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| 恒生前海中证质量成长低波动指数A(006143) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 1801764 | ||||||||
| 基金代码 | 006143 | ||||||||
| 公告日期 | 2020-02-13 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要2020年第1期 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 重要提示 1、本基金根据2018年6月13日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海中证质 量成长低波动指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2018]964号）和2019年3月25日 中国证监会证券基金机构监管部《关于恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金延 期募集备案的回函》（机构部函[2019]672号）进行募集。 2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注 册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益 作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 3、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风 险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合 同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风 险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时 机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到 的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；大量赎 回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引 发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的具体运作特点详见 基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险 揭示”部分。 4、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50％，但在基金 运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50％的除外。 5、本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具 有与标的指数相似的风险收益特征。 6、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后， 基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。此外，本基金以1元 初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在单位份额净值跌破1元初始面值的 风险。 7、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益，也有可能损失本 金。 8、基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成 对本基金表现的保证。 9、招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《公开募集证券投资 基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）实施之日起一年后开始执行。 本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止 日为 2019 年 12月 31 日(财务数据未经审计)。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义 务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金 合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基 金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基 金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 一、基金管理人 （一）基金管理人基本情况 1.基金管理人：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 设立日期：2016年07月01日 法定代表人：刘宇 联系电话：400-620-6608 联系人：高卉诗 注册资本：50,000万元人民币 批准设立机关及文号：中国证监会证监许可[2016]1297号 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其 他业务 2、股权结构： 股东名称 出资比例 恒生银行有限公司 70% 前海金融控股有限公司 30% 总 计 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人董事会成员 李剑峰先生，工商管理硕士，董事长。曾先后任职于深圳康佳集团公司、深圳投资基金 管理公司、深圳市委办公厅。现任前海金融控股有限公司监事会主席、纪委书记，深圳市前 海新金融投资有限公司董事，深圳市前海资本管理有限公司董事，前海海洋产业投资有限公 司董事、总经理，前海国际控股有限公司自然人董事，前海再保险股份有限公司监事，汇丰 前海证券有限责任公司监事，深圳市前海创新研究院理事。 刘宇先生，会计学博士，董事、总经理，特许金融分析师（CFA）。曾任恒生投资管理 有限公司投资产品助理经理、副总裁，机构业务执行副总裁。现任恒生前海基金管理有限公 司董事、总经理。 李佩珊女士，环球金融理学硕士，董事。曾任万国宝通银行市场推广助理副总裁，恒生 银行市场推广高级经理，投资产品基金投资服务高级经理，私人银行及信托服务助理总经理。 现任恒生银行有限公司投资产品及顾问业务主管。 王晓坤先生，经济学硕士，董事。曾任中国人民银行深圳市中心支行国库处主任科员， 深圳市前海管理局金融创新处副处长，深圳市前海地方金融监督管理局（前海金融工作办公 室）副局长（副主任）。现任前海金融控股有限公司副总经理，前海期货有限公司董事，深 圳前海联合交易中心有限公司董事，深圳市前海新金融投资有限公司董事，深圳市前海资本 管理有限公司董事，深圳前海股权交易中心有限公司董事。 吕文忠先生，经济学学士，董事，特许金融分析师、金融风险管理师。曾任恒生银行有 限公司产品发展经理、AXA China Region人寿保险产品发展经理、香港星展银行存款及投 资副总裁。现任恒生投资管理有限公司产品发展及业务策划主管、执行副总裁。 陈坤耀先生，经济学哲学博士，独立董事。曾任香港大学亚洲研究中心主任、讲座教授， 香港岭南大学校长，香港证券及期货事务监察委员会董事，香港地铁公司董事，Lloyd George Management Fund董事，香港亚洲卫星公司独立董事，香港信报财经资深顾问。现任香港大 学专业进修学院董事局主席，香港大学明德学院校务委员会主席，香港九龙仓集团独立董事， 香港第一太平公司独立董事，香港汇业财经集团独立董事。 郑振兴女士，哲学博士，独立董事。曾任休斯顿浸会大学会计财政教学及研究教授，休 斯顿大学会计财政教学及研究教授，阿肯色大学会计财政教学及研究教授，休斯顿大学会计 财政教学及研究会计学教授、亚洲工商管理硕士课程总监，美国证券交易委员会经济分析办 公室检验公司会计操纵行为访问学者，路易斯安纳州立大学Ourso杰出会计学研究讲座教授 及博士课程统筹，德雷赛尔大学会计财政教学及研究杰出访问学者。现任香港理工大学会计 财政教学及研究讲座教授及学院主任。 沈四宝先生，法学硕士，独立董事。曾任北京大学助教，对外经济贸易大学法学院讲师、 副教授、教授、院长，上海大学法学院院长，澳门科技大学法学院院长，建信基金管理有限 公司独立董事，中纺集团独立董事，北京国际信托有限公司独立董事。现任对外经济贸易大 学国际商法研究所所长、教育部社会科学委员会法学学部委员、中国法学会学术委员会委员、 中国国际经济贸易法学研究会会长、国际商会中国国家委员会仲裁委员会主席、中国仲裁法 研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会顾问及资深仲裁员、深圳国际仲裁院理事长、 最高人民法院专家咨询员、华贸法律服务联盟主席。 陈家乐先生，金融学博士，独立董事。曾任美国亚利桑那州立大学金融学系助理/副教 授，香港科技大学金融学系副教授/教授/讲座教授/系主任。现任香港中文大学商学院院长。 2、基金管理人监事会成员 金芳女士，经济学博士，监事会主席。曾任上海市高级人民法院经济庭书记员。现任上 海社会科学院世界经济研究所研究员，博士生导师。 舒东先生，经济学博士，曾任海南华人集团（澳门）常务副总经理，海南泰华期货有限 公司市场总监，亿达集团经营管理部总经理，万科集团战略与投资管理部、营销部高级研究 员，深圳方润商业运营管理有限公司董事总经理，深圳市前海开发投资控股有限公司副总经 理。现任前海金融控股有限公司副总经理，深圳市前海新金融投资有限公司董事，深圳市前 海资本管理有限公司董事，深圳前海梦基金管理有限公司董事长、法定代表人，前海融资租 赁股份有限公司董事，华融前海财富管理股份有限公司董事。 赵晶晶先生，金融学硕士，职工监事。曾任深圳航空有限公司计财部财务分析与风险控 制专员兼保险业务会计，国信证券股份有限公司投资顾问，招商基金管理有限公司基金核算 部副总监。现任恒生前海基金管理有限公司基金运营部总经理。 梁州词女士，金融学硕士，职工监事。曾任恒生银行深圳分行理财经理、恒生银行东莞 分行个人理财服务总经理、恒生银行深圳罗湖支行零售支行副行长、恒生银行深圳东海花园 支行行长、恒生银行深圳分行个人零售业务总经理。现任恒生前海基金管理有限公司销售管 理部总经理。 3、高级管理人员情况 李剑峰先生，简历同上。 刘宇先生，简历同上。 傅宇先生，法学硕士，督察长。曾任英国富尔德律师事务所香港分所律师，美国美迈斯 律师事务所香港分所资深顾问，成都金控金融发展股权投资基金有限公司总经理、成都蓉兴 创业投资有限公司总经理，深圳前海梦基金管理有限公司董事、风控总监，前海金融控股有 限公司风控合规部总经理。现任恒生前海基金管理有限公司督察长。 CM温展杰先生，副总经理兼运营总监，认可财务策划师（CFP）。曾任恒生银行有限公 司投资产品及顾问业务高级经理，恒生银行商业银行财富业务促进及销售质素管理部主管， 恒生银行私人银行业务发展及销售质素管理部副经理。现任恒生前海基金管理有限公司副 总经理兼运营总监。 史芳女士，工商管理硕士，副总经理兼首席信息官。曾任中国人民银行淮安市支行工程 师，深圳市奥尊信息技术公司高级工程师、项目经理，深圳卓望信息技术有限公司系统架构 师、项目经理，鹏华基金管理有限公司项目经理/资深架构师。现任恒生前海基金管理有限 公司副总经理兼首席信息官、信息技术部总经理。 4、现任基金经理 杨伟先生，金融工程博士。曾任兴业证券股份有限公司风险管理部风险管理专员，平安 信托有限责任公司产品研发部金融工程及量化投资研究员，华润元大富时中国A50指数型 证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大中创100交易型开放 式指数证券投资基金、华润元大中创100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经 理。现任恒生前海基金管理有限公司指数及量化投资部总经理、恒生前海港股通高股息低波 动指数证券投资基金基金经理、恒生前海中证质量成长低波动指数证券投资基金基金经理。 5、历任基金经理 王志成先生，2019年6月至2019年7月担任恒生前海中证质量成长低波动指数证券投 资基金基金经理。 5、投资决策委员会成员 本公司公募基金投资决策委员会成员包括：刘宇先生、杨伟先生、石琳女士、李维康先 生、江俊晨先生。 刘宇先生，简历同上。 杨伟先生，简历同上。 石琳女士，商科硕士。曾任亨茂资产管理有限公司（香港）投资部基金经理，美盛资产 管理有限公司（香港）汇琛新兴市场资产管理投资部基金经理，洛希尔资产管理有限公司（香 港）投资部高级研究员；元大证券（香港）投资部高级分析师，友邦保险直接投资（香港） 投资部投资经理，雷曼兄弟亚洲股票研究部行业分析师，盛大娱乐互动有限公司（上海）投 资及业务发展部高级研究员。现任恒生前海基金管理有限公司股票投资部副总经理、恒生前 海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金基金经理、恒生前海港股通精选混合型证券投 资基金基金经理。 李维康先生，金融学硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理，世纪 证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员，富仁投资管理有限 公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理、恒生前海恒扬纯债 债券型证券投资基金基金经理。 江俊晨先生，环球商业管理硕士。曾任复华投信资产管理（香港）有限公司投资研究部 分析员，东吴基金管理有限公司投资研究部助理行业研究员。现任恒生前海基金管理有限公 司研究部总经理。 6、上述人员之间均不存在近亲属关系。 二、基金托管人 一、基金托管人情况 （一）基本情况 名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 住所：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 法定代表人：田国立 成立时间：2004年09月17日 组织形式：股份有限公司 注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 联系人：田 青 联系电话：(010)6759 5096 中国建设银行成立于1954年10月，是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行， 总部设在北京。本行于2005年10月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码939)，于2007年9月 在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601939)。 2018年末，集团资产规模23.22万亿元，较上年增长4.96%。2018年度，集团实现净利润 2,556.26亿元，较上年增长4.93%；平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为1.13%和 14.04%；不良贷款率1.46%，保持稳中有降；资本充足率17.19%，保持领先同业。 2018年，本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018年中国最佳大型零售银行奖”、 “2018年中国全面风险管理成就奖”；美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、 《银行家》“2018最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银 行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018年中 国最佳银行”称号，并在中国银行业协会2018年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。 中国建设银行总行设资产托管业务部，下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险 资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、 托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等11个职能处室，在安徽合肥设有托管 运营中心，在上海设有托管运营中心上海分中心，共有员工300余人。自2007年起，托管部 连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计，并已经成为常规化的内控工作 手段。 （二）主要人员情况 蔡亚蓉，资产托管业务部总经理，曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、 公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职，并在总行公司业务部担任领导职务。长 期从事公司业务，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 龚毅，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行北京市分行 国际部、营业部并担任副行长，长期从事信贷业务和集团客户业务等工作，具有丰富的客户 服务和业务管理经验。 黄秀莲，资产托管业务部资深经理（专业技术一级），曾就职于中国建设银行总行会计 部，长期从事托管业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 郑绍平，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、 战略客户部，长期从事客户服务、信贷业务管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经 验。 原玎，资产托管业务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行国际业务部，长期从事海 外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作，具有丰富 的客户服务和业务管理经验。 （三）基金托管业务经营情况 作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户 为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维 护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国 建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保 基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内 的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2019年二季度末， 中国建设银行已托管924只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水 平，赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后9次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、 4次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续5年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项， 并在2016年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在2017年荣获《亚洲 银行家》“最佳托管系统实施奖”。 三、相关服务机构 （一）基金份额发售机构 1、直销机构：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982176 传真：0755-88982169 联系人：梁州词 网址：http://www.hsqhfunds.com 2、非直销销售机构 （1）汇丰银行（中国）有限公司 注册地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层 办公地址：上海市世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼22层 法定代表人：廖宜建 网址：www.hsbc.com.cn 客服电话：卓越理财客户+86 400-820-8828 运筹理财客户+86 400-820-8878 个人业务咨询+86 400-820-3090 （2）恒生银行（中国）有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼 及上海市浦东南路528号证券大厦27楼 办公地址：中国上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34层及36层 法定代表人：郑慧敏 客户服务电话：8008 30 8008（限中国内地固话免费拨打） 4008 30 8008（适用于手机用户或非中国内地地区拨打） 网址： www.hangseng.com.cn （3）烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号 法定代表人：吴明理 客户服务电话：400-831-1777 网址：www.yantaibank.net （4）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：李梅 客户服务电话：95523 网址：www.swhysc.com （5）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005 室 法定代表人：韩志谦 客户服务电话：400-800-0562 网址：www.hysec.com （6）世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层 法定代表人：姜昧军 客户服务电话：400-832-3000 网址：www.csco.com.cn （7）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 法定代表人：陈共炎 客户服务电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn （8）济安财富（北京）基金销售有限公司 注册（办公）地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 客户服务电话：400 673 7010 网址：www.jianfortune.com （9）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com （10）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼 法定代表人：其实 客户服务电话：400-181-8188 网址：www.1234567.com.cn （二）基金登记机构 名称：恒生前海基金管理有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209 办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室 法定代表人：刘宇 电话：0755-88982178 传真：0755-88982154 联系人：赵晶晶 （三）律师事务所和经办律师 律师事务所：上海市通力律师事务所 地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 负责人：俞卫锋 电话：021-31358776 传真：021-31358600 经办律师： 黎明、陈颖华 联系人： 陈颖华 （四）会计师事务所和经办注册会计师 本基金的验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼 执行事务合伙人：李丹 电话：021-23238888 传真：021-23238800 经办注册会计师：曹翠丽、边晓红 联系人：边晓红 四、基金的名称 恒生前海港股通精选混合型证券投资基金 五、基金的类型 契约型开放式基金 六、基金的投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。在正常市场情况下，力争将基金的净 值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制 在4%以内。 七、基金的投资方向 本基金的投资范围包括标的指数成份股、备选成份股、其他非成份股（包括中国证监会 核准发行并上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、 中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的 债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于基金资 产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券的投 资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款 等，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适 当程序后，可以做出相应调整。 八、基金的投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并 根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎 回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适 当变通和调整，力求降低跟踪误差。 本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。如因指 数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取 合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将主要投资于标的指数成份股和备选成 份股。原则上本基金将采用指数复制法，按标的指数的成份股权重构建组合。特殊情况 下，本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对标的指数的有效跟踪。 2、股票投资策略 （1）标的指数 中证质量成长低波动指数 在出现以下两种情况时，基金管理人将通过适当程序更换标的指数： ①如果标的指数可能存在的不合理性导致其不能很好地反映沪深两市盈利能力高且可 持续、现金流量较为充沛且兼具成长性和低波动特征上市公司的整体表现，或随着证券市场 的进一步发展和完善，未来出现了更合理、更具代表性的反映该类股票走势的指数时，基金 管理人可在履行适当程序后，依法变更本基金的标的指数。 ②当标的指数出现下列问题时，基金管理人可以依据维护投资者的合法权益的原则， 在履行适当程序后，依法变更基金的标的指数： Ⅰ：相关证券交易所停止向标的指数供应商提供标的指数所需的数据、限制其从交易 所取得数据或处理数据的权利； Ⅱ：标的指数被相关证券交易所停止发布； Ⅲ：标的指数由其他指数替代； Ⅴ：标的指数供应商停止编辑、计算和公布标的指数点位或停止对基金管理人的标的 指数使用授权； Ⅵ：标的指数由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为本基金的标的指 数； Ⅶ：存在针对标的指数或标的指数供应商的商业纠纷或法律诉讼，且此类纠纷或诉讼 可能对标的指数或基金管理人使用标的指数的能力产生重大不利影响。 若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变 更标的指数召开基金份额持有人大会，取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当 程序后，在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公 告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响，则无需召开基金份额持有人大会，基金管 理人应在取得基金托管人同意后，报中国证监会备案并公告。标的指数更换后，基金管理 人可根据需要替换或删除基金名称中与原标的指数相关的字样。 （2）股票投资组合的构建 本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪 误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流 动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调 整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合研究分析，对基金财产 进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。 （3）股票组合的动态调整 在基金运作过程中，当发生以下情况时，基金管理人可对投资组合进行调整： ①指数编制方法发生变更。基金管理人将评估指数编制方法变更对指数成份股及权重 的影响，适时进行投资组合调整； ②指数成份股定期或临时调整。基金管理人将根据指数成份股调整方案，判断指数成 份股调整对投资组合的影响，在此基础上确定组合调整策略； ③标的指数成份股出现股本变化、增发、配股、派发现金股息等情形。基金管理人将 密切关注这些情形对指数的影响，并据此确定相应的投资组合调整策略； ④基金发生申购赎回等影响跟踪效果的情形。基金管理人将分析这些情形对跟踪效果 的影响，据此对投资组合进行相应调整。 ⑤法律法规限制、股票流动性不足、股票停牌等因素导致基金无法根据指数建立组 合。基金管理人可根据市场情况，以跟踪误差最小化为原则对投资组合进行调整。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采 用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久 期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投 资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理， 并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金 合同的约定，在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求 其他投资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金将在履行适当程 序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。 九、基金的业绩比较基准 中证质量成长低波动指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5％ 中证质量成长低波动指数是由中证指数有限公司编制的，该指数从沪深A股中选取50只 盈利能力高且可持续、现金流量较为充沛且兼具成长性和低波动特征的股票作为指数样本 股，采用波动率倒数加权，以反映沪深两市盈利能力高且可持续、现金流量较为充沛且兼具 成长性和低波动特征上市公司的整体表现。 如本基金调整标的指数的，本基金的业绩比较基准相应调整，基金管理人可依据维护基 金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准，基金管理 人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意并按照监管部门要求履行适当程序，基金管理 人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒介上刊登公告。 十、基金的风险收益特征 本基金为股票型基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与 标的指数相似的风险收益特征。 十一、基金的投资组合报告 本投资组合报告所载数据截止日为2019年12月31日，本报告中所列财务数据未经审 计。 1、 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 36,678,070.00 91.46 其中：股票 36,678,070.00 91.46 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,768,026.79 6.90 8 其他资产 657,412.05 1.64 9 合计 40,103,508.84 100.00 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 620,438.00 1.60 B 采矿业 706,656.00 1.82 C 制造业 28,164,200.00 72.46 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 3,433,566.00 8.83 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 783,035.00 2.01 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 759,276.00 1.95 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 2,210,899.00 5.69 S 综合 - - 合计 36,678,070.00 94.37 （2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。 3、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 （1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 600377 宁沪高速 127,200 1,427,184.00 3.67 2 000429 粤高速Ａ 135,700 1,120,882.00 2.88 3 601636 旗滨集团 181,400 995,886.00 2.56 4 002138 顺络电子 40,600 937,860.00 2.41 5 300144 宋城演艺 29,800 921,118.00 2.37 6 002626 金达威 47,000 916,500.00 2.36 7 600233 圆通速递 70,000 885,500.00 2.28 8 002078 太阳纸业 89,300 878,712.00 2.26 9 002050 三花智控 50,400 873,432.00 2.25 10 600585 海螺水泥 15,900 871,320.00 2.24 （2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本的报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ①报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 ②本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ①本期国债期货投资政策 本基金本报告期未投资国债期货。 ②报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 ③本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 1）本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 （2）报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 （3）其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 54,493.85 2 应收证券清算款 582,041.93 3 应收股利 - 4 应收利息 913.66 5 应收申购款 19,962.61 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 657,412.05 （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ①报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 ②报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有积极投资的股票。 （6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投 资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 基金合同生效日为2019年6月5日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的 投资业绩及与同期基准的比较如下表所示： 恒生前海中证质量成长低波动指数A 阶段 份额净值增长 份额净值增长 业绩比较基准 业绩比较 基准收益 ①－③ ②－④ 率① 率标准差② 收益率③ 率标准差 ④ 2019.06.05～2019.12.31 10.32% 0.88% 14.02% 0.93% -3.70% -0.05% 恒生前海中证质量成长低波动指数C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 2019.06.05～2019.12.31 10.10% 0.88% 14.02% 0.93% -3.92% -0.05% 本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较： 注：①本基金的基金合同于2019年6月5日生效，截至2019年12月31日止，本基金 成立未满1年。 ②按基金合同的规定，本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金 的各项资产配置比例符合基金合同中的相关规定。 十三、基金的费用概览 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、C类基金份额的销售服务费； 4、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费； 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费； 7、基金份额持有人大会费用； 8、基金的证券交易费用； 9、基金的银行汇划费用； 10、基金相关账户的开户和维护费用； 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.60%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 份额基金资产净值的0.40%年费率计提。销售服务费的计算方法如下： H＝E×0. 40%÷当年天数 H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值 销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金 划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进 行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 4、标的指数许可使用费 本基金根据与中证指数有限公司签署的指数许可使用协议的约定向中证指数有限公司 支付指数许可使用费。指数许可使用费按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提，计 算方法如下： H＝E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的指数许可使用费 E为前一日的基金资产净值 标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币5万元，计费期间不足一季度的，根据 实际天数按比例计算。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季度末，按季支付， 由基金管理人向基金托管人发送指数使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前10个工 作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等，支付 日期顺延。 如果指数使用许可费的计算方法、费率或支付方式发生调整，本基金将采用调整后的方 法、费率或支付方式计算并支付指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》 的规定在指定媒介进行公告，并在《招募说明书》及其更新中披露基金最新适用的方法，此 项调整无须召开基金份额持有人大会审议。 上述“（一）基金费用的种类”中第5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按 费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 （四）与基金销售有关的费用 1、本基金的基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两类。其中： A类基金份额收取认购/申购、赎回费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用。 本基金A类基金份额的申购费用由申购基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主 要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担。 2、申购费率 对于A类基金份额，本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其 他投资者实施差别的申购费率。 特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年 金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计 划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住 房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型， 基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。 特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金A类基金份额。基金管理人可根 据情况变更或增减特定投资群体申购本基金A类基金份额的销售机构。 通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金A类基金份额的特定投资群体申购费率见 下表： 申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 0.12% 100万≤M＜300万 0.08% 300万≤M＜500万 0.04% M≥500万 1,000元/笔 其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表： 申购金额M（元）（含申购费） A类基金份额申购费率 M＜100万 1.20% 100万≤M＜300万 0.80% 300万≤M＜500万 0.40% M≥500万 1,000元/笔 在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应 的费率。 本基金C类基金份额不收取申购费用。 3、赎回费率 持有时间（N） A类基金份额赎回费率 C类基金份额赎回费率 N＜7日 1.50% 1.50% 7日≤N＜30日 0.10% 0.50% N≥30日 0% 0% 基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的 基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持有期少于30日（不含） 的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产。 4、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式， 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。 5、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定 基金促销计划，针对基金投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 基金管理人可以适当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率 优惠活动。 6、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。摆动定价机制的具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管 部门、行业自律规则的规定。 （五）税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 十四、对招募说明书本次更新部分的说明 本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施 的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下： 1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新。 2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况” 进行了更新，对“基金管理人的职责”进行了更新。 3、在“基金托管人”部分，对“基金托管人”进行了更新。 4、在“其他应披露事项”部分，列举了本基金在更新期间内的相关公告。 5、在“基金的投资”中，增加了 “九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容的截 止日期为 2019 年 12 月 31 日。 6、在“基金的业绩”内容，增加了本基金报告期基金份额净值增长率与同 期业绩基准收 益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。 7、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修 订，更新《招募说明书》“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金资产的估值”、 “基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止 和基金财产的清算”、法律文件摘要等章节内容。 恒生前海基金管理有限公司 2020年 2 月 13 日 |
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| 基金信息类型 | 招募说明书(更新)摘要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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