,审查存款银行资格等。
(3)基金管理人应在《存款协议书》中明确存款证实书或其他有效存款凭证的办理
方式、邮寄地址、联系人和联系电话,以及存款证实书或其他有效凭证在邮寄过程中遗失
后,存款余额的确认及兑付办法等。
(4)由存款银行指定的存放存款的分支机构(以下简称“存款分支机构”)寄送或
上门交付存款证实书或其他有效存款凭证的,基金托管人可向存款分支机构的上级行发出
存款余额询证函,存款分支机构及其上级行应予配合。
(5)基金管理人应在《存款协议书》中规定,基金存放到期或提前兑付的资金应全
部划转到指定的基金托管账户,并在《存款协议书》写明账户名称和账号,未划入指定账
户的,由存款银行承担一切责任。
(6)基金管理人应在《存款协议书》中规定,在存期内,如本基金银行账户、预留
印鉴发生变更,管理人应及时书面通知存款行,书面通知应加盖基金托管人预留印鉴。存
款分支机构应及时就变更事项向基金管理人、基金托管人出具正式书面确认书。变更通知
的送达方式同开户手续。在存期内,存款分支机构和基金托管人的指定联系人变更,应及
时加盖公章书面通知对方。
(7)基金管理人应在《存款协议书》中规定,因定期存款产生的存单不得被质押或
以任何方式被抵押,不得用于转让和背书。
2.基金投资银行存款时的账户开设与管理
(1)基金投资于银行存款时,基金管理人应当依据基金管理人与存款银行签订的
《总体合作协议》、《存款协议书》等,以基金的名义在存款银行总行或授权分行指定的
分支机构开立银行账户。
(2)基金投资于银行存款时的预留印鉴由基金托管人保管和使用。
3.存款凭证传递、账目核对及到期兑付
(1)存款证实书等存款凭证传递
存款资金只能存放于存款银行总行或者其授权分行指定的分支机构。基金管理人应在
《存款协议书》中规定,存款银行分支机构应为基金开具存款证实书或其他有效存款凭证
(下称“存款凭证”),该存款凭证为基金存款确认或到期提款的有效凭证,且对应每笔
存款仅能开具唯一存款凭证。资金到账当日,由存款银行分支机构指定的会计主管传真一
份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥后,将存款凭证原件通过快递寄送或上门
交付至基金托管人指定联系人;若存款银行分支机构代为保管存款凭证的,由存款银行分
支机构指定会计主管传真一份存款凭证复印件并与基金托管人电话确认收妥。
(2)存款凭证的遗失补办
存款凭证在邮寄过程中遗失的,由基金管理人向存款银行提出补办申请,基金管理人
应督促存款银行尽快补办存款凭证,并按以上(1)的方式快递或上门交付至托管人,原存
款凭证自动作废。
(3)账目核对
每个工作日,基金管理人应与基金托管人核对各项银行存款投资余额及应计利息。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,对于存期超过3个月的定期存款,存款银行
应于每季末后5个工作日内向基金托管人指定人员寄送对账单。因存款银行未寄送对账单
造成的资金被挪用、盗取的责任由存款银行承担。
存款银行应配合基金托管人对存款凭证的询证,并在询证函上加盖存款银行公章寄送
至基金托管人指定联系人。
(4)到期兑付
基金管理人提前通知基金托管人通过快递将存款凭证原件寄给存款银行分支机构指定
的会计主管。存款银行未收到存款凭证原件的,应向基金托管人电话询问。存款到期前基
金管理人与存款银行确认存款凭证收到并于到期日兑付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金额不符时,通知基金管理人与
存款银行接洽存款到账时间及利息补付事宜。基金管理人应将接洽结果告知基金托管人,
基金托管人收妥存款本息的当日通知基金管理人。
基金管理人应在《存款协议书》中规定,存款凭证在邮寄过程中遗失的,存款银行应
立即通知基金托管人,基金托管人在原存款凭证复印件上加盖公章并出具相关证明文件
后,与存款银行指定会计主管电话确认后,存款银行应在到期日将存款本息划至指定的基
金资金账户。如果存款到期日为法定节假日,存款银行顺延至到期后第一个工作日支付,
存款银行需按原协议约定利率和实际延期天数支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限内,由于基金规模发生缩减的原因或者出于流动性管理的需要等原
因,基金管理人可以提前支取全部或部分资金。
提前支取的具体事项按照基金管理人与存款银行签订的《存款协议书》执行。
5.基金投资银行存款的监督
基金托管人发现基金管理人在进行存款投资时有违反有关法律法规的规定及《基金合
同》的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在10 个工作日内纠正。基金管理
人对基金托管人通知的违规事项未能在10 个工作日内纠正的,基金托管人应报告中国证
监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基
金管理人在10 个工作日内纠正或拒绝结算,若因基金管理人拒不执行造成基金财产损失
的,相关损失由基金管理人承担,基金托管人不承担任何责任。
(四)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参
与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法
律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定
各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人有责任确保及时将更新后的交易对手名单
发送给基金托管人,否则由此造成的损失应由基金管理人承担。基金管理人应严格按照交
易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事
前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。在基金存续期间基金管理人可以调整交
易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人。新名单确定时已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算,但不得再发生
新的交易。如基金管理人根据市场需要临时调整银行间债券交易对手名单及结算方式的,
应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前3个交易日内与基金托管人协商解
决。
基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并
负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失。若未履约的交易对手在基金管理人
确定的时间内仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行
予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同
履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行
交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责
任。
(五)本基金投资流通受限证券,应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限
证券有关问题的通知》等有关监管规定。
1.流通受限证券包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开
发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重
大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受
限证券。
本基金可以投资经中国证监会批准的非公开发行证券,且限于由中国证券登记结算有
限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司或银行间市场清算所股份有限公司负责登记
和存管的,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
本基金不得投资未经中国证监会批准的非公开发行证券。
本基金不得投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
2. 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前,向基金托管人提供经基金管理人
董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公
开发行股票,基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资
料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管
人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日
内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。
基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极
有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场
发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基
金的支付结算,并承担所有损失。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险,基金
托管人不承担任何责任。
3.基金投资流通受限证券前,基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有
关书面信息,包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行
价格、锁定期,基金拟认购的数量、价格、总成本、应划付的认购款、资金划付时间等。
基金管理人应保证上述信息的真实、完整,并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上
述信息书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。
由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息,致使托管人无法审核认购
指令而影响认购款项划拨的,基金托管人免于承担责任。
4.基金托管人依照法律法规、《基金合同》、《托管协议》审核基金管理人投资流通
受限证券的行为。如发现基金管理人违反了《基金合同》、《托管协议》以及其他相关法
律法规的有关规定,应及时通知基金管理人,并呈报中国证监会,同时采取合理措施保护
基金投资人的利益。基金托管人有权对基金管理人的违法、违规以及违反《基金合同》、
《托管协议》的投资指令不予执行,并立即通知基金管理人纠正,基金管理人不予纠正或
已代表基金签署合同不得不执行时,基金托管人应向中国证监会报告。
5. 基金管理人应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
(六)基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的
风险,本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务,并应符合法律法规及监管机
构的相关规定。
(七)基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值
计算、各类基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
(八)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法
规、《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管
理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应及时核对并回复基金托管人,对于收到的书面通知,基金管理人应以书面形式给
基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限。
在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监
会。
(九)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托
管协议对基金业务执行核查。包括但不限于:对基金托管人发出的提示,基金管理人应在
规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律
法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理
人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
(十)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法
规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人及时纠正,由此
造成的损失由基金管理人承担,托管人在履行其通知义务后,予以免责。
(十一)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时
通知基金管理人限期纠正。
三、基金管理人对基金托管人的业务核查
(一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管
人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管
理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关
信息披露和监督基金投资运作等行为。
(二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、
未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、
基金合同、托管协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基
金托管人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金管理人发出回
函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金
管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。
(三)基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协
议对基金业务执行核查,包括但不限于:对基金管理人发出的书面提示,基金托管人应在
规定时间内答复并改正,或就基金管理人的疑义进行解释或举证;基金托管人应积极配合
提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。
(四)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通
知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
四、基金财产的保管
(一)基金财产保管的原则
1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
2.基金托管人应安全保管基金财产。
3.基金托管人按照规定开设基金财产投资所需的相关账户。
4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,与基金托管人的其他业务、其
他基金的托管业务实行严格的分账管理,确保基金财产的完整与独立。
5.基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产。
未经基金管理人的正当指令,不得自行运用、处分、分配基金的任何资产。不属于基金托
管人实际有效控制下的资产及实物证券等在基金托管人保管期间的损坏、灭失,基金托管
人不承担由此产生的责任。
6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日
期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知
基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。
7.基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人以外机构的基金
资产,或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产(包括但不限于期货保证金账
户内的资金、期货合约等)及其收益,由于该等机构或该机构会员单位等本协议当事人外
第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给基金资产造成的损失等不承担责任。
8.除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。
(二)基金募集期间及募集资金的验资
1.基金募集期间募集的资金应开立“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管
理。
2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额
持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产
的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户,同时在规定时间内,基金管理人
应聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资
报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。
3.若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退
款等事宜。
(三)基金资金账户的开立和管理
1.基金托管人以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户(也可称为“托管账
户”),保管基金的银行存款,并根据基金管理人的指令办理资金收付。托管账户名称应
为“前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金”,预留印鉴为基金托管人
印章。
2.基金资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金
管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本
基金业务以外的活动。
3.基金资金账户的开立和管理应符合法律法规及银行业监督管理机构的有关规定。
(四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理
1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立
基金托管人与基金联名的证券账户。
2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何
账户进行本基金业务以外的活动。
3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运
用由基金管理人负责。
4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金
账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,
基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有
限责任公司的规定执行。
5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议生效之后允许基金从事其他投资品种的
投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,按有关规定开立、使用并管理;若无相关规
定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。
(五)债券托管专户的开设和管理
基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司和
银行间市场清算所股份有限公司的有关规定,以基金的名义在银行间市场登记结算机构开
立债券托管账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。
(六)其他账户的开立和管理
1.基金管理人根据投资需要按照规定开立期货保证金账户及期货交易编码等,基金托
管人按照规定开立期货结算账户等投资所需账户。完成上述账户开立后,基金管理人应以
书面形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登录用户
名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由基金管理人进行,
重置后务必及时通知托管人。
基金托管人和基金管理人应当在开户过程中相互配合,并提供所需资料。基金管理人
保证所提供的账户开户材料的真实性和有效性,且在相关资料变更后及时将变更的资料提
供给基金托管人。
2.因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金
管理人协助基金托管人按照有关法律法规和本协议的约定协商后开立。新账户按有关规定
使用并管理。
3.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。
(七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证按约定由基金托管人存放于基金托管人的保
管库,或存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证
券登记结算有限责任公司或票据营业中心的代保管库,实物保管凭证由基金托管人持有。
实物证券等有价凭证的购买和转让,由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管
人对由上述存放机构及基金托管人以外机构实际有效控制的有价凭证不承担保管责任。
(八)与基金财产有关的重大合同的保管
由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理
人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关
的重大合同应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在
重大合同签署后及时将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金
托管人处。因基金管理人发送的合同传真件与事后送达的合同原件不一致所造成的后果,
由基金管理人负责。重大合同的保管期限为基金合同终止后不少于15年。
对于无法取得二份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖公章的合同传
真件,未经双方协商一致,合同原件不得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真
件与基金管理人留存原件不一致的,以传真件为准。
五、基金资产净值计算和会计核算
(一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序
1.基金资产净值
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量
计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。
基金管理人于每个估值日计算基金资产净值、各类基金份额净值,经基金托管人复
核,按规定公告,但根据法律法规或基金合同的规定暂停估值时除外。
2.复核程序
基金管理人每个估值日对基金资产进行估值后,将基金资产净值、各类基金份额净值
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人按规定对外公布。
3.根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。
本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相
关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净
值的计算结果对外予以公布。
(二)基金资产的估值
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
(三)基金份额净值错误的处理方式
基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定处理份额净值错误。
(四)基金会计制度
按国家有关部门规定的会计制度执行。
(五)基金账册的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后,应按照双方约定的同一记账方法和会计
处理原则,分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册,对相关各方各自的账册定期
进行核对,互相监督,以保证基金资产的安全。
(六)基金财务报表与报告的编制和复核
1.财务报表的编制
基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。
2.报表复核
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符
时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。
3.财务报表的编制与复核时间安排
基金管理人、基金托管人应当在每月结束后5个工作日内完成月度报表的编制及复
核;在每个季度结束之日起15个工作日内完成基金季度报告的编制及复核;在上半年结束
之日起60日内完成基金半年度报告的编制及复核;在每年结束之日起90日内完成基金年
度报告的编制及复核。基金托管人在复核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理
人和基金托管人应共同查明原因,进行调整,调整以国家有关规定为准。基金年度报告的
财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季
度报告、半年度报告或者年度报告。
(七)在有需要时,基金管理人应每季度向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础
数据和编制结果。
六、基金份额持有人名册的保管
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份
额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人
和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于15年。如不能妥善保管,则
按相关法律法规承担责任。
在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管
人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管
人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密
义务。
七、争议解决方式
各方当事人同意,因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议,如经友好协商未能
解决的,任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会,按照华南国际经济贸
易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的,对
各方当事人均有约束力,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤
勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。
本协议受中华人民共和国法律(不含港澳台立法)管辖。
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算
(一)托管协议的变更程序
本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得
与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。
(二)基金托管协议终止的情形
1、《基金合同》终止;
2、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在
6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务;
3、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在
6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务;
4、发生法律法规或《基金合同》规定的其他终止事项。
(三)基金财产的清算
基金管理人与基金托管人按照《基金合同》的约定处理基金财产的清算。
二十、对基金份额持有人的服务
基金管理人承诺为基金投资人提供一系列的客户服务。基金管理人将根据基金投资人
的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:
(一)短信、邮件信息发送服务
基金管理人为基金投资人提供手机短信和电子邮件的信息定制服务,基金投资人可根
据需要,通过基金管理人客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。
1、手机短信服务可提供的定制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、
月末账户余额等信息。
2、电子邮件服务可提供的定制内容包括基金周末净值、基金交易确认、分红确认、
月末账户余额等信息。
3、除发送基金投资人定制的上述信息外,基金管理人会不定期向留有手机号码和电
子邮箱地址的基金投资人发送节日及生日问候、产品推广等信息。若基金投资人不需要接
收到该类信息,可通过基金管理人客服热线取消该项服务。
4、手机短信依托于外部通讯服务商发送,电子邮件通过互联网进行信息传送,基金
管理人根据服务规则发送相关信息,但不对信息的送达做出承诺和保证。
(二)客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务
呼叫中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等
信息查询。
呼叫中心人工座席每个交易日(9:00-17:00)为基金投资人提供服务,客服热线服
务内容包括业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务。
客服热线:4001-666-998
(三)电子查询服务
基金投资人可通过基金管理人电子查询系统(网上查询系统和微信查询系统)完成基
金账户的查询业务。
官方网站:www.qhkyfund.com
官方微信号:qhkyfund
(四)投诉受理服务
基金投资人可以拨打基金管理人客服热线或以书信、电子邮件等方式,对基金管理人
和销售网点所提供的服务进行投诉。
对于工作日期间受理的投诉,以“及时回复”为处理原则,对于不能及时回复的投
诉,基金管理人承诺在3个工作日之内对基金投资人的投诉做出回复。对于非工作日提出
的投诉,基金管理人将在顺延到下1个工作日进行回复。
客服邮箱:service@qhkyfund.com
(五)电子直销交易系统开户与交易服务
基金投资人可以登录基金管理人电子直销交易系统(网上交易系统、微信交易系统和
APP交易系统)进行开户与交易。适用业务范围包括:基金账户开户、认购、申购、赎
回、账户资料变更、分红方式变更、信息查询等业务。电子直销交易业务规则以公告为
准。
(六)定期投资计划
基金管理人将利用直销网点或其他销售网点为基金投资人提供定期投资的服务。通过
定期投资计划,基金投资人可以通过相关渠道,定期申购基金份额。定期投资计划业务规
则以公告为准。
(七)如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容,请通过以上方式联系基
金管理人。请确保投资前,您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十一、其他应披露事项
(一)前海开源基金管理有限公司(以下简称“本公司”)的从业人员在前海开源资
产管理有限公司(以下简称“前海开源资管公司”或“子公司”)兼任董事、监事及领薪
情况如下:
本公司总经理、董事蔡颖女士兼任前海开源资管公司董事长;
本公司督察长傅成斌先生兼任前海开源资管公司董事;
本公司汤力女士兼任前海开源资管公司监事;
上述人员均不在前海开源资管公司领薪。本公司除上述人员以外未有从业人员在前海
开源资管公司兼任职务的情况。
(二)2019年01月20日至2020年01月20日披露的公告:
2020-01-20前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
2019-12-28前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2020年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2019-12-27前海开源基金管理有限公司关于调整旗下部分证券投资基金通过苏宁基金办理业务最低限额的公告
2019-12-26前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(20191226更新)
2019-12-26关于前海开源基金管理有限公司旗下基金根据信息披露办法修改基金合同和托管协议的公告
2019-12-20前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2019-12-10前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要(20191210更新)
2019-12-06前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金变更基金经理的公告
2019-11-23前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2019-10-25前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第3季度报告
2019-10-10前海开源基金管理有限公司关于增加中国人寿保险股份有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-09-19前海开源基金管理有限公司关于增加华瑞保险销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-08-24前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-24前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-08-08前海开源基金管理有限公司关于增加上海中正达广基金销售有限公司为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-08-01前海开源基金管理有限公司关于增加鼎信汇金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-08-01前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金于香港交易所休市期间暂停申购、赎回、定投、转换等业务的公告
2019-07-24关于前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金增加光大证券为销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-07-16前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-07-10前海开源基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-07-09前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-07-01前海开源基金管理有限公司旗下基金2019 年6 月30 日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告(一)
2019-07-05前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
2019-06-24前海开源基金管理有限公司关于增加新华信通为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-06-21前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资于科创板股票的公告
2019-06-06前海开源基金管理有限公司关于增加中信证券等为旗下部分基金代销机构的公告
2019-06-03前海开源基金管理有限公司关于增加中证金牛为旗下部分基金的代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2019-05-17前海开源基金管理有限公司关于增加华福证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-04-26前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)
2019-04-26前海开源基金管理有限公司关于旗下沪港深系列基金2019年主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2019-04-25关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过恒宇天泽办理定投业务起点金额的公告
2019-04-19前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-04-16前海开源基金管理有限公司关于增加中信建投为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-04-03前海开源基金管理有限公司关于增加玄元保险为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-03-29前海开源基金管理有限公司关于开源宝赎回转认/申购基金业务在电子直销平台实施费率优惠的公告
2019-03-27前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-27前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-27前海开源基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加凤凰金信转换业务申购补差费率优惠活动的公告
2019-03-15前海开源基金管理有限公司关于增加信诚基金为旗下部分基金的销售
机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-03-12前海开源基金管理有限公司关于增加长城证券为旗下部分基金的销售机构并参与其费率优惠活动的公告
2019-01-31前海开源基金管理有限公司关于暂停大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2019-01-22前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2019-01-21关于调整前海开源旗下部分证券投资基金通过东海证券办理定投业务起点金额的公告
二十二、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书按相关法律法规,存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所,投
资人可在办公时间免费查阅;也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件
或复印件,但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查
阅。
基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
二十三、备查文件
(一)备查文件包括:
1、中国证监会准予注册前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金募
集的文件
2、《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3、《前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
4、法律意见书
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、中国证监会要求的其他文件
(二)备查文件的存放地点和投资人查阅方式:
1、存放地点:《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处;其余
备查文件存放在基金管理人处。
2、查阅方式:投资人可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。
前海开源基金管理有限公司
2020年03月13日
基金信息类型 招募说明书(更新)
公告来源 中国证券监督管理委员会
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