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| 摩根中国优势混合A(375010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 18056 | ||||||||
| 基金代码 | 375010 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 上投摩根中国优势证券投资基金2006年度第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 上投摩根中国优势证券投资基金2006年度第4季度报告 （2006年度第4号） 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 一．重要提示： 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务数据未经审计。 二、基金产品概况 （一）基金概况 基金名称：上投摩根中国优势证券投资基金 基金简称：中国优势 基金运作方式：契约型开放式基金 基金合同生效日：2004年9月15日 报告期末基金份额总额：2,095,619,039.84 份 （二）基金投资概况 1、基金投资目标： 本基金在以长期投资为基本原则的基础上，通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，将战略资产配置与投资时机有效结合，精心选择在经济全球化趋势下具有国际比较优势的中国企业，通过精选证券和适度主动投资，为国内投资者提供国际水平的理财服务，谋求基金资产的长期稳定增值。 2、投资策略： 本基金充分借鉴摩根富林明资产管理集团全球行之有效的投资理念和技术，以国际视野审视中国经济发展，将国内行业发展趋势与上市公司价值判断纳入全球经济综合考量的范畴，通过定性/定量严谨分析的有机结合，准确把握国家/地区与上市公司的比较优势，最终实现上市公司内在价值的合理评估、投资组合资产配置与风险管理的正确实施。 本基金以股票投资为主体，在股票选择和资产配置上分别采取"由下到上"和"由上到下"的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基金积极利用摩根富林明资产管理集团在全球市场的研究资源，用其国际视野观的优势价值评估体系甄别个股素质，并结合本地长期深入的公司调研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出重点关注的上市公司股票。资产配置层面包括类别资产配置和行业资产配置，本基金不仅在股票、债券和现金三大资产类别间实施策略性调控，也通过对全球/区域行业效应进行评估后，确定行业资产配置权重，总体紧密监控组合风险与收益特征，以最终切实提高组合的流动性、稳定性与收益性。 3、业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准是新华富时中国A600指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数；基金整体业绩比较基准=70%×新华富时中国A600指数收益率+25%×上证国债指数收益率+5%×同业存款利率。 4、风险收益特征： 本基金努力追求资产配置动态平衡，在风险预算目标下使基金收益最大化，属于中等风险证券投资基金产品。 （三）基金管理人 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 （四）基金托管人 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 三、主要财务指标、基金净值表现（未经审计） 注：数据涉及期间为2006年10月1日至2006年12月31日。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 1 基金本期净收益 366,317,488.11 2 基金份额本期净收益 0.1981 3 期末基金资产净值 4,878,324,142.67 4 期末基金份额净值 2.3279 提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （二）基金净值表现 1、上投摩根中国优势本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 2006/10/1-2006/12/31 39.65% 0.0148 27.45% 0.0098 12.20% 0.0050 2、上投摩根中国优势累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 注：本基金合同生效时间为2004年9月15日，图示时间段为2004年9月15日至2006年12月31日。 四、基金管理人报告 （一）基金经理介绍 基金经理吕俊，男，1973年出生，硕士学历，曾服务于国泰基金管理有限公司，现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、投资总监。 （二）基金运作合规性说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》的规定。 （三）基金经理报告 2006年四季度宏观经济环境表明GDP增幅仍维持10%以上增长，年初以来实施的宏观调控取得阶段性成果，固定资产投资增速有所下降；但国际收支顺差矛盾比较突出,新的过剩流动性仍在产生,货币供应加速增长使得流动性过剩问题日益突出，人民币升值速度进一步加快。 报告期内本基金依据中国经济和A股市场发展趋势判断，围绕人民币升值和新经济扩张期新优势企业两条投资主线，重点布局金融、地产、机械、有色和食品饮料行业；同时，对于行业出现景气拐点的钢铁业采取重配策略，取得良好效益。考虑四季度深成指上涨53.62％，整个市场估值水平迅速上升，本基金对于部分估值不具有国际比较优势的行业个股进行适度减持和调整。 预计未来一季国内证券市场面临着较为平稳的经济和政策环境：经济增长速度仍然维持在高位，进一步紧缩政策出台的可能性较小，国内资金充裕的局面仍然会维持。随着工行、中国人寿A股平稳上市和更多的大盘蓝筹股回归A股市场，大盘股在证券市场的权重垄断地位进一步巩固，国内A股市场结构性牛市趋势仍将延续。 五、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 截至2006年12月31日，上投摩根中国优势证券投资基金资产净值为4,878,324,142.67元，基金份额净值为2.3279元，累计基金份额净值为2.7779元。其资产组合情况如下： 序号 资产项目 金额（元） 占基金总资产的比例 1 股票 4,225,221,260.13 85.83% 2 债券 229,649,600.00 4.67% 3 权证 46,815,537.48 0.95% 4 银行存款及清算备付金 191,868,753.61 3.89% 5 其他资产 229,148,833.64 4.66% 合计 4,922,703,984.86 100.00% （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市 值 （元） 市值占基金资产净值比例 1 A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 2 B 采掘业 106,813,713.60 2.19% 3 C 制造业 2,765,823,522.92 56.70% C0 食品、饮料 207,165,897.28 4.25% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 1,099,795.68 0.02% C4 石油、化学、塑胶、塑料 376,428,671.62 7.72% C5 电子 550,596.80 0.01% C6 金属、非金属 1,102,423,554.45 22.60% C7 机械、设备、仪表 772,062,014.08 15.83% C8 医药、生物制品 229,461,676.80 4.70% C99 其他制造业 76,631,316.21 1.57% 4 D 电力、煤气及水的生产和供应业 70,294,732.14 1.44% 5 E 建筑业 0.00 0.00% 6 F 交通运输、仓储业 92,820,806.00 1.90% 7 G 信息技术业 264,650,905.16 5.43% 8 H 批发和零售贸易 61,018,090.18 1.25% 9 I 金融、保险业 420,121,152.96 8.61% 10 J 房地产业 191,740,432.36 3.93% 11 K 社会服务业 86,819,523.49 1.78% 12 L 传播与文化产业 0.00 0.00% 13 M 综合类 165,118,381.32 3.38% 合计 4,225,221,260.13 86.61% （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股票数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600031 三一重工 11,923,764 384,302,913.72 7.88% 2 600036 招商银行 16,079,971 263,068,325.56 5.39% 3 600019 宝钢股份 30,245,637 261,927,216.42 5.37% 4 600456 宝钛股份 6,731,952 208,690,512.00 4.28% 5 600005 武钢股份 29,836,600 189,760,776.00 3.89% 6 000002 万 科Ａ 11,359,878 175,396,516.32 3.60% 7 600299 星新材料 8,865,618 162,063,497.04 3.32% 8 000568 泸州老窖 6,385,693 161,813,460.62 3.32% 9 600219 南山铝业 16,980,581 152,655,423.19 3.13% 10 601398 工商银行 24,565,639 152,306,961.80 3.12% （四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号 券种 市值(元) 市值占基金资产净值比例 1 国债 0.00 0.00% 2 金融债 229,649,600.00 4.71% 3 可转债 0.00 0.00% 4 央行票据 0.00 0.00% 合计 229,649,600.00 4.71% （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 05国开09 79,495,280.00 1.63% 2 06农发06 40,038,600.00 0.82% 3 06进出06 39,444,000.00 0.81% 4 04国开01 30,342,000.00 0.62% 5 04国开15 30,336,720.00 0.62% （六）基金投资资产支持证券及报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细 无 （七）投资组合报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 2、报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、截至2006年12月31日，本基金的其他资产项目包括： 序号 其他资产项目 金额（元） 1 交易保证金 1,355,381.11 2 应收利息 2,469,142.97 3 应收申购款 78,937,215.46 4 证券清算款 146,387,094.10 其他资产项目合计 229,148,833.64 4、截至2006年12月31日，本基金持有的处于转股期的可转债明细如下： 无 5、截至2006年12月31日，本基金持有的权证明细如下： 权证代码 权证名称 权证数量（份） 权证成本（人民币元） 被动持有 580007 长电CWB1 15,000 0.00 580011 中化CWB1 2,364,450 0.00 580990 茅台JCP1 7,539 0.00 580997 招行CMP1 2,927,910 0.00 合计 5,314,899 0.00 主动投资 580003 邯钢JTB1 5,000,000 9,012,959.33 580007 长电CWB1 579,400 2,368,829.24 580011 中化CWB1 4,049,986 12,350,639.34 031001 侨城HQC1 1,000,000 11,888,410.84 合计 10,629,386 35,620,838.75 6、报告期内本基金管理人没有运用自有资产投资本基金。 六、开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,402,413,083.21 报告期间基金总申购份额 1,694,352,088.05 报告期间基金总赎回份额 1,001,146,131.42 报告期期末基金份额总额 2,095,619,039.84 七、备查文件目录 1. 中国证监会批准上投摩根中国优势证券投资基金设立的文件； 2. 《上投摩根中国优势证券投资基金基金合同》； 3. 《上投摩根中国优势证券投资基金托管协议》； 4. 《上投摩根开放式证券投资基金业务规则》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 存放地点：基金管理人或基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 2007年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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