最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 融通创业板指数A/B(161613) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 180749 | ||||||||
| 基金代码 | 161613 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通创业板指数增强型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年10 月24 日 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 1 页 共8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通创业板指数 基金主代码 161613 交易代码 161613（前端收费模式） 161663（后端收费模式） 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年4 月6 日 报告期末基金份额总额 171,490,558.04 份 投资目标 本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资， 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏 离度控制在0.5%以内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、 基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。 投资策略 本基金为增强型指数基金，对指数投资部分，采用完全 复制指数的投资策略，按照成份股在标的指数中的基准 权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其 权重的变化进行相应调整。本基金对主动投资部分采取 积极配置策略，力争在跟踪误差控制范围内，获取超越 基准的业绩表现。 业绩比较基准 创业板指数收益率×95% + 银行活期存款利率×5% 风险收益特征 本基金为股票型指数基金，属于高风险高收益的基金品 种，其收益和风险均高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 2 页 共8 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012 年7 月1 日 － 2012 年9 月30 日 ） 1.本期已实现收益 -950,172.60 2.本期利润 -8,255,697.45 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0409 4.期末基金资产净值 159,183,353.74 5.期末基金份额净值 0.928 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -5.31% 1.52% -4.80% 1.56% -0.51% -0.04% 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 3 页 共8 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 2012年4月6日2012年6月6日2012年8月6日 融通创业板指数基金业绩比较基准 注：1、本基金合同生效日为2012 年4 月6 日。 2、本基金的建仓期为自基金合同生效日起3 个月。建仓期结束时，本基金各项资产配置比例 符合《基金合同》的相关规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 王建 强 本基金基金经理、融通 深证100 指数基金基金 经理、融通巨潮100 指 数基金（LOF）基金经 理、融通深证成份指数 基金基金经理 2012 年4 月 6 日 - 8 本科学历，具有证券从业资 格。2001 年至2004 年就职 于上海市万得信息技术股 份有限公司；2004 年至今 就职于融通基金管理有限 公司，历任金融工程研究 员、基金经理助理职务。 李勇 本基金的基金经理、融 通深证成份指数基金 基金经理 2012 年4 月 6 日 - 7 研究生学历，具有证券从业 资格。2005 年至今就职于 融通基金管理有限公司，历 任金融工程研究员、基金经 理助理职务。 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 4 页 共8 页 注：任职日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通创业 板增强型指数证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在基金合同规定的范围内，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，结合增 强收益的主动投资，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度控制在0.5%以 内、年化跟踪误差控制在7.75%以内、基金总体投资业绩超越创业板指数的表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值下跌5.31%,同期业绩比较基准下跌4.80%。从各行业类指数的表现 来看：交通运输(申万)、纺织服装(申万)和机械设备(申万)跌幅超过10%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 150,903,395.72 94.09 其中：股票 150,903,395.72 94.09 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 5 页 共8 页 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 8,725,661.07 5.44 6 其他资产 749,726.46 0.47 7 合计 160,378,783.25 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,102,116.52 0.69 B 采掘业 2,000,198.50 1.26 C 制造业 83,419,553.83 52.40 C0 食品、饮料 3,490,443.45 2.19 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 2,114,679.64 1.33 C4 石油、化学、塑胶、塑料 7,992,912.94 5.02 C5 电子 16,026,793.44 10.07 C6 金属、非金属 4,242,335.12 2.67 C7 机械、设备、仪表 33,412,181.42 20.99 C8 医药、生物制品 16,140,207.82 10.14 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业- - E 建筑业 1,768,198.50 1.11 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 22,076,936.58 13.87 H 批发和零售贸易 3,924,444.52 2.47 I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 19,219,917.06 12.07 L 传播与文化产业 17,392,030.21 10.93 M 综合类 - - 合计 150,903,395.72 94.80 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 6 页 共8 页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（%） 1 300070 碧水源 292,104 10,144,771.92 6.37 2 300027 华谊兄弟 360,333 5,570,748.18 3.50 3 300058 蓝色光标 237,625 5,061,412.50 3.18 4 300024 机器人 207,161 4,868,283.50 3.06 5 300146 汤臣倍健 65,845 3,490,443.45 2.19 6 300039 上海凯宝 138,764 3,262,341.64 2.05 7 300104 乐视网 163,738 3,189,616.24 2.00 8 300026 红日药业 82,475 2,729,922.50 1.71 9 300005 探路者 154,352 2,716,595.20 1.71 10 300079 数码视讯 179,896 2,648,069.12 1.66 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 7 页 共8 页 1 存出保证金 706,867.16 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,630.64 5 应收申购款 41,228.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 749,726.46 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资部分前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 222,028,798.22 本报告期基金总申购份额 22,553,120.00 减:本报告期基金总赎回份额 73,091,360.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 171,490,558.04 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 （一）中国证监会批准融通创业板增强型指数证券投资基金设立的文件 （二）《融通创业板增强型指数证券投资基金基金合同》 （三）《融通创业板增强型指数证券投资基金托管协议》 （四）《融通创业板增强型指数证券投资基金招募说明书》 （五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 （六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告 融通创业板指数增强型证券投资基金2012 年第3 季度报告 第 8 页 共8 页 7.2 存放地点 基金管理、基金托管人处。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二〇一二年十月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |