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泰信优势增长混合(290005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 180253 | ||||||||
基金代码 | 290005 | ||||||||
公告日期 | 2012-10-24 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2012年第3季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:泰信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2012年10月24日 §1 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2012年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期为 2012年7月1日起至9月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 泰信优势增长混合 交易代码 290005 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2008年6月25日 报告期末基金份额总额 65,203,394.55份 投资目标 通过科学的投资管理和资产配置程序,结合主动的宏观、市场、行业、公司研究,选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券,力争使投资者享受到可持续的财富增长。 投资策略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上,以SAA(战略资产配置)策略为基础,结合对不同阶段市场特征的分析,动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。 业绩比较基准 55%*沪深300指数 + 45%*中证全债指数 风险收益特征 本基金的预期风险收益水平低于股票型基金,高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险,追求资本长期增值的个人和机构投资者。 基金管理人 泰信基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2012年7月1日 - 2012年9月30日 ) 1.本期已实现收益 -751,181.17 2.本期利润 -1,774,775.56 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0271 4.期末基金资产净值 52,686,111.81 5.期末基金份额净值 0.808 注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -3.23% 0.82% -3.79% 0.65% 0.56% 0.17% 注:本基金业绩比较基准为:55%×沪深300 指数+45%×中证全债指数 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2008年6月25日正式生效。 2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满,基金投资组合各项比例符合基金合同的约定:股票资产占基金资产30%-80%,债券资产占基金资产0%-65%(其中包括可转债、资产支持证券等),权证0%-3%。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 朱志权 先生 基金投资部投资总监、本基金基金经理兼泰信先行策略混合基金基金经理 2010年1月16日 - 17 经济学学士。具有基金从业资格。曾任职于中信证券上海总部、长盛基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、中海信托管理有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6月加入泰信基金管理有限公司,担任泰信优质生活基金经理。自2012年3月1日起担任泰信先行策略混合基金基金经理,并于同日开始不再担任泰信优质生活股票基金基金经理。现同时担任基金投资部投资总监。 注:1、以上日期均是指公司公告的日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为,本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》(中国证监会公告[2011]18号),公司制定了《公平交易制度》,适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节,从研究、投资、交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。 公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在集中交易室集中执行,投资交易过程公平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。 本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现本基金与其他基金之间存在利益输送行为,公平交易制度整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内,本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易,未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦无其他异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度,经济见底时间进一步延后,悲观预期主导市场,大盘进一步受挫,各板块泥沙俱下,创09年调整以来新低, A 股的疲软走势与全球普遍上涨的大好形势形成巨大的反差,凸现中国经济失衡的严重性。三季度末,政策微调不断出台,市场给予了正面回应,市场在底部剧烈震荡。 本基金的大部分资产还是秉承基金契约的精神,坚守高增长的小市值类优势公司,维持稳定增长的医药和TMT行业为主体的行业配置,多看少动,坚持住防御策略,期间相对收益显著。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2012年9月30日,本基金单位净值为0.808元,本季度净值增长率为-3.23%, 同期业绩比较基准增长率-3.79%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望四季度,在去库存压力下,经济基本面仍然疲弱,判断经济复苏仍言之过早。临近年关,资金面紧张程度将持续加剧,从央行持续以逆回购替代将准降息,控制信贷投放规模的意图来看,四季度资金面难有放松可能,极大制约了市场向上的空间。 9月份数据显示,PMI自5月份以来首次出现回升, 9月份出口形势改善,单月出口规模创历史新高,社会融资规模扩大,释放出经济启稳的信号。宏观调控尽管受到十八大换届因素的影响,但是中央已经赋予其结构调整和制度性改革内涵。随着十八大的召开,新的政策意图将成为市场关注点,与城镇化、现代农业化,信息化相关的公司将成为今后布局的重点,市场信心将有所恢复,因此我们判断四季度呈现底部宽幅震荡的行情。 投资机会的把握上,我们认为在反弹初期,周期类板块将是急先锋,可加大配置比例,而最终还是市场重心仍将回归到消费板块等防御板块。 本基金在投资策略上将继续贯彻投资高增长的公司。反弹阶段,我们看好非银、汽车等周期类公司。同时将继续在医药、节能环保、信息服务、高端电子产品、食品饮料、品牌服装、旅游等日常消费板块上布局有成长的个股。重点在消费升级和新兴产业领域精选个股,增长强劲、政策支持、符合发展趋势的三类公司是我们关注的核心。 同时在操作上,保持主动性和灵活性。从中长期来看,我们将寻找具有核心竞争力和高成长性的企业,努力为基金持有人获取超额收益。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 31,503,542.70 57.77 其中:股票 31,503,542.70 57.77 2 固定收益投资 170,889.20 0.31 其中:债券 170,889.20 0.31 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 19,000,000.00 34.84 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 3,388,044.04 6.21 6 其他资产 470,819.32 0.86 7 合计 54,533,295.26 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 1,093,500.00 2.08 B 采掘业 - - C 制造业 18,442,713.50 35.00 C0 食品、饮料 2,662,700.00 5.05 C1 纺织、服装、皮毛 677,700.00 1.29 C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 - - C5 电子 1,045,725.00 1.98 C6 金属、非金属 - - C7 机械、设备、仪表 2,708,247.50 5.14 C8 医药、生物制品 11,348,341.00 21.54 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 4,385,352.00 8.32 H 批发和零售贸易 2,066,027.20 3.92 I 金融、保险业 1,130,000.00 2.14 J 房地产业 - - K 社会服务业 3,719,550.00 7.06 L 传播与文化产业 666,400.00 1.26 M 综合类 - - 合计 31,503,542.70 59.79 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600276 恒瑞医药 93,500 2,833,985.00 5.38 2 600535 天士力 40,000 2,057,600.00 3.91 3 002262 恩华药业 70,000 1,883,000.00 3.57 4 002400 省广股份 80,000 1,644,000.00 3.12 5 002474 榕基软件 72,000 1,220,400.00 2.32 6 000423 东阿阿胶 30,000 1,161,600.00 2.20 7 600016 民生银行 200,000 1,130,000.00 2.14 8 600518 康美药业 70,000 1,107,400.00 2.10 9 300015 爱尔眼科 63,000 1,069,740.00 2.03 10 300115 长盈精密 36,500 1,045,725.00 1.98 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 170,889.20 0.32 8 其他 - - 9 合计 170,889.20 0.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110018 国电转债 1,630 170,889.20 0.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本报告期末本基金未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本报告期末本基金未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 458,333.32 2 应收证券清算款 5,033.33 3 应收股利 - 4 应收利息 5,578.96 5 应收申购款 1,873.71 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 470,819.32 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 110018 国电转债 170,889.20 0.32 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.8.6 本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券,未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证,投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。本报告涉及合计数相关比例的,均以合计数除以相关数据计算,而不是对不同比例进行合计。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 65,651,126.20 本报告期基金总申购份额 670,673.90 减:本报告期基金总赎回份额 1,118,405.55 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 65,203,394.55 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 2、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 3、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 4、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7.2 存放地点 本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所,供投资者免费查阅。在支付必要的工本费后,投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。 7.3 查阅方式 投资者可直接登录本基金管理人公司网站(www.ftfund.com)查阅上述相关文件,或拨打客户服务中心电话(400-888-5988,021-38784566),和本基金管理人直接联系。 泰信基金管理有限公司 2012年10月24日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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