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| 中邮战略新兴产业混合A(590008) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 180519 | ||||||||
| 基金代码 | 590008 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中邮战略新兴产业股票型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中邮创业基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10 月22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告的财务资料未经审计。 本报告期自2012年07月01日起至2012年09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中邮战略新兴产业股票 交易代码 590008 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年6月12日 报告期末基金份额总额 122,910,527.62份 投资目标 本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 1. 大类资产配置策略 本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势，判断当前所处的经济周期，进而对未来做出科学预测。在此基础上，结合对流动性及资金流向的分析，综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。 2. 股票投资策略 本基金采用主题投资策略，通过对战略性新兴产业发展状况持续跟踪，结合对国家政策的解读、重大科技和工艺创新情况调研、上市公司战略规划及商业运营模式分析等方法挖掘属于战略性新兴产业范畴的投资主题及相关股票，作为重点进行投资，分享这类企业带来的较高回报。 3. 债券投资策略 (1) 平均久期配置 本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析，预测未来的利率趋势，并据此积极调整债券组合的平均久期，在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时，本基金将缩短债券投资组合久期，以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时，本基金将拉长债券投资组合久期，以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。 (2) 期限结构配置 结合对宏观经济形势和政策的判断，运用统计和数量分析技术，本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析，预测收益率曲线的变化趋势，制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时，本基金将采取哑铃型策略，重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时，采取子弹型策略，重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时，则采取梯形策略，债券投资资产在各期限间平均配置。 (3) 类属配置 本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点，本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况，结合流动性等因素的分析，选择具有更高投资价值的市场进行配置。 (4) 回购套利 本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内，适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率，比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。 4. 权证投资策略 本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易，控制基金组合风险，获取超额收益。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。 业绩比较基准 中证新兴产业指数*75%+上证国债指数*25% 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金管理人 中邮创业基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ） 1.本期已实现收益 4,948,698.91 2.本期利润 6,284,122.20 3.加权平均基金份额本期利润 0.0171 4.期末基金资产净值 126,682,753.26 5.期末基金份额净值 1.031 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.59% 0.45% -5.32% 1.01% 7.91% -0.56% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金基金合同生效日为2012年6月12日至报告期末未满1年；按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截止报告期末本基金仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 厉建超 基金经理 2012年6月12日 - 12年 经济学硕士，曾任中国证券市场研究设计中心高级研究员、东吴基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员、中邮创业基金管理有限公司研究员，主要负责信息、新能源等新兴产业的研究工作，中邮创业基金管理有限公司中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守了公平交易管理制度的规定，各基金在研究、投资、交易等各方面受到公平对待，确保各基金获得公平交易的机会。 报告期内，本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发生内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；基金各种账户类、申购赎回及其他交易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进行，未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 在证监会颁发《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》后，由金融工程部组织，对交易部和投资部相关人员进行了培训，督促相关人员严格遵守该制度。为确保该制度的顺利执行，公司与衡泰软件共同开发了公平交易系统，并按月度、季度、年度生成各只基金之间的交易价差分析报告，逐一分析得出结论后发送给相关部门和人员。对于报告中产生的异常情况，在做出合理解释后，提请各部门相关人员引起重视，完善公司内部公平交易制度，使之更符合指导意见精神，并避免类似情况再次发生，最后妥善保存分析报告备查。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 1、单日交易价差 无异常情况 2、3日交易价差 无异常情况 3、5日交易价差 取时间窗口为5天分别计算中邮新兴产业与其它各基金之间的交易价差，其中新兴产业与优选的5日交易价差溢价率T统计量没有通过检验，是由于基金经理在苏大维格和南大光电的买入时点不同造成的，剔出该影响后T统计量为1.91，不再显著。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 本基金在建仓初期一直保持很低的仓位，基本躲避了三季度初期的市场下跌。在三季度后期逐步加仓到50%左右，并实现了正收益。我们在市场调整的过程中精选个股，主要建仓了消费电子、传媒、生物医药、新材料等战略新兴产业股票，取得了不错的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年9月30日，本基金份额净值为1.031元，累计净值1.031元。本报告期份额净值增长率为2.59%，同期业绩比较基准增长率为-5.32%，跑赢7.91个百分点。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2012年，国内方面，经济增速处于持续下滑趋势中，四季度有望得到改善，通胀压力减小，货币政策转向适度宽松。国际方面，美国经济开始弱复苏，成为全球经济亮点，欧洲经济陷入衰退，主权债务危机暂时得到缓解。在此背景下，市场继续大幅下跌的可能性不大，部分成长股经前期调整后，长期投资价值显现。 经济基本面探底和政策适度宽松的条件下，我们判断四季度A 股具备一定的短期反弹基础。但长期来看，新增股票供应持续增加，以及未来大量中小板、创业板股票的解禁，货币和股票供给增速的失衡状态将导致中小市值股票进入长期且缓慢的估值下行通道，但同时业绩能够真正实现高成长的少数成长股，将继续享有估值溢价。中国经济面临的问题也必需通过改革和转型来逐步解决，在这漫长的转型过程中，符合未来发展方向的战略新兴产业将成为成长股的摇篮。 本基金将继续坚持"自下而上"的个股精选策略，选出业绩增长前景良好且被市场相对低估的个股进行集中投资，符合经济结构转型的战略新兴产业股票是主要投资方向。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 60,711,698.19 47.33 其中：股票 60,711,698.19 47.33 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 67,253,993.36 52.43 6 其他资产 312,283.40 0.24 7 合计 128,277,974.95 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 5,006,400.00 3.95 C 制造业 45,953,298.19 36.27 C0 食品、饮料 4,424,959.50 3.49 C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 3,239,600.00 2.56 C5 电子 14,819,722.07 11.70 C6 金属、非金属 5,998,500.00 4.74 C7 机械、设备、仪表 9,970,556.04 7.87 C8 医药、生物制品 7,499,960.58 5.92 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 4,962,000.00 3.92 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 4,790,000.00 3.78 J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 60,711,698.19 47.92 注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 300331 苏大维格 320,000 10,800,000.00 8.53 2 300267 尔康制药 299,901 5,572,160.58 4.40 3 000951 中国重汽 499,956 5,044,556.04 3.98 4 600547 山东黄金 120,000 5,006,400.00 3.95 5 300315 掌趣科技 200,000 4,962,000.00 3.92 6 600837 海通证券 500,000 4,790,000.00 3.78 7 600311 荣华实业 459,975 4,424,959.50 3.49 8 300346 南大光电 59,969 4,019,722.07 3.17 9 300337 银邦股份 150,000 3,285,000.00 2.59 10 300054 鼎龙股份 130,000 3,239,600.00 2.56 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本报告期末本基金未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本报告期末本基金未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 否 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 否 5.8.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 32,607.92 5 应收申购款 7,015.72 6 其他应收款 - 7 待摊费用 22,659.76 8 其他 - 9 合计 312,283.40 5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 575,757,582.95 本报告期基金总申购份额 2,388,955.41 报告期期间基金总赎回份额 455,236,010.74 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 报告期期末基金份额总额 122,910,527.62 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1. 中国证监会批准中邮战略新兴产业股票型证券投资基金募集的文件 2.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金基金合同》 3.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金托管协议》 4.《中邮战略新兴产业股票型证券投资基金招募说明书》 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 7. 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 7.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的办公场所。 7.3 查阅方式 投资者可于营业时间查阅，或登陆基金管理人网站查阅。 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人中邮创业基金管理有限公司。 客户服务中心电话：010-58511618 400-880-1618 基金管理人网址：www.postfund.com.cn 中邮创业基金管理有限公司 2012年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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