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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 181177 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：东吴基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年十月二十五日 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2012 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 东吴嘉禾优势精选混合 基金主代码 580001 交易代码 580001 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2005年2月1日 报告期末基金份额总额 2,880,023,959.98份 投资目标 分享中国经济成长，以中低风险水平获得中长期较高 收益。 投资策略 在资产配置上，本基金根据各类别资产风险收益水平 及本基金风险收益目标，确定大类资产配置比例。在 平衡风险收益基础上，把握优势成长，追求中长期较 高收益。在股票选择上，本基金根据个股在行业、企 业、价格三方面比较优势的分析，精选出具有行业、 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 3 企业、价格三重比较优势及具有企业、价格两重比较 优势的个股作为投资对象。在股票具体操作策略上， 将根据经济增长周期、行业生命周期及企业生命周期 规律在中长时间段上进行周期持有，同时根据指数及 个股运行的时空和量价效应进行中短时间段上的波 段操作。 业绩比较基准 65%*（60%*上证 180 指数+40%*深证 100 指数） +35%*中信标普全债指数。 风险收益特征 本基金定位于中低风险水平，力求通过选股方法、投 资策略等，谋求中长期较高收益。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日) 1.本期已实现收益-34,651,215.23 2.本期利润-98,033,758.53 3.加权平均基金份额本期利润-0.0338 4.期末基金资产净值1,947,415,715.19 5.期末基金份额净值0.6762 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允 价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公 允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如基金的认 购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 4 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -4.75% 1.01% -4.67% 0.82% -0.08% 0.19% 注：比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2005 年2 月1 日至2012 年9 月30 日） 注：1.东吴嘉禾基金于2005 年2 月1 日成立。 2.比较基准=65%*（60%*上证180+40%*深证100）+35%*中信标普全债指数。 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 5 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期 姓名 职务 限 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 唐祝 益 本基 金基 金经 理、公 司投 资副 总监 兼投 资管 理部 总经 理 2009-12-23 - 13年 经济学硕士，南京大学毕业， 曾任上海证券综合研究有限 公司证券分析师、华鑫证券投 资经理、海通证券投资经理等 职；2009年8月加入东吴基金 管理有限公司，现担任投资副 总监兼投资管理部总经理、东 吴嘉禾优势精选混合基金经 理、东吴进取策略混合基金经 理、东吴深证100指数增强 （LOF）基金经理。 注：1、此处的任职日期和离职日期均指公司对外公告之日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规 定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执 行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析, 确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 6 估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在三季度，宏观经济增速下降的趋势没有改变，政策放松力度低于预期，股 票市场呈现单边下跌的走势。从板块上来看，房地产、机械设备、交通运输等行 业下跌幅度居前，部分后周期类的消费板块如纺织服装、汽车、商业等行业指数 也出现较大跌幅；而稳定类的医药、餐饮旅游、食品饮料等行业指数有较好的相 对收益，受苹果产业链的拉动，信息设备与信息服务行业表现出色，与QE3 预期 相关的有色金属、采掘行业也有不错的相对收益。 基于对市场估值接近底部的判断，本基金在此期间维持了稳定且较高的资产 配置状况。基于对投资增速系统性下降、经济增长动力必然向消费、创新、变革 等方向转换的判断，在行业配置上，本基金在大众消费、医药、信息设备、信息 服务等领域进行了重点投资，基于对目前估值水平及长期发展前景的综合考虑， 我们还在非银行金融、周期性消费领域进行了布局。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为0.6762 元，累计净值2.3962 元；本报 告期份额净值增长率-4.75%，同期业绩比较基准收益率为-4.67%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 进入四季度，随着十八大的召开，经济政策取向日渐明朗，投资者信心将逐 步恢复。从短期看，维稳的市场环境中，市场阶段性底部将出现，反弹可以期待， 不过鉴于经济复苏的中长期动力不足，这将导致市场整体回升的高度有限。 虽然整个市场还弥漫着反弹炒周期的情绪，我们相信这种行情终究不长久， 我们还将继续规避与固定资产投资相关的周期性股票，我们的投资重点依旧聚焦 在与长期经济发展动力相匹配的消费、创新、变革等相关行业中。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 7 序号项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（%） 1 权益投资1,659,385,697.90 83.70 其中：股票 1,659,385,697.90 83.70 2 固定收益投资761,042.00 0.04 其中：债券 761,042.00 0.04 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资- - 4 买入返售金融资产29,000,283.50 1.46 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计288,692,505.81 14.56 6 其他各项资产4,606,025.07 0.23 7 合计1,982,445,554.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） A 农、林、牧、渔业62,588,194.50 3.21 B 采掘业37,279,499.54 1.91 C 制造业881,718,320.12 45.28 C0 食品、饮料 187,656,989.23 9.64 C1 纺织、服装、皮 毛 66,449,872.08 3.41 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑106,526,058.90 5.47 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 8 胶、塑料 C5 电子 70,317,330.72 3.61 C6 金属、非金属 8,447,732.48 0.43 C7 机械、设备、仪 表 214,468,381.59 11.01 C8 医药、生物制品227,851,955.12 11.70 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产 和供应业 - - E 建筑业39,003,354.60 2.00 F 交通运输、仓储业75,582,110.40 3.88 G 信息技术业194,596,635.45 9.99 H 批发和零售贸易58,693,229.58 3.01 I 金融、保险业188,546,341.14 9.68 J 房地产业21,519,709.48 1.11 K 社会服务业99,858,303.09 5.13 L 传播与文化产业- - M 综合类- - 合计 1,659,385,697.90 85.21 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 （％） 1 600315 上海家化1,773,778 82,746,743.70 4.25 2 600036 招商银行8,000,000 81,280,000.00 4.17 3 000999 华润三九3,318,682 75,931,444.16 3.90 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 9 4 600009 上海机场6,399,840 75,582,110.40 3.88 5 600588 用友软件5,288,964 74,521,502.76 3.83 6 000423 东阿阿胶1,901,815 73,638,276.80 3.78 7 600267 海正药业4,483,131 70,071,337.53 3.60 8 000895 双汇发展1,079,966 65,337,943.00 3.36 9 600104 上汽集团4,811,324 65,145,326.96 3.35 10 002477 雏鹰农牧3,467,490 62,588,194.50 3.21 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券- - 2 央行票据- - 3 金融债券- - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券- - 5 企业短期融资券- - 6 中期票据- - 7 可转债761,042.00 0.04 8 其他- - 9 合计761,042.00 0.04 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值(元) 占基金资 产净值比 例（％） 1 110011 歌华转债8,200 761,042.00 0.04 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金1,000,000.00 2 应收证券清算款- 3 应收股利463,492.18 4 应收利息75,224.51 5 应收申购款3,067,308.38 6 其他应收款- 7 待摊费用- 8 其他- 9 合计4,606,025.07 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 110011 歌华转债 761,042.00 0.04 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 11 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 2,922,173,585.20 本报告期基金总申购份额10,635,745.64 减：本报告期基金总赎回份额52,785,370.86 本报告期基金拆分变动份额- 本报告期期末基金份额总额2,880,023,959.98 注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业 务份额； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。 §7 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内，基金管理人东吴基金管理有限公司原总经理徐建平同志因组织安 排和个人工作调动原因辞去总经理职务。公司聘任任少华同志为新任基金管理公 司总经理。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第一次临时会议审议通 过，已按规定向中国证监会和上海证监局报告。2012 年9 月13 日，中国证监会 （证监许可【2012】1218 号文）核准了任少华同志的基金行业高级管理人员任 职资格，并对其担任公司总经理出具了无异议函。2012 年9 月18 日，公司对此 进行了披露。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金设立的文 件； 东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金2012 年第3 季度报告 12 2、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金合同》； 3、《东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金在指定报刊上各 项公告的原稿。 8.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处 8.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 东吴基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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