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| 融通四季添利债券(LOF)A(161614) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 180750 | ||||||||
| 基金代码 | 161614 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通四季添利债券型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年10 月24 日 融通四季添利债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 2 页 共6 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年7 月1 日起至2012 年9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通四季添利债券 基金主代码 161614 交易代码 161614 基金运作方式 契约型。本基金合同生效后两年内封闭运作，在深圳证券交易 所上市交易，基金合同生效满两年后，转为上市开放式基金 （LOF）。 基金合同生效日 2012 年3 月1 日 报告期末基金份额总额 1,281,761,462.73 份 投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行 状况的研究，积极的调整和优化固定收益类金融工具的资产比 例配置。在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值。 业绩比较基准 中债综合指数 风险收益特征 本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基 金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012 年7 月1 日 － 2012 年9 月30 日 ） 1.本期已实现收益 18,800,406.26 2.本期利润 -3,461,416.78 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0027 4.期末基金资产净值 1,305,573,320.75 5.期末基金份额净值 1.019 注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 （2）本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实 融通四季添利债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 3 页 共6 页 际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -0.19% 0.07% -1.00% 0.05% 0.81% 0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 -1.00% 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 2012年3月1日2012年5月1日2012年7月1日2012年9月1日 融通四季添利债券业绩比较基准 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 蔡奕奕 本基金的 基金经理、 融通易支 付货币基 金的基金 经理 2012 年3 月1 日 - 6 管理科学硕士，具有证券从 业资格。2006 年3 月至2006 年11 月，就职于万家基金管 理有限公司，担任交易员职 务，从事股票债券交易工作； 2006 年12 月至2008 年8 月， 就职于银河基金管理有限公 司，担任交易员职务，从事 债券交易工作；2008 年9 月 至今，就职于融通基金管理 有限公司，历任交易员、行 业研究员职务。 乔羽夫 本基金的 基金经理、 融通债券 投资基金 的基金经 2012 年3 月1 日 2012 年8 月 31 日 8 经济学硕士,具有证券从业 资格。2000 年9 月至2001 年10 月，就职于深圳远永盛 投资有限责任公司，从事证 券交易工作；2004 年9 月至 融通四季添利债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 4 页 共6 页 理 今，就职于融通基金管理有 限公司，先后从事债券交易、 债券研究以及债券投资等工 作。 注：任（免）职日期根据基金管理人对外披露的任（免）职日期填写；证券从业年限以从事 证券业务相关的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通动力 先锋股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基 金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度通胀和经济均呈现回落的态势，海外欧洲、美国、日本陆续推出了量化宽松政策，导 致全球通胀预期的担忧再度抬头。出于对通胀的担忧，三季度央行并未如此前市场预期的进行货 币政策放松操作，而是继续通过逆回购来维持较为宽松的流动性环境。同时随着发改委对于地方 政府和基建类项目投资的放开，信用债供给压力加大，债券供需失衡、政策面无利好出台、机构 去杠杆兑现盈利的叠加效应等导致三季度债券市场出现了大幅调整，利率债和信用债收益率出现 了较大幅度的上行，并呈现一级发行利率带动二级市场收益率走高的情形，利率债收益率创出年 内新高，信用债收益率也回到5 月份降准之前的水平。 考虑到债券市场经历了二季度的大幅上涨，而央行货币政策放松迟迟不能兑现，机构有去杠 杆的需求，出于对后续货币流动性和供给压力的担忧，三季度本基金采取防御为先的投资策略， 保持组合的杠杆在较低水平。 展望四季度，债券市场经历了三季度的深幅调整，我们认为债券的持有价值已经显现，配置 上可以考虑逐步介入。从政策面看，目前债市对于央行的放松政策预期已经基本消除；从宏观面 看，经济走势和通胀同比均较三季度会有所抬头，信用利差不会进一步扩大；从流动性看，四季 度债券净供给会较三季度减少，且受益于财政存款投放四季度的资金面环境会好于三季度。综上 若十八大结束后政策层面有超预期的放松或者刺激的措施出台，将对债市构成利好；若政策面维 持现状，持有价值也具备一定吸引力。 下一阶段本基金将采取较为积极的配置策略。由于本基金为封闭式债基，当前的息差交易空 间已经有较大吸引力，本基金将逐步提高组合杠杆水平，同时进一步优化信用债的配置结构，提 高持有价值较高、资质较优的信用债的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为-0.19%，同期业绩比较基准收益率为-1.00%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 融通四季添利债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 5 页 共6 页 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,626,510,000.00 95.06 其中：债券 1,626,510,000.00 95.06 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合 计 28,856,663.83 1.69 6 其他资产 55,717,715.88 3.26 7 合计 1,711,084,379.71 100.00 5.2 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 668,846,000.00 51.23 5 企业短期融资券 110,389,000.00 8.46 6 中期票据 847,275,000.00 64.90 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 1,626,510,000.00 124.58 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 088064 08 蒙路债 1,000,000 102,510,000.00 7.85 2 122103 11 航机01 700,000 71,120,000.00 5.45 3 1082131 10TCLMTN2 700,000 68,565,000.00 5.25 4 122135 12 宝泰隆 600,000 61,194,000.00 4.69 5 1282069 12 中科集MTN1 600,000 61,116,000.00 4.68 5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.6 投资组合报告附注 5.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 5.6.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 312,500.00 2 应收证券清算款 14,937,390.11 融通四季添利债券型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 6 页 共6 页 3 应收股利 - 4 应收利息 40,451,779.49 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 16,046.28 8 其他 - 9 合计 55,717,715.88 5.6.3 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 §6 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 单位：份 报告期期初管理人持有的封闭式基金份额 11,800,952.00 报告期期间买入总份额 - 报告期期间卖出总份额 - 报告期期末管理人持有的封闭式基金份额 11,800,952.00 报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例（%） 0.92 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件 （二）《融通四季添利债券型证券投资基金基金合同》 （三）《融通四季添利债券型证券投资基金托管协议》 （四）《融通四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年十月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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