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民生加银中证内地资源指数A(690008)  基金公开信息
流水号 181589
基金代码 690008
公告日期 2012-10-26
编号 1
标题 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：民生加银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1起至2012年9月30日止。


§2 基金产品概况

基金简称 民生中证指数
交易代码 690008
基金运作方式 股票指数型开放式基金
基金合同生效日 2012年3月8日
报告期末基金份额总额 312,615,382.21份
投资目标 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，力求实现跟踪偏离度与跟踪误差的最小化，获得与标的指数收益相似回报。
投资策略 本基金采取全样本复制法进行被动指数化投资，即按照中证内地资源主题指数的成份股组成及权重构建股票投资组合。是在中证800指数的基础上，选择属于资源性行业中具有代表性的股票作为成分股编制而成，能够综合反映沪深证券市场中内地资源上市公司的整体表现。资源性行业包括综合性油气企业、油气的勘探与生产、煤炭与消费用燃料、铝、黄金、多种金属与采矿、贵重金属与矿石等行业；成分股是在资源性行业中选择市值规模排名居前、流动性较好、符合指数跟踪的一般要求的具有相当代表性的股票。
业绩比较基准 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种，风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人 民生加银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报吿期（2012年7月1日 -2012年9月30日 ）
1.本期已实现收益 -16,434,509.53
2.本期利润 -7,656,232.73
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0243
4.期末基金资产净值 289,183,763.99
5.期末基金份额净值 0.925
注：
①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -2.43% 1.53% -2.78% 1.68% 0.35% -0.15%
注：中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率（税后）×5%。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准
收益率的历史走势对比图

注：本基金合同于2012年3月8日生效，本基金至报告期末成立不满1年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束及本报告期末，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。


§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
江国华 基金经理 2012年3月8日 / 6年 南开大学金融学硕士，6年证券从业经历。曾在招商基金从事投资风险管理和量化投资策略研究，2008年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任金融工程研究员，兼任煤炭、电力、汽车、电力设备行业研究员；自2011年12月20日起至今担任民生加银精选股票型证券投资基金基金经理；自2011年12月至今担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金；自2012年3月担任本基金基金经理。
注：
①述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司为充分保护持有人利益，确保基金管理人旗下各投资组合获得公平对待，已根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订）的要求，完善了公司公平交易制度，制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、监控等投资管理活动相关的各个环节，形成了有效的公平交易执行体系。
对于场内交易，公司启用了交易系统中的公平交易程序，在指令分发及指令执行阶段，均由系统强制执行公平委托；此外，公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易。
对于场外交易，公司完善银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价交易的交易分配制度，保证各投资组合获得公平的交易机会。对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和数量，公司按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
本报告期内，本基金管理人公平交易制度得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1本基金业绩表现
截至2012年9月30日，本基金份额净值为0.925元，本报告期内份额净值增长率为-2.43%，同期业绩比较基准收益率为-2.78%。

4.4.2行情回顾及运作分析
2012年3季度，市场整体下跌，并且跌幅较深，行业间结构性的分化也比较明显。医药、食品饮料等景气度较高，并且中报业绩较好的消费品行业跌幅相对较少；而地产及其相关周期性产业链如机械跌幅较深。
本指数基金已经结束建仓期，完成建仓，跟踪指数。

4.4.3 市场展望和投资策略
2012年对市场的看法整体乐观。当2012年通胀压力确认消退后，随着政府换届的完成，我们预计政府将推出积极的政策。我们判断全年有望呈现通胀下行，经济筑底，政策环境趋暖。预计四季度市场行情仍为结构性，以美国QE3流动性推动行业和政府稳经济政策受益行业为主。
感谢持有人对基金经理的信任，我们将在严格控制风险的基础上，力争获取更好的收益，为您的财富增值做出应有的努力与贡献。

§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 269,070,551.35 92.71
其中：股票 269,070,551.35 92.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 20,926,165.76 7.21
6 其他资产 221,412.73 0.08
7 合计 290,218,129.84 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 191,195,183.15 66.12
C 制造业 75,769,515.28 26.20
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 75,769,515.28 26.20
C7 机械、设备、仪表 - -
C8 医药、生物制品 - -
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 2,105,852.92 0.73
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 269,070,551.35 93.04

5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601088 中国神华 1,337,807 30,782,939.07 10.64
2 600111 包钢稀土 590,256 20,068,704.00 6.94
3 601899 紫金矿业 3,209,403 12,869,706.03 4.45
4 601857 中国石油 1,416,952 12,440,838.56 4.30
5 600547 山东黄金 297,230 12,400,435.60 4.29
6 600489 中金黄金 604,382 10,993,708.58 3.80
7 600028 中国石化 1,723,277 10,322,429.23 3.57
8 000983 西山煤电 640,010 8,576,134.00 2.97
9 600362 江西铜业 336,837 7,585,569.24 2.62
10 600348 阳泉煤业 488,322 7,202,749.50 2.49

5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注
5.8.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2012年4月20日，紫金矿业受到证监会行政处罚。本基金投资上述股票的决策程序符合相关法律法规的要求。
本基金持有的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.8.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 198,010.58
4 应收利息 4,970.43
5 应收申购款 18,431.72
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 221,412.73

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。


§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 333,144,386.53
报告期期间基金总申购份额 22,440,023.28
减：报告期期间基金总赎回份额 42,969,027.60
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 312,615,382.21


§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1报告期内披露的主要事项
序号 披露日期 公告事项
1 2012年7月2日 民生加银基金管理有限公司旗下证券投资基金2012年6月30日基金资产净值公告
2 2012年7月18日 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年第2季度报告
3 2012年7月19日 民生加银信用双利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
4 2012年7月20日 民生加银基金管理有限公司关于民生加银中证内地资源主题指数基金参与国泰君安证券自助式交易申购费率优惠活动的公告
5 2012年7月25日 民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加上海好买基金销售有限公司为代销机构的公告
6 2012年7月25日 民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金参与上海好买基金销售有限公司非现场方式交易申购费率优惠活动的公告
7 2012年7月27日 民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金在上海好买基金销售有限公司开通转换业务的公告
8 2012年8月3日 民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加深圳众禄基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资、基金转换业务及参加费率优惠活动的公告
9 2012年8月13日 民生加银基金管理有限公司关于旗下开放式基金增加哈尔滨银行股份有限公司为代销机构并开通定期定额投资和基金转换业务的公告
10 2012年8月29日 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金2012年半年度报告
11 2012年9月7日 民生加银基金关于旗下基金增加包商银行为代销机构并开通定投和转换的公告
12 2012年9月26日 民生加银红利回报灵活配置混合型基金开放日常申购、赎回、转换和基金定投业务的公告

7.2其他相关信息
无。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
8.1.1中国证监会核准基金募集的文件；
8.1.2《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金招募说明书》
8.1.3《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金合同》；
8.1.4《民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金托管协议》；
8.1.5法律意见书；
8.1.6基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程。
8.1.7 基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人、基金托管人的住所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。





民生加银基金管理有限公司
2012年10月26日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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