财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
平安深证300指数增强(700002)  基金公开信息
流水号 180184
基金代码 700002
公告日期 2012-10-24
编号 1
标题 平安大华深证300指数增强型证券投资基金2012年第3季度报告
信息全文 基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2012年10月24日



§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 平安大华深证300指数增强
交易代码 700002
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年12月20日
报告期末基金份额总额 118,543,817.82份
投资目标 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方法拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%。
投资策略 采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过全样本复制的方式拟合、跟踪深证300指数，并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的投资管理。以有效降低基金运作成本并提高本基金的投资收益率。
其中指数复制策略采用全样本复制的方式，即按照标的指数的成份股及其权重构建跟踪组合以拟合标的指数的业绩表现。股票增强策略在控制跟踪偏离度和跟踪误差的基础上，辅以有限度的增强操作及一级市场股票投资，以求获取超越标的指数的收益率表现。
业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征 本基金属于股票型基金，在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种，其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时，本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2012年7月1日 － 2012年9月30日 ）
1.本期已实现收益 -2,224,034.67
2.本期利润 -7,661,160.64
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0653
4.期末基金资产净值 105,936,011.92
5.期末基金份额净值 0.894
注：
1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 -6.97% 1.30% -7.40% 1.35% 0.43% -0.05%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2011年12月20日正式生效，截至报告期末未满一年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。
3.3其他指标

§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
焦巍 基金经理 2011年12月20日 - 10 1994年起先后在中国银行、光大银行、湘财证券、汉唐证券、海马投资股份有限公司工作。2009年加入平安大华基金公司,任投资研究部宏观策略研究员，现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
从七月初到报告期截止日在国内经济下行的压力下，2012年三季度的A股市场呈现出不断震荡下行的走势。到三季度末期由于超跌出现快速反弹并有所反复，区间内上证指数为-6.26% ，沪深300指数-6.85%，本基金的基准深证300指数-7.40%。在2012年三季度的快速下行反弹中，深证300指数体现出周期接替成长的特点，公司非流通股解禁接近阶段性高点造成市场短暂宽幅震荡。
在报告期内，本基金仓位无大幅变动，三季度业绩为-6.97%。本基金报告期内表现超出业绩基准0.43%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2012年9月30日，本基金份额净值为0.894元，份额累计净值为0.974元。报告期内，本基金份额净值增长率为-6.97%，同期业绩基准增长率为-7.40%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们仍然认为目前的经济处于衰退末期和弱复苏前期的混沌阶段。但是中国经济资本开支周期的调整与本次短周期下滑的重叠性加大了本次经济周期在底部的复杂性，而且库存周期确实呈现出一定程度上的反复现象。从经济增长的季节分布情况来看，经济最陡峭的下滑期有可能在二季度已经度过，宏观经济有望在三季度走平，并在四季度伴随着政策放松和企业补库存行为而出现回暖。
我们认为当前证券市场的走势突出反应了2012年上半年的不利因素：一是欧债危机发展等因素造成外围市场风险溢价水平重新上升；二是今年政策放松的被动性和相对滞后性造成市场的心理预期波动。但我们认为市场并没有对中国经济的短周期已经渡过最陡峭的下降阶段作出反应。从三季度起，资本市场的宏观背景将是通胀逐步下降，而经济走平的有利趋势。
鉴于以上判断，本基金在操作思路上对仓位基本保持在上限区间。增强部分对行业配置则以地产、券商的早周期行业和部分政策导向的环保和旅游行业为主。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 98,910,972.15 92.70
其中：股票 98,910,972.15 92.70
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 7,673,175.40 7.19
6 其他资产 115,451.96 0.11
7 合计 106,699,599.51 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,597,159.64 1.51
B 采掘业 5,204,715.67 4.91
C 制造业 57,998,300.47 54.75
C0 食品、饮料 10,942,446.67 10.33
C1 纺织、服装、皮毛 979,255.15 0.92
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 495,543.52 0.47
C4 石油、化学、塑胶、塑料 6,032,567.88 5.69
C5 电子 5,481,239.17 5.17
C6 金属、非金属 8,982,010.96 8.48
C7 机械、设备、仪表 16,236,406.41 15.33
C8 医药、生物制品 8,585,925.04 8.10
C99 其他制造业 262,905.67 0.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 1,415,812.93 1.34
E 建筑业 1,124,251.36 1.06
F 交通运输、仓储业 1,092,851.61 1.03
G 信息技术业 2,648,936.66 2.50
H 批发和零售贸易 2,621,171.15 2.47
I 金融、保险业 4,799,249.28 4.53
J 房地产业 8,263,273.34 7.80
K 社会服务业 3,001,614.54 2.83
L 传播与文化产业 1,154,277.11 1.09
M 综合类 2,126,042.20 2.01
合计 93,047,655.96 87.83

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 3,985,116.19 3.76
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 2,281,760.19 2.15
C8 医药、生物制品 1,703,356.00 1.61
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 1,878,200.00 1.77
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 5,863,316.19 5.53

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 000002 万 科Ａ 509,651 4,296,357.93 4.06
2 000858 五 粮 液 115,562 3,917,551.80 3.70
3 000651 格力电器 124,315 2,657,854.70 2.51
4 000157 中联重科 240,659 2,074,480.58 1.96
5 000538 云南白药 25,821 1,606,066.20 1.52
6 002304 洋河股份 12,778 1,597,250.00 1.51
7 000568 泸州老窖 37,921 1,459,958.50 1.38
8 000776 广发证券 98,864 1,344,550.40 1.27
9 000983 西山煤电 92,141 1,234,689.40 1.17
10 000423 东阿阿胶 31,547 1,221,499.84 1.15

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 300070 碧水源 40,000 1,389,200.00 1.31
2 600372 中航电子 74,873 1,349,960.19 1.27
3 000538 云南白药 14,980 931,756.00 0.88
4 600535 天士力 15,000 771,600.00 0.73
5 300024 机器人 30,000 705,000.00 0.67

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本报告期末无债券投资情况。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本报告期末无债券投资情况。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注：本报告期末无资产支持证券投资情况。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本报告期末无权证投资情况。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1
告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2
基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,452.28
5 应收申购款 113,999.68
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 115,451.96

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
-
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 118,706,739.32
本报告期基金总申购份额 12,749,529.36
减:本报告期基金总赎回份额 12,912,450.86
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 118,543,817.82

§7 影响投资者决策的其他重要信息
无
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
（1）中国证监会批准平安大华深证300指数增强型证券投资基金设立的文件
（2）平安大华深证300指数增强型证券投资基金基金合同
（3）平安大华深证300指数增强型证券投资基金托管协议
（4）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5）报告期内平安大华深证300指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
8.3 查阅方式
（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）


平安大华基金管理有限公司
2012年10月24日
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
↑返回页顶↑