财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
浦银安盛货币A(519509)  基金公开信息
流水号 180738
基金代码 519509
公告日期 2012-10-24
编号 1
标题 浦银安盛货币市场证券投资基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人：中信银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一二年十月二十四日浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 2 页 共 14 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 浦银安盛货币
基金主代码 519509
基金运作方式 开放式契约型
基金合同生效日 2011年3月9日
报告期末基金份额总额 821,214,469.75份
投资目标 力求在保持基金资产安全性和良好流动性的基础上，获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用基本分析和数量化分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 3 页 共 14 页
业绩比较基准 银行活期存款利率（税后）
风险收益特征 属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
下属两级基金的交易代码 519509 519510
报告期末下属两级基金的份额总额 91,469,033.69份 729,745,436.06份

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
1．本期已实现收益 821,185.78 1,087,231.10
2．本期利润 821,185.78 1,087,231.10
3．期末基金资产净值 91,469,033.69 729,745,436.06

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金收益分配按月结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 4 页 共 14 页
1．浦银安盛货币A
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.6592% 0.0021% 0.0889% 0.0000% 0.5703% 0.0021%

注：本基金收益分配按月结转份额。
2．浦银安盛货币B
阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 0.7202% 0.0021% 0.0889% 0.0000% 0.6313% 0.0021%

注：本基金收益分配按月结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年3月9日至2012年9月30日）
1、浦银安盛货币A
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 5 页 共 14 页
2、浦银安盛货币B

注：根据基金合同第十二部分第六条规定：基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金建仓期自2011 年3 月9日至2011年9月9日，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 6 页 共 14 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
薛铮 本基金基金经理、浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理以及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经 2012-2-1 - 6 薛铮，上海财经大学数量经济学硕士。2006年3月至2008年5月，在红顶金融研究中心担任固定收益研究员。2008年6月至2009年6月，在上海证券有限公司固定收益部担任投资经理助理之职。2009年7月进入浦银安盛基金管理公司，任浦银安盛优化收益债券型基金基金经理助理兼固定收益研究员。2011年6月至2012年6月，担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金基金经理。2011年12月起，担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金基金经理。2012年2月起担任本基金基金经理。2012年9月起兼任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 7 页 共 14 页
理

注： 1、薛铮的任职日期指公司决定确定的聘任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已制定了《公平交易管理规定》，建立健全有效的公平交易执行体系，保证公平对待旗下的每一个基金组合。
在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究支持。同时，在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，保证公募基金及专户业务的独立投资决策机制；在交易执行环节上，详细规定了面对多个投资组合的投资指令的交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性；从事后监控角度上，一方面是定期对股票交易情况进行分析，对不同时间窗口（同日，3日，5日）发生的不同组合对同一股票的同向交易及反向交易进行价差分析，并进行统计显著性的检验，以确定交易价差对相关基金的业绩差异的贡献度；同时对旗下投资组合及其各投资类别的收益率差异的分析；另一方面是公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期检查，并对发现的问题进行及时的报告。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生旗下所有投资组合参与的交易所浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 8 页 共 14 页
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度银行间流动性维持稳定格局，尽管央行货币政策持续性低于预期，在7月初降息后后续政策迟迟未见踪影，但央行公开市场操作力度加大，净投放量在8月和9月分别达到3400亿和4000亿，特别是9月末传统资金紧张时点的大额逆回购操作使得资金紧张情况得到有效平抑，并带动债市收益率出现明显回落。银行间7天质押回购利率大多时间维持3.0-3.6区间，表现平稳。
自7月初降息后债券市场进入长达两个多月的持续调整，政策预期落空和前期收益率下行过快使得供给端放量冲击是主要原因。短融市场三季度也经受收益率大幅上升，AAA评级上升幅度略低于AA+和AA评级。以AA评级 1年期短融为例，从二季度末的4%上升到9月下旬的5%，收益率上行近100BP，在资金面并不十分紧张情况下调整幅度和周期都超出此前预期，整个三季度短融供给达到4650亿，环比二季度增加1倍以上。
基金在三季度配置了部分银行存款，并对短融进行了波段操作。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期A类净值收益率为0.66%，B类净值收益率为0.72%，同期业绩比较基准收益率为0.09%，本基金的业绩比较基准利率为银行活期存款利率（税后）。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1 固定收益投资 60,003,581.63 7.04
其中：债券 60,003,581.63 7.04
资产支持证券 - -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 9 页 共 14 页
2 买入返售金融资产 356,101,241.65 41.80
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
3 银行存款和结算备付金合计 434,575,353.25 51.01
4 其他各项资产 1,219,557.51 0.14
5 合计 851,899,734.04 100.00

5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 -
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -

注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％的说明
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（%） 原因 调整期
TYPE1

本报告期内，本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 10 页 共 14 页
报告期末投资组合平均剩余期限 29
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 29

报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明
序号 发生日期 平均剩余期限 原因 调整期
TYPE1

本基金基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过120天，本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（％）
1 30天以内 93.48 3.65
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
2 30天(含)-60天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
3 60天(含)-90天 2.80 -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
4 90天(含)-180天 - -
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
5 180天(含)-397天（含） 7.31 -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 11 页 共 14 页
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - -
合计 103.59 3.65

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 60,003,581.63 7.31
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 60,003,581.63 7.31
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）
1 041253036 12中水电CP003 100,000 10,004,772.84 1.22
2 041253029 12方圆CP001 100,000 10,002,583.16 1.22
浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 12 页 共 14 页
3 041253041 12紫江CP002 100,000 10,000,729.14 1.22
4 041258043 12兴发CP001 100,000 10,000,353.96 1.22
5 041262029 12冀新能源CP001 100,000 10,000,312.44 1.22
6 011228001 12北车SCP001 100,000 9,994,830.09 1.22

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.0054%
报告期内偏离度的最低值 -0.1326%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0393%

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
TYPE1

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。
5.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在本期被监管部门立案调查或在本报告浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 13 页 共 14 页
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.4 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 1,219,557.51
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,219,557.51

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 浦银安盛货币A 浦银安盛货币B
本报告期期初基金份额总额 152,414,335.74 75,456,386.83
本报告期基金总申购份额 120,432,338.50 1,039,251,093.76
减：本报告期基金总赎回份额 181,377,640.55 384,962,044.53
本报告期期末基金份额总额 91,469,033.69 729,745,436.06

§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准浦银安盛货币市场证券投资基金设立的文件
2、 浦银安盛货币市场证券投资基金基金合同 浦银安盛货币市场证券投资基金 2012 年第 3 季度报告 第 14 页 共 14 页
3、 浦银安盛货币市场证券投资基金招募说明书
4、 浦银安盛货币市场证券投资基金托管协议
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
6、 基金托管人业务资格批件和营业执照
7、 本报告期内在中国证监会指定报刊上披露的各项公告
8、 中国证监会要求的其他文件
7.2 存放地点
上海市淮海中路381号中环广场38楼基金管理人办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。
客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦银安盛基金管理有限公司
二〇一二年十月二十四日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑