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| 银河银信债券B(519666) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 180400 | ||||||||
| 基金代码 | 519666 | ||||||||
| 公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银信添利债券型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：银河基金管理有限公司 基金托管人：中信银行股份有限公司 报告送出日期：2012年10月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年07月01日起至09月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 银河银信添利债券 交易代码 519666 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2007年3月14日 报告期末基金份额总额 688,032,277.11份 投资目标 在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 通过合理的债券资产配置，综合运用利率预期、收益率曲线和其他动态增强策略特别是新股申购等，获取稳定收益。 业绩比较基准 新华巴克莱资本中国全债指数涨跌幅*80%+税后一年期定期存款利率*20%。 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，以在满足本金稳妥与良好流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值为基金的投资目标。本基金还可以通过参与新股申购提高基金的收益水平。本基金属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险和收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金，低于混合型基金和股票型基金。 基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 下属两级基金的交易代码 519667 519666 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 550,199,627.51份 137,832,649.60份 下属两级基金的风险收益特征 - - §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ） 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 1．本期已实现收益 5,562,896.42 1,498,827.80 2．本期利润 -5,720,046.54 -1,836,806.59 3．加权平均基金份额本期利润 -0.0118 -0.0128 4．期末基金资产净值 555,034,903.91 138,336,816.53 5．期末基金份额净值 1.0088 1.0037 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 银河银信添利债券A 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 -1.16% 0.08% 0.54% 0.08% -1.70% 0.00% 银河银信添利债券B 阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） (1)－(3) (2)－(4) 过去三个月 -1.25% 0.09% 0.54% 0.08% -1.79% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金自合同生效日起6个月为建仓期；至建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 3.3 其他指标 注：无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 韩晶 银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河收益证券投资基金的基金经理 2011年8月25日 - 10 中共党员，经济学硕士。曾就职于中国民族证券有限责任公司，期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司，从事固定收益产品研究工作，历任债券经理助理、债券经理职务，2010年1月起兼任银河收益证券投资基金基金经理。 注：1、上表中任职日期为我公司做出决定之日； 2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着"诚实信用、勤奋律己、创新图强"的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。 针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。 针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况（完全复制的指数基金除外）。 对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 银信添利基金三季度拟订的策略是：以配置短久期流动性较好的信用品种为主，整体组合转向防御。等待债券市场因资金面短期趋紧而出现收益率上行的机会，届时将有效提升组合的杠杆，扩大全年组合的息差收益。加强对转债品种的配置，积极跟踪新股申购机会。 三季度，欧美量化宽松政策的相继出台，推升了投资者对未来通胀的担忧。国内经济延续调整态势，固定资产投资、消费同比增速持续下滑，出口同比数据略有回升也是得益于基数效应，环比仍然是负增长。工业增加值继续回落到9%以内，创下了2000年以来最低水平。国内通胀水平触底反弹；国内货币政策大幅低于预期，资金面保持紧张的局面；债券单季供给创出年内新高；机构上半年投资债券获利丰厚，有兑现收益的需求。除经济基本面外，其它因素不利于债券投资，债券市场各类品种均出现了较大幅度的持续调整。 转债市场最终受制于权益市场的表现，整体出现调整，转股溢价率一直较低的工行也跌破面值，重工季末重回修正转股价前期的低位，许多转债纯债价值进一步凸显。期间巨轮与重工在无回售压力的情况下修改转股价，导致转债大幅上涨，但这类投资机会较难把握。 报告期内，银信添利基金规模持续增加，期间放缓了投资进度，以防御为主，杠杆基本降至零的水平。组合中增加了对短期品种的配置，并适时减持了个别城投债和兑现了部分小盘转债年初以来的收益。因新规禁止一级债基参与新股网下申购，期间未再参与新股网下申购。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内上证国债指数上涨0.82%，银河银信添利债券A净值增长-1.16%，银河银信添利债券B净值增长-1.25%，比较基准为0.54%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 695,691,799.09 96.80 其中：债券 695,691,799.09 96.80 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 7,578,336.18 1.05 6 其他资产 15,402,164.93 2.14 7 合计 718,672,300.20 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 19,334,000.00 2.79 3 金融债券 87,127,000.00 12.57 其中：政策性金融债 40,932,000.00 5.90 4 企业债券 259,480,318.30 37.42 5 企业短期融资券 49,854,000.00 7.19 6 中期票据 262,209,000.00 37.82 7 可转债 17,687,480.79 2.55 8 其他 - - 9 合计 695,691,799.09 100.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 1280268 12渝富债 600,000 60,114,000.00 8.67 2 1220011 12广州农商债01 500,000 46,195,000.00 6.66 3 1282124 12京城建MTN1 400,000 40,480,000.00 5.84 4 1282102 12蒙羊绒MTN1 400,000 40,372,000.00 5.82 5 1282150 12包钢MTN1 400,000 40,200,000.00 5.80 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 250,000.00 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 15,041,693.71 5 应收申购款 110,471.22 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 15,402,164.93 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 6,146,860.00 0.89 2 125731 美丰转债 3,893,264.99 0.56 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 银河银信添利债券A 银河银信添利债券B 本报告期期初基金份额总额 390,300,621.87 146,561,538.21 本报告期基金总申购份额 165,457,472.11 5,407,640.38 减:本报告期基金总赎回份额 5,558,466.47 14,136,528.99 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 550,199,627.51 137,832,649.60 §7 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银河银信添利债券型证券投资基金的文件 2、《银河银信添利债券型证券投资基金基金合同》 3、《银河银信添利债券型证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银河银信添利债券型证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼 8.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人营业时间内免费查阅，也可通过本基金管理人网站（http://www.galaxyasset.com）查阅；在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司，咨询电话：(021)38568888/400-820-0860 银河基金管理有限公司 2012年10月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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