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| 万家180指数(519180) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18068 | ||||||||
| 基金代码 | 519180 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 万家180指数证券投资基金2006年第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 万家180指数证券投资基金2006年第四季度报告 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为2006年10月1日起至12月31日止。本报告中的财务资料未经审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 万家180 2、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2003年3月17日 4、报告期末基金份额总额： 115，463，360.71份 5、投资目标： 本基金通过运用指数化投资方法，力求基金的股票组合收益率拟合上证180指数的增长率。伴随中国经济增长和资本市场的发展，实现利用指数化投资方法谋求基金资产长期增值的目标。 6、投资策略： 本基金以跟踪目标指数为原则，实现与市场同步成长为基本理念。指数化投资是一种充分考虑投资者利益的投资方法，采取拟合目标指数收益率的投资策略，分散投资于目标指数所包含的股票中，力求股票组合的收益率拟合目标指数所代表的资本市场的平均收益率。 7、业绩比较基准： 95%*上证180指数收益率+5%*银行同业存款利率 8、风险收益特征： 本基金追踪上证180指数，是一种风险适中、长期资本收益稳健的投资产品，并具有长期稳定的投资风格 9、基金管理人： 万家基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 基金本期净收益 59,189,045.07元 基金份额本期净收益 0.3247元 期末基金资产净值 199,628,055.99元 期末基金份额净值 1.7289元 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准标准差（4） (1)-(3) (2)-(4) 2006年第4季度 45.67% 1.36% 45.96% 1.38% -0.29% -0.02% 基金业绩比较基准增长率=95%*上证180指数增长率+5%*银行同业存款利率 （三）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较 万家180基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2003年3月15日至2006年12月31日） 本基金在基金合同中有以下投资比例限制：（1）本基金投资于股票的比例，不得高于基金资产净值的95%；（2）本基金持有到期日在一年以内的政府债券或者现金比例不低于基金资产净值的5％；（3）本基金投资于上证180指数成份股的比重不低于基金资产净值的90%，并尽量用基金净值的95%资金进行标准指数化投资，追求与被跟踪的目标指数的最大拟合程度。 截至报告日本基金的各项投资比例符合法律法规和基金合同中规定的各项比例。 四、管理人报告 1、基金经理简介 潘江，男，美国耶鲁大学管理学院MBA学位，CFA，曾任国泰基金管理公司研究部经理，2002年6月加入万家基金管理有限公司，历任研究部总监、金融工程部总监、研究部总经理和股票首席策略师等职，2006年2月起担任本基金基金经理。 2、报告期内本基金运作的遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内的业绩表现和投资策略 （1）行情回顾及运作分析 2006年四季度股票市场走出一波波澜壮阔的上涨行情，期间几乎没有出现任何持续性的调整。上证综指从9月29日的1752点，一路上涨至12月29日的2675点，一个季度足足涨了53%，不仅将前期历史高点2245轻易超越，而且迭创新高。可以说四季度的行情是2006年全年最为火热的一季，如同是冬天里的一把火，将中国股票市场烧得通红发烫，将中国市场烧成全球最耀眼夺目的资本市场。如果说2006年让众多的投资者认知到什么是真正的牛市，那么2006年四季度则让投资者领略到了什么是蓝筹时代。万家180在四季度的投资操作坚决增持以金融、钢铁为代表的蓝筹股，适度减配了消费电子、煤炭、医药有色等行业，由于较好把握了四季度的市场特征，万家180在四季度取得了优良的业绩。 （2）本基金业绩表现 万家180投资目标是通过跟踪目标指数--上证180指数，为投资者获得长期收益。截至报告期末，本基金份额净值为1.7289元，从2006年10月1日到2006年12月31日，万家180基金净值增长率为45.67%，同期上证180指数和银行同业拆借利率构成的复合指数收益率为45.96%，基金相对于业绩衡量基准的相对收益为-0.29%，评价期间基金指数投资组合的日拟合偏离度为0.12%，远低于基金合同中0.5%的规定。 （3）市场展望和投资策略 客观来说，目前中国资本市场与一年前相比，被整体明显低估的行业和个股已不多见，大部分的股票应该说处于合理区间，而在局部领域甚至已有所高估。 展望2007年，我们应该清楚地认识到2006年火热行情的部分驱动因素在2007年将不复存在。例如，2006年尤其是上半年股改带来的额外收益随着股改的顺利完成将在2007年几乎完全消失；2006年资本市场的价值重估为全年的投资回报贡献良多，而在整体市场估值基本合理的环境下这种价值重估的发生只会在局部市场而不是整体市场。因此，我们认为2007年市场的发展必须更多地依赖上市公司业绩的增长，不管这种增长是内生的还是外延的，只有公司业绩的增长才能让2007年资本市场的健康持续发展成为可能。而对这一点我们是有信心的。 我们一直坚持中国股市已步入长期牛市的观点。在股市长期向上的形势下，指数化投资是投资者分享上涨行情的有效的投资工具，2006年指数基金的整体业绩表现就是最好的证明。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 项目 金额（元） 占基金资产总值比例 股票 185，576，024.54 92.02% 债券 0.00 0.00% 银行存款和清算备付金合计 11，782，392.02 5.84% 应收证券清算款 3，777，867.31 1.87% 权证 0.00 0.00% 其他资产 532，714.90 0.26% 合计 201，668，998.77 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 行业 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 609,383.12 0.31% B 采掘业 13,818,703.18 6.92% C 制造业 68,738,100.03 34.43% C0 食品、饮料 10,959,288.00 5.49% C1 纺织、服装、皮毛 3,961,326.93 1.98% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,633,924.96 3.32% C5 电子 2,121,308.97 1.06% C6 金属、非金属 23,045,366.11 11.54% C7 机械、设备、仪表 19,381,463.93 9.71% C8 医药、生物制品 2,535,533.78 1.27% C99 其他制造业 99,887.35 0.05% D 电力、煤气及水的生产和供应业 5,843,691.11 2.93% E 建筑业 1,364,299.47 0.68% F 交通运输、仓储业 16,802,587.92 8.42% G 信息技术业 7,116,278.59 3.56% H 批发和零售贸易 3,560,958.47 1.78% I 金融、保险业 48,403,762.51 24.25% J 房地产业 9,622,217.86 4.82% K 社会服务业 2,751,570.04 1.38% L 传播与文化产业 3,823,479.21 1.92% M 综合类 3,120,993.03 1.56% 合计 185,576,024.54 92.96% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 招商银行 762,140 12,468,610.40 6.25% 2 600016 民生银行 1,215,311 12,396,172.20 6.21% 3 600030 中信证券 351,097 9,613,035.86 4.82% 4 600019 宝钢股份 925,762 8,017,098.92 4.02% 5 600028 中国石化 765,742 6,983,567.04 3.50% 6 601398 工商银行 1,030,000 6,386,000.00 3.20% 7 600519 贵州茅台 67,342 5,914,647.86 2.96% 8 600000 浦发银行 274,946 5,859,099.26 2.93% 9 600050 中国联通 868,097 4,054,012.99 2.03% 10 601006 大秦铁路 480,000 3,888,000.00 1.95% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 无 （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 无 (六) 2006年12月31日权证投资组合 2006年12月31日本基金无权证投资 (七) 2006年12月31日资产支持证券投资组合 2006年12月31日本基金未投资资产支持证券 （八）投资组合报告附注 1、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。 2、本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、基金的其他资产构成 单位：元 项目 金额 交易保证金 321，849.12 应收利息 8，590.46 应收股利 0.00 应收申购款 202，275.32 其他应收款 0.00 待摊费用 0.00 合计 532,714.90 4、报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无 六、开放式基金份额变动 单位：份 本报告期初基金份额总额 210,267,362.02 本报告期间基金总申购份额 6,181,600.29 本报告期间基金总赎回份额 100,985,601.60 本报告期末基金份额总额 115,463,360.71 七、备查文件目录 （一）备查文件目录 1、中国证监会批准万家180指数证券投资基金发行及募集的文件。 2、《万家180指数证券投资基金基金合同》。 3、万家基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 4、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金净值、更新招募说明书及其他临时公告。 5、万家180指数证券投资基金2006年第四季度报告原文。 6、万家基金管理有限公司董事会决议。 （二）存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人网站：http://www.wjasset.com （三）查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 万家基金管理有限公司 2007年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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