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| 国投瑞银瑞源混合A(121010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 181095 | ||||||||
| 基金代码 | 121010 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月25日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银瑞源保本混合 基金主代码 121010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年12月20日 报告期末基金份额总额 305,412,901.00份 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上，运用投资组合保险技术，为投资人提供保本周期到期时保本金额安全的保证，并力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 在保证资产配置符合《基金合同》规定的前提下，基金管理人将按照CPPI（Constant Proportation Portfolio Insurance）恒定比例组合保险策略和TIPP（Time Invariant Portfolio Protection）时间不变性投资组合保险策略的要求动态调整收益资产与保本资产的投资比例，在力求收益资产可能的损失额不超过安全垫的基础上，实现基金资产最大限度的增值。如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人可以相应调整上述投资策略。 保本资产主要投资策略包括： ①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性，同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ②综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控制风险，增强盈利性，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。 收益资产主要投资策略包括：一级市场新股申购策略、二级市场股票投资策略、权证投资管理、股指期货投资管理。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率（税后） 风险收益特征 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金保证人 中国投资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年7月1日-2012年9月30日） 1.本期已实现收益 -2,395,390.91 2.本期利润 -4,469,553.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0140 4.期末基金资产净值 310,982,998.33 5.期末基金份额净值 1.018 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.36% 0.16% 1.08% 0.01% -2.44% 0.15% 注：1、本基金是保本型基金，保本周期为三年，保本但不保证收益率。以三年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征，合理地衡量比较本基金保本保证的有效性。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2011年12月20日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。 截至本报告期末各项资产配置比例分别为股票投资占基金净值比例1.76%，权证投资占基金净值比例0%，债券投资占基金净值比例100.61%，现金和到期日不超过1年的政府债券占基金净值比例7.61%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李怡文 本基金基金经理 2011年12月20日 － 11 中国籍，芝加哥大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任Froley Revy Investment Company分析师、中国建设银行（香港）资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银，现兼任国投瑞银优化增强债券基金基金经理。 注：任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在报告期内，本基金管理人遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其系列法规和《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》等有关规定，本着恪守诚信、审慎勤勉，忠实尽职的原则，为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。在报告期内，基金的投资决策规范，基金运作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现，以确保本基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待，通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督，形成了有效的公平交易体系。本报告期，本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为5次，全部由于指数基金被动调仓需要。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2012年3季度，货币政策放松程度不及预期，包括投资、消费在内的国内需求进一步放缓，其中固定资产投资单月增速在8月份回落到20%以下。而海外需求放缓对中国出口的影响在3季度体现得更为显著，7、8月份中国出口增速从2位数的增速滑落到2%左右的水平。中国经济增速在3季度进一步放缓。伴随着总需求回落，通胀压力继续缓解，8月份CPI同比增速2%，而PPI同比增速-3.5%，通胀低位企稳，总体上通胀压力不大。央行迟迟未能降准，而改以逆回购方式向市场注入流动性，资金宽松程度不如2季度，资金成本有所上升。受以上因素的综合影响，3季度债券市场各品种收益率都出现较大幅度上行，其中中低评级债券产品收益率上行幅度最大，收益率曲线平坦化上行。本报告期内本基金减持中长久期的债券产品，增加了低久期的信用产品，降低了组合风险，随着收益率的上升，本基金适当增加了中长久期的利率产品的配置。3季度本基金对权益类资产进行了减持，但减持时机过晚，权益类资产对组合净值仍带来了一定的损失。 展望4季度，从海外的情况来看，欧洲经济仍存在较大的困难，而美国则面临总统大选以及财政悬崖问题，海外经济有一定的不确定性。而国内的货币政策则受制于通胀、房价等因素，短期内大幅放松的可能性不大，受政府换届的影响，政策的可预见性也较低。因此，在政策没有明显放松的情况下，我们预计4季度中国经济仍然在底部徘徊，难有明显的复苏，通胀压力不大。基于以上判断，我们对于权益类资产仍保持相对谨慎，在没有看到政策放松或者基本面改善带来的系统性投资机会之前，我们对权益类资产将维持低配。而伴随着收益率的大幅上升，考虑到当前中等偏低的通胀水平，债券市场已经具有较好的配置价值，我们对于4季度债券市场谨慎乐观，我们将择机增加对债券资产的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截止报告期末，本基金份额净值为1.018元，本报告期份额净值增长率为-1.36%，同期业绩比较基准收益率为1.08%，基金份额净值增长率低于业绩比较基准，主要是因为权益类资产表现不佳带来的负面影响。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 5,485,189.82 1.63 其中：股票 5,485,189.82 1.63 2 固定收益投资 312,881,468.56 92.81 其中：债券 312,881,468.56 92.81 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 9,800,134.70 2.91 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 4,337,599.23 1.29 6 其他各项资产 4,619,067.17 1.37 7 合计 337,123,459.48 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 1,928,675.19 0.62 C 制造业 2,952,250.23 0.95 C0 食品、饮料 892,029.63 0.29 C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 194,800.00 0.06 C4 石油、化学、塑胶、塑料 211,200.00 0.07 C5 电子 213,500.00 0.07 C6 金属、非金属 788,184.60 0.25 C7 机械、设备、仪表 360,800.00 0.12 C8 医药、生物制品 291,736.00 0.09 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 － － E 建筑业 － － F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 － － H 批发和零售贸易 471,200.00 0.15 I 金融、保险业 － － J 房地产业 133,064.40 0.04 K 社会服务业 － － L 传播与文化产业 － － M 综合类 － － 合计 5,485,189.82 1.76 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601088 中国神华 83,819 1,928,675.19 0.62 2 002444 巨星科技 94,962 788,184.60 0.25 3 600298 安琪酵母 30,633 616,029.63 0.20 4 601933 永辉超市 20,000 471,200.00 0.15 5 000527 美的电器 40,000 360,800.00 0.12 6 002661 克明面业 10,000 276,000.00 0.09 7 300016 北陆药业 20,000 262,200.00 0.08 8 002273 水晶光电 10,000 213,500.00 0.07 9 600731 湖南海利 40,000 211,200.00 0.07 10 002511 中顺洁柔 10,000 194,800.00 0.06 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,282,743.20 1.38 2 央行票据 19,334,000.00 6.22 3 金融债券 59,728,000.00 19.21 其中：政策性金融债 59,728,000.00 19.21 4 企业债券 120,436,618.36 38.73 5 企业短期融资券 90,441,000.00 29.08 6 中期票据 10,352,000.00 3.33 7 可转债 8,307,107.00 2.67 8 其他 － － 9 合计 312,881,468.56 100.61 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 100236 10国开36 500,000 49,765,000.00 16.00 2 041253006 12永辉CP001 300,000 30,375,000.00 9.77 3 126011 08石化债 290,630 27,740,633.50 8.92 4 041254006 12广汽CP001 200,000 20,142,000.00 6.48 5 122119 12兴发02 195,000 20,003,100.00 6.43 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.8.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 4,367,185.22 5 应收申购款 1,881.95 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 4,619,067.17 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 110015 石化转债 7,792,757.00 2.51 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 000527 美的电器 360,800.00 0.12 重大资产重组 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本基金本期未投资托管行股票、未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场主动投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 333,396,700.11 本报告期基金总申购份额 206,103.97 减：本报告期基金总赎回份额 28,189,903.08 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 305,412,901.00 §7 影响投资者决策的其他重要信息 7.1 报告期内基金管理人对本基金持有的12兴发02债进行估值调整，指定媒体公告时间为2012年8月8日。 7.2 报告期内基金管理人对本基金持有的因特殊事项而停牌的股票进行估值调整，指定媒体公告时间为2012年8月31日。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 《关于核准国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可[2011]1638号） 《关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金备案确认的函》（基金部函[2011]994号） 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金基金合同》 《国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金2012年第三季度报告原文 8.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 存放网址：http://www.ubssdic.com 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 咨询电话：400-880-6868 国投瑞银基金管理有限公司 二〇一二年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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