财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
信澳中小盘混合(610004)  基金公开信息
流水号 180333
基金代码 610004
公告日期 2012-10-24
编号 1
标题 信达澳银中小盘股票型证券投资基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月24日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况
基金简称 信达澳银中小盘股票
基金主代码 610004
交易代码 610004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年12月1日
报告期末基金份额总额 588,795,324.67份
投资目标 通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金奉行"自下而上"和"自上而下"相结合的投资方法。一方面，本基金通过"自下而上"的深入分析，选择素质高、竞争力突出的优秀公司，依靠这些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力争获得超越行业平均水平的良好回报；另一方面，本基金依靠"自上而下"的策略分析和运作，通过优化大类资产配置来有效控制系统风险，并力争把握行业轮动等方面的投资机会。
业绩比较基准 中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%
风险收益特征 本基金是股票型基金，长期预期风险与收益高于混合基金、债券基金、货币市场基金，属于预期风险收益水平较高的证券投资基金产品。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2012年7月1日－2012年9月30日）
1.本期已实现收益 -24,481,297.24
2.本期利润 -40,841,430.44
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0719
4.期末基金资产净值 446,157,239.70
5.期末基金份额净值 0.758
注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -8.78% 1.01% -5.92% 1.14% -2.86% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2009年12月1日生效，2010年1月4日开始办理申购、赎回业务。
2、本基金的投资组合比例为：股票资产为基金资产的60%-95%，债券资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，权证占基金资产净值的0%－3%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，投资于中小盘股票的资产比例不低于股票资产的80%。本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
3、本基金基金管理人根据《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》的相关规定，经与基金托管人中国建设银行协商一致，并报中国证监会备案后，自2012年5月1日起，本基金的业绩比较基准由"（天相中盘指数收益率×40%+天相小盘指数收益率×60%）×80%+中国债券总指数收益率×20%"变更为"中证700指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%"。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曾国富 本基金基金经理、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理 2009-12-1 - 14年 上海财经大学管理学硕士。历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员；2006年9月加入信达澳银基金公司，曾担任信达澳银精华配置混合基金基金经理（2008年7月30日-2011年12月16日）、信达澳银红利回报股票基金基金经理（2010年7月28日-2011年12月16日）。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益,没有发生损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为，报告期内本公司所管理的投资组合未发生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2012年三季度初，随着二季度经济数据的发布，以及上市公司中报的陆续披露，A股市场在持续低迷的经济数据及不理想的企业业绩双重打击下持续下跌。上证指数由6月底的2225.4点下跌至2086.17点，下跌6.26%，中证700指数由3月底的3152.29点下跌至2944.64点，下跌6.59%。其中传媒、有色金属、医药、餐饮旅游、煤炭、通信等行业涨幅居前。
三季度初，基于对经济环境以及对政策预期的判断，我们在配置上较为谨慎，但是出于对政策不确定性的担心，仍保持了一个持平基准的仓位。减持了高贝塔的房地产、券商及保险等行业，降低了商业零售的配置比重，同时加大了基本面与中报业绩较好行业及低估值行业的配置比例，如装饰园林、信息服务、纺织服装、汽车的配置比重。并在结构配置上，从早周期行业调向一些成长性行业。
展望未来，预计四季度政策依然还会是稳字当头。经济面虽然依旧不容乐观，但是不可否认，宏观经济正在筑底。我们认为对市场不必过分悲观。策略上，我们仍将坚持自下而上与自上而下相结合的投资理念，积极寻找业绩确定性增长品种及受益于经济好转的行业。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为0.758元，份额累计净值为0.758元，报告期内份额净值增长率为-8.78%，同期业绩比较基准收益率为-5.92%。

§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 359,262,295.85 77.49
其中：股票 359,262,295.85 77.49
2 固定收益投资 19,977,000.00 4.31
其中：债券 19,977,000.00 4.31
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 57,300,000.00 12.36
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 11,615,302.83 2.51
6 其他资产 15,459,501.16 3.33
7 合计 463,614,099.84 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 7,222,443.00 1.62
B 采掘业 - -
C 制造业 196,291,542.07 44.00
C0 食品、饮料 49,048,703.95 10.99
C1 纺织、服装、皮毛 30,291,365.76 6.79
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,707,664.50 1.50
C5 电子 12,041,837.30 2.70
C6 金属、非金属 26,407,542.18 5.92
C7 机械、设备、仪表 37,504,735.88 8.41
C8 医药、生物制品 34,289,692.50 7.69
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 15,699,748.80 3.52
E 建筑业 26,214,446.85 5.88
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 9,824,875.90 2.20
H 批发和零售贸易 23,664,654.75 5.30
I 金融、保险业 30,303,946.61 6.79
J 房地产业 23,731,720.60 5.32
K 社会服务业 14,267,771.67 3.20
L 传播与文化产业 12,041,145.60 2.70
M 综合类 - -
合计 359,262,295.85 80.52
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000568 泸州老窖 428,542 16,498,867.00 3.70
2 000024 招商地产 705,419 14,672,715.20 3.29
3 300005 探路者 767,620 13,510,112.00 3.03
4 600741 华域汽车 1,271,028 12,049,345.44 2.70
5 300058 蓝色光标 565,312 12,041,145.60 2.70
6 000982 中银绒业 1,570,499 11,605,987.61 2.60
7 600519 贵州茅台 45,355 11,148,259.00 2.50
8 002547 春兴精工 841,872 10,573,912.32 2.37
9 600742 一汽富维 656,400 10,266,096.00 2.30
10 002081 金 螳 螂 269,558 9,973,646.00 2.24
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,977,000.00 4.48
其中：政策性金融债 19,977,000.00 4.48
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 19,977,000.00 4.48
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 120211 12国开11 100,000 10,009,000.00 2.24
2 120228 12国开28 100,000 9,968,000.00 2.23
注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 718,595.51
2 应收证券清算款 14,408,016.36
3 应收股利 -
4 应收利息 279,982.18
5 应收申购款 52,907.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,459,501.16
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 570,624,363.49
报告期期间基金总申购份额 35,568,565.51
减：报告期期间基金总赎回份额 17,397,604.33
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
报告期期末基金份额总额 588,795,324.67
§7 影响投资者决策的其他重要信息
无。

§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金基金合同》； 3、《信达澳银中小盘股票型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
8.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑