最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 浙商聚潮新思维混合A(166801) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 180433 | ||||||||
| 基金代码 | 166801 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浙商基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8日 报告期末基金份额总额 368,479,085.91份 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思维实现可持续发展的上市公司的投资机会，在科学管理风险的前提下，追求基金资产的中长期持续稳定增值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策略，主要通过资产配置策略与股票选择策略，优选运用新思维实现可持续发展的上市公司股票，在科学管理风险的前提下构建投资组合，以充分分享中国可持续发展的经济成果，实现组合资产中长期持续稳定增值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金，其预期风险和收益高于债券型基金、货币市场基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2012年7月1日-2012年9月30日） 1.本期已实现收益 -13,112,856.47 2.本期利润 -5,697,086.30 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0145 4.期末基金资产净值 355,135,884.73 5.期末基金份额净值 0.9640 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -1.63% 0.97% -3.36% 0.65% 1.73% 0.32% 注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%＋上证国债指数收益率×45%。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日，基金合同生效日至本报告期期末，本基金生效时间未满一年。 2、本基金建仓期为6个月，从2012年3月8日至2012年9月7日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 陈志龙 总经理助理、投资管理部总监 2012年3月8日 － 11年 陈志龙先生，浙商基金管理有限公司总经理助理、投资管理部总监、投资决策委员会委员及执行主任，特许金融分析师（CFA）、金融风险管理师（FRM）。曾任中银基金管理有限公司基金投资管理部副总经理、投资决策委员会成员、副总裁、专户理财部投资总监；并曾担任中银持续增长股票型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规规定，本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面，本公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制，对不同类别的投资组合分别管理、独立决策；在交易层面，实行集中交易制度，建立了公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会，严禁在不同投资组合之间进行利益输送；在监控和评估层面，本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易，对不同投资组合在交易所公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控，同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况，亦未受到监管机构的相关调查。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析 上证指数7月的跌幅超出预期且创新低，三季度上证指数处于持续下跌趋势，我们认为市场经过了1-4月的政策预期的博弈阶段，在等待政策落实阶段没有太多政策落地，创新低是因为投资者绝望了觉得政策出来也没用。创业板、中小板指数并未创新低，3季度相对沪深300、上证指数有较大相对收益，我们认为成长股上涨，不是因为成长股便宜而是避险需求-担心中国经济长期增长问题的恐惧推动成长股，从业绩角度，创业板、中小板全年预期仍有下调风险。 浙商聚潮新思维基金7月由于担心房地产价格上升导致政策有所收紧以及市场对政策、销量预期过高，大幅减持了地产股，从超配到平配到低配；8月降低了部分已获得绝对收益或相对收益、且市场预期较为乐观的汽车、建筑建材行业个股的配置；7-9月提高电子、医药行业的配置。我们认为医药行业在食品饮料将受经济增幅放缓的滞后影响、商贸受到电商不断的低价策略冲击背景下，可作为做为防御类板块的首选，1季度将是医药行业业绩低点，随业绩环比提升医药行业个股将中长期螺旋式上升。电子行业在等待新产品发布、旺季到来期间景气度仍维持高位，维持对TMT行业的超配。并对电子、医药行业个股进行了精选，降低了绝对收益较大、后续预期充分反映、明年业绩上调可能性不大的个股配置，增加了预期不充分、子行业向好、业绩明年增长的个股。9月增加了建筑建材主要是煤化工、黄金等周期类股的配置，国内经济是否见底无法证实也无法证伪的环境下十八大临近，市场有维稳的心理预期；铁道部提高了全年的投资计划；美国量化宽松。因此，降低了小盘股的配置主要是信息服务行业的配置。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年9月30日为止，报告期内本基金净值增长率为-1.63%，业绩比较增长率为-3.36%，沪深300指数下跌6.85%。基金净值增长率高于业绩比较基准1.73%，高于沪深300指数5.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 7、8月中国经济增速放缓的趋势仍在延续，9月有些积极的信号。中采PMI值 7-9月份分别为50.1%、49.2%、49.8%，汇丰PMI值7-9月份分别为49.3%、47.6%、47.9%，9月略有回升虽略差于历史同期，其中产成品库存下降、新订单回升；7-9月外贸出口同比增速分别为1%、2.7%、9.9%， 或由于 "圣诞效应"出现季节性恢复；7-9月CPI同比涨幅分别为1.8%、2.0%、1.9%，物价仍处下降通道； PPI分别同比下降2.9%、3.5%、3.6%，但环比分别为-0.8%、-0.5%、-0.1%降幅逐渐收窄；且9月M2加速增长，7-9月M2余额同比增速分别为13.9%、13.5%和14.8%；虽信贷投放保持平稳，7-9月人民币新增贷款分别为5401亿元、7039亿元和6232亿元，但企业中长期贷款占比提升；中长期社会资金价格处下降通道。虽然企业效益下滑明显，规模以上工业企业增加值7、8月份同比增速分别为9.2%、8.9%，而规模以上工业企业利润7、8月份则分别同比下滑5.4%、6.2%。但我们认为市场对经济的预期已十分悲观，目前好转迹象不明显，但实际情况比预期差的概率在降低。 四季度我们对上证指数并不悲观，市场对经济的预期已十分悲观，认为在下跌后会有反弹，促发因素是经济数据环比可能有改善；但需警惕经济潜在增长率中长期下滑，相比上半年流动性的改善力量环比减弱，股票市场是个存量市场，仅具备结构性的机会。在投资标的选择上我们尽量选择中长期行业景气度向上、业绩增长确定、估值空间可打开，未来可享受明年估值切换的公司。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 215,999,827.61 57.91 其中：股票 215,999,827.61 57.91 2 固定收益投资 44,522,893.00 11.94 其中：债券 44,522,893.00 11.94 资产支持证券 － － 3 金融衍生品投资 － － 4 买入返售金融资产 70,000,345.00 18.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 5 银行存款和结算备付金合计 40,748,019.32 10.92 6 其他各项资产 1,724,946.61 0.46 7 合计 372,996,031.54 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 － － B 采掘业 17,783,675.80 5.01 C 制造业 96,546,572.59 27.19 C0 食品、饮料 － － C1 纺织、服装、皮毛 － － C2 木材、家具 － － C3 造纸、印刷 － － C4 石油、化学、塑胶、塑料 10,004,436.55 2.82 C5 电子 20,459,653.90 5.76 C6 金属、非金属 10,822,982.28 3.05 C7 机械、设备、仪表 2,605,140.00 0.73 C8 医药、生物制品 52,654,359.86 14.83 C99 其他制造业 － － D 电力、煤气及水的生产和供应业 6,884,145.08 1.94 E 建筑业 11,274,468.00 3.17 F 交通运输、仓储业 － － G 信息技术业 18,252,271.17 5.14 H 批发和零售贸易 7,059,450.80 1.99 I 金融、保险业 10,483,830.00 2.95 J 房地产业 3,576,064.00 1.01 K 社会服务业 32,505,910.17 9.15 L 传播与文化产业 11,633,440.00 3.28 M 综合类 － － 合计 215,999,827.61 60.82 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 601117 中国化学 3,209,717 22,050,755.79 6.21 2 600373 中文传媒 728,000 11,633,440.00 3.28 3 002421 达实智能 436,529 11,515,635.02 3.24 4 600479 千金药业 877,183 10,543,739.66 2.97 5 601628 中国人寿 554,700 10,483,830.00 2.95 6 300289 利德曼 489,453 10,278,513.00 2.89 7 002155 辰州矿业 449,940 9,840,187.80 2.77 8 000538 云南白药 141,439 8,797,505.80 2.48 9 600547 山东黄金 190,400 7,943,488.00 2.24 10 300115 长盈精密 274,731 7,871,043.15 2.22 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 14,547,893.00 4.10 5 企业短期融资券 29,975,000.00 8.44 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 44,522,893.00 12.54 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 041252036 12赣粤CP001 200,000 19,984,000.00 5.63 2 122711 12郑新债 100,000 10,600,000.00 2.98 3 011215003 12中铝业SCP003 100,000 9,991,000.00 2.81 4 126019 09长虹债 44,710 3,947,893.00 1.11 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,250,000.00 2 应收证券清算款 － 3 应收股利 － 4 应收利息 474,946.61 5 应收申购款 － 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 1,724,946.61 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值 占基金资产 净值比例（%） 流通受限情况 说明 1 600406 国电南瑞 3,791,038.00 106.75 停牌 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 431,650,444.79 本报告期基金总申购份额 1,157,979.11 减：本报告期基金总赎回份额 64,329,337.99 本报告期基金拆分变动份额 － 本报告期期末基金份额总额 368,479,085.91 §7 影响投资者决策的其他重要信息 - §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金设立的相关文件； 2、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书》； 3、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》； 4、《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金托管协议》； 5、基金管理人业务资格批件和营业执照； 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告； 7、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区文三路90号1号楼2楼 。 8.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.zsfund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：4006-321-321查询相关信息。 浙商基金管理有限公司 二〇一二年十月二十四日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |