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| 东吴优信稳健债券A(582001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 181178 | ||||||||
| 基金代码 | 582001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴优信稳健债券 基金主代码 582001 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日 2008年11月5日 报告期末基金份额总额 502,655,057.56份 投资目标 本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性 的前提下，在精选高信用等级债券基础上通过主动式管 理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。 投资策略 本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资 为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基 金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势 的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债 券选择上，本基金根据债券信用风险特征、到期收益率、 信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性 和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资 对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主 要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业 股票作为投资对象。 业绩比较基准 中信标普全债指数 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 3 风险收益特征 本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资 产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险和 预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市 场基金。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 下属两级基金的交易代码582001 582201 报告期末下属两级基金的 份额总额 418,526,608.30份 84,128,449.26份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) 主要财务指标 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债券 C 1.本期已实现收益 7,571,496.52 1,488,818.99 2.本期利润 636,596.79 -256,284.49 3.加权平均基金份额本期 利润 0.0018 -0.0035 4.期末基金资产净值 427,156,583.22 84,846,726.51 5.期末基金份额净值 1.0206 1.0085 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值 变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 3、经中国证监会批准,本基金于2009 年6 月15 日开始分为A、C 两类。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1、东吴优信稳健债券 A： 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 业绩比 较基准 收益率 ①－③ ②－④ 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 4 ③ 标准差 ④ 过去三个月 0.10% 0.08% 0.09% 0.04% 0.01% 0.04% 注：1、比较基准=中信标普全债指数 2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。 2、东吴优信稳健债券 C： 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.01% 0.08% 0.09% 0.04% -0.10% 0.04% 注：1、比较基准=中信标普全债指数 2、本基金于2009 年6 月15 日开始分为A、C 两类。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 东吴优信稳健债券型证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2008 年11 月5 日至2012 年9 月30 日） 1．东吴优信稳健债券 A： 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 5 2．东吴优信稳健债券 C： 注：1、比较基准=中信标普全债指数。 2、东吴优信稳健债券基金于2008 年11 月5 日成立。 3、经中国证监会批准，本基金于2009 年6 月15 日分为A、C 两类。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理 姓名 职务 期限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 丁蕙 本基 金的 基金 经理 2011-9-28 - 13.5年 工商管理硕士，历任中信证 券上海营业部交易员，汉唐 证券固定收益部债券研究主 管，航天科技财务公司债券 投资主管，平安资产管理公 司投资经理；2011年7月加入 东吴基金管理有限公司，现 担任东吴优信稳健债券基金 经理、东吴保本混合型证券 投资基金经理。 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 6 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和 基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公 司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司 管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理 活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2012 年三季度第二次降息之后，对再次降准的预期落空，资金面再次趋于紧平 衡。政策利好短期出尽。同时市场对8 月之后CPI、经济筑底回升的预期开始抬头。 在资金面紧缩和预期反转的共同作用下，加上持续前9 个月的牛市后投资者兑现收益 的动力加强，债市从7 月出开始了持续三个月的调整。调整后，曲线趋于扁平化，各 类信用利差普遍回到均值水平。 本基金资产配置：在收益率不断上升后逐步增加仓位。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，东吴优信稳健债券A 份额净值为1.0206 元，累计净值1.0326 元；本报告期份额净值增长率0.10%，同期业绩比较基准收益率为0.09%；东吴优信 稳健债券C 份额净值为1.0085 元，累计净值1.0205 元；本报告期份额净值增长率 -0.01%，同期业绩比较基准收益率为0.09%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 7 经过3 季度的调整之后，不论是从收益率还是信用利差角度，信用债的配置价值 开始显现。但同时我们认为受制于7 天回购利率价格的刚性水平，4 季度收益率下降 空间有限，难以回到6 月份的低点。同时高企的资金价格难以刺激经济的复苏，加之 美元继续大幅贬值可能性较低，全球的风险偏好也将维持在低位，4 季度企业盈利持 续下滑，对低等级债的建仓应自下而上的筛选。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的 比例（%） 1 权益投资- - 其中：股票 - - 2 固定收益投资698,474,090.60 84.44 其中：债券 698,474,090.60 84.44 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产- - 其中：买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计49,258,444.19 5.96 6 其他各项资产79,429,009.13 9.60 7 合计827,161,543.92 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 8 1 国家债券10,020,000.00 1.96 2 央行票据9,671,000.00 1.89 3 金融债券- - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券547,190,090.60 106.87 5 企业短期融资券29,920,000.00 5.84 6 中期票据101,673,000.00 19.86 7 可转债0.00 0.00 8 其他- - 9 合计698,474,090.60 136.42 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 1280017 12中石油03 400,000 39,660,000.00 7.75 2 112054 11鄂能债325,100 33,127,690.00 6.47 3 1082072 10新希望 MTN1 300,000 30,102,000.00 5.88 4 112023 10煤气01 220,000 22,000,000.00 4.30 5 126011 08石化债227,570 21,721,556.50 4.24 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报 告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 9 序号名称 金额（元） 1 存出保证金275,948.43 2 应收证券清算款- 3 应收股利- 4 应收利息12,436,549.32 5 应收申购款66,716,511.38 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计79,429,009.13 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 东吴优信稳健债券 A 东吴优信稳健债 券 C 本报告期期初基金份额总额387,216,557.80 39,228,069.53 本报告期基金总申购份额105,632,395.25 64,679,987.93 减：本报告期基金总赎回份额74,322,344.75 19,779,608.20 本报告期基金拆分变动份额- - 本报告期期末基金份额总额418,526,608.30 84,128,449.26 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务份 额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 东吴优信稳健债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 10 报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司原总经理徐建平同志因组织安排和 个人工作调动原因辞去总经理职务。公司聘任任少华同志为新任基金管理公司总经 理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第一次临时会议审议通过，已按规 定向中国证监会和上海证监局报告。2012 年9 月13 日，中国证监会（证监许可【2012】 1218 号文）核准了任少华同志的基金行业高级管理人员任职资格，并对其担任公司总 经理出具了无异议函。2012 年9 月18 日，公司对此进行了披露。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666；400-821-0588。 东吴基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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