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益民货币市场(560001)  基金公开信息
流水号 180773
基金代码 560001
公告日期 2012-10-24
编号 1
标题 益民货币市场基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：益民基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月24日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 益民货币
交易代码 560001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年7月17日
报告期末基金份额总额 62,437,072.45份
投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比较基准的现金收益。
投资策略 深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)。
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。在一般情况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1. 本期已实现收益 453,451.98
2．本期利润 453,451.98
3．期末基金资产净值 62,437,072.45

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
过去三个月 0.5861% 0.0008% 0.7190% 0.0002% -0.1329% 0.0006%

注：本基金收益分配按月结转份额。 益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：本基金自2006年7月17日合同生效之日起三个月内为建仓期，建仓期结束时投资组合比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
李勇钢 益民货币市场基金基金经理、益民创新优势混合型证券投资基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理 2011年8月31日 - 4 清华大学硕士。曾任中再资产管理股份有限公司研究员、投资经理。自2011年8月31日起任益民货币市场基金基金经理、益民多利债券型证券投资基金基金经理；自2011年9月26日起任益民创新优势混合型证券投资基金基金经理。
益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《益民货币市场证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了保证公司管理的不同投资组合得到公平对待，保护投资者的合法权益，避免出现不公平交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制定了《益民基金管理有限公司公平交易管理制度》、《益民基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，并建立了有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。 本报告期内，公司严格遵守公平交易管理制度的相关规定，投资决策和交易执行环节的内部控制有效，在投资管理活动中公平对待不同投资组合。对于交易所公开竞价交易，公司均执行交易系统中的公平交易程序，即按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令；因特殊原因不能参与公平交易程序的交易指令，需履行事先审批流程；对不同投资组合均进行债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的投资对象，各投资组合经理应在交易前独立地确定各投资组合的交易价格和交易数量，公司在获配额度确定后按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配；公司根据市场公认的第三方信息，对投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，相关投资组合经理应对交易价格异常情况进行合理性解释。
4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本基金未发生可能导致不公平交易及利益输送的异常交易行为，不同投资组合之间不存在交易所公开竞价同日反向交易，不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2012年三季度，欧美先后推出量化宽松措施，导致海外风险资产出现明显上涨。国内经济继续温和回落，CPI底部企稳后小幅回升。政策节奏保持平稳，央行通过逆回购对公开市场进行调节，债券供给尤其是信用债供给维持了二季度以来的高速增长。 益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页
本基金三季度的操作主要是利用偏紧的资金面，继续维持对逆回购的积极参与，组合的收益和到期分布更为合理，收益水平总体保持稳定。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现

在本报告期内，本基金净值收益率为0.5861%，业绩比较基准收益率为0.7190%，本基金同期收益低于比较基准0.1329%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度，本基金认为经济增长将于底部企稳、通胀回升力度有限、资金紧张程度和供给压力难有明显的减弱。在经过前期调整之后，债市部分品种的收益率已初步具备一定的配置价值，但仍需等待更好的时点，而偏紧的资金面使得逆回购仍具有较高的参与价值。 本基金四季度的主要操作思路是在保持流动性、严控风险的前提下维持逆回购操作，适度精选收益率调整充分的短融进行配置，增加组合的多元性，提升组合收益，以期为投资者带来稳定、合理的投资收益。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 24,571,234.26 39.27
其中：债券 24,571,234.26 39.27
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 33,294,270.14 53.21
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 4,063,871.91 6.49
4 其他资产 641,085.55 1.02
5 合计 62,570,461.86 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.00
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 72
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 83
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
在本报告期内本货币市场基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%）
1 30天以内 59.83 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 23.31 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 16.05 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 99.19 -

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,019,837.09 16.05
其中：政策性金融债 10,019,837.09 16.05
益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 14,551,397.17 23.31
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 24,571,234.26 39.35
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
1 120405 12农发05 100,000 10,019,837.09 16.05
2 041258004 12华谊兄弟CP001 40,000 4,024,547.66 6.45
3 041259010 12桑德CP001 40,000 4,024,460.02 6.45
4 041257002 12中色CP001 35,000 3,500,568.43 5.61
5 041254010 12阳泉CP001 30,000 3,001,821.06 4.81

5.6 "影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1945%
报告期内偏离度的最低值 0.1143%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1655%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销，每日计提损益。本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
5.8.2 本基金报告期每日持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值20%的情况。
5.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他资产构成

序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 615,947.83
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 25,137.72
7 其他 -
8 合计 641,085.55

§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 82,899,629.37
本报告期基金总申购份额 47,450,490.03
减:本报告期基金总赎回份额 67,913,046.95
本报告期期末基金份额总额 62,437,072.45

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准益民货币市场基金设立的文件； 2、《益民货币市场基金基金合同》； 3、《益民货币市场基金招募说明书》； 益民货币 2012 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页
4、《益民货币市场基金托管协议》； 5、关于募集益民货币市场基金之法律意见书； 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内益民货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存放地点
北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A。
7.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人益民基金管理有限公司。 咨询电话：（86）010-63105559 4006508808 传真：（86）010-63100608 公司网址：http://www.ymfund.com 益民基金管理有限公司 2012年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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