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建信深证100指数增强(530018) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 181510 | ||||||||
基金代码 | 530018 | ||||||||
公告日期 | 2012-10-26 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 建信深证100指数增强型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一二年十月二十六日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 建信深证100指数增强 基金主代码 530018 交易代码 530018 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2012年3月16日 报告期末基金份额总额 636,206,714.88份 投资目标 本基金为股票型指数增强基金,在对深证100指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用指数增强型投资策略,以深证100指数作为基金投资组合的标的指数,结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资基础上优化调整投资组合,在控制与比较基准偏离风险的前提下,力争获得超越标的指数的投资收益。 业绩比较基准 95%×深证100价格指数收益率+5%×商业银行活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) 1.本期已实现收益 -41,777,434.37 2.本期利润 -47,174,348.29 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0715 4.期末基金资产净值 543,430,476.50 5.期末基金份额净值 0.8542 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -7.64% 1.36% -8.33% 1.38% 0.69% -0.02% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 建信深证100指数增强型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年3月16日至2012年9月30日) 注:1、本基金于2012年3月16日成立,截止报告期末成立未满一年。 2、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。股票资产占基金资产的比例不低于90%,其中,投资于深证100指数成份股、备选成份股的资产占股票资产的比例不低于80%。现金或到期一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 3、本报告期,本基金投资比例符合基金合同要求。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 梁洪昀 先生 投资管理部执行总监,本基金基金经理 2012-3-16 - 9 注册金融分析师(CFA), 2003年1月获清华大学经济学博士学位,2003年1月至2005年8月,就职于大成基金管理有限公司,历任金融工程部研究员、规划发展部产品设计师、机构理财部高级经理。2005年9月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员、研究部总监助理、研究部副总监、投资管理部副总监。2009年11月5日起任建信沪深300指数基金的基金经理。2010年5月28日至2012年5月28日任上证社会责任ETF及联接基金基金经理;2011年9月8日起任深证基本面60ETF及联接基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信深证100指数增强型证券投资基金基金合同》的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 本基金管理人以量化分析研究为基础,进行指数增强和风险管理,量化增强策略取得了基本满意的效果。在报告期内,本基金超额收益的积累比较稳健,也较好地控制了跟踪误差。基金在报告期内遇到的申赎及市场波动,对基金的交易成本产生了一定影响,管理人通过适当的交易策略,尽力降低了这些不利影响。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-7.64%,波动率1.36%,业绩比较基准收益率-8.33%,波动率1.38%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 在报告期间,上市公司陆续发布半年报,微观数据进一步确认了经济下滑态势,市场情绪愈发悲观。在报告期末,市场情绪有所回稳,并对政策及经济触底反弹均有一定期待。预计在下一季度初期,这种预期仍能维持一段时间,指数有望摆脱单边大幅下跌的走势。 本基金管理人将根据基金合同,继续坚持量化分析研究,进一步改进指数增强策略和交易策略,努力克服市场的波动,力争持续获取稳健的超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 514,336,333.19 93.16 其中:股票 514,336,333.19 93.16 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 29,451,652.14 5.33 6 其他各项资产 8,332,848.47 1.51 7 合计 552,120,833.80 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 7,279,814.08 1.34 C 制造业 39,076,867.39 7.19 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 9,007,363.37 1.66 C5 电子 - - C6 金属、非金属 9,017,356.81 1.66 C7 机械、设备、仪表 19,569,887.21 3.60 C8 医药、生物制品 1,482,260.00 0.27 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,616,830.60 1.03 E 建筑业 2,005,934.93 0.37 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 10,962,665.62 2.02 I 金融、保险业 1,339,769.00 0.25 J 房地产业 15,043,865.88 2.77 K 社会服务业 383,783.40 0.07 L 传播与文化产业 2,735,149.69 0.50 M 综合类 5,465,788.19 1.01 合计 89,910,468.78 16.54 注:以上行业分类以2012年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 31,011,127.43 5.71 C 制造业 248,764,348.47 45.78 C0 食品、饮料 76,680,515.45 14.11 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,979,414.30 2.02 C5 电子 12,443,081.92 2.29 C6 金属、非金属 38,447,700.38 7.07 C7 机械、设备、仪表 88,351,979.57 16.26 C8 医药、生物制品 21,861,656.85 4.02 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 627,844.83 0.12 E 建筑业 2,678,985.00 0.49 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 12,105,315.08 2.23 H 批发和零售贸易 8,162,295.90 1.50 I 金融、保险业 50,900,511.49 9.37 J 房地产业 53,247,902.60 9.80 K 社会服务业 9,675,730.40 1.78 L 传播与文化产业 - - M 综合类 7,251,803.21 1.33 合计 424,425,864.41 78.10 注:以上行业分类以2012年9月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万 科A 4,698,482 39,608,203.26 7.29 2 000858 五 粮 液 862,190 29,228,241.00 5.38 3 000651 格力电器 1,344,642 28,748,445.96 5.29 4 000157 中联重科 2,853,727 24,599,126.74 4.53 5 000001 平安银行 1,330,022 17,463,188.86 3.21 6 000568 泸州老窖 425,939 16,398,651.50 3.02 7 000776 广发证券 1,183,986 16,102,209.60 2.96 8 000527 美的电器 1,414,363 12,983,852.34 2.39 9 002304 洋河股份 90,350 11,293,750.00 2.08 10 000895 双汇发展 183,800 11,119,900.00 2.05 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600997 开滦股份 599,648 5,972,494.08 1.10 2 000926 福星股份 786,901 5,830,936.41 1.07 3 600582 天地科技 396,007 4,074,912.03 0.75 4 600277 亿利能源 813,523 3,701,529.65 0.68 5 000656 金科股份 403,718 3,649,610.72 0.67 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,160,035.83 2 应收证券清算款 6,148,241.39 3 应收股利 - 4 应收利息 12,354.42 5 应收申购款 12,216.83 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,332,848.47 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5报告期末前十名(前五名)股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明 1 000527 美的电器 12,983,852.34 2.39 筹划重大资产重组 5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 682,146,404.13 本报告期基金总申购份额 13,420,053.42 减:本报告期基金总赎回份额 59,359,742.67 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 636,206,714.88 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信深证100指数增强型证券投资基金设立的文件; 2、《建信深证100指数增强型证券投资基金基金合同》; 3、《建信深证100指数增强型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信深证100指数增强型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 二〇一二年十月二十六日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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