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| 鹏华中债1-3年国开行债券指数A(007000) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1817422 | ||||||||
| 基金代码 | 007000 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-03-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：江苏银行股份有限公司 2020年03月 重要提示 本基金经2019年1月10日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中债1-3年国 开行债券指数证券投资基金注册的批复》注册，进行募集。根据相关法律法规，本基金基金合 同已于2019年3月13日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本 基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承 担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动 性风险、本基金特定风险及其他风险等。 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收 益特征。 基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基 金表现的保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投 资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投 资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料 概要。 基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日 起一年后开始执行。 本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但在基金运作过 程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定 的，从其规定。 本招募说明书所载内容截止日为2020年02月15日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年12月31日(未经审计)。 一、基金管理人 一、基金管理人概况 1、名称：鹏华基金管理有限公司 2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 3、设立日期：1998年12月22日 4、法定代表人：何如 5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 6、电话：（0755）82021233 传真：（0755）82021155 7、联系人：吕奇志 8、注册资本：人民币1.5亿元 9、股权结构： 出资人名称 出资额（万元） 出资比例 国信证券股份有限公司 7,500 50% 意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 7,350 49% 深圳市北融信投资发展有限公司 150 1% 总 计 15,000 100% 二、主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助 理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、 党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学 管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总 裁。 杜海江先生,董事,大学本科，国籍：中国。历任国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券 营业部电子商务部经理、杭州保俶路证券营业部总经理助理、浙江营销中心总经理、浙江管理 总部总经理、杭州分公司总经理、浙江分公司总经理、公司总裁助理等职务。现任国信证券股 份有限公司副总裁、经纪事业部总裁。 周中国先生,董事,会计学硕士，高级会计师，注册会计师，国籍：中国。历任深圳华为技 术有限公司定价中心经理助理、国信证券股份有限公司资金财务总部业务经理、深圳金地证券 服务部财务经理、资金财务总部高级经理、总经理助理、副总经理、人力资源总部副总经理等 职务。现任国信证券股份有限公司财务负责人、资金财务总部总经理兼人力资源总部总经理。 Massimo Mazzini先生,董事,经济和商学学士。国籍：意大利。曾在安达信（Arthur Andersen MBA）从事风险管理和资产管理工作，历任CA AIPG SGR投资总监、CAAM AI SGR及 CA AIPG SGR首席执行官和投资总监、东方汇理资产管理股份有限公司（CAAM SGR）投资副总 监、农业信贷另类投资集团（Credit Agricole Alternative Investments Group）国际执行 委员会委员、意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）投资方案 部投资总监、Epsilon 资产管理股份公司（Epsilon SGR）首席执行官，欧利盛资本股份公司 （Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）首席执行官和总经理。现任意大利欧利盛资本资产管理 股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）市场及业务发展总监。 Andrea Vismara先生,董事,法学学士，律师，国籍：意大利。曾在意大利多家律师事务 所担任律师，先后在法国农业信贷集团（Credit Agricole Group）东方汇理资产管理股份有 限公司（CAAM SGR）法务部、产品开发部，欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）治理与股权部工作，现在担任意大利欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）董事会秘书兼任企业事务部总经理，欧利盛资本股份公司（Eurizon Capital S.A.）（卢森堡）企业服务部总经理。 史际春先生,独立董事,法学博士，国籍：中国。历任安徽大学讲师、中国人民大学副教 授，现任中国人民大学法学院教授、博士生导师，国务院特殊津贴专家，兼任中国法学会经济 法学研究会副会长、北京市人大常委会和法制委员会委员。 张元先生,独立董事,大学本科，国籍：中国。曾任新疆军区干事、秘书、编辑，甘肃省委 研究室干事、副处长、处长、副主任，中央金融工作委员会研究室主任，中国银监会政策法规 部（研究局）主任（局长）等职务；2005年6月至2007年12月，任中央国债登记结算有限 责任公司董事长兼党委书记；2007年12月至2010年12月，任中央国债登记结算有限责任公 司监事长兼党委副书记。 高臻女士,独立董事,工商管理硕士，国籍：中国。曾任中国进出口银行副处长，负责贷款 管理和运营，项目涉及制造业、能源、电信、跨国并购；2007年加入曼达林投资顾问有限公 司，现任曼达林投资顾问有限公司执行合伙人。 2、基金管理人监事会成员 黄俞先生,监事会主席,研究生学历，国籍：中国。曾在中农信公司、正大财务公司工作， 曾任鹏华基金管理有限公司董事、监事，现任深圳市北融信投资发展有限公司董事长。 陈冰女士,监事,本科学历，国籍：中国。曾任国信证券股份有限公司资金财务部会计、上 海营业部财务科副科长、资金财务部财务科副经理、资金财务部资金科经理、资金财务部主任 会计师兼科经理、资金财务部总经理助理、资金财务总部副总经理等，现任国信证券资金财务 总部副总经理兼资金运营部总经理、融资融券部总经理。 SANDRO VESPRINI先生,监事,工商管理学士，国籍：意大利。先后在米兰军医院出纳部、 税务师事务所、菲亚特汽车发动机和变速器平台管控管理团队工作、圣保罗IMI资产管理SGR 企业经管部、圣保罗财富管理企业管控部工作、曾任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务管理和投资经理，现任欧利盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）财务负责人。 郝文高先生,职工监事,大专学历，国籍：中国。历任深圳奥尊电脑有限公司证券基金事业 部副经理、招商基金管理有限公司基金事务部总监；2011年7月加盟鹏华基金管理有限公 司，现任登记结算部总经理。 刘嵚先生,职工监事,管理学硕士，国籍：中国。历任毕马威（中国）管理顾问公司咨询顾 问，南方基金管理有限公司北京分公司副总经理；2014年10月加入鹏华基金管理有限公司， 现任鹏华基金管理有限公司总裁助理、首席市场官兼市场发展部、北京分公司总经理。 左彬先生,职工监事,法学硕士，国籍：中国。历任中国平安保险（集团）股份有限公司法 律事务部律师；2016年 4 月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部高级合规经理，现 任监察稽核部高级合规官。 3、高级管理人员情况 何如先生,董事长,硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总 会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助 理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、 党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。 邓召明先生,党委书记、董事、总裁,经济学博士，讲师，国籍：中国。历任北京理工大学 管理与经济学院讲师、中国兵器工业总公司主任科员、中国证监会处长、南方基金管理有限公 司副总经理、中国证监会第六、七届发审委委员，现任鹏华基金管理有限公司党委书记、总 裁。 高阳先生,党委副书记、副总裁,特许金融分析师（CFA），经济学硕士，国籍：中国。历 任中国国际金融有限公司经理，博时基金管理有限公司博时价值增长基金基金经理、固定收益 部总经理、基金裕泽基金经理、基金裕隆基金经理、股票投资部总经理，现任鹏华基金管理有 限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,副总裁,工商管理硕士、法学硕士，国籍：中国。历任中国人民大学校办科员， 中国证监会办公厅副处级秘书，全国社保基金理事会证券投资部处长、股权资产部（实业投资 部）副主任，并于2014年至2015年期间担任中国证监会第16届主板发审委专职委员，现任 鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,副总裁,经济学硕士，国籍：中国。历任博时基金管理有限公司监察法律部监察 稽核经理，鹏华基金管理有限公司监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理、职工监事、督察 长，现任鹏华基金管理有限公司副总裁。 苏波先生,副总裁,管理学博士，国籍：中国。历任深圳经济特区证券公司研究所副所长、 投资部经理，南方基金管理有限公司渠道服务二部总监助理，易方达基金管理有限公司信息技 术部总经理助理，鹏华基金管理有限公司总裁助理、机构理财部总经理、职工监事，现任鹏华 基金管理有限公司副总裁。 高永杰先生,纪委书记，督察长,法学硕士，国籍：中国。历任中共中央办公厅秘书局干 部，中国证监会办公厅新闻处干部、秘书处副处级秘书、发行监管部副处长、人事教育部副处 长、处长，现任鹏华基金管理有限公司纪委书记、督察长。 韩亚庆先生,副总经理,经济学硕士。国籍：中国。历任国家开发银行资金局主任科员，全 国社保基金理事会投资部副调研员，南方基金管理有限公司固定收益部基金经理、固定收益部 总监，现任鹏华基金管理有限公司副总裁、固定收益投资总监、固定收益部总经理。 4、本基金基金经理 李振宇先生，国籍中国，经济学硕士，8年证券基金从业经验。曾任银华基金管理有限公 司固定收益部基金经理助理，从事债券投资研究工作；2016年8月加盟鹏华基金管理有限公 司，历任固定收益部投资经理，现担任公募债券投资部基金经理。2016年12月至2018年07 月担任鹏华丰惠债券基金基金经理，2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理，2017年 02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理，2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金 经理，2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理，2018年06月至 2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理，2018年06月至2019年10月 担任鹏华安益增强混合基金基金经理，2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基 金经理，2019年03月担任鹏华中债1-3年国开行债券指数基金基金经理，2019年05月担任 鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理，2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合 基金基金经理，2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理，2019年08月 担任鹏华金利债券基金基金经理，2019年08月担任5年地债基金基金经理，2019年09月担 任丰鑫债券基金基金经理，2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理。李振 宇先生具备基金从业资格。 本基金基金经理管理的其他基金情况： 2016年12月至2018年07月担任鹏华丰惠债券基金基金经理 2016年12月担任鹏华丰盈债券基金基金经理 2017年02月至2018年07月担任鹏华可转债基金基金经理 2017年05月担任鹏华丰康债券基金基金经理 2017年05月至2019年06月担任鹏华金城保本混合基金基金经理 2018年06月至2019年10月担任鹏华尊享定期开放发起式债券基金基金经理 2018年06月至2019年10月担任鹏华安益增强混合基金基金经理 2018年12月至2019年12月担任鹏华丰华债券基金基金经理 2019年05月担任鹏华9-10年利率发起式债券基金基金经理 2019年06月至2019年06月担任鹏华金城混合基金基金经理 2019年06月担任鹏华尊诚定期开放发起式债券基金基金经理 2019年08月担任鹏华金利债券基金基金经理 2019年08月担任5年地债基金基金经理 2019年09月担任丰鑫债券基金基金经理 2019年12月担任鹏华0-5年利率发起式债券基金基金经理 本基金历任的基金经理： 无 5、投资决策委员会成员情况 邓召明先生,鹏华基金管理有限公司党委书记、董事、总裁。 高阳先生,鹏华基金管理有限公司党委副书记、副总裁。 邢彪先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 高鹏先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 韩亚庆先生,鹏华基金管理有限公司副总裁。 梁浩先生,鹏华基金管理有限公司研究部总经理/董事总经理（MD）/基金经理，鹏华新兴 产业混合、鹏华研究精选混合、鹏华创新驱动混合、鹏华研究驱动混合、鹏华研究智选混合、 鹏华价值驱动混合基金、鹏华科技创新混合基金经理。 赵强先生,鹏华基金管理有限公司资产配置与基金投资部FOF投资副总监。 6、上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：江苏银行股份有限公司（简称“江苏银行”） 住所：江苏省南京市中华路26号 办公地址：江苏省南京市中华路26号 法定代表人：夏平 成立时间：2007 年1 月22 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：115.44亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号 联系人：朱振兴 电话：025‐58587832 （二）主要人员情况 江苏银行托管业务条线现有员工61名，来自于基金、券商、托管行等不同的行业，具有 会计、金融、法律、IT等不同的专业知识背景，团队成员具有较高的专业知识水平、良好的 服务意识、科学严谨的态度；部门管理层有20 年以上金融从业经验，精通国内外证券市场的 运作。 （三）基金托管业务经营情况 2014 年，江苏银行先后获得基金托管业务资格及保险资金托管业务资格。江苏银行依靠 严密科学的风险管理和内部控制体系以及先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托 管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管 服务。目前江苏银行的托管业务产品线已涵盖公募基金、信托计划、基金专户、基金子公司专 项资管计划、券商资管计划、产业基金、私募投资基金等。江苏银行将在现有的基础上开拓创 新继续完善各类托管产品线。江苏银行同时可以为各类客户提供提供现金管理、绩效评估、风 险管理等个性化的托管增值服务。 （四）基金托管人的内部控制制度 1、内部风险控制目标 1.确保有关法律法规在托管业务中得到全面严格的贯彻执行； 2.确保我行有关托管的各项管理制度和业务操作规程在托管业务中得到全面严格的贯彻 执行； 3.确保资产安全，保证托管业务稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 由江苏银行内审部和资产托管部内设的监察稽核人员构成。 资产托管部内部设置专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务 的运行独立行使稽核监察职权。 3、内部风险控制原则 1.全面性原则。“实行全员、全程风险控制方法”，内部控制必须渗透到托管业务的各 个操作环节，覆盖所有的岗位，不能留有任何死角。 2.预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，以业务岗位为主体，从风险发生的 源头加强内部控制，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 3.及时性原则。各团队要及时建立健全各项规章制度，釆取有效措施加强内部控制。发 现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 4.独立性原则。托管业务内部控制机构必须独立于托管业务执行机构，业务操作人员和 检查人员必须分开，以保证内控机构的工作不受干扰。 （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 1、监督方法 依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用投 资监督系统，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、 投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环 节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监 督。 2、监督流程 1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控， 发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督 促其纠正，并及时报告中国证监会。 2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内 容进行合法合规性监督。 3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释 或举证，并及时报告中国证监会。 三、相关服务机构 一、基金份额销售机构 1、直销机构 （1）鹏华基金管理有限公司直销中心 办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 联系电话：0755-82021233 传真：0755-82021155 联系人：吕奇志 网址：www.phfund.com （2）鹏华基金管理有限公司北京分公司 办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房 联系电话：010-88082426 传真：010-88082018 联系人：张圆圆 （3）鹏华基金管理有限公司上海分公司 办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦801B室 联系电话：021-68876878 传真：021-68876821 联系人：李化怡 （4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司 办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室 联系电话：027-85557881 传真：027-85557973 联系人：祁明兵 （5）鹏华基金管理有限公司广州分公司 办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元 联系电话：020-38927993 传真：020-38927990 联系人：周樱 2、其他销售机构 （1）证券公司销售机构 1）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：王常青 联系人：刘畅 客户服务电话：95587/4008-888-108 网址：www.csc108.com 2）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：郑慧 客户服务电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com 3）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人：姜晓林 联系人：焦刚 客户服务电话：95548 网址：sd.citics.com （2）期货公司销售机构 1）中信期货有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301- 1305、14层 法定代表人：张皓 联系人：刘宏莹 客户服务电话：400-990-8826 网址：www.citicsf.com （3）第三方销售机构 1）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108 法定代表人：王伟刚 联系人：王晓晓 客户服务电话：400-619-9059 网址：www.hcjijin.com 2）北京肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06 办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层 法定代表人：江卉 联系人：韩锦星 客户服务电话：95118 网址：fund.jd.com 3）海银基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：刘惠 联系人：刘晖 客户服务电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com 4）江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 法定代表人：吴言林 客户服务电话：025-66046166 网址：www.huilinbd.com 5）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋 法定代表人：汪静波 联系人：朱了 客户服务电话：400-821-5399 网址：www.noah-fund.com 6）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室 法定代表人：杨文斌 联系人：王诗玙 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.howbuy.com 7）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人：王翔 联系人：吴鸿飞 客户服务电话：400-820-5369 网址：www.jiyufund.com.cn 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构销售本基金或 变更上述销售机构，并在基金管理人网站公示。 二、登记机构 名称：鹏华基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层 法定代表人：何如 办公室地址：深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心43 层 联系电话：（0755）82021877 传真：（0755）82021165 负责人：范伟强 三、出具法律意见书的律师事务所 名称：上海通力律师事务所 住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 法定代表人：俞卫锋 办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 联系电话：021-31358666 传真：021-31358600 联系人：陈颖华 经办律师：黎明、陈颖华 四、会计师事务所 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 法定代表人：李丹 办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 联系电话：（021）23238888 传真：（021）23238800 联系人：魏佳亮 经办会计师：许康玮、陈熹 四、基金的名称 本基金名称：鹏华中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 五、基金运作方式及类型 契约型开放式，债券型基金 六、基金的投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟 踪偏离度及跟踪误差的最小化。 七、基金的投资方向 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具 有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购以及银行存款。 本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中标 的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；现金或到期日在一年 以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 八、基金的投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表 性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征 相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，将年化跟踪 误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误 差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。 本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法，主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑 债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，进行替 代优化，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略 本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化 的前提下，本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整，降低交 易成本，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为“中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率 （税后）×5%”。 中债-1-3 年国开行债券指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行在 境内公开发行且上市流通的待偿期 0.5 至 3 年（包含 0.5年和 3年）的政策性银行债。 若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更，基金管理人可依据维护基金份额 持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例在履行适当程序后调整基金业绩比较基准， 基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公 告。 十、基金的风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市 场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收 益特征。 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年01月16日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年10月01日起至12月31日止。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 11,067,524,000.00 97.13 其中：债券 11,067,524,000.00 97.13 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 31,065,255.54 0.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 39,985,756.99 0.35 8 其他资产 255,488,273.81 2.24 9 合计 11,394,063,286.34 100.00 2、报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注:无。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:无。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注:无。 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 注:无。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 11,067,524,000.00 105.13 其中：政策性金融债 11,067,524,000.00 105.13 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 11,067,524,000.00 105.13 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190202 19国开02 20,000,000 2,009,400,000.00 19.09 2 180208 18国开08 19,400,000 1,974,920,000.00 18.76 3 180212 18国开12 17,100,000 1,736,163,000.00 16.49 4 160206 16国开06 14,500,000 1,455,510,000.00 13.83 5 190207 19国开07 10,900,000 1,098,066,000.00 10.43 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:无。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:无。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:无。 9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 （1）本期国债期货投资政策 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 （3）本期国债期货投资评价 本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 10、投资组合报告附注 （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的证券。 （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 255,488,253.82 5 应收申购款 19.99 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 255,488,273.81 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:无。 （5）报告期末股票中存在流通受限情况的说明 1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 20报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注:无。 3）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读 本基金的招募说明书。 本基金基金合同生效以来的投资业绩与同期基准的比较如下表所示（本报告中所列财务数 据未经审计）： A份额 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4 2019年03月13日(基金合同生效日)至2019年12月31日 3.10% 0.03% 2.87% 0.03% 0.23% 0.00% 自基金合同生效日至2019年12月31日 3.10% 0.03% 2.87% 0.03% 0.23% 0.00% C份额 净值增长率1 净值增长率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差 1-3 2-4 2019年03月13日(基金合同生效日)至2019年12月31日 3.56% 0.04% 2.87% 0.03% 0.69% 0.01% 自基金合同生效日至2019年12月31日 3.56% 0.04% 2.87% 0.03% 0.69% 0.01% 十三、基金的费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 4、指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费、诉讼费、公证费和认 证费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、证券账户开户费用、账户维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.15 %÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按 照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.05%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按 照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 3、C类基金份额的销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金 份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管 人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性划出，由 登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公 休假或不可抗力等，支付日期顺延。 4、标的指数使用费 本基金作为指数基金，需根据与中债金融估值中心有限公司签署的指数许可使用协议的约 定向中债金融估值中心有限公司支付指数许可使用费。在通常情况下，指数许可使用费按前一 日的基金资产净值所适应的年度费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 基金资产平均净值 季度费率 年度费率 10亿人民币以下 （不包括10亿人民币整） 1bp 4bp 10亿-20亿人民币之间 （包括10亿人民币整，不包括20亿人民币整） 0.75bp 3bp 超过20亿人民币 （包括20亿人民币整） 0.625bp 2.5bp 注： 1bp=基本点数=1/10,000=0.01% 当规模在 10 亿元以下（不包括 10 亿元），指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.04%的年费率计提。指数许可使用费每日计算，逐日累计。 计算方法如下： H=E×前一日的基金资产净值所适用的年度费率/当年天数 H 为每日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 指数许可使用费的计费时间从基金成立日的后一日开始计算；基金成立的首个季度费用按 照基金成立日所在季度剩余自然日计提。 指数许可使用费的支付方式为每季度支付一次，由基金管理人向基金托管人发送划付指 令，经基金托管人复核后于次季初 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中债金融估值中 心有限公司。 若中债金融估值中心有限公司与基金管理人对指数许可使用费的计提方法、费率及支付方 式另有约定的，从其最新约定。 上述“一、基金费用的种类中第5－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损 失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、与基金销售有关的费用 1、申购费率 本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。 对于A 类基金份额，本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人 实施差别的申购费率。 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补 充养老基金等，包括但不限于全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年 金单一计划以及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养 老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非 养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。 通过基金管理人的直销中心申购本基金A 类基金份额的养老金客户适用下表特定申购费 率，其他投资人申购本基金A 类基金份额的适用下表一般申购费率： A 类基金份额 申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率 M 0.6% 0.24% 100万≤ M 0.4% 0.12% M≥ 500万 每笔1000元 每笔1000元 C 类基金份额无申购费 本基金的申购费用应在投资人申购A 类基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔 申购，适用费率按单笔分别计算。 申购费用由申购A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场 推广、销售、登记等各项费用。 2、赎回费率 本基金的赎回费率如下表所示（A 类和 C 类基金份额均适用相同的赎回费率）： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7天 1.5% 7天≤Y 0.1% Y≥30天 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额 计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者收取的赎回费总额的25%应归入基金财产， 其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照 国家有关税收征收的规定代扣代缴。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 其它有关法律法规的规定，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金管理人 原公告的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止日 期和基金合同生效日期。 2、在“第三部分 基金管理人”部分内容进行了更新。 3、在“第四部分 基金托管人”部分内容进行了更新。 4、在“第五部分 相关服务机构”部分内容进行了更新。 5、在“第九部分 基金投资”部分内容进行了更新。 6、在“第十部分 基金业绩”部分内容进行了更新。 7、在“第二十二部分 其他披露事项”部分内容进行了更新。 鹏华基金管理有限公司 2020年03月 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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